Sistematik yaklaşım//eğitim çalışmaları

[trendtakipcisi]

hocam selamlar,
alım günü olan 9 ocaktaki atr14 tradinviewde 0.35 görünüyor bende, bir türlü 0.26yı bulamadım

bir de bu stratejiyi kullanmıyorum demişsiniz, benim gibi tecrübesiz kullanıcı kullansa ne olur.?

Teşekkürler

oneplus a6000 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

mrb, bu tamamen iz süren stop mantığıyla oluşturulmuş bir yöntem. Yani alış günündeki atr(14) değerini fiyatın altına yerleştirerek yukarı giden bir ortamda fiyat yükseldikçe sizde stop noktasını yukarı çekiyorsunuz. çok basit bir yöntem ve karları kilitleyerek yola devam etmenize yarar.

Ancak uzun soluklu olmaz çünkü fiyatlar düzgün şekilde yukarı doğru hareket etmez ve bir noktada stop olabilirsiniz. Büyük trendler için bu yöntem çok optimal değildir. çünkü sizi çok kolaylıkla trenden atar. Daha iyi çıkış noktaları bulmak gerekir.

Evet bir yöntem olarak kullanabilirsiniz tabi ki. Ancak naçizane tavsiyem, kendi sisteminizi oluşturmanızdır. Bu forumun temel amacı; sistem oluşturmanın mantığını kısaca aktarmak ve gerisini insanların kendi felsefelerine/yöntemlerine bırakmaktır.

Slm.

[trendtakipcisi]

Madde-4: Alacağınız riski sınırlamak için risk(para) yönetimi uygulayın. Belki bir sistemin en karışık konusu olmasına rağmen ve genellikle büyük/küçük çoğu yatırımcı tarafından fazla önemsenmemesine rağmen risk yönetimi sistematik yaklaşımın en önemli parçalarından biridir.

Ne demek risk(para) yönetimi... Işler kötü gittiğinde sizi tepetaklak olmaktan koruyacak bir subap görevi yapar. Bu stop lose koymaktan farklı bir şeydir. Amacı riskinize göre alabileceğiniz max. Pozisyon büyüklüğünü hesaplamaktır.

Bu ne işe yarar...portfoyünüzü dengeleyerek, her pozisyonda ve portföyde aldığınız tüm pozisyonlarda risk miktarını baştan belirler.

Bu konuda geçmiş sayfalarda detaylı örnekler vermiştim. Inceleyebilirsiniz.

[trendtakipcisi]

Risk(para yönetimi) ile ilgili kısa bir örnek daha açıklayıcı olur.

Diyelim 400.000 tl. Overall'unuz olsun ve 4 pozisyonluk bir sisteminiz var. Yani her pozisyon (senet) için 100.000 tl. Ayırdınız. Bu oranları kendiniz belirlersiniz.

şimdi 20 tl. Alış fiyatı, atr(14): 2 ve stop lose fiyatı: 20-2= 18 olan bir senetten ne kadar almalıyız...

öncelikle bu pozisyon için risk(yani zarar) miktarımız overall*%2 (ben bunu örnek açısından verdim)
400.000*%2=8000 tl. Zarar yazmayı kabul ettiniz diyelim. Yani işe kazanacağımız parayı değil ilk başta en olumsuz senaryoda kaybedeceğimiz miktarı belirlemekle başlıyoruz. Burası önemli.

8000 tl. Zarar için alabilceğimiz max. Hisse miktarı ise 8000/20-18 (yani atr(14) değeri),
8000/2=4000 lot*20 tl= 80.000 tl.

Ancak bizim bu pozisyon için ayırdığımız miktar neydi 100.000 tl. Peki niye hepsi ile 100.000/20=5000 lot almadık.

çünkü zarar yazmayı baştan belirlediğimiz miktar olan 8.000 tl. Yi aşmamak için 4000 lot almamız gerekir.

Bu basit görünmekle birlikte tüm portföydeki zararları sınırlayarak sizi uzun vadede koruyacaktır.

[Calligiato]

mrb, bu tamamen iz süren stop mantığıyla oluşturulmuş bir yöntem. Yani alış günündeki atr(14) değerini fiyatın altına yerleştirerek yukarı giden bir ortamda fiyat yükseldikçe sizde stop noktasını yukarı çekiyorsunuz. çok basit bir yöntem ve karları kilitleyerek yola devam etmenize yarar.

Ancak uzun soluklu olmaz çünkü fiyatlar düzgün şekilde yukarı doğru hareket etmez ve bir noktada stop olabilirsiniz. Büyük trendler için bu yöntem çok optimal değildir. çünkü sizi çok kolaylıkla trenden atar. Daha iyi çıkış noktaları bulmak gerekir.

Evet bir yöntem olarak kullanabilirsiniz tabi ki. Ancak naçizane tavsiyem, kendi sisteminizi oluşturmanızdır. Bu forumun temel amacı; sistem oluşturmanın mantığını kısaca aktarmak ve gerisini insanların kendi felsefelerine/yöntemlerine bırakmaktır.

Slm.

Genelde ATR'yi kullananlar pozisyona girişte stop ve satım noktasını belirlemek için kullanıyor. Atr ne kadar doğru işliyor bilmiyorum ama hırslara yenilmemek için günlük grafiğe göre işlemler yapanlar için geceden emir girip seans içi bakmamak en iyisi gibi.

Sizin sisteme göre o zaman stop noktası hergün kapanıştaki ATR oranına göre güncelleniyor. Doğru mudur hocam ? Bu öyleyse kar-al noktasını nasıl belirliyorsunuz ?

[trendtakipcisi]

mrb, bu tamamen iz süren stop mantığıyla oluşturulmuş bir yöntem. Yani alış günündeki atr(14) değerini fiyatın altına yerleştirerek yukarı giden bir ortamda fiyat yükseldikçe sizde stop noktasını yukarı çekiyorsunuz. çok basit bir yöntem ve karları kilitleyerek yola devam etmenize yarar.

Ancak uzun soluklu olmaz çünkü fiyatlar düzgün şekilde yukarı doğru hareket etmez ve bir noktada stop olabilirsiniz. Büyük trendler için bu yöntem çok optimal değildir. çünkü sizi çok kolaylıkla trenden atar. Daha iyi çıkış noktaları bulmak gerekir.

Evet bir yöntem olarak kullanabilirsiniz tabi ki. Ancak naçizane tavsiyem, kendi sisteminizi oluşturmanızdır. Bu forumun temel amacı; sistem oluşturmanın mantığını kısaca aktarmak ve gerisini insanların kendi felsefelerine/yöntemlerine bırakmaktır.

Slm.

genelde atr'yi kullananlar pozisyona girişte stop ve satım noktasını belirlemek için kullanıyor. Atr ne kadar doğru işliyor bilmiyorum ama hırslara yenilmemek için günlük grafiğe göre işlemler yapanlar için geceden emir girip seans içi bakmamak en iyisi gibi.

Sizin sisteme göre o zaman stop noktası hergün kapanıştaki atr oranına göre güncelleniyor. Doğru mudur hocam ? Bu öyleyse kar-al noktasını nasıl belirliyorsunuz ?

atr'yi sadece alış noktasında bir stop lose belirlemek için kullanıyorum. şöyle diyelim belli bir seviyenin altında iz süren stop gibi çalışıyor. Ancak bu seviyeyi geçerse, burası bana göre test edilmiş güvenli bölgeye girince artık iz süren stop devreden çıkıyor ve satış noktasını belirlemek için kullandığım başka parametreler devreye giriyor. (bunlar bilgisayara kodlanmış ve bana sormadan işlem yapan algoritmalar).

Nedeni, iz süren stop daha önce yazmıştım sizi uzun trendlerde, pozisyonda tutamaz ve bir süre sonra oyundan atar. Illa iz süren stop yapacağım denirse o zamanda pozisyona tekrar giriş için bir kural oluşturmanız lazım..

Bununla ilgili twıtter adresimden iz süren stop ve benim kullandığım bir sistemi karşılaştıran bir örnek vereceğim.

[trendtakipcisi]

atr'yi sadece alış noktasında bir stop lose belirlemek için kullanıyorum. şöyle diyelim belli bir seviyenin altında iz süren stop gibi çalışıyor. Ancak bu seviyeyi geçerse, burası bana göre test edilmiş güvenli bölgeye girince artık iz süren stop devreden çıkıyor ve satış noktasını belirlemek için kullandığım başka parametreler devreye giriyor. (bunlar bilgisayara kodlanmış ve bana sormadan işlem yapan algoritmalar).

Nedeni, iz süren stop daha önce yazmıştım sizi uzun trendlerde, pozisyonda tutamaz ve bir süre sonra oyundan atar. ılla iz süren stop yapacağım denirse o zamanda pozisyona tekrar giriş için bir kural oluşturmanız lazım..

Bununla ilgili twıtter adresimden iz süren stop ve benim kullandığım bir sistemi karşılaştıran bir örnek vereceğim.

twıtter da yayınladığım petun sistem ve izstp karşılaştırmasında her ne kadar yüzdesel getiriler yakın olmasına rağmen işlem sayıları, işlem başına kazanç, başarılı işlem sayısı ve özellikle ort kazanç/ortalama kayıp (yani r/k oranı) farklı ...

Izstp uzun trendler için çok kullanışlı değildir...ancak bu bile bir yöntemdir ve yöntemsizlikten her zaman iyidir. Ancak plana uyulursa yoksa plan yapıp, sıkılıp en ufak zararda terk ederseniz zaten bir işe yaramaz...

[Wshark]

Alis fiyati ve zarari minimize etmek icin super bilgiler. Ancak daha oncede soyledigim gibi satis fiyatida bir okdr onemli. Takip edilen hisselerde alis fiyatini ve riski kontrol etmek nispeten daha kolay. En azindan benim icin. Cunku sadece derinligi olan ve belirli sayida hisse senedini takip edip, herzaman hissede olma kriterimde yok

Satis kriterlirinizi burda paylasmiyorsunuz. Bu bilgilerinize nerden nasil ne sekilde ulasmamiz mumkun?

Tesekkurler

[trendtakipcisi]

alis fiyati ve zarari minimize etmek icin super bilgiler. Ancak daha oncede soyledigim gibi satis fiyatida bir okdr onemli. Takip edilen hisselerde alis fiyatini ve riski kontrol etmek nispeten daha kolay. En azindan benim icin. Cunku sadece derinligi olan ve belirli sayida hisse senedini takip edip, herzaman hissede olma kriterimde yok

satis kriterlirinizi burda paylasmiyorsunuz. Bu bilgilerinize nerden nasil ne sekilde ulasmamiz mumkun?

Tesekkurler

daha önceden belirttiğim üzere al/sat noktaları ile ilgili belirlediğim enstrümanlarda uyguladığım algoritma ile işlem yapan farklı stratejilerim var...bunlar bana özel ve birçok defa anlattığım gibi benim görüşüme, yaklaşımıma ve risk iştahıma uygun kısaca bana özel stratejiler...

Sistemleri paylaşmak/satmak gibi bir düşüncem yok ve dediğim gibi satılan sistemlerin çok faydalı olmadığına inanan birisiyim...nedeni iyi sistemler zaten para kazandırır bunları kimse paylaşmaz/satmaz... Eğer iyi sistemler birçok kişi tarafından kullanılırsa zaten bir süre sonra işe yaramaz hale gelirler...net

benim forumdaki amacım; naçizane uyguladığım yöntemleri (stratejiler değil) ana hatlarıyla ve grafiklerle örnekler vererek insanları sistematik yaklaşımla tanıştırmak ve belki bakış açılarını bir nebze olsa değiştirerek kendilerine göre bir sistem geliştirmelerini sağlamak...tşk.