Sistem Karşılaştırma 2

[erhanacikgoz1]

Hisse senetleri perişan etti beni. Endex 120 000 lerde gezerken 8-10 arası hisse robotu kurmuştum. O zamandan beri çalışır durur, sürekli alıp stop oluyor. Endeks az bir yeşillense robotlar al gönderiyor, sonra stop oluyor. Böyle 3 defa sert bir yükseliş ve sonra sert bir stop oldu.

Düşüş trendinde hissede kazanmanın imkanı yok.

Dönüş olur, tepki olur , zararın birazını kapatırım diye robotları da kapatamıyorum da

2 ayda hisse portföyünün tamamının % 25 i civarı eridi gitti.

Sakalımız da var ama sözümüz dinlenmiyor. Abi vadelilerine emir göndermek dışında normal spot piyasa da robot çalıştırmak hiç mantıklı değil.

Daha önce de bahsettim matematiksel olarak girdiğiniz bahis baştan kaybetmeye ayarlıyorsunuz.

SPOT piyasada sadece yukarı gidişten para kazanırsın. Sistem yatayda dayak yiyecekmi yiyecek.

Aşağı giderkende fake AL'lara yakalanıp stoplayacak oradanda dayak yiyecekmi yiyecek zaten yemişte.

Ne umabilirdiniz ki zaten atakan hocam %33,3 kazanma olaslılıgınız var %66,6 olaslıkla zarar edeceksiniz.

Her zaman çift yönlü çalıştır boylece kaybetme olaslığınız %33,3 e düşer.

Spotta çalıştırıp vadeliye emir gönder. Gerisi boş. zaten spotta işlem yapacaksanız hiç sisteme gerek yok.

bu ay ekstreler çok farklı gelecek.

tahminimce bazı sistemciler hayatında görmediği parayı görecek/kazanacak.

bazılarıda batmış olabilir.

Ben daha yeni bir rekordayım ama artık yayınlamayacagım

Yakında voltaj düşer bu kadar hareketliliksürekli devam etmez. Yavaş yavaş kazanan bizler de hafiften teklemeye başlayacaz.

Mart ayinda sistemleri VIX-X030 (aksam seansi yok) uzerinde calistirmak ile F_XU0300420 (aksam seansi dahil) uzerinde calistirmak arasinda buyuk getiri farklari var. Basindan bu yana aksam seansina katilmamayi tercih ediyorum. Katilmis olsam bu ay +7000 puan kar yerine -5000 puan zararda olacakmisim. Devre disi olan hizli sistemimin VIX-X030 ile F_Xu0300420 getirileri arasindaki ucurum cok daha buyuk; VIX-X030'un +22000 puan fazlasi var.

Bende girmiyorum gece seanslarına baştan beride senle aynı fikirdeyim. Ayrıca elimizde data yok geceyle alakalı nasıl calıstırayım ben sıstemı gece seansında.

Ancak yinede herşeye rağmen su an pıyasalar cok extrem zamanlar geçiriyor. Oluşan veriyi istatistiksel olarak anlamlı bulmamak gerekir. Daha çok gece seansı datası lazım bize.

Aynı şeyi aksam sistemi nakite geçirmek ve geçirmemekle ilgilide düşünebiliriz.

Şimdi aksam nakite geçmek iyi mi yoksa kötü mü bilemedim. Bir yandan baksan Piyasadaki bu hareketin yarısı gapler yarısı da canlı seansta gerçekleşti. Atıyorum 30,000 puanmı düştük sanki 15,000 puan gaplerle gerçekleşti gibi.

Şimdi bu 15,000 puandan vazgeçip flata geçmek doğru mu yoksa sistem o 15,000 puana girip zararsa zarar karsa kar mı yazmalıydı.

Birde bu gapler piyasanın bir gerçeği mi yoksa gerçek bir piyasa hareketi değilmiş gibi mi varsaymalıyız.

Başta gap manyagı olmustuk ta sonradan ne olduysa oldu gaplerden iyi paralar kazandık.

İlginç yakın zamanda fena çarpacaklarını düşünüyorum ben piyasa daha oturamadı bir otursa başlarlar zig zaglara.

[3c1a]

Aynı şeyi aksam sistemi nakite geçirmek ve geçirmemekle ilgilide düşünebiliriz.

Şimdi aksam nakite geçmek iyi mi yoksa kötü mü bilemedim. Bir yandan baksan Piyasadaki bu hareketin yarısı gapler yarısı da canlı seansta gerçekleşti. Atıyorum 30,000 puanmı düştük sanki 15,000 puan gaplerle gerçekleşti gibi.

Aksam nakite gecisi sistemlerimde 13 yillik veriyle test ettim; ne maxDD ne de getiriye bir katkisini gormedim. Tersine az islem yapan sistemimde islem sayisindaki artisin toplam getiriyi ciddi oranda asagiya cektigini hatirliyorum (komisyon ve kayma). Bence nakite gecisin tek artisi cok ekstrem bir durumda belki 10/20 yilda birkac defa olabilecek -%10 uzeri gap riskini tasimamak olabilir. Mart ayinda yasayarak gordugumuz uzere sistem her gapte terste kalacak diye bakmamak lazim. Aksam nakite gecis gun ici cok agresif islem yapacak bicimde tasarlanmis sistemler disinda bir fayda saglamaz diye dusunuyorum.

Şimdi bu 15,000 puandan vazgeçip flata geçmek doğru mu yoksa sistem o 15,000 puana girip zararsa zarar karsa kar mı yazmalıydı.

Birde bu gapler piyasanın bir gerçeği mi yoksa gerçek bir piyasa hareketi değilmiş gibi mi varsaymalıyız.

Bence piyasanin gercegi Erhan hocam, en azindan simdilik. Bir cogumuz sistemlerini geriye donuk 13 yillik veriyle test ediyor. Bu veri icerisinde buyuklu kucuklu onlarca gap zaten var. Aksam seansina dahil olmama tercihimin nedenlerinden biri de sistemimin gaplari eskiden oldugu gibi yasamasini istememdi. Aksam seansindaki 5 saat boyunca DOW ve DAX a gore savrulup ertesi sabaha kadar kalan 10 saatte baska bir gap riskini tasimanin kriz donemlerinde bir fayda saglamak bir yana zarar ettirebilecegini yasayarak gorduk. VIOP seans suresi DOW a esitlenirse iste o zaman bakisim degisir.

[EMLAK]

son 5 işlem günü. 5 gap ve gaplerin en düşüğü 2000 puan. 5 bin puan olanı bile var

sarıyla işaretlediğim yerlerin hepsinde terse kaldı açılışta.

normalde düz giden bir overall eğrim bu halde.

[TÜRKOĞLU]

kardeşim bu overall rakamı nedir ya? şaka mısın? masadaki bütün enaktarlar senin cebinde sanırım...

inanılmaz gerçekten...MAŞALLAH tütütütütü...bizimkisi cücük gibi lem bunun yanında...

son 5 işlem günü. 5 gap ve gaplerin en düşüğü 2000 puan. 5 bin puan olanı bile var

sarıyla işaretlediğim yerlerin hepsinde terse kaldı açılışta.

normalde düz giden bir overall eğrim bu halde.

[EMLAK]

kardeşim bu overall rakamı nedir ya? şaka mısın? masadaki bütün enaktarlar senin cebinde sanırım...

inanılmaz gerçekten...MAŞALLAH tütütütütü...bizimkisi cücük gibi lem bunun yanında...

dostum şu piyasa 7 24 açık olsun. hadi 5/24 açık olsun kesintisiz data + hacim.

tek isteğim bu.

inanılmaz günlerden geçiyoruz. overall gün içi % 10 oynuyor.

gelde işlem yap ) ne anahtarından bahsediyorsun.

[erhanacikgoz1]

Aksam nakite gecisi sistemlerimde 13 yillik veriyle test ettim; ne maxDD ne de getiriye bir katkisini gormedim. Tersine az islem yapan sistemimde islem sayisindaki artisin toplam getiriyi ciddi oranda asagiya cektigini hatirliyorum (komisyon ve kayma). Bence nakite gecisin tek artisi cok ekstrem bir durumda belki 10/20 yilda birkac defa olabilecek -%10 uzeri gap riskini tasimamak olabilir. Mart ayinda yasayarak gordugumuz uzere sistem her gapte terste kalacak diye bakmamak lazim. Aksam nakite gecis gun ici cok agresif islem yapacak bicimde tasarlanmis sistemler disinda bir fayda saglamaz diye dusunuyorum.



Bence piyasanin gercegi Erhan hocam, en azindan simdilik. Bir cogumuz sistemlerini geriye donuk 13 yillik veriyle test ediyor. Bu veri icerisinde buyuklu kucuklu onlarca gap zaten var. Aksam seansina dahil olmama tercihimin nedenlerinden biri de sistemimin gaplari eskiden oldugu gibi yasamasini istememdi. Aksam seansindaki 5 saat boyunca DOW ve DAX a gore savrulup ertesi sabaha kadar kalan 10 saatte baska bir gap riskini tasimanin kriz donemlerinde bir fayda saglamak bir yana zarar ettirebilecegini yasayarak gorduk. VIOP seans suresi DOW a esitlenirse iste o zaman bakisim degisir.

katılıyorum bende daha önce hergun nakıte geçişi test ettiğimde kayma komısyondan dolayı net üretim düştü. Ancak bir yandan da sistemi tasarlarken aslında bılerek veya bılmeyerek bu gaplere doğru girmesini sağlıyor. HOŞ ben hiçbir gap için özel bir ayar yapmıyorum ama yinede istemeden de olsa gapleri doğru bılmeye evrimleşmiş olabilir sistem. Buda sistemi sağlıksız bir sistem yapar. Kaliteli sistem gün içi hareketlerde para kazanmalı gapler biraz şans eseri kar veya zarar oluşturuyor.

İşin felsefesine dalarsak bunlarda piyasanın bir gerçeği sistemimizde bu gerçek yokmuş gibi varsaymakta doğru olmayabilir. Sonuç olarak piyasa bir yerlere gidiyor ve geliyor gaplerde nakite geçersek bu git gel olmuyormuş gibi varsaymış oluruz. Ayrıca gapler ek bir fırsatta tanıyor sistemler için mesela doğru bir gap çok iyi bir noktadan kar al yapmasını sağlıyor sistemin normalde orada kar al yapma imkanın olmayabilir. Ama gapler bu nimetten yararlanmanı sağlıyor. Tam tersi senaryoda da hem sistem ters sinyal yakıyor birde tepkiden dolayı bir tam gapı yediğin gibi yarısınıda tepkiden veriyorsun. oluyor sana 1,5 gap. Psikolojisine gelirsek. Evet her gun nakıtte olmak çok huzurlu hissetirecektir. Fakat muhtemelen getiriden inanılmaz fedakarlık yapman gerekiyor.

Ben bunun yerine şimdilik daha düşük kaldıraçla sistemin nakite geçmemesinden yanayım. Psikolojık olarak kendını rahat hıssetmeyenler daha az riske girmiş olur temel mesele buysa.

Birde şu yöntemde uygulanabilir gaplere ters girmekten korkuluyor ıse her gun aksam ŞORT açsın sistem. Çünkü Gaplerin büyük bir kısmı Aşağı yönlü gapler oluyor en azından korkutucu boyutta olanlar. Totalde daha karlı olacağını sanıyorum nakıte geçmekten iyidir. Hem işlem sayısınıda nakıte geçmeye nazaran daha az etkiler. Bunu ilerde deneyeceğim.

[3c1a]

... Psikolojisine gelirsek. Evet her gun nakıtte olmak çok huzurlu hissetirecektir. Fakat muhtemelen getiriden inanılmaz fedakarlık yapman gerekiyor.

Her aksam nakite gecis terste kalinilmayan gunlerde cok huzurlu hissedilecektir evet ama -%10 gapli acilista sistem dogru yonde oldugu halde sirf risk tasimamak adina kacan kar goruldugunde negatif psikoloji kacinilmazdir. Illa %10 gap olmasina gerek yok, iki uc kez 1000 puan gap kacirmak bile negatif bir psikolojiye burunmeye yeter. Kacan firsatlar psikolojiyi en az kayiplar kadar olumsuz etkiler. Hele bir de manuel trade varsa kisiyi ardisik sacma sapan zorlama islemler yapmaya iter. Gun ici islemlerde para basan bir sisteme sahipseniz o zaman baska, aksam nakit huzur demek. Hersey bir yana kisinin kendini cok iyi tanimasi, risk anlayisi ve getiri beklentisine uygun bir kurgu yapmasi en dogrusu olur.

Ben bunun yerine şimdilik daha düşük kaldıraçla sistemin nakite geçmemesinden yanayım. Psikolojık olarak kendını rahat hıssetmeyenler daha az riske girmiş olur temel mesele buysa.

Kesinlikle katiliyorum, nakite gecme durtusune engel olunamiyorsa cozum budur!