Temel Analiz 3.0

[chevron]

İki aylık nasıl test ediyorsunuz? Merak ettim.Sisteminizde kaç hisse bulunuyor?
Ben Nisan 2021 den itibaren kendimce olusturduğum sistemi kullanıyorum.Cok sistem denedim.Bir kaç kez uyguladım sonra vazgeçtim.Hala arayış içerisindeyim. Portföyün yüzde yirmisi sisteme göre kalanı uzun vadeli yönetiyorum.

Sizin ozelinizde konu bence stratejiyle alakalı değil. Nisandan beri bir sistem oturtamadıysanız belki de bu sistem size göre değildir. Zaten uygulayıp neden bıraktınız ki? Testte görmüşsünüzdür. Kısa vadeli zengin olayim diye bir şey yok. Yeri geliyor 7-8 ay sistem endekse yenilmiş. Bazı yıllar zarar yazmış (2008-2013-2018 gibi mesela) Zarar etmeyi kabullenemeyen kâr da edemez maalesef.
Kolayı yapmak daha zordur. Hep karmaşık şeylerin daha iyi sonuç verdiğine şartlarız kendimizi sonrasında da kolay pratik ama daha efektif bir şey gördüğümüz zaman inanamayiz. Ne demiş Da Vinci basitlik karmaşıklığın en son halidir diye.

[livingstone]

Merhaba arkadaşlar,
Motivasyon olsun diye paylaşıyorum.
Gelişi güzel birkaç tane kriter yazarak malesef kazançlı bir sistem oluşturulamıyor.
Para kazanmak o kadar da kolay değil.Kafa yormak, uğraşmak gerekiyor.
Sistem geliştiriken bu topikten yararlandım.
Başta DRİZM olmak üzere emeği geçen, bilgi ve tecrübelerini paylaşan herkese teşekkür ederim.
Nisan 2021 tarihinden itibaren büyük uğraşlar sonucu geliştirdiğim
sistemi uyguluyorum. Hala daha sistemi iyileştirmek için çalışmalar yapıyorum.
01.04.2021-31.01.2022 arası getiri yüzde 70.52 aynı sürede endeks geirisi yüzde 40.42

Sistem Backtest sonuçlarından bir kısmı:
Tarih Aralığı 01.01.2015-31.12.2021

Portföy BİST 100
Başlangıç Sermaye 100 100
Net Kar % 28,517 117
Sharpe Rasyo 2.35 0.02
K-Ratio 0.90 0.17

[livingstone]

Aylık Sistem Back Test
Tarih Aralığı 01.01.2008-31.01.2022
Getiri % 475708 - Bist100 % 261
Sharpe Rasyo 1.59 - Bist100 0.04
K-Rasyo 0.58 - Bist100 0.17
MaxDD %58.69 - Bist100 %56.99

Back Testi özellikle 2008 krizinden itibaren başlattım.
Sermaye erimesi portföyün yarısından fazla ancak
sonrasında getiri tatmin edici.

[livingstone]

Kullanmış olduğum sistemin
01.04.2021-28.02.2022 arası getirisi %85.03
aynı sürede endeks geirisi %36.43

[celalcaner]

Back test yaparken, alım yapılabilecek seviyeleri nasıl belirliyorsunuz hocam?

[livingstone]

Back test yaparken, alım yapılabilecek seviyeleri nasıl belirliyorsunuz hocam?

Örneğin 1 Mart'ta alım yapılacaksa bir önceki ayın (28 Şubat) son iş gününde
oluşan kapanış fiyatından alım yapılmış kabul ediliyor.

[celalcaner]

Örneğin 1 Mart'ta alım yapılacaksa bir önceki ayın (28 Şubat) son iş gününde
oluşan kapanış fiyatından alım yapılmış kabul ediliyor.

Teşekkür ediyorum hocam. Takip ediyoruz sizi.

[livingstone]

Sistemin;
01.04.2021-31.03.2022 arası getirisi %143.70
aynı sürede endeks geirisi %56.55
Tam 1 yıl oldu.