Alıntı Originally Posted by mcornek Yazıyı Oku
Mart vadeli 1619 iken aralık vadelinin 1713'ten fiyatlanmasında bir sorun yok mu? 9 ay farka rağman %5.8 yukarıda sadece.

Normalde uzak vade şort yakın vade long daha mantıklı gelirdi ama bu fiyatlamaya göre tersi durumda arbitraj fırsatı var gibi.

Sn.Bear Bull bu sistem üzerinde çalışıyor ama geri test sonuçları nasıl acaba.
dediğiniz gibi

uzak vade al yakın vade sat
arbitraj yapılabilir, 9 ay sabrederim. 4 vade geçişi yaparım derseniz.
arbitrajda getiri sabit.
gerçek piyasada ise bir günde 50 - 60 puan hareket var. arbitrajdan gelecek 30-50 pyanlara kimse bakmıyor.

% 17 yıllık faiz desen

17*0,75 = %12,75 - temettü farkı olması lazım. temettülerde genel kurullar yapılıp açıklanmadan sağlıklı hesaplanamıyor.