merhabalar

baslikta "tembel portfoyu" tutmus olan var mi hic acaba? bugun biraz amelelik yaptim ve gecmise donuk BIST ve hisse fiyatlariyla oynadim. soyle bir deneme yaptim:


cesitlendirme ve riski dagitma amaciyla portfoyde herhangi bir andaki hisse adedi belli bir adedin altina dusmeyecek sekilde esik($x milyon) belirleyip,

1. piyasa degeri azami $x milyon olan hisselerden olusan, her hisseye ayni paranin dustugu (esit agirlikli) bir portfoy yap

2. 6 ayda bir piyasa degeri $x milyon esigini gecen hisseleri sat, esigin altinda piyasa degerine sahip hisseleri al. portfoydeki parayi tum hisselere esit paylastirarak dengeleme yap ve devam et.

bu portfoyun getirisi BIST100'u genel olarak gecti. $10M ve $50M esik icin cikan sonuclari ($ bazli) paylasiyorum:


$10M esik https://prnt.sc/t7o5d2

$50M esik https://prnt.sc/t7o5j0

sonuclar bana oldukca etkileyici geldi, ne dersiniz?

Not1: BIST100 getirileri endeks getirilerine yillik ortalama 2.5% temettu getirisi eklenmis halidir.
Not2: BISTteki guncel small cap rallisi nedeniyle yilliklandirilmis ortalama getiri hesaplarinda son bir seneyi dikkate almadim.