Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaşımlı (Şeffaf)

[saruhan]

sn. saruhan
bu bulduğunuz Sistem geçmişe göre en iyi getiriyi sunmuş. reel piyasada 1-2 ay uygulayın nasıl zarar yazdığını kendiniz görün. bence sanal olarak uygulayında paranıza yazık olmasın.

sn matador38 öncelikle yorum için teşekkür ederim.
neye binaen zarar yazacağını söylüyorsunuz?
maxdd gayet iyi
karlı işlem oranı fena değil
işlem sayısı yüksek değil oldukça makul
ve sistemde optimizasyon yok..İndikatörler default değerleriyle kullanıldı..
yani overfitting imkansız...


tek eksik bana göre backtesting süresi..8 ay yetersiz.


ee niye Erhan hocanın fikrini almak istediğimi düşünebilirsiniz.
Hisse piyasasında işlem yapıyorum..VİOP her yönüyle farklı bir piyasa
Sistem yazmayı hobi olarak görüyorum..iyi bir sistem yakalarsam işleme girerim elbette..
tecrübe adına buralardayım

[erhanacikgoz1]

ve sistemde optimizasyon yok..İndikatörler default değerleriyle kullanıldı..
yani overfitting imkansız...

BU konuda bence yanılıyorsunuz. İndikatörlerin default değerlerini kullanmanız overfittig yapmadığınızı veya overfitting olaslığının çok düşük olduğunu söylemez bize.

Örnek veriyorum sizin bu sistemde farzedelim 2 adet inikatör kullandınız.

Bunlardan biri RSİ 14 lük defalult değer Diğeride ADX 14 buda default değer. BU ikisinin kesişiminde elde ettiğiniz getiri 66,000 puan.

Pekala şimdi aynı iki indikatörü optimizasyona sokalım.

Optimizasyon sonuçları şu şekilde çıksın.

1. sırada 66,000 puan ile RSİ 14 ADX 14
2. sırada 60,000 Puan ile RSİ 25 ADX 50
3. sırada 50,000 Puan ile RSİ 85 ADX 80
4. sırada 45,000 Puan ile RSİ 22 ADX 70
5. sırada 44,000 Puan ile RSİ 45 ADX 100
6. sırada 35,000 Puan ile RSİ 100 ADX 20
7. sırada 34,000 Puan ile RSİ 15 ADX 28
8. sırada 30,000 Puan ile RSİ 59 ADX 6
9. sırada 29,000 Puan ile RSİ 54 ADX 13
10. sırada 25,000 Puan ile RSİ 60 ADX 90

En iyi sonucu üreten değerleri RSİ 14 ile ADX 14

Optimizasyon yapmamanıza rağmen tesadüfi olarak optimizasyonda en iyi çıkan sonucu kullanmış oldunuz. Halbuki optimize yaparak seçmemiştiniz bu değerleri. Hatta optimizasyon da hangi indikatör değerini en iyi sonuçları ürettiğinde bile bir haberdiniz.

Demek istediğimi anlatabildim mi tesadüfi olarak en iyi sonucu üretmiş değerleri seçmiş olabilirsiniz.

Bu optimizasyon konusu oldukça geniş bir konu bir çok sistemci sistemlerini savunurken ben optimize etmedim. hiç optimizasyona girmeden kendim rasgele sayılar yazarak ürettim bu sistemi diyor.

Halbuki yazdığı rasgele indikatör değerleri "TESADÜFİ" olarak en iyi sonucu üretmiş değerler olabilir. Overfittingi anlamakta kolay değildir. Çünkü ne zaman patlayacağı belli değildir.

Dİyelim overfit bir sistem kullanıyorsunuz. gelecek 5 yılda aynı sonucu üretip 6. yıl patlayabilir. İlk yılında da patlayabilir 20 yıl sonra da patlayabilir.

Yine keza optimizasyon da çıkan en iyi değeri kullanmak overfiting ihtimalini arttırsa bile kesin overfiting dir diyemeyiz.

Optimizasyon karşıtları bir dolu sistemci var ancak ben optimizasyona bu şekilde bakmıyorum. Sİstemciler geçmiş verilere baktıktan sonra sistemini seçiyor öylede yapmak zorunda. Geçmiş verilere göre sistemin getirisine bakdığına göre demekki istemedende olsa aslıdna optimize etmiş oluyorsun.

Optimizasyon demek illa makinenin en iyi değerleri sıralaması ve senin arasından en iyi olanı seçmen demek değil ki. Elle mauel olarak değerleri oynadığında da optimizasyon yapmış oluyorsun. Hiç değeleri oynamadan. Aklına gelen ilk 2 adet rakamı indikatörün değerlerine yazsan geçmiş performansına bakmadan bile o sistemi kullansan.

TESADÜFEN en iyi 2 değeri seçmiş olabilirsin. Halbukı optimizasyon yapmamış manuel bile başka rakamları denememiş aklına gelen ilk iki sayıyı indikatore girmiş hatta geçmiş performansına dahi bakmamıştın. Amacın neydi ? Overfiting bir sistem SE:MEMEK için bunları yapmıştın. ANcak aklına gelen o iki adet sayı aslında optimizasyonun en iyi değerleri Tesadufen böyle denk gelmiş nerden bileceksin ki.

Ayrıca dediğim gibi optimizasyondaki en iyi sonuc overfiting anlamına gelmez. yine ilk sistemi değilde 10. sıradaki sistemi seçsende overfiting bir sistemi seçmiş olabilirsin.

Bana sorarsanız parametre sayısı az olan sistem. Basit sistemlerin gelecekte başarılı şekilde çalışma olasılığı yükske oluyor. Parametre sayısı fazlalaştıkça overfitinge dönüşme olaslığıda artıyor. ANcak yine tekrar ediyorum. Overfiting bir sistemi kesin olarak belirlemek zor. Çünkü ne zaman patlayacağı belli olmuyor.

[saruhan]

BU konuda bence yanılıyorsunuz. İndikatörlerin default değerlerini kullanmanız overfittig yapmadığınızı veya overfitting olaslığının çok düşük olduğunu söylemez bize.


Optimizasyon yapmamanıza rağmen tesadüfi olarak optimizasyonda en iyi çıkan sonucu kullanmış oldunuz. Halbuki optimize yaparak seçmemiştiniz bu değerleri. Hatta optimizasyon da hangi indikatör değerini en iyi sonuçları ürettiğinde bile bir haberdiniz.

Demek istediğimi anlatabildim mi tesadüfi olarak en iyi sonucu üretmiş değerleri seçmiş olabilirsiniz.

.

Göz ardı edilen bir durum..Çok haklısınız....Benim buradan çıkardığım sonuç şu oldu:
sistemler belli periyotlarda daima optimize edilmeli ve hatta en iyi değerler yerine optimizasyonda ortaya çıkan kendimizce uygun değerler kullanılmalı
yanılıyor muyum

[erhanacikgoz1]

Göz ardı edilen bir durum..Çok haklısınız....Benim buradan çıkardığım sonuç şu oldu:
sistemler belli periyotlarda daima optimize edilmeli ve hatta en iyi değerler yerine optimizasyonda ortaya çıkan kendimizce uygun değerler kullanılmalı
yanılıyor muyum

Böyle bir strateji uygulayanlar da var ancak benim anlatmak istediğim böyle birşey değildi.

Demek istediğim optimize edilmiş edilmemiş diye birşey yok her sistem istesekte istemesekte optimize edilmiştir. SOnuçta bu sistemlerin geçmiş getirisine bakarak seçiyoruz. Doğal olarak istemeden de olsa opptimze etmiş oluyoruz. Değerleri hiç kurcalamasak bile tesadüfi olarak optimize etmiş olabiliriz.

Opptimize edilmiş bir sistem gelecekte başarısız olacaktır DİYEMEYİZ!.
Optimize edilmemiş bir sistem gelecekte başarılı olacaktır da DİYEMEYİZ.

Bunu kimse net olarak bilemiyor abd'nin en büyük CTA fonları dahi.

Sadece olasılıklar ve istatistikler var elimizde fazla parametre varsa gelecek performansı geçmişe göre kötü olma olaslığı artıyor. Normal üstü getiriler varsa gelecek performansı kötü olma olasığı artıyor gibi gibi.....

Dolayısıyla bir sistem yaratırsın NET getirisini çıkartırsın. İlerde gerçek piyasa da geçmiş getiriler ile şimdiki getirileri belirli bir periyotta takip edersin. Ben çoğunlukla 1 senelik periyotta bakıyorum. Geçmiş 1 senelerin getirileri ile şimdiki 1 senelerin getirileri şeklinde bakıyorum. Geçmiş ortalamaya yakın üretimlerim varsa herşey yolunda geçmiş getirilere göre sapma artmışsa bir problem olduguna işaret ediyor.

[saruhan]

Böyle bir strateji uygulayanlar da var ancak benim anlatmak istediğim böyle birşey değildi.

Demek istediğim optimize edilmiş edilmemiş diye birşey yok her sistem istesekte istemesekte optimize edilmiştir. SOnuçta bu sistemlerin geçmiş getirisine bakarak seçiyoruz. Doğal olarak istemeden de olsa opptimze etmiş oluyoruz. Değerleri hiç kurcalamasak bile tesadüfi olarak optimize etmiş olabiliriz.

Opptimize edilmiş bir sistem gelecekte başarısız olacaktır DİYEMEYİZ!.
Optimize edilmemiş bir sistem gelecekte başarılı olacaktır da DİYEMEYİZ.

Bunu kimse net olarak bilemiyor abd'nin en büyük CTA fonları dahi.

Sadece olasılıklar ve istatistikler var elimizde fazla parametre varsa gelecek performansı geçmişe göre kötü olma olaslığı artıyor. Normal üstü getiriler varsa gelecek performansı kötü olma olasığı artıyor gibi gibi.....

Dolayısıyla bir sistem yaratırsın NET getirisini çıkartırsın. İlerde gerçek piyasa da geçmiş getiriler ile şimdiki getirileri belirli bir periyotta takip edersin. Ben çoğunlukla 1 senelik periyotta bakıyorum. Geçmiş 1 senelerin getirileri ile şimdiki 1 senelerin getirileri şeklinde bakıyorum. Geçmiş ortalamaya yakın üretimlerim varsa herşey yolunda geçmiş getirilere göre sapma artmışsa bir problem olduguna işaret ediyor.

sadece istatistikler yetmiyor anlaşılan...Çalısmaya devam
Saygılar Erhan hocam

[erhanacikgoz1]

sadece istatistikler yetmiyor anlaşılan...Çalısmaya devam
Saygılar Erhan hocam

Herşey istatistik ve olaslık üzerine kurulu aslında. Ancak;

İstatistiğin doğruluk olasılığı var. SOn 1 aylık veriye göre sistem yazarsan 3 5 tane sinyalle 30,000 Puan üretebilirsin. BU sen her ay 30,000 PUAN kazanacaksın anlamı mı doğurur ? Aynı şekilde seçim anketlerinde sadece 3 5 kişiye sorsalar kime oy vereceksiniz diye. 4 AKP 1 kişi CHP diye söylese bu sonucu doğru tahmin ettiğin anlamına mı gelir ?

Dolayısıyla ne kadar çok kişiye sorarsan o kadar anlamlı o kadar doğruya yakın sonuçlar elde edersin. Aynı şey sistemler içinde geçerli ne kadar çok işlem varsa gelecekte elde edilecek sonuç o kadar tutarlı olacaktır.

İdealin kendi arayüzündeki istatistikler yeterli değil. Kayma maliyeti belirlenmeli max dd bölgeleri ayrı ayrı değerlendirilmeli. Gerçeki sonuçlarla yüzleşilmeli yatay süre zarfı belirlenmeli KZ eğrisinin en tepe noktası ile o zirveyi geçinceye kadar geçen süre zarfı belirlenmeli.

Sistemi kurmuş olmak yetmiyor işin birde psikoloji ve sisteme uyum tarafı var.

İnsanlar sistemin geçmişte ne kadar süreyle zirve noktayı geçemediğine bakmamış.

Sİsteme parayı bağlıyor 1 sene boyunca elde edilen getiri 0 daha bir sene dolmadan 6. ay sistem kötü üretiyor diyerek sistemini değiştiriyor.

Fakat sistemin geçmiş istatistiklerinde 2011 yılından başlayarak tam 1,5 yıl boyunca 2011 başındaki tepe noktayı geçememiş bir kz eğrisi var. Yani vatandaş demişki bu sistemin istatistiklerini beğendim 1,5 yıl en tepeyi geçememiş geçmişinde demekki gelecekte de böyle bir durumla karşılaşmayı kabul etmişsin. Gerçeğe bağlayınca daha ilk 6 ayda sistem değiştirmeye başlıyorsun ???

Hani bu sistemi beğenerek seçmiştin. Demekki istatistiklere üstün körü bakmışsın.

İnce eleyip sık dokumak gerekiyor GERÇEKÇİ sonuçlara odaklanın ve geçmişte o günü yaşıyormuş gibi düşünmelisiniz.

15 adet üst üste zararlı sinyal var geçmişte. Bunun farkında değil. Yarın sisteme parayı bağlıyor ilk 10 işlem zararla kapanıyor Başlarım böyle sistemciliğe diyor. E geçmişte 15 adet üst üste zarar etmiş bu sistem. Ha ben onu bilmiyordum oluyor sonra.

Herkes toplam getiriye odaklanarak hata yapıyor. Toplam getiriyi atın bir kenara Yıllık aylık getiri dağılımları nedir en uzun yatay da bekletme süresi nedir max dd ler nedir kayma ve komısyon ekleynce neler değişiyor.

Keşke çıkan istatistikleri gelecektede aynen üretse bu iş bu kadar basit değil ki.

Ben klasık bir cümlem var. "Sistemli tradeyi 10 kişiden 1 kişi yapabilir" Çok iddalı bir cümle yaşadıkça anlayacaksın niye böyle dediğimi algorıtmık trade işi kolay bir iş değil istatistik bilgisi psikoloji disipin isteyen ciddi bir iş. İki tane kesişim yaptırdım oho parayı kırdım. KOy bakalım onu gerçek hesaba süreçlerin ne kadarına dayanabileceksin. Sİsteminin üzerine oynuyorlar benim sistemimi biliyorlar demeye başlayacaksın.

Unutmadan istatistiklerde belli bir oranda sapma da olacaktır. örnegın 10,000 puan maxdd yarın burgun 15,000 olacaktır. Bunlarıda göz ardı etmemek lazım.