Dev'ayna Masalları

[deva-i dert]

Bugünkü hareketin ivmesinin ne derece sağlam olduğu iki sarı çizgi ile belirttiğim en son direnç bölgesine karşı göstereceği reaksiyona bağlı biraz da. O bölgeye girince satışlarla karşılaşıyor.

Not: Üst sarı çizgi direnç bölgesinin mum grafikteki en yüksek iğne attığı yer, yani gördüğü en yüksek değer. Alttaki sarı çizgi ise o bölgede ulaşılmış en yüksek kapanış fiyatı.

Kişisel gözlemimdir. Yatırım tavsiyesi değildir.

Devamı nasıl gelecek bilmiyorum ama Türkiye'nin FATF'nin gri listesinden çıkarıldığına dair resmi açıklama yapıldıktan sonraki borsada oluşan fiyatlama pek şaşırtmadı beni. Bir önceki paylaşımdaki son mum ile bu son paylaşımdaki son mumu karşılaştırın. Umarım sonrası daha negatif olmaz.




Yatırım tavsiyesi değildir.

[deva-i dert]

Günlük periyot



Saatlik periyot



Görüntü görece kötüleşti, an itibariyle saatlikte de endeks satışa dönmüş durumda. Ama saatlik kapanış henüz gerçekleşmedi. saatlikte bazen tekrar 'sat' sinyali 'al'da kal şekline de dönüşebiliyor. Sonrasında ne olur bilemem. Bir saat sonra tekrar bakarız.

Yatırım tavsiyesi değildir.

[deva-i dert]

Günlük periyot



Saatlik periyot



Görüntü görece kötüleşti, an itibariyle saatlikte de endeks satışa dönmüş durumda. Ama saatlik kapanış henüz gerçekleşmedi. saatlikte bazen tekrar 'sat' sinyali 'al'da kal şekline de dönüşebiliyor. Sonrasında ne olur bilemem. Bir saat sonra tekrar bakarız.

Yatırım tavsiyesi değildir.

Son endeks grafiğinin anlık saatlik görüntüsü sürekli değişiyor demiştim. Saatlik kapanış öncesi görüntüsü pozitifleşti ve bugünkü tepeden düşüşten sonraki durumunu göz önünde bulundurursak son saat itibariyle da aynı pozitiflik an itibariyle devam ediyor ve endeks saatlik periyotta 'al' pozisyonunu şimdilik koruyor.. Aslında Saatlik kapanış olmadan anlık mum durumuna göre gelen kesişimleri baz almamak ve burada da paylaşmamak gerekli.



Sonrası nasıl olur bilemem. Şimdilik fiyatı sindirme durumu söz konusu.

Yatırım tavsiyesi değildir.

[deva-i dert]

Son yarım saate girilirken Cuma Akşam Pazarı mantığı tekrar devreye mi giriyor? Sert satışlarla görüntüyü ciddi anlamda bozdular. Gri Listeden çıkış muhabbetine alımlar yapanları mı avlıyorlar, yoksa vade sonu olduğu için mi bu sertlikler?

Kapanışta gardımızı alacağız bakalım.

[deva-i dert]

Endeksteki son yarım saatte gerçekleşen işlemler artık vadeli pozisyonlarından dolayı birilerini tokatlamak için mi yapıldı, yoksa gri listeden çıktık diye alım yapanları avlamak için mi, bilemedim. O işlere çok kafa yormuyorum. Sonuçta ne olduğu, niçin olduğundan daha önemli benim için. Günlük periyottaki son mumun hali öncekilere kıyasla net bir şekilde negatif. Gün içerisinde son direnç bölgesi diyerek işaret ettiğim iki sarı çizgi arası bölgeyi defalarca ziyaret etse de orada ciddi bir satışla karşılaştı hep. Buna son saat içerisindeki deneme de dahil. Özellikle son saatte ciddi bir red yedi. Saatlik periyottaki TE'den önceki son iri kırmızı mum olayı zaten özetliyor.


Günlük Periyot


Saatlik Periyot

Biz yine rutin akşam pazarı alış işlemimizi Kapanış TE'de, büyük tahtalardan birinde, dünkünden farklı bir tahtada, gerçekleştirmiş olduk. Pazartesi ola hayrola.

Kişisel gözlemlerimdir. Yanlış yorumlama payı her daim mevcuttur. Bu nedenle;

Yatırım tavsiyesi değildir.

[deva-i dert]

Mükemmellik başarı için bir gereklilik değildir.

[deva-i dert]

Bazen burayı okuyan arkadaşlar "Bu adam ne yapmaya çalışıyor böyle; akşam alıyor sabah satıyor, ertesi gün aynı, ertesi gün yine aynı.. Her gün tekrar eden bir döngü, bir trend takibi bile söz konusu değil, day trading desen tam olarak o da değil.." şeklinde.

Ne yaptığımı ve niçin yaptığımı bilmesem, birileri bana "Filanca şöyle bir tarz ile işlem yapıyor." deseler, bana da tuhaf, hatta saçma bile gelirdi belki bu işlemler. Ama ben bu tarz işlemleri ilk defa yapmıyorum. Epeyce zaman önce bu tip işlemleri uzunca bir süre devam ettirip bileşikte hatırı sayılır bir büyüme sağlamıştım. O tecrübem bana endeksin cacık olduğu ya da olacağı zamanlarda aynı stili tekrar etmemin bana yine kazandırabileceği çağrışımı yaptı. Ve bir kaç ay önce oturup ciddi ciddi BIST 30'dan bir kaç tahtanın son 1 yıllık grafiklerini gün gün 5'er dakikalık periyotlarla inceledim, benzer bir işlem mantığı oturtabileceğim tahtalar var mı diye. 4-5 tahtada bu tip işlemlerin yapılabileceği ve bu işten endeks ve de hisseler yerlerinde sayarken ya da negatif seyirde iken yine hatırı sayılır bir bileşik büyüme sağlanabileceği izlenimi edindim.




Yukardaki endeks grafiğinde bugünü ve 1 ay öncesini mavi oklarla işaretledim. Aslında işaretlediğim yerler 27 Mayıs ile 28 Haziran tarihleri. Normalde Mayıs ayının 31 çektiğini düşünürsek 1 aydan 2-3 gün de fazla gibi duruyor sırf tarihleri düşünürseniz, ama araya bayram tatili girdiği için aslında gerçekleşen iş günü sayısı 21 gün ve normal bir ayda oluşabilecek iş günü sayısı 21-22 gün ortalamaları ile gittiği için bu süreyi teorik olarak 1 ay kabul edebiliriz. Bu durumda endeks 1 ay önceki kapanış değeri ile aşağı yukarı aynı seviyede. Hatta ilk okun olduğu yerde kapanış 10656 iken bugünkü kapanış 10607 civarında. Yani endeks aslında 1 ay boyunca yerinde saymış, hatta bir miktar da aşağıda diyebiliriz. İllaki endeksten pozitif ayrışmış hisseler bulmak mümkün. Ama endeksten negatif ayrışan hisse sayısı çok daha fazla. Yani bir portföy ile 1 ay beklemiş olsak çok muhtemel ki ya yerinde saymış olacak ya da muhtemelen daha aşağı bir seviyede olacaktık portföydeki değişiklik açısından. Ama benim bu tuhaf görünen işlemlerim benim portföyümü aynı sürede yaklaşık % 13,38 büyütmüş. Bu tesadüfi bir büyüme mi? İşin açıkçası ben buna tesadüfi diyemiyorum. Elimdeki 4 ana tahtanın 1 yıllık istatistiki verilerinin bana bu şekilde para kazanılabileceği bilgisini vermiş olmasına istinaden böyle bir uygulama yaptım. Daha önceki bir sürede de yapmış olduğum benzer uygulamalarda da pozitif bir sonuç almış olmam işin açıkçası beni buna teşvik etti. Endeksin yukarı yönlü ciddi trend yaptığı durumlarda bu uygulama sizi geride de bırakabilir belki. Ama belli bir aralıkta endeksin yatay gittiği, ya da bir süre aşağı bir süre yukarı bir süre tekrar aşağı gittiği dönemlerde işe yarayabilen bir yöntem. Elbette bu değerin içerisindeki bir ikisi başarısız olmuş bir kaç ekstra scalping de var, ancak onlar olmasa bile yine % 11-12 arası bir büyüme çıkardı bu süre zarfında.

Genelde 2 tahtada (THYAO ve TUPRS) işlem yaptığım için, alternatif olarak aynı dönemde swing trading yapsa idim bu 2 tahtadan birinde ne olurdu sorusuna da cevap aradım. Dip ve tepelerden dönüşlerdeki sinyal gecikmelerindeki kayıpları düşünerek günlük periyot yerine kârı maksimize edip, kaybı minimize etmek için 1 saatlik periyotlarla işlem yapmış olsam, aynı tahtalarda durum ne olurdu?

THYAO'da 27 Mayıs ile 3 Haziran arasında zaten sistem 'sat' pozisyonunda olacağı için komple pas geçmiş olurdum. 3 Haziran ile 11 Haziran arası testere formasyonu oluştuğu için sistem 2 kere 'al' ve 'sat' pozisyonuna girerdi, ancak para kazandıracak ortam oluşturmamış olurdu. Yani 11 Haziran'a kadar sıfır kazanç olurdu. 11 Haziran'da saatlikte sistemin 'al' verdiği THYAO'da tekrar 'sat' verdiği 24 Haziran'a kadar %2,83 kazanç sağlanırdı. Sonrasında tekrar düşüş olduğu için pozisyona girilmez, 27 Haziran'da 'al' verince pozisyona girilirdi ve o andan bugünkü kapanışa kadar da % 1,04 kâr sağlanabilirdi. Toplamda bileşikte ise bu sürede THYAO'da % 4,27 kazanmış olurdum. (İşlemlerimi MOST kullanarak yaptığımı varsaydım. Heikin Ashi'de MOST'a nazaran belki biraz daha marjlar fazla olurdu, ama onu hesaplaması biraz daha fazla zaman aldığı için MOST ile karşılaştırma yapıyorum. Orada da en fazla % 5 civarı bir şey olurdu sanırım.)

TUPRS'ta ise 27 Mayıs'tan 12 Haziran'a kadar sistem 'sat' pozisyonunda olduğu için zaten pozisyona girilmemiş olurdu. 12 Haziran'da sistemin 'al' verdiği anda almış olsam ve tekrar 'sat 'verdiği 25 Haziran'a kadar tutmuş olsam % 4,3 civarı bir kâr oluşurdu. Sistemin tekrar 'al' sinyali verdiği 27 Haziran ile tekrar 'sat' sinyali verdiği 28 Haziran arasındaki kazanç ise çok iyi zamanlama yapılmış olabilirse, en iyi ihtimalle % 1 civarı kâr oluştururdu. Totalde bileşikte TUPRS'ta alınabilecek maksimum kazanç % 5,44 civarı filan oluşurdu.

Sonuç olarak saatlik periyotta MOST kullanarak bu 2 şirkette swing trading yapmış olsam aynı sürede

THYAO'da %4,27
TUPRS'ta ie % 5,44 kâr sağlanmış olurdu.


Peki aynı süre zarfında 27 Mayıs'ta elimizde THYAO ve TUPRS olsa ve sadece tutsaydık ne olurdu?

THYAO'da %1,98 zararda
TUPRS'ta % 12,77 zararda

olurduk.

Şimdi burada sadece son 1 aydaki 'kapanışta al, açılışta sat' şeklindeki işlem uygulamalarımı karşılaştırıp veri mukayesesi yaptım. Bu sistem her zaman tüm şartlarda diğer sistemleri geçebilir mi? Cevap hayır. Şimdi ciddi anlamda yukarı yönlü sert ve büyük mumlarla çıkan bir hisseyi denk getirebilirseniz, bu sistemi uygulamak ile orada al-tut yapmak arasında ciddi farklar oluşur. Ben bu sistemi piyasada durgunluk ve kısmen yatay-negatiflik beklediğim için uyguladım. Yukarı yönlü sert bir trend beklentim olsaydı muhtemelen bunu uygulamazdım. Ayrıca şirketlerin finansal tablolarının da beni tatmin etmemiş olması beni bu tarz bir trading işlemi uygulamaya sevk etti açıkçası. Böyle ne kadar devam ederim? Bunun şimdilik net bir cevabı yok. Peki bunu bir tavsiye olarak mı almalısınız? Buna da cevabım hayır. Kendiniz analiz etmediğiniz, kendinizin risk almanıza değer bir potansiyel görmediğiniz hiç bir kurguya girmemenizi tavsiye ederim. Açın veri inceleyin. Veri incelemek sadece şirketlerin finansal tablolarına ya da çarpanlarına bakmak değildir. "Para nasıl kazanılabilir?" sorusuna cevap arayacak şekilde her türlü veriyi incelemeniz gerekli. Ben bu düsturu biraz da Jim Simons'ı örnek alarak uyguluyorum. Adam yıllarca, önüne gelen, elde edebildiği her türlü veriden nasıl para kazanılır sorusunun cevabını aramış. Yıllık bileşik % 67 büyüme oranını (tabii ki ABD doları bazında) yakalaması tamamen verileri didik didik etmesi ve bunlardan pattern'lar çıkarması ile ilgili. Yani tesadüfi bir sonuç değil onunkisi. Siz de kendi yapınıza, ruhunuza uygun bir model keşfetmeye çalışın her daim.

Yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir.

[deva-i dert]

Balığın olmadığı yerde balık avına çıkmak kadar yapılacak büyük bir zaman ve enerji kaybı yoktur. Hangi mevsimde olduğunuzu, nerede balıklar olabileceğini ve bu balıkları nasıl avlamanız gerektiğini belirleyememişseniz, yanlış zamanda, yanlış yerde, yanlış yöntemle beklemekle hem zaman, hem de sizi yarınlara hazırlayan umudunuzu kaybedersiniz.

Bence herkes bu soruları kendisine sormalı. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru yöntemler kullanarak mı işlemler yapıyorum? Yaptığım doğrular her yerde ve her zaman geçerliliği olan doğrular mı, yoksa konjonktürel doğrular mı? Mevsimine ve hava şartlarına göre giyinmeyi biliyor muyum, yoksa mevsimlik tek bir kıyafetle her yerde, her mevsimde ayakta ve hayatta kalmaya mı çalışıyorum? Yaptığım hataları sorgulamaktan kaçınıyor muyum, yoksa onları ciddi anlamda sorgulayıp, onlardan ders çıkarmaya ve onları tekrarlamamaya gayret mi ediyorum? Az ya da çok fark etmez, birikimimi ya da servetimi bir işletme yönetir hassasiyetinde büyük bir ciddiyetle mi yönetiyorum, yoksa emekliler lokali işletir gibi, olsa da olur olmasa da olur mahiyetinde mi? Bir disiplinin, bir emeğin, bir çalışmanın karşılığında mı buradayım, yoksa rüzgarın oluşturduğu bir dalga ile hasbelkader mi buraya geldim?

Sorular artırılabilir. Borsa kendisine karşı harcanan emeklerin karşılığını size ödeyen bir müessesedir ve oldukça da vefalıdır. Arada başkalarının sırtından geçinen, onların rüzgarından, açtığı yoldan istifade eden beleşçileri de beslediği doğrudur. Ama beleşçiler eninde sonunda tokatlanırlar. Borsa sadece onlara bir mühlet tanır ve bu sadece bir mühlet meselesidir. Biz kendisine mühlet tanınanlardan mı olacağız, yoksa emeğinin karşılığı ödenenlerden ve kendisine vefa gösterilenlerden mi?

Ne olacağımız, neyi/neleri seçeceğimize bağlı.