Sistem Karşılaştırma 2

[3c1a]

...eleştirinizde sadece şu noktaya katılmıyorum, benim yaptığım şey de her ne kadar manuel trade olsa da ölçülemez değil. matematiksel ve bilimsel olduğunu düşünüyorum, sadece hesaplattığım verileri, çizdirdiğim grafikleri program yerine ben yorumlayip karar veriyorum. (yani hala buna tam anlamı ile manuel grade demiyorum ben, o daha farklı bir şey bence)...

Sayenizde bu baslik tekrar canlandi, cok da iyi oldu. Degisik bakis acilari, yaklasimlar gormek ve uzerine yapilan tartismalar bence herkes icin cok faydali. Paylastiginiz 2 aylik sonuclar cok etkileyici, devamini dilerim.

Yari otomatik bir yaklasimin olculebilirligi konusunda dusunculerim soyle. Back-test yaparken belki yuzlerce yorumu gecmise bakip ayni tutarlilikta yapabilmek bana pek mumkun gelmiyor. Gecmis verileri yorumlarken sonraki barlari goruyor olmaniz objektif bakmaniza engel. Ayrica gelecekte duygularinizdan %100 arinip surekli ayni tutarlilikta yorum yapacaginizdan nasil emin olabiliyorsunuz?

Programlamada oldukca donanimli oldugunuz halde yari otomatik bir sisteme donmeniz cok sasirtici.

Trade konusunda fazlasiyla tecrubeli gorunuyorsunuz. Bildiginiz seyleri tekrar etmek gibi olacak belki ama yazmadan gecemeyecegim:

Manuel trade ederken kaybetmemek ve bunu cok uzun bir sure saglayabilmek oldukca zor. Ardarda 20 kez dogru seyleri yapar planlarinizi hatasiz uygularsiniz. Ancak bir gun gelir tek 1 kez olmayacak bir terslik olur (isiniz yogun olur bakamazsiniz, internet gider vs.) veya size hep dogru yolu gostermis hatasiz calisan bir teknik analize guvenip prensiplerinizi esnetirsiniz ve olan olur. Manuel trade ile kazanc imkansizdir demiyorum. Agresif bicimde yapilan manuel trade cok yorucudur ve bir o kadar da zordur. Cok sabirli, secici, hic zorlamayip asiri disiplinli olunubilirse buyuk firsatlar yakalanabilir.

.. Denemek ve mümkün oldugunca HIZLA BATMAYA CALISIN! BATIN YAW NOLACAK ORADAN ELDE ETTİĞİNİZ TECRÜBELERLE DAHA İYİYE YOL ALACAKSINIZ BUNDAN DAHA İYİ BİR DERS YOK!...

Yasanmisliklardan alinacak derslerin ve edinilen tecrubenin bu yollardan gecmis kisileri dinleyerek/okuyarak kolay kolay kazanilamayacagi kesin. Sunu eklemeliyim; manuel/algo farketmez trade etmeye yeni baslayanlar 1 kont ile baslayin ve asla hirs yapmadan birkac sene pisin. Batsaniz da bedeli agir olmaz.

[devran42]

ikinciyeni kardesim bir sey fikrimi daha soyleyeyim yasanmis bir tecrube diyelim ufak knt yari manuel yari sistemle sikinti olmaz buna garanti veririm ama gecen iki aydaki basariniz devam ederse ki insallah devam eder lotlar kalinlastica inan senin psikolojinde inanilmqz degisecek tersede kaldiginda ansiniz bir haber geldiginde bakacaksin -50 k ,, yav noluyor diyeceksen dur hemen zaraar keseyim, stop atayim vs vs sonra sen poZdan cikacaksin hopp Olaylar terse donecek falan filan emin ol bunlari yasayacaksin .... izleyecegim tek yol duygulardan arinmis adam gibi sistem yapacaksin veya 10-20-30 neyse bi sermayaye yapip aylik karini alip duzenli getiriye ulasacaksinn.... nacizane fikrim

[NUTCRACKER]

Elektronik mühendisisiniz anladigim kadariyla, bir yerde calisiyormusunuz ya da kendi isyerinizmi var, yoksa bütün mesainizi bu işemi harciyorsunuz.

Bir sistem manuel olarak uygulanabilir tabiki, ama bunun bir sürü dezavantaji olacaktir eksiksiz uygulansa bile.

Birincisi yeteri kadar hizli olmaniz mumkun degil, benim acimdan buradaki olusacak kayip 1 2 kademe kacirmak bile cok ciddi bir kayip.

İkincisi yari manuel sistem kullaniyorsaniz tahminim bar kapanisi ile islem yapiyorsunuz, bu 1 0 yenik baslamaniz demek bence.

Ücuncusu sürekli ekrana cakilip kalmak ta kolay degil. Fazla islem yapan hizli sistemleri kullanmak zor olacaktir benim tecrubelerim fazla islem yapan sistemlerden yana. Aylik 70 80 civari diyelim.

Son olarak yazilim konusunda sizin gibi donanimli birisinin düsünebildiklerini kodlayabilmesi gerekir diye dusunuyorum. Manuel yapilabilen her sey koda dökülebilir. Bence tam otomatize sistemler kullanmalisiniz.

Birde çok komplike sistemlerin uzun süre istikrarli calisabilmesi zordur. Ne kadar basit ne kadar az parametreli sistem olursa teorikle pratik arasindaki sapma o kadar az olacaktir.

Bu arada basliga renk kattiniz umarim sizin gibi arkadaslarin sayisi artar...

@NUTCRACKER: hocam güzel mesaj ve eleştiri için teşekkür ederim. en baştan söyleyeyim, eleştirinizde haklısınız.

3 aracı kurum, bir sebebi olan çok önemli birşey değil. bugun çalıştığınız sevdiğiniz bir müşteri temsilcisi değişse, hiç aklınızda yokken bir anda 2 aracı kurumda hesabınız olabilir. tabi ki de 1 tane ana kurumum var ama 3 tane farklı hesaba ihtiyacım vardı ve eskiden de gelen diger kurumlar da vardı oyle kaldı. aynı aracı kurumda 3 tane farklı hesapta olabilir, önemli bir konu değil.

eleştiriniz haklı ve doğru bir eleştiri neden manuel-trade (gerçi ben ona manuel değil yarı-otomatik diyorum) çünkü oto-trade işini ben yapamadım beceremedim.
şöyle anlatayım, mühendisim ve buna ilaveten güzel bir programcılık geçmişim de var. bu işe çocukken quick basic ile başladım hatta daha da önce atari-basic ile (atari 800xl bilen bilir ) neyse sonra visiual basic'i, delphi'si, universitede c++'sı sonra da.net csharp vs vs. hatta biraz daha ötesi low-level assembly yazdım o da yetmedi HDL ile FPGA lojik kapılar vs' de tasarladım ama gerçek hesapta çalışan ve istikrarlı kazandıran bir kod yazamadım ideal'de. (bunun da nedenleri var uzun ve başka bir konu) çok şey denedim pattern tanımlama, yapay sinir ağları vs vs. (uni'den gelen bunlarla ilgili gerekli alt yapı da var. sinyaller/sistemler, dsp, yapay sinir aglari vs vs) ama olmadı, istedigim sonuc olamadı. olduramadık yani, hocam

ideal'i çok aktif bir şekilde kullanıyorum hatta yetmiyor 1'den fazla ideal sahibiyim ama bu işi algo-trade olarak değil de yapılması gereken işleri, analizleri yaptırıp grafikleri çizdiriyorum. şöyle anlatayım. bir araba ve iki kişi düşünün, her 2si de arabada ihtiyacı olacak diital göstergeler oluşturuyor, sensörlerden gelen verileri analiz edip gösteriyor vs vs süper bir bilgi akışı sağlıyorlar. ikinci aşamada bir tanesi bu bilgileri kullanarak arabayı otomatik-pilota alıyor. bir tanesi de bu bilgiler ışığında arabayı kendi sürüyor (yarı-otomatik) kararları kendi veriyor benim yaptığım ikincisi. ama birinciyi yapana çok büyük saygım var ve ikinci kişiden daha iyi bence.

benim yapamamam tabi ki de bu işin yapılamayacağını göstermez. yapanları, başaranları tebrik ederim. hergün farklı bir algoritma çalıştırmak gerekiyor bence. sonuc itibari ile önkabul olarak piyasaları kaotik kabul edip ona göre yol almaya karar verdim. eleştirinizde sadece şu noktaya katılmıyorum, benim yaptığım şey de her ne kadar manuel trade olsa da ölçülemez değil. matematiksel ve bilimsel olduğunu düşünüyorum, sadece hesaplattığım verileri, çizdirdiğim grafikleri program yerine ben yorumlayip karar veriyorum. (yani hala buna tam anlamı ile manuel grade demiyorum ben, o daha farklı bir şey bence)

@Bear_Bull: hocam güzel dilekleriniz için teşekkür ederim. 2018 olayında, sizinkinden biraz farklı olsa da ben yaşadığımı yazayım. USDTRY ilk tavanı olmadan önce tavana 2-3 kademe var Short oldum. tamamen yanlış bir karar. sonra tavan olduğunda bir süre kilitlendim hiç böyle birşey görmemiştim bilmiyordum, beklemiyordum (tavana 2-3 kademe var, ne bekliyorsam, cahil cesaretime bakar mısınız) neyse ki çözüldü karla kapattım o işlemi. daha sonra işlem yapmayım, izlemeye başladım. %10 daha marj açıp 2.tavanına gittiğinde akıllanmayıp buradan da short içtim bir kadeh. sonra o tavanda açıldı yine karla kapatmama rağmen olayın vehametini ve yaptığımız işin ne kadar riskli olduğunu haftasonu anladım. 100 lira teminatla gune baslayan bir çok insanın kurumlara bir o kadar borçlanıp - bakiyeye düştüklerini duyunca. şimdi kesinlikle -kazanacağımı bilsem dahi- bu tarz ve trend tersine işlemlere kesinlikle girmiyorum, tam tersine momentum trade.

@devran42 hoca'nın hatırlattığı tablonuz da ilham vermişti bana, bu son gönderdiğinizde bence yapılabilirliği kanıtlıyor.

"
1 hesap az işlem sadece hedefe odaklı."

yazmışssınız size ve genele şöyle bir şey sorsam hedefe odaklı olmak başarılı olmayı artırıyor mu? mesela, hedefe odaklı olup, karlarımı-zararlarımı günlük olarak yazmaya başladığımdan hatalarımı not almaya başladığımdan beri başarı oranım ciddi bir şekilde arttı..


uzun bir yazıyı, kısa bir şiir mısrası ile bitirelim:
"Biz yangında koşuyu kaybeden atlarız
.....
....
Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız"

SM-G960F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[erhanacikgoz1]

bearbulldan bir ara varant için bir eğitim almak lazım.

Gerçekten cezbediyor. Ben denerım şahsen getiriler çok iyi çünkü denemeye değer.

Ama varrant bana okadar karşık geliyor ki ne nedir kotasyon şu bu onlarca terim var gibi.

Hepsini nasıl çözeceğiz gözümde büyüyor. Birde acaba ne kadar işlem yapacağız ayırdıgımız mesai nedir vesaire bunlarda önemli tabi.

@bu arada evet para yükselince TİTREMELER, KALP ATIŞINDA HIZLANMA, Bu sinyal ya tutmazsa ya kaybedersem gibi çeşitli belirtiler baş göstermeye başlıyor. Para kümülatif arttığı için biran da bambaşka bir yere geliyorsunuz. Zarar etmeye başlarsanız çok ciddi kayıplar oluşuyor.

para 10 - 20 iken belkide hiçbirşey farketmeyecek ancak 100,000 lere doğru gittikçe acaba bu sınal hmm ya tutmazsa acaba girmesem mi gibi sorunlar ortaya çıkıyor.

Tüm bunların yanında kayma maliyetlerinde artış ta cabası. eğer ki sinyalleride manuel pc basında oturarak gerçekleştirecekseniz. Büyük parayı yönetmekte daha da zorlanacaksınız.

Benim anladıgım yarı manuelden kastınız belkide sistemi belirlemekle alakalı gibi örnegın birşeyler oluyor rsi 30 a iniyor hmm rsi 30 ise sistem 1 çalışsın tık tık. hmm rsi 50 ise sistem 2 çalışsın gibi sanki böyle bır ıkı tıkla halledebileceğiniz birşeymiş gibi anladım ben yarı manueli diğer türlü her sinyalı tek tek uygulayayım vesaire pek olası gibi gelmedi bana.

Yarı manuelden kastının böyle birşey oldugunu düşünüyorum yok sınyallerı uygulamak gibi birşeyse diğer sistemci arkadaşlarımızın manuel konusunda ki düşüncelerine hak vermek durumundayım.

En nihayetinde ortada 2 aylık olasa da başarı var görünüşe göre bunu da es geçmemek lazım sinyallere manuel uyum olsa bile başarabilmiş görünüyor. Tabiki önemli olan uzun vade istikrar ve kalınlaşan portfoyle baş edebilme sanatını nasıl icra edeceğiniz.

[NUTCRACKER]

Bende opsiyon piyasasini ogrenmek istiyorum ama yine oda çok detayli birde yeteri kadar derinlik yok kotasyonlar az giriliyor.

Bear abi hakim bu konulara yakin olsam ziyaret etmek isterim .

Aslinda bir egitim videosu ya da webinar cok guzel olur ... [emoji23][emoji23]

SM-G960F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[ikinciyeni]

@erhanacikgoz1 hoca, "jackie chan bir filminde ucurum kenarında "kimim ben" diye bağırıyordu." diye bitirmiş yazısını biz de

ikinci yeni'nin "güvercün curnatası" cemal süreya' dan bir cift dize ile baslayalim.

"Ne demiş uçurumda açan çiçek
Yurdumsun ey uçurum"

manuel trade, oto-trade, yari-otomatik vs vs çok eleştiri/soru vs var. genel bir yanıt olacak şekilde bir seyler yazalım.

oncelikle burada herkes biliyor ama bazı şeylerin üstünden geçerek gidelim. oto-trade/algo trade vs, kutsal bir kase değil. sadece sizin yapılmasını istediğinizi, oyun planınızı, stratejinizi psikolojiden bagımsız, sizi ekrana mahkum etmeden uygulayan otomatik bir sistem. programcı yazılımcı olalım olmayalım işin en kolay kısmı programlama, kazanacak sistemi/strateji kurmak en zoru. bunu kurduktan sonra ama kendimizi yazarız ama idealden/forumdan yardim alırız, ama parası neyse verir yazdırırız. bir şeyin otomatik vs olup olmamasi başarıdan/kazançtan daha farklı bir şey.

kasparov, deep blue'yu bir çok kez yendi. taa ki IBM, 3 dakikada 60milyar hamleyi hesaplayan deeper blue'yu cikartana kadar.

araba örneğine geri dönersek. hesaplattığım bir çok gösterge, indikatör vs var islem yaparken goz onune aldigim.

ekranda cnnturk acik, turkiye s400 test ediyor haberi var. haberi gorur gormez S yazilacak yer, hem de piyasada +da idi. bunu algo trade olarak yapacagimizi dusunelim. bir haber portalindan (adina ne derseniz deyin, matriks, reuters, cnn turk vs vs bilgiyi cekmemiz gerekir. yazdigimiz algoritmanın testlerinin iyi yapılması lazım. (yazılım işinde yazılımcının gözden kaçırdığı bug'lar, beklenmeyen durumlar vs vs HER ZAMAN vardır. bu iş için ayrıca yazılımı test edecek zorlayacak her durumu deneyecek testciler vardır.) Hadi, butun testlerini de yaptık, ok. kullanıma aldık. haber kaynagina bu bilgiyi ne zaman girecekler. (zaman kaybı riski) hadi girdiler diyelim. haberi giren tarafin hata yaptigini dusununun cumlenin anlamını tamamen terse cevirecek bir -ma eki, olumsuzluk eki vs vs. daha once olmayan bir sey değil bu bahsettiğim hata. hop S olacak L oldu sistem.

piyasalar kaotik her zaman/her gün aynı sistem çalışmıyor, guzel sonuc vermiyor islemiyor.

cuma gununu dusunelim, bir cok arkadasiminin sistemini carpti. + acip gerekli kesimleri saglayip sistemleri L'a döndüler. daha sonra diplerden S girip kapanisla F veya L oldu bir cogu. aksam seasında neredeyse 1000puan daha dustu sonra.


aslında bundan sonra taksimetreyi acmam gerekli ama bugun hsonu calısmıyorum acmayacagım

ayrıca sistem derken, neden bahsediyoruz? bir kesişmeden mi sadece(ortalamar yukarı kesti, rsi sunu gecti, hesaplattigim deger sunun altina dustu vs vs?) peki sistemde robot emir gonderirken, sistem kademleri de lotları dikkate alıyor mu? belki 200-300 lotu bomboş kademelerde ciddi maliyet farklarıyla alacak/satacak? burası borsa, burada maliyetin herşeyin. sistem emir gondermeden once emir gonderme ihtimalini hesaplayıp kademelerdeki lotlari kontrol ediyor mu? sizin olasi emir göndereceginiz yer, bir çok kişinin sistemcinin emir göndereceği, yiğilacagi, stop yapabileceği boylece emrinizin belki 500-600 puan uzeride/altinda gonderme ihtimali olan yer mi? bu arada bu soylediklerimin hepsi sistemlerle yapılabiliyor yanlıs anlasılmasın iste bu ve bunun gibi bir cok seyi benim sistemim hesaplıyor. ama son asamada kararı ben veriyorum. yani sistem kullanıyorum, robot kullanmıyorum. hiç mi? tabi ki de hayır, kullandiğim durumlar da cokca var ama ben sistemlerden sinyalleri alıp emir gonderme işini manuel yapmayı daha çok tercih ediyorum. yoksa yarı-otomatik dedigim sey, cok dustu alayım, cok cıktı satayım vs vs değil. sistemin islem yapcagi parametreleri gorup onun yorumlamasını robota degil kendim yapıyorum tek fark bu.

bir sistemin olup/olmaması ile onu robota baglayıp/baglamamak farklı seyler.

gecen sefer bir kac anahtar kelime (endowment effect, sunk cost) yazıp cekilmistik

yine bir seyler yazıp cekilelim. bunlara bir bakın, bir düşünün derim abiler.

sistemcilerin üzerine oynayan robotlar
boşalan kademeler
yüksek kontratla emir gönderenleri frontlama
yigilmalar
stop patlatma noktaları

yine ikinci yeni'den, bu sefer eceayhan üstad ile noktalayalım:
"Şiirimiz her işi yapar abiler"

[ikinciyeni]

risklerle ilgili sorular da vardı. çıkmadan, kısa kısa bu konuda dusuncelerimi yazacagim.

birinci yeni'de su an 9-10 kontrat ile trade ediyorum. kazanç dışarı çıkmıyor. kazanç olursa kontrat sayısı artıyor.

ikinci yeni'de ise, kazanc olsa bile 200 kontratı gecmiyorum gecmeyecegim de. kazanc oldukca para dısarı cıkıyor, ort 200 kontrat ile trade ediyorum. (belki 210-220 olur/olmustur fazlası olmaz.%10 da bir payımız olsun )

bir enstrumanda 200 konrat uzerinde trade etmiyorum. pay vadeli likit olanlarda bunun karsılıgı TL seklinde dusunun. su an pay vadeli trade'im yok.
kesinlikle serbest emir, yuksek emir aynı anda vermem. aynı anda 200 kontrat L/S yazmam.

bir çok kişi, işlemlerinde/sistemlerinde karı artırmaya odaklanır, ben zararı kısa kesmeye.
kaybettiklerimde yaptıklarımı, yapmayarak kazanmaya başladım. (sürdürülebilir olur mu, göreceğiz)

twitterda cok goruyorum, algo sukadar puan kazanmıs diye reklam/paylasim yapiyorlar. ok, ama sen ne kazandın, kac puanını aldın yaptigin paylasımın? esas olan sinyaller, algo değil ekstrene yansıyanlardır.

her zaman söyledğim bir söz vardır.
ister yazı tura atın, ister 4.derecen 4 bilinmeyenli denklem çözün, ister katlı integral olsun formülünüzde fark etmez. kazanıyorsan haklısındır. bunu dün kaybederken de söylerdim, bugun kazanırken de söylüyorum.




herkese iyi hsonları ;)

"sen gidersin, denklem düşer, ben aşk olduğumu ağlarım
bir kelebek konduğu yerde bir mayın olduğunu anlar."

[erhanacikgoz1]

"twitterda cok goruyorum, algo sukadar puan kazanmıs diye reklam/paylasim yapiyorlar. ok, ama sen ne kazandın, kac puanını aldın yaptigin paylasımın? esas olan sinyaller, algo değil ekstrene yansıyanlardır."

Hah işte bende tam bu noktadayım sistemim onu üretti bunu üretti Hani kardeşim çek bir videoda görelim çek bir extranı da görelim. Sadece algo işinde değil bir çok hisse senedi analizinde de görüyoruz excelde yazılmış bir liste alış fiyatları Sen kaç para bağladın ? Cesaret edebildin mi ? O Parayı o hisseye bağlayabildin mi ? Bağlayamadın ama listeye yaz tabi o en basiti.

Ha insanlar extra yayınlamak zorunda mı değil elbetteki. O zaman eleştiri almayı da kabul edeceksin. Liste veya sistem performans raporu atıyorsan o halde sorgulandığında da extrayı koyabilmelisin. Önemli olan defter üzerinde ne elde ettiğin değil. Gerçek hesapta ne elde ettiğin.

Bir sürü sistem tasaradım forumcular bilir. Ancak defter üzerindeki getiriyle gerçek hesabın uyuşmadığı bir çok sorun çıktı. Bundan artık bıktım. Ben 6 senedir bu sorunu yaşıyorsam. Görüntüdeki performans raporunu yapıştırmanın anlamsız olduğunu anladım. Gerçek değil daha birde sistemde tutunabilme psikolojisi var ki hepimiz biliyoruz çok ayrı bir boyut. BU sebeple hesap özeti önem arz etmekte.

BU arada yarı otomatik bir sistem kullanılamaz değildir. Vizyonu biraz geniş düşününce Sistem öncesinde bir işaret çakıyordur. Bu anlık yanan bir sinyal değil. Yanmaya doğru gidiyor biliyorsun az kaldı birazdan yanacak işte o anda datalara bakıp evet geliyor hazırım buradan longla diyecek analizler yeri yerindemi evet herşey hazırmı hazır ver olum sinyali verdi ve giriyorsun. Yani bizim tasarladığımız gibi klasik değil. Bir tanıdığım var dataları bistten çekiyor. Takasların anlık değişimini hangi kurum alıyor satıyor vesaire gibi karmaış bir çok klasık sistemcilerin bakmadığı farklı dataları kendı serverina çekip eğip bülüp formulledikten sonra bir gösterge elde ediyor. Bu gösterge belirli limitleri aşınca o yönde sinyale giriyor ve ciddi getiriler elde ettiğini biliyorum.

Bir kaç kez sinyallerini iletmişti. Büyük ihtimal şu kadar düşecek dedi mesela 3 dakıka geçti şak 1000 puan düştü.
Duruyor duruyor şimdi 1500 puan kalkacak diyor 5 dakıka geçiyor geçmiyor bir alış geliyor tık tık 10 dakıka içinde 1500 puan yukarı gidiyor. İnanamadım gerçekten dedikleri çıkıyordu.

%100 kusursuz mu değildi. Bazen çıkacak diyor ama çıkış bir türlü gelmiyor. Ama en azından söylediği yönün tersine bir hareket pek olmuyor desem yeri. BU arakadaşın stratejisi böyleydi dataları çekıyor bolup carpıyor birşeyler yapıyor belirli bir değerin üstündeyse hareket olabilir diyor ve oluyor.

Sezgi gibi yani sezgi %100 bir bilgi vermez. Bayılanınız oldu mu hiç. Yada midenizin bulanması durumu. Sezgi gibi evet midem bulanıyor istifra edeceğim galiba deriz ama istifra edeceğimiz %100 doğru değildir içimizdeki bir sezgi öyle hisseder. Çoğunlukla doğru çıkar ve istifra ederiz. Bazan ise istifra etmeye gideriz ama birşey çıkmaz.

Bunun gibi diye düşünüyorum ikinci yeninin sistemi. BUrada da baz göstergeler datalar Long yönlü sezgi misali bir işaret veriyor. Kendince bunun olabileceğine inanıyorsa o yöne giriyor veya bu seferlik girmemeyi tercih ediyor.

Benim tahminim bu yönde belki yanılıyor da olabilirim.

"piyasalar kaotik her zaman/her gün aynı sistem çalışmıyor, guzel sonuc vermiyor islemiyor."

Bununla ilgili bir kaç kelamda ben edeyim. Evet piyasalar değişken her yıl her ay hatta her gun birbiriniden farklı.

Fakat burada bir ayrıntı olduğunu düşünüyorum. SOnuçta piyasalar ne kadar kaotik olursa olsun hareket edebileceği yer 3 e ayrılıyor bunlar;

1-Ya ileri hareket edebilir. (yatay)
2-Ya ileri yukarı hareket edebilir (yükselen trend)
3-Ya ileri aşağı hareket edebilir (düşen trend)

Biz bu hareketlerin her gün farkı şekilde oluşumuna kaotik yada değişken piyasa adını veriyoruz.

Ben bu kaotik piyasada en iyi hareketi bulma peşinde değilim. Ben bu 3 hareket yönünün ortalamasını bulabileceğimize inanıyorum. Düşününki her gun ne kadar ileri yukarı hareket edebiliyor ne kadar ileri aşağı gidebiliyor ve ne kadar sadece ileri gidebiliyor.

Bunları ölçüp belirli bir ortalama belirledim varsayalım. Ya bu kaotik bir piyasanın bir ortalamasını bulmaktan bahsediyorum. Sonuçta ne kadar kaotik olursa olsun parametre sayısı belli 3 adet parametre var yukarı aşağı ve yatay bunu ne kadar değişken yaparsan yap. daha fazla kaotik bir hale sokabilmen için daha fazla parametreye ihtiyaç var. Örneğin fiyat hareketi silinerek geriye doğruda yukarı aşağı vesaire gidiyor olsaydı. 6 parametreli bir piyasa çok daha fazla kaotik olacaktı. Bilmiyorum tam anlatabildim mi Yani hareket yönleri ihtimalleri belli yukarı aşağı yatay bitti.

Dolayısıyla bunların ortalamasına göre bir matematik belirlemek evet çok ciddi getiriler üretmeyecektir. fakat düzenli ve istikrarlı bir getiri ortalaması çıkartacaktır. Zaten curve fittingin oluşma sebebi bu düzensiz hareketleri tam olarak saptayabildiğini backt testler sonucunda iddaa eden matematiksel formuller neticesinde oluşuyor. Curve fitting sistem bu hareketlerin ortalamasını değilde ortalamanın çok dışında kalan bölgelere göre al sat veriyor. Buda geçmiş grafiklerde curve fittinge sebep oluyor getiri inanılmaz iyi görünüyor Çünkü ortalamanın dışındaki bölgelere odaklı bir matematik türettin. Neticede gerçek piyasa girince çuvallamaya başlıyor.

Dolayısıyla piyasa kaotik olsa da eğer doğru bir ortalama belirleyebilmişseniz sisteminiz büyük olaslıkla gelecektede geçmişte oldugu gibi çalışacaktır. Mesela her ay düzenli %3 üretmeyecek ancak %-3 le %+8 arasında afrklı aylara yıllara yayılmış bu aralıkta bir getiri üretecektir.

Curve fittingler ise aynı piyasa da her aya %30 ile %5 arasında getiri üreten sistemlere sebebiyet veriyor.

Daha öncede bahsettim sanırım piyasanın bir "Pi" sayısı var gibi düşünün. Bu Pİ sayısına yakın bir matematiksel sonuç üreten sisteminiz varsa getiriniz okadar düzenli ancak okadar düşük olacak. Bu Pİ sayısından uzaklaşan bir sistem tasarlamışsanız getirinize geçmişte inanılmaz yüksek boyutlarda çıkacak ancak gelecekte başarısız olacak.

O sebeple bu piyasanın Pİ sayısına en yakın sonucu üreten bir matematik tasarlamak bizim gibi "KLASIK" sistemciler açısından en iyi çözüm gibi görünüyor. Benim tasarladığım sistemler buna odaklı son 2 yıldır. Bu bir teori tabi deneyimlerimden elde ettiğim sonuç bu Sisteminiz ne kadar karmaşık ve çok daha fazla parametre içermeye başladıgında pi sayısından uzaklaşma olaslığınız o derece artıyor. Ancak Pi sayısına tam olarka ulaşabilmeniz için belkide çok daha karmaşık parametrelerle ulaşabileceksiniz. ANcak buna ulaşayım derken büyük ihtimal bam başka bir sayı üretip getiri iyi diye doğru bir matematik kurdugumuzu düşünüyoruz.

Çok basit bir yapıyla belkide pi sayısını tam olarka tuturamıyoruz ancak en azından pi sayısına en yakın sonucu elde ettiğimiz için getirinin dağılımı yüksek olmasa da doğrusal ve düzenli oluşuyor.

Mesela sistemciler farketmiştir Hızlı sistemin kar ettiği yerde yavaşlar çuvallar yavalşarın kar ettiği yerde hızlılar çuvallar niye böyle ? Ben bunu pi sayısı örneğiyle teorik olarka açıkladığımı düşünüyorum.

Diyelim piyasanın pi sayısı ortalaması 3

Hızlı ssitem tasarladığınızda o sistemin pi sayısı 5,5465654164 çıkıyor mesela Yavaş bir sisteminki ise 1,654984 çıkıyor.

Bu sebeple getiriler düzensiz oluyor fazla zigzaglı oluşuyor. Bir bakıyorsunuz bir bölgede pi sayısı 5 cıkan sistem getiriyi ucuruyor. Başka bir bölgede ise o sistem acayip batırıyor. Niye çünkü hep 5 frenaksından çalışıyor. Piyasayı hep 5 pi sayısında hareket edeceğini düşünüyor. Oysakı piyasa pi sayısı bazan 5 e çıkıyor bazan 3 e düşüyor. ANcak tüm verilerin ortalaması pi sayısının 3 olduguna işaret ediyor. Yani çoğunlukla piyasa hareketleri 2,5 ila 3,5 arasında gitmiş gelmiş.

O halde yazdıgınız sistemi 3 Pi sayısına en yakın olacak frekansa ayarlarsanız. Büyük olaslıkla sisteminiz geçmişteki getirinin bir benzerini gelecekte de yaratacak.!!!

BU UYDURDUGUM BİR TEORİ BÖYLE OLDUGUNU DÜŞÜNÜYORUM SAÇMA SAPAN BİRŞEYDENDE BAHSEDİYOR OLABİLİRİM BU sebeple evet sabit frekanslı bir sistemle eğer piyasanın ortalama pi sayısını yakın bir pi sayısı üretebilmişsek piyasa Kaotik hareket etse de sürdürülebilir bir başarı elde edebiliriz. Tabiki tüm bunları yapmak için elimize oldukça büyük bir data olması lazım kı piyasanın ortalamasını belirleyebilelim.