Arbitraj Fırsatları

[pilavli]

öncelikle teşekkürler..

kafamda iyice otursun/sağlamasını yapayım diye kendime şöyle bir çalışma yaptım. diyelim 10.000 tl ile vadeye 30 gün varken pozisyon açtım. X hissesi spot alış 10 viop satış 10,3 arbitraj getirisi 36,50.

10 gün geçti baktım anlık getiri %16,59 a düşmüş pozisyonu kapattım..

bu durumda..

10 gün için yıl bazlı %73 getirim olmuş oldu. pozisyonu kapatmaz vade sonunu beklersem düşecek kalkacak ve her halukarda baştaki %36,50 ye ulaşacak ama bunun yerine bakıyorum %30 getirili bir arbitraj yada x başka fırsat var oraya zıplıyorum ve böylece başta %36,50 diye yola çıktığımın üzerinde getiri elde ediyorum vade sonunda..

doğru mudur?

Başta 30 gün için bir getiriye razı olarak pozisyon açmışsınız, ay boyunca vade-spot farkı sıfır veya altına düşerse daha kısa sürede o getiriyi elde ettiğinizden hemen kapatmalısınız.
Vade-spot farkını kalan gün sayısına göre takip ederseniz de fırsat maliyetini de hesaba katma şansınız var, yani getiri %18 altına düşerse kapatıp mevduat veya günlük fona geçme, veya o arada çok daha iyi arbitraj fırsatı çıkarsa ona geçme gibi alternatifleri değerlendirebilirsiniz.
Mesela ben ay başında akbankta da spot/vadeli pozisyon açmıştım %30 gibi yıllık getirili, ay ortasında bir bölümünü kapatıp ISGYO'ya geçirdim çünkü getirisi çok daha iyiydi. Elimdekinden %10 ve üzeri daha iyi getirili arbitraj fırsatı çıkarsa ay süresince mevcudu kapatıp oraya geçiyorum komisyon dahil daha karlı oluyor çünkü.

[kafkaf]

Boşa çıkan para ile ISFIN de poz açtım. Vade sonuna kalan gün 14, beklenen getiri %31.

SAHOL %33 veriyor ama flama yapmış. Teminatı zorlayıp beni germesin, o riski almam :-)

YTD.

Şu ana kadar her 100 TL için 125 TL arbitrj yapmışım. Yani Vade başında arbitraj açtığım her 100 TL nin 25 TL si boşa çıkmış (kar al yapmış) ve bununla yeniden poz açmışım.

Bu ne demek? 100 TL lik hisse parası varken 125 TL lik işlem açmışım :-)

YTD...

Dün boşa çıkan para ile beklenen net getiri %33 olacak şekilde SOKM de pozisyon açıldı. Bereketli olsun.

Şu an itibari ile her 100 TL ye karşılık 134 TL lik arbitraj pozisyonu açmış oldum.

17:30 sonrası roboshow vardı :-)

ISFIN de 7 gün poz taşıyıp %100 mal boşaltmış. Gerçekleşen yıllık net getiri %61.93

GARAN da 21 gün poz taşıyıp %100 mal boşaltmış. Gerçekleşen yıllık net getiri %144.49

KARSN da 22 gün poz taşıyıp %100 mal boşaltmış. Gerçekleşen yıllık net getiri %52.33

OYAKC de 22 gün poz taşıyıp %100 mal boşaltmış. Gerçekleşen yıllık net getiri %83.56

VESTL de 22 gün poz taşıyıp %100 mal boşaltmış. Gerçekleşen yıllık net getiri %56.01

ASELS de 3 gün poz taşıyıp %100 mal boşaltmış. Gerçekleşen yıllık net getiri %149.31

SOKM de 2 gün poz taşıyıp %100 mal boşaltmış. Gerçekleşen yıllık net getiri %149.03

ISGYO yu vade sonunda kendisi kapatması için bıraktım. Bakalım nasıl kapanacak?

YKBNK nın %100 hala elimde ve AEFES'in %75 ini boşaltmış (gerçekleşen yıllık net getiri %49.60), %25 poz ile devam.


Berketli Olsun...

[yuji]

17:30 sonrası roboshow vardı :-)

ISFIN de 7 gün poz taşıyıp %100 mal boşaltmış. Gerçekleşen yıllık net getiri %61.93

GARAN da 21 gün poz taşıyıp %100 mal boşaltmış. Gerçekleşen yıllık net getiri %144.49

KARSN da 22 gün poz taşıyıp %100 mal boşaltmış. Gerçekleşen yıllık net getiri %52.33

OYAKC de 22 gün poz taşıyıp %100 mal boşaltmış. Gerçekleşen yıllık net getiri %83.56

VESTL de 22 gün poz taşıyıp %100 mal boşaltmış. Gerçekleşen yıllık net getiri %56.01

ASELS de 3 gün poz taşıyıp %100 mal boşaltmış. Gerçekleşen yıllık net getiri %149.31

SOKM de 2 gün poz taşıyıp %100 mal boşaltmış. Gerçekleşen yıllık net getiri %149.03

ISGYO yu vade sonunda kendisi kapatması için bıraktım. Bakalım nasıl kapanacak?

YKBNK nın %100 hala elimde ve AEFES'in %75 ini boşaltmış (gerçekleşen yıllık net getiri %49.60), %25 poz ile devam.


Berketli Olsun...

çok güzel
ben manuel yakalayamadım

Hangi koşulda mal boşaltıyor, getiri belli bir değerin altına inince mi

[kafkaf]

çok güzel
ben manuel yakalayamadım

Hangi koşulda mal boşaltıyor, getiri belli bir değerin altına inince mi

Vadeli fiyat, spota eşit veya altında ise boşaltıyor.

Bu ay çok güzel geçti ama mayıs vade de bu güzel oranları bulamayabiliriz. %30 civarında kalacak gibi görünüyor. Ytd.

[kafkaf]

Manuel işlem yapan arkadaşlara poz kapatma fırsatını yakalamaları içinbir tüyo vereyim:-)

xu030 -3% iken vadeli kontratı -4.5% gibi bir fark ile düşmüş ise bir çok varlıkta vadeli fiyat, spotun altına gelmiştir. Hemen pozlarınızı kontrol edin.

Tam tersi durumda, yani

xu030 3% iken vadeli kontratı 4.5% gibi bir fark ile yükselmiş ise bir çok varlıkta yüksek arbitraj oranı yakalamak mümkündür.

YTD.

[shorts]

Hesap doğru ancak "beklenen getiri" ile "gerçekleşen getiri" arasındaki farka (30-20=10 TL) dikkat edin. Yeni açacağınız pozisyon ile bu farkın üstünde kalacağınıza (10 TL den daha büyük getiri elde edeceğinize)) emin olmanız lazım.

Toplam 49 adet varlık var ve bunların büyük kısmının getirisi 3ncü haftanın sonuna doğru (18-24ncü gün) piyasa faizinin altına iniyor (Vade sonuna kalan gün sayısı 12-6). Dolayısı ile bu tarihten sonra yeni poz açarken varlık seçiminde dikkatli olmanız gerekebilir (düşük fiyatlı varlıkların 1 kademesi faizi/getiriyi çok etkileyebilir!).

Bu tip fırsatları yakalama ihtimalini artırmak ve teminat tamamlama riskini ortadan kaldırmak için ben 10 dan fazla varlık ta işlem açıyorum. YTD.

kıymetli bilgiler için teşekkürler sn kafkaf

[kafkaf]

kıymetli bilgiler için teşekkürler sn kafkaf

Rica ederim, selamlar...

[shorts]

Başta 30 gün için bir getiriye razı olarak pozisyon açmışsınız, ay boyunca vade-spot farkı sıfır veya altına düşerse daha kısa sürede o getiriyi elde ettiğinizden hemen kapatmalısınız.
Vade-spot farkını kalan gün sayısına göre takip ederseniz de fırsat maliyetini de hesaba katma şansınız var, yani getiri %18 altına düşerse kapatıp mevduat veya günlük fona geçme, veya o arada çok daha iyi arbitraj fırsatı çıkarsa ona geçme gibi alternatifleri değerlendirebilirsiniz.
Mesela ben ay başında akbankta da spot/vadeli pozisyon açmıştım %30 gibi yıllık getirili, ay ortasında bir bölümünü kapatıp ISGYO'ya geçirdim çünkü getirisi çok daha iyiydi. Elimdekinden %10 ve üzeri daha iyi getirili arbitraj fırsatı çıkarsa ay süresince mevcudu kapatıp oraya geçiyorum komisyon dahil daha karlı oluyor çünkü.

teşekkür ederim sn pilavlı.