Alıntı Originally Posted by inti Yazıyı Oku
Günaydın @jondowes

a- Zero-coupon curve uygulamalarını, ben genelde, özel sektör bonolarının getirilerinin hesaplanmasında gördüm. USA Treasury Bonds ları zero coupon olarak alıp, özel bono getiri- zero coupon farkını değerlendiriliyorlar.Türkiye'de aynı analiz yapılabilinir mi ? Yoksa anlamsız mı olur ?

b-Eurobond traderı için verim eğrisi en basit anlamda neden hayatidir ? Yeni çıkacak bir tahvilin olması gerektiği yerden, yeni ihraç olmuş bir tahvildeki primi bulmaya, iki ayrı vadedeki tahvillerin aralarında arbitraj yapmayı saglar demişsiniz vallaha Trader olmayınca bunu anlamak zor oluyor. Zamanınız varsa çok kısaca

c-Banka raporlarında standart piyasa verimleri şöyle mi hesaplanıyor ?
1 günlük, 7 günlük, 14 günlük repo, 30 günlük bono, 90 günlük bono, 180 günlük bono..., 1825 günlük bono...vs
Bu grafik mi çizdiriliyor basitçe ?
a- Özel sektörde her vadeye tahvil ihraç eden firmalar olsaydı işe yarardı. Her firmanın aynı vadeye sıkıştığı ve önemli olan kısmın firma riski ve dolayısıyla risk primi olduğu bir ortamda; bir işe yaraması beklenmez.

b- Neden acıkırız ve acıkınca neden yemek yeriz? Bu soruya siz kısaca ve basit bir cevap verebilecekseniz ben de ona cevap vereyim Adamların varoluş sebebini soruyorsunuz biraz metafiziğe giriyor.

c- Mantık olarak evet. ancak piyasada 1-7-14-30 günlük bono bulunmaz. Ayda yılda bir denk gelir o vadeler. O an hangi vadeler varsa onlar alınırak kullanılır.