Dev'ayna Masalları

[human01]

X'te komedi değerlendirmeler yapılıyor not artışı ile ilgili. Yok Dominik Cumhuriyeti ile, yok Ermenistan ile aynı ligde imişiz filan gibi.. Sadece kredi notu ile bir ülkenin ligi değerlendirilmez, bir sürü finansal sıkıntıları olsa bile. O aynı ligde olduğunu zannettiğiniz ülkeleri gidin bir dolaşın önce böyle saçma yorumlar yapmadan..

Bir ülke çok fakir, ama bütçesi ve ticareti dengeli, az borç alıyor ve bu az borcunu da zamanında ödüyor diye kredi notu yüksek ise, bu onu üst lige taşımaz.. Sadece ona borç verenler "bunlar borcuna sadık" diye borç vermekten çekinmez. O kadar.. Daha fazlası yok..

Defolarımızın farkındayız, ama bu ülkeyi seviye olarak bu ülkenin topuklarına bile yaklaşamayacak ülkelerle mukayese eden salaklara da pabuç bırakmayız.

Hocam kusura bakma ama bence daha kötü durumdayız.. Son alınan kararlardan sonra malesef durum bu... (Sadece ekonomiden bahsetmiyorum )..

[deva-i dert]

Yazdım yazdım sildim.. Boş yere kimsenin gönlünü incitmeye değmez bu dünya. Ben en iyisi susmaya devam edeyim.

[deva-i dert]

3 gündür yapmış olduğum algoritmik testlerin sonuçlarını yakında yayınlayacağım..

Testler tek bir hissede (THYAO) ve sadece 1 aylık belirli bir tarih aralığında (03.08.2024-03.09.2024) yapıldığı ve her indikatörde değişik zaman dilimleri ve değişik parametrelerle optimizasyon yapıldığı için bir genellemeye tabi tutulması yanlış bir yaklaşım olacaktır. Öncelikle bu konuya dikkat çekmek isterim.

Bu testlerin amacı 100'e yakın indikatör arasında en iyi sonuç verebilecek 10-15 taneyi belirleyip, onları başka hisselerde de teste tabi tutmak ve sonrasında çıkacak sonuçlara göre 3-5 tanesi ile çoklu hisse yapısında sistemi tamamen algoritmalara terk etmektir.

Algoritmaların avantajları ve dezavantajlarını daha önce yazmıştım. O konuyu tekrar etmenin gerekli olmadığını düşünüyorum. Merak edenler geçmiş yazılarımdan bunları bulup okuyabilirler. Sadece şunu ilave etmek gerekli:

Trend yapabilecek hisseleri bulmak yahut trend olmayan dönemlerde salınımları yumuşak ve anlamlı olan hisseleri bulmak bu algoritmalara daha çok getiri sağlatacaktır. Derinliğine, volatil yapasının yumuşaklığına ya da sertliğine bakılmaksızın rastgele seçilmiş hisselerde verim almak mümkün değildir.

[human01]

Neyse, bende siliyorum..gerek yok.

Tekrar başınız sağolsun.. Ana gibi yar olmaz... çok üzüldüm.

[Nevser84]

Deva-i Dert hocam ben de yeni farkettim, başınız sağolsun, mekanı cennet olsun yaşımız kaç olursa olsun anneyi yada babayı kaybetmek içimize tarifsiz bir acı sunuyor. Allah, kalanlarına sağlıklı uzun bir ömür versin.

[deva-i dert]

Deva-i Dert hocam ben de yeni farkettim, başınız sağolsun, mekanı cennet olsun yaşımız kaç olursa olsun anneyi yada babayı kaybetmek içimize tarifsiz bir acı sunuyor. Allah, kalanlarına sağlıklı uzun bir ömür versin.

Teşekkürler hocam... Siz de sağolun..

[deva-i dert]

Neyse, bende siliyorum..gerek yok.

Tekrar başınız sağolsun.. Ana gibi yar olmaz... çok üzüldüm.

Boşverin hocam.. Her şeyde hem fikir olma gibi bir zorunluluğumuz yok..

[deva-i dert]

Matriks IQ'da sistem tester ile algoritmik trading'e uygun 60'tan fazla indikatörle, buna hareketli ortalamalar da dahil, back test yaptım.

Bu testleri yaparken değişik zaman aralıkları (1 dk, 5 dk, 10 dk, 15, dk, 20 dk, 30 dk, 60 dk, 120 dk, 180 dk, 240 dk ve 1 gün) ve her zaman aralığında da indikatörlerin olası tüm parametrelerini kullandım.

Fiyatın kaynağı olarak hem normal barların kapanış fiyatını hem de heikin ashi barlarının kapanış fiyatını alternatif olarak kullandım, indikatörlerin hangisine daha iyi tepki verdiğini de görebilmek adına.

Bu kadar testin sonunda iyi sonuçlar verenlerin al-sat noktalarını grafik üzerinde inceledim. Sonuçları oldukça tatmin edici olsa da bazı indikatörlerin yanlış yerlerden alım satım yaptığına şahit oldum. Bazen alınması/satılması gereken seviyeden daha önce, bazen de çok gecikmiş şekilde işlem yaptıklarını tespit ettim. Bunları çıplak gözle de insan bulabilirdi, değişik senaryoları deneyerek, ancak sistem tester sonrası elde edilen en iyi sonuçların grafiklerde nerelerde al, nerelerde sat sinyali verdiğini gözlemlemek ve bu sinyallerin ne kadar sağlıklı olacağını görmek reel işlemlerde olası kayıpların önüne geçecekti. Mesela aynı tarih aralığında % 17 getiri sağlayan ancak doğru yerlerden işleme girmeyen bir sistem ile çalışmaktansa % 14 getiri sağlayan ama makul/doğru yerlerden işleme giren bir sistem ile çalışmanın daha sağlıklı olabileceğini ancak bu şekilde görebiliyorsunuz. Salt getiri sonucuna dayanmak yanıltıcı olabiliyor. Bu şekilde doğru çalışan bir sistemin görece daha az getirmiş olması aslında daha sonraki işlemlerde sistematik olarak sizi koruyacağının da garantisi olabiliyor bir şekilde.

Hangilerinin iyi getiri sağlamasına rağmen yanlış yerlerden işlemler açtığının detaylı analizini burada paylaşmak çokça yer ve zaman alacaktır.

Bunun yerine sağlıklı bir getiri getirenleri belirtmekte fayda var.

En doğru yerlerden işlemler açıp güzel getiriler elde edenlerin ortak özelliği basit bir yapıda çalışıyor olmaları.

Bu testler sonucunda;

- En süper getiriyi getiriyi getirmese de en iyi getirilerden birisini elde eden,
- Bir indikatör için olabilecek en sağlıklı yerlerden işlemlere giren ve çıkan, ve bunu istikrarlı bir şekilde yapan,
- Az sayıda ürettiği yanlış işlem sayısı sadece indikatörlerin doğasında olan fiyatı biraz geriden takip etmekten kaynaklı olan,
- Tek bir hisse ya da finansal varlık hareket tipinde değil tüm hisselerde benzer tepkiler veren,
- Sadece fiyatın kendine değil aynı zamanda fiyatın volatilitesine göre sinyal üretebilen

Super Trend benim favorim oldu. Doğru parametrelerle kullanılması durumunda SuperTrend swing trading'de her zaman ön plana çıkacaktır. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Geçen yıl da zaten benzer sonuçlar almıştım.

Aslında idealim doğrudan Heikin Ashi barlarının kendisine algoritma kurmak idi, ama buna yakın sonuçlar alıyor olduktan sonra algoritma kurulumu ve testi daha basit olan Super Trend'i tercih ettim.

Supertrend HFT çok daha iyi sonuçlar üretiyor. hatta parametreler 1 dakikalık zaman aralıkları ile kurulursa Supertrend getirilerinin 2 katını aşıyor getirileri. Ancak çok küçük periyotlarda bu sonuçları elde ettiği için tüm sistemi buna göre kurmanın riskli olduğunu düşünüyorum. Ancak bu sonuçları reel ortamda ancak portföyün belki % 10'luk bir kısmı ile test edip ondan sonra fikrimi belki revize edebilirim.

Heikin Ashi barları baz alınarak back test yaptığım ALMA ve HULLMA hareketli ortalamaları da Supertrend kadar iyi getiri sundular, ancak normal barlarda aynı güzel getiriyi sunamamış olmaları marifetin kendinden değil heikin ashi yapısından kaynaklı olduğunu düşündürttü. Ancak bazı hisseleri ya da her hisseden bir kısmının alım satımlarını kurgularken bunlardan da istifade edip getiri yüzdelerini reel ortamda karşılaştırmayı düşünüyorum.

Şimdilik izlenimlerim bu kadar.