Dev'ayna Masalları

[deva-i dert]

Anladım hocam bu meseleyi biraz daha araştıracağım, peki REF(C,-1) kullansak o zaman geç mi kalmış oluruz?

Bir önceki barın kapanışını kastediyorsan backtest yapmadan hiç bir şey konusunda net cevap vermek mümkün değil hocam.. Özellikle yeni gün açılışları gapli aşağı ya da yukarı olabiliyor, bu durumu çok değiştirebilir. Klasiklerden fazla kaçmamak lazım. Bu işlerde sineğin yağını çıkarmaya çalışmak genelde ters tepiyor.

[BJK Coccinella]

Bir önceki barın kapanışını kastediyorsan backtest yapmadan hiç bir şey konusunda net cevap vermek mümkün değil hocam.. Özellikle yeni gün açılışları gapli aşağı ya da yukarı olabiliyor, bu durumu çok değiştirebilir. Klasiklerden fazla kaçmamak lazım. Bu işlerde sineğin yağını çıkarmaya çalışmak genelde ters tepiyor.

Anladım hocam o zaman söylediğniz gibi OPEN değerini almak çok akılıca

[deva-i dert]

Evet algoritmalarla ilgili ilk negatif deneyimimi bugün yaşadım.. THYAO ve TUPRS teorik eşleşmede yukarı yönlü büyük gapli açılış yapınca direkt algoritma da saat 9:55'te (yani teorik eşleşme sonrası) doğrudan al emri gönderdi. Tabi ben genelde bu tip açılışlardan sonra geri çekilme beklediğim için emirleri manuel iptal ettim. Çünkü genelde gapli açılışlardan bir süre sonra fiyat geri çekiliyor, bu durumda daha yukardan maliyetlenmiş oluyorsunuz, hatta bir süre sonra sat sinyali bile gelebilir, durduk yere sizi zarara sokabilir bu durum. Aynı durum akşamki teorik eşleşmelerde de sözkonusu olabilir. Mesela algoritmanın aldığı PGSUS'a akşam teorik eşleşmede 'sat' emri geldi. Onu da manuel iptal ettim. Sabah % 2 küsur ile açılış yaptı. Onu da % 3 civarı manuel sattım.

Bu duruma karşı, yani teorik eşleşmelerde gapli açılış (pozitif ya da negatif farketmez) ya da gapli kapanışlara karşı algoritmaların yapacağı bir şey yok. Onlar salt fiyattan sinyal üretiyorlar.

Bu olaya bir çözüm bulmak lazım. Ya da algoritmaları her gün sadece belli saat aralıklarında çalıştırmak gerekebilecek. Bu da swing trading mantığına ters bir durum olacak. Ya da olayı tamamen day trading mantığına göre ayarlamak gerekecek. Belli saatlerde alım satım yapmaya ayarlı şekilde.

Bakalım biraz kafa patlatalım bu duruma. Olay algoritma kurmakla bitmiyor. Back testler, simülasyonlar elbette bu durumları kapsıyor, orada gelen alım satım sinyallerinde bu tip gapli açılışlar da var. Ama insan göz göre göre dünkü kapanış fiyatından % 2 yukardan alıp fiyatın sonra % 1'e doğru süzülmesine razı gelmiyor.

[deva-i dert]

Evet algoritmalarla ilgili ilk negatif deneyimimi bugün yaşadım.. THYAO ve TUPRS teorik eşleşmede yukarı yönlü büyük gapli açılış yapınca direkt algoritma da saat 9:55'te (yani teorik eşleşme sonrası) doğrudan al emri gönderdi. Tabi ben genelde bu tip açılışlardan sonra geri çekilme beklediğim için emirleri manuel iptal ettim. Çünkü genelde gapli açılışlardan bir süre sonra fiyat geri çekiliyor, bu durumda daha yukardan maliyetlenmiş oluyorsunuz, hatta bir süre sonra sat sinyali bile gelebilir, durduk yere sizi zarara sokabilir bu durum. Aynı durum akşamki teorik eşleşmelerde de sözkonusu olabilir. Mesela algoritmanın aldığı PGSUS'a akşam teorik eşleşmede 'sat' emri geldi. Onu da manuel iptal ettim. Sabah % 2 küsur ile açılış yaptı. Onu da % 3 civarı manuel sattım.

Bu duruma karşı, yani teorik eşleşmelerde gapli açılış (pozitif ya da negatif farketmez) ya da gapli kapanışlara karşı algoritmaların yapacağı bir şey yok. Onlar salt fiyattan sinyal üretiyorlar.

Bu olaya bir çözüm bulmak lazım. Ya da algoritmaları her gün sadece belli saat aralıklarında çalıştırmak gerekebilecek. Bu da swing trading mantığına ters bir durum olacak. Ya da olayı tamamen day trading mantığına göre ayarlamak gerekecek. Belli saatlerde alım satım yapmaya ayarlı şekilde.

Bakalım biraz kafa patlatalım bu duruma. Olay algoritma kurmakla bitmiyor. Back testler, simülasyonlar elbette bu durumları kapsıyor, orada gelen alım satım sinyallerinde bu tip gapli açılışlar da var. Ama insan göz göre göre dünkü kapanış fiyatından % 2 yukardan alıp fiyatın sonra % 1'e doğru süzülmesine razı gelmiyor.

Evet şimdi daha makul fiyatlardan alım yaptılar hem THYAO hem de TUPRS için.. Ama her zaman senaryo aynı olmayabilir de. Bir sürü ihtimal var. Bunları canlı tecrübe edince insan ona göre alternatifler aramaya başlıyor.

[deva-i dert]

Evet şimdi daha makul fiyatlardan alım yaptılar hem THYAO hem de TUPRS için.. Ama her zaman senaryo aynı olmayabilir de. Bir sürü ihtimal var. Bunları canlı tecrübe edince insan ona göre alternatifler aramaya başlıyor.

Biraz daha fazla düşünmek ve bu senaryoya nasıl çözüm bulabileceğim hususunda biraz kafa patlatmak için tüm pozisyonlarımı manuel kapattım. Algoritmaların dün ve bugün açtığı pozisyonlardan fena bir kâr elde etmemiş olduk. Ancak daha önce yaptığım "akşam al-sabah sat" stratejim bugün itibariyle mesela THYAO ve TUPRS'ta çok daha iyi sonuç verirdi. Sırf buna bakarak durum değerlendirmesi yapmak mantıksız elbette. Bazen de açılışta beni tatmin ettiğini düşündüğüm bir kârla sattığım hisse sonrasında daha da yükselebiliyor. Mesela PGSUS'u % 3 civarı bir kâr ile manuel sattım ancak şu anda hisse % 5.70'lerde geziniyor.

Her ne kadar, endeks aynı aralıklara bir aşağı bir yukarı salınmaya devam ederken son 6 ayda "akşam al-sabah sat" stratejim (arada 1 aylık al-tut istisnasını saymazsak) portföye ciddi katkı sağladı ise de, ben yine algoritmalarla devam etme yanlısıyım. Sadece şu gapli açılış maliyetlerine bir çözüm bulmam lazım. Muhtemelen normal bir açılışla aynı seviyeye gelebilecek bir fiyat hareketinin aylık bazda getirileri gapli açılışla alınan sinyallerle oluşacak getirlerden en az % 30 daha fazladır.. Bunun tek tek hesaplamasını yapmadım ama görsel olarak grafikte bunu çok rahat gözlemleyebiliyorum, alım sinyallerinin gün açılışlarında geldiği günlere bakınca.

Bulacağız, bulacağız, buna da çözüm bulacağız.

[deva-i dert]

Biraz daha fazla düşünmek ve bu senaryoya nasıl çözüm bulabileceğim hususunda biraz kafa patlatmak için tüm pozisyonlarımı manuel kapattım. Algoritmaların dün ve bugün açtığı pozisyonlardan fena bir kâr elde etmemiş olduk. Ancak daha önce yaptığım "akşam al-sabah sat" stratejim bugün itibariyle mesela THYAO ve TUPRS'ta çok daha iyi sonuç verirdi. Sırf buna bakarak durum değerlendirmesi yapmak mantıksız elbette. Bazen de açılışta beni tatmin ettiğini düşündüğüm bir kârla sattığım hisse sonrasında daha da yükselebiliyor. Mesela PGSUS'u % 3 civarı bir kâr ile manuel sattım ancak şu anda hisse % 5.70'lerde geziniyor.

Her ne kadar, endeks aynı aralıklara bir aşağı bir yukarı salınmaya devam ederken son 6 ayda "akşam al-sabah sat" stratejim (arada 1 aylık al-tut istisnasını saymazsak) portföye ciddi katkı sağladı ise de, ben yine algoritmalarla devam etme yanlısıyım. Sadece şu gapli açılış maliyetlerine bir çözüm bulmam lazım. Muhtemelen normal bir açılışla aynı seviyeye gelebilecek bir fiyat hareketinin aylık bazda getirileri gapli açılışla alınan sinyallerle oluşacak getirlerden en az % 30 daha fazladır.. Bunun tek tek hesaplamasını yapmadım ama görsel olarak grafikte bunu çok rahat gözlemleyebiliyorum, alım sinyallerinin gün açılışlarında geldiği günlere bakınca.

Bulacağız, bulacağız, buna da çözüm bulacağız.

Teorik olarak bir çözüm buldum, ancak reelde test etmem gerekli.

2 taktiğimi birleştiriyorum. Yani robotlar ile 'kapanışta al-açılışta sat' stratejimi bir mantık kurgusu ile birleştiriyorum.

Gün içi normal robotları kullanacağım.

1) Her hangi bir pozisyon için eğer kapanışa mal ile girilmişse, o pozisyon devam edecek. Robotu durdurulacak, kapanıştaki teorik eşleşmede olası bir "sat" sinyali vermesin diye. Sabah robotu kaldığı yerden işleme devam edecek, "sat" sinyali gelirse satacak, gelmezse "sat" sinyali gelene kadar malı tutacak.

2) Portföyün kalan kısmı, yani pozisyona girmeyen robotların kullanması öngörülen nakit kısmı ile teorik eşleşmede mal alınacak. Sabah için robot çalıştırılacak. "Sat" sinyali oluşursa satılacak, oluşmazsa "sat" sinyali oluşana kadar mal tutulacak şekilde işleme devam edecek.

Bu senaryoların hem kafamda hem de algoritmada ince ayarını yapıp sonra uygulamaya koyacağım.

Umarım bu gap'li açılış senaryolarına uygun bir yöntem olur. Malsız girip malı yukardan gelen sinyal ile almaktansa, mal ile girip, sat sinyali gelirse satmak daha sağlıklı geldi bana. Bunu olumsuz şekle bürüyecek tek senaryo var, o da aşağı yönlü gap'li açılması durumu. O da artık sistemde kaçınılmaz bir durum olarak kalıyor şimdilik. zaten sürekli devam eden robotlar hem aşağı yönlü hem yukarı yönlü gapli açılışlara maruz kalacaktı. En azından bir tanesinin maliyetini azaltmış olacağız.

[deva-i dert]

Enteresan bir gün.. İyi başlayıp kırmızıya döndü endeks. Havacılık hisseleri hariç durum genelde iyi görünmüyor, bir de sert düşüp bugün tavan yapan KARSN'ı saymazsak. Elbette başka istisnalar da vardır, ilk gözüme ilişenler bunlar. THYAO bile % 3'leri görüp % 1'lere düştü. PGSUS biraz daha sağlam duruyor.

Ben son yazdığım stratejiyi hayata geçirmek için SupertrendHTF ile kurduğum 1 dk'lık robotları THYAO ve TUPRS için aktive ettim. Supertrend'e göre daha çabuk sinyal üretiyorlar. Bunun dezavantajları da var elbette. Ama reel ortamda çalıştırıp görmeden backtestler'de 1 ayda % 25 getirdiğini gösteren sistemin gerçekten bu kadar başarılı olup olamayacağını görme şansım yok. En kötü bir miktar kayıp yaşarız, ama durumu da test etmiş oluruz. Kapanış stratejisi için yazdığım senaryoyu uygulayacağım şimdilik. Daha iyi bir senaryo bulursam onu da simüle etmeye hazırım. Robotlar şimdilik hiç bir işleme girmediler.

Düşen endekste para kaybetmemek asl olanı. Yükselen endekste elini nereye koysan kazanırsın zaten.

Hayırlısı bakalım. Nasibimimizde ne varsa onu göreceğiz.

[deva-i dert]

Endeks an itibariyle destek gibi çalışmış görünen 200 günlük üssel ortalamayı da alta kırdı. Kapanışı altında mı yapar bilemiyorum, ama EMA 200 bir çok robotu negatif tetikleyebilir. Dikkatli olmakta fayda var.