Sistem Karşılaştırma 2

[oralet]

Hisse senetlerinde temel analizle belirledigim hisselerde hacmi yukselen hisselede ve her ay artis gosteren hisselerde pozisyon aliyordum ve kendimi genelde yukselen hisselerde buluyordum
%30 kar ettigim hisselerde sadece kar miktari kadar hisse birakip ana para cekiyordum

Sonra viopta neden yapmiyorum dedim bir kac ay once grafik uzerinde paylasmistim

Tam olarak yaptigim sey mesela 4 lot pozisyon aldik 5000 puan kar ettigimiz zaman toplam 20.000 puan yapar neredeyse 2 lot pasi yapar sistemde 2 lot birakiyordum

Sistem para kazanmaya devam ederse sorun yok pozisyonum zaten var mesela kar grafigi tepe yapip -4000 zarar yapinca 3. Lotu ekliyordum oradan -4000 daha yaparsa 4 lot devreye giriyordu onun altina daha hic dusmedi 8 aydir

Nasil zirvesinde gezen hisselerde sadece kar kismiyla islem yaptiysam ayni mantik
Vioptada kar grafigi tepede gezdikce kar miktari kadar lotla islem yaptim

Inanin bu sekilde dunya yikilsa umrunuzda olmaz tabi kod bilgisi cok iyi olan arkadaslar icin yontem gereksiz

Benim.kod bilgim cok kotu oldugu icin sistem gelistirmek yerine bu yontemi secmistim 2017 aralik ayinda

Zaten kullandigim sistemleri görseniz sen bu sistememi para bagliyorsuniz dersiniz

Bu arada viop mu? Hisse mi? Diye sorarsaniz hisse tarafini tercih ederim

[cashhflow]

Bileşik getiri olmadan zaten boşuna kürek çekmiş oluruz büyük parayla işlem yapmaya uygun değil bizim piyasamız.

Maxdd şöyle bakıyorum eğer 15.000 ise ben 15.000 puan zarar ettiğimde batmamalıyım. Bu 15 i biraz daha arttırmak daha mantıklı ne olur ne olmaz. Manuel olarak işlem yaptığımda bir iki ayda sermayeyi 5 e 10 a katlarım ama sonra kesin batarım defalarca gördük piyasalarda insan psikoloji bu işe uygun değil ister yeni ister eski trader olsun. Benim için aslında en rahatı temel analiz ile hisse portföyü. Risk neredeyse 0 ancak sermayenizin güçlü olması lazım yoksa o iş uzun sürüyor.

5 kaldıraç 8 kaldıraç.. Başlangıç belirlediğim kaldıraç oranı buna göre sermaye eğrisi nereleri görüyor en düşük vs. ona bakıyorum. 5 kaldıraç neden intihar . Kaldıraç oranı değiştirmek çok mantıklı gelmiyor bana fx tarafında özellikle çok gördüm 2 3 yıl parayı katlayarak gidip batanları tabi nasıl belirliyorsunuz ona da bağlı birazda. Ben kaldıracı yüksek tutmadan sermayeye göre kontrat miktarını güncellemek istiyorum ama bunu ne zaman yapmalıyım o şuan soru işareti.

Ben günde net 100 puan alsam zaten iki yıla milyoner olarak kapatırdım ekranı ama piyasa düzenli olarak buna izin vermiyor bana vermiyor yani ortalama olarak izin veriyor o da ayrı bir risk getiriyor.

Ben basit bakmayı istiyorum sonuç olarak x ayda %kaç getiri sağlıyorsunuz sermaye eğrisi neler yapmış. Sonuçlar iyi ve piyasada bunu devam ettirebiliyorsanız bu iş bitmiştir. 5 kaldıraç olmasa 2 kaldıraç olsun batmadan eğri çok düşmeden devam etsin. Ama işte ölçemediğim riskler neler bunları görmek istiyorum. Sonuç olarak sistemlerin zarar yazdığı dönemler var olacakta zaten fiyat hareketi gibi bir değişkene göre işlem yapıyoruz geçmişi ölçüyoruz. Geçmişe bakıp geleceğin tahmin getirileri hesaplamak ayrı bir anomali ama napalım insan müdahalesinden iyidir.

Erhan Bey gönderiyorum size ekran görüntülerini.

[NUTCRACKER]

benim sistemlerim aylik ortalama 60 civari poz acan anlik calisan sistemler aslinda ulasmak istedigim nokta su,

her poz icin dinamik bir sekilde kontrat sayisi ayarlayaran bir algoritmayla her poza farkli miktarlarda girebilmek ama bu isi oyle bir yapmaliyim ki getiri egrisini sabit kontarata göre daha hizli ve daha az riskle yukariya tasiyabilmek. aslinda sistemin yakin donem son islem istatistiklerinden faydalanip bir sonraki islemin karli olma ihtimaline gore poz ayarlamaya calismak. bir sekilde ardisik kar ya da zarar yazacak bolgeleri ayiklayabilmek tam olarak yapilamasada bir iyilesme saglanabilir kanimca..

dinamik olarak sermaye yonetimi yapmak istiyorum, acaba nasil bir yaklasim uygulanabilir?

LG-D855 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[KOSA]

benim sistemlerim aylik ortalama 60 civari poz acan anlik calisan sistemler aslinda ulasmak istedigim nokta su,

her poz icin dinamik bir sekilde kontrat sayisi ayarlayaran bir algoritmayla her poza farkli miktarlarda girebilmek ama bu isi oyle bir yapmaliyim ki getiri egrisini sabit kontarata göre daha hizli ve daha az riskle yukariya tasiyabilmek. aslinda sistemin yakin donem son islem istatistiklerinden faydalanip bir sonraki islemin karli olma ihtimaline gore poz ayarlamaya calismak. bir sekilde ardisik kar ya da zarar yazacak bolgeleri ayiklayabilmek tam olarak yapilamasada bir iyilesme saglanabilir kanimca..

dinamik olarak sermaye yonetimi yapmak istiyorum, acaba nasil bir yaklasim uygulanabilir?

LG-D855 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Ornek ;
Mov 3 50 yi kesince tek lot al, 5 50 yi kesince 2 ci lotu al, 7 50 yi kesince 3, mov 3, Mov 5 , 7 ve 50 in ustunde ise ve ortalamalar sirali ise ise 4 cuyu al gibi. v.s. bu konuda cok farkli yonten uygulanabilir.

[KOSA]

Fiyat hhv 5 ustunde ise 1 lot, hhv 10 ustunde 2, hhv 20 ustu 3, hhv 30 ustu 4. lot veya veya fiyat hhv x ustunde 3 bar kaldi ise su kadar, 5 bar kaldi ise bu kadar al gibi.

[KOSA]

rsi 20 yi kesi ise 1, 30 u kesti ise 2, 40 da 3, 50 de 4 v.s. v.s.
Sinyal long ise sinyal noktasindan yuzde 2 yukselince 2. lot, yuzde 3 de 3. lot, v.s. v.s.

[erhanacikgoz1]

soylenenlerin büyük bir ksımına katılıyorum.

benim yöntemde nutcrackerin anlattıgı yöntemi gösteriyor. ardışık karları kısmen ardışık zararlarıda kısmen ayıklayabildim gibi. ama KISMEN yani bir risk herzman mevcut.

genel olarak gördüğümü bütün sistemler 15,000 puanın üzerinde zarar yazıyorlar. bu sebeple 5 kaldıraç sorun çıkartır ve mc ye düşebilirsiniz. bugunku istatistiklerinizde 15,000 yoksa bile gelecekte olmayacağının garntısı yok.

gecenlerde dibe vurdugumuzda bir çok sistem max dd yenilemişti.

sistem bir noktada susmalı yada kapanmalı gibi cunku 3 kaldıraçla 20 bin puanlık erimeye dayansanız bile bir gün 21 bin olup batırabilir.

yada para yönetimiyle bu oranı çok daha yüksek tutabilirsiniz. örnegın 5 kaldıraç kullanıp her işlem sonrası sisteminiz yine 5 kaldıraca göre lot ayarlıyorsa değil 20 bin 40 bin puan max dd yesenizde mc ye düşmüyorsunuz.

bizimkide zararlı bölgelerle karlı bölgeleri kısmen ayıkladıktan sonra sermaye hareketine görede kaldıraç belirliyor.

buda kar topu etkisi yaratıyor. 10 20 40 80 160 vesaire hareketine dönüşüyor.

KISACA sermaye eğrisindeki aşağı salınımları bir şekilde engellemeli yok etmelisiniz. %100 garanti bir yontem yok ama ne kadar becerebilirseniz karınıza.

[erhanacikgoz1]

birde ben şunu gördüm tabiki yaptıgım test ne kadar dogruluk içerir tartısılabılır ama.

rasgele grafik programı üzerinden rasgele farklı volatileteler ile grafik ürettim.

bir sürü yani 10 yıllık 10 tane grafik yaptırdım bilgisayara.

daha sonra bizim viopta karlı sonuc cıkartan tüm sistemleri bu verilere koydugumda anlamlı ve dogru durst kar eden bir sistem çıkmadı.

yani çok ilginç geldi bu. sonuç olarak ana temel yapı trend takip etmek değil mi ? evet.

ee bu oluşan rondom grafiklerdede belli trend bölgeleri var. hatta öyle bir piyasa ayarladımkı 30 binden 250 bine giden bir endeks grafiği yaratmıştım. ancak rondom şekilde bilgisayar sümüle ediyordu. ama sonuç verimsizdi yanı kar eden sistem sayısı 10 da 2 gibiydi onlarda çok az bir puan almış sistem kullanmadan longlasan 220 bin puanı cebe atacaksın. en iyi sistem bu pıyasadan 50 bin üretmişti.

BU nasıl olur yani trend takip edici sistemlerin aslında verimli olmadıgı gibi bir sonuç çıkıverdi karşıma.

farklı farklı başka endekslerde yarattım ama sonuçlar yine değişmedi.

bende şöyle bir kanı oluştu gerçek hayattaki tüm endeksler belirli bir mantık matematik içeriyor. yani aslında gördüğümüz tüm grafikler rasgele gibi görünsede aslında rasgele değil. içinde belirli bir istatistik bir silsile bir matematik barındırıyor.

başarının temeli trend takip etmekte değil piyasanın içindeki matematiğe en yakın sonucu bulmakta geçtiğini düşünüyorum.

yani piyasalar rasgelelik içermiyor içinde birşey var artık insan psikolojısımı bu matematiği oluşturuyor ekonomık gelişmelermi bilmiyorum ama seykotanın dediği gibi gerçek piyasalar yada dünyadaki herşeyin içinde düzenli bir trend var.

BU durum ikinci bir sonuç olarka optımızasyonun kötü birşey olmadıgı sonucunuda doğruttu. çünkü rondom yarattıgım endekslerde yaptıgım optımızasyonda saglıklı sonucları yine bulamadım. çok ilginç yani 10 yıllık random endekse 30 bınden 250 bıne gıtmıs sistem optimize ettiriyorum. başarısız sonuçlar türetiyor. yani böyle bir piyasada nasıl olurda trend takip eden başarılı bir parametre cıkmaz.

piyasamız yada piyasaların tümü trend oluşturmak için özellikle hareket ediyor. rasgelelık içermiyor. altında yatan yada trend oluşturacak birşeyler bazı sebepler var bu sebepler ne bilmiyoruz belkıde insna psikolojısı belkıde ekonomık gelişmeler. BU sebeple yaratacagımız mantıklı matematiksel sistemler başarılı sonuclar elde etmemizi saglıyor.

tabi optimizasyondada aşırılıklara kacılmamalı. her ne kadar piyasa belirli bir matematiği silsileyi ve trendi içinde barındırsada trend her zman var olacak ancak farklı sekıllerle karşımıza cıkabilir. bu sebeple aşırı optımızasyon sadece belli derecede ve acılı noktalara odaklanacagı için değişen trend aralıklarında kötü sonuclar dogruacaktır. AŞırı optımızasyona girmeden yaratılan matematiksel sistemler uzun vadede sürekli başarı yaratacagını düşünüyorum.

bir gün olurda aranızda ar-ge yapacak olan olursa viop grafiğini farklı bölümlerle birbirinden kesip atıyorum 10 yıllık grafiği 50 eş parçaya bölüp birbirine karıştırıp sistemini test ederse ne gibi bir sonuç çıkacak buda büyük bir merak konusu. yani örnegın ocak subat mart ayındakı grafiği alıp 2008 ocak subatına koyacak o bolgedekınıde gelecek bugune koyacak baska bir bolgeyeı alıp oraya yerleştirecek vesaire grafiği harmanlayacak aslında grafik yine aynı grafik aynı %sel hareketleri aynı seylerı yapmıs olacak ama farklı zamanlarda farklı yerlerde yapacak.

sonuçların ne cıktıgı onemlı daha sonra 5 er aylık aralıklar atıyorum 50 degıl 40 parçaya bolerek denenecek 30 parça 20 parça seklınde azaltacagız. cıkan getiri eğrileri piyasanın ne kadar sürede bir farklı trend yapılarına girdiği hakkında sonuclar doğrutabilir.

örnegın her 5 ayda bir piyasanın trend yapısı farklılasıyor veya değişiyor gibi bir sonuc turetebilir.

daha sonra sistemlerimizide bu periyotta bir optımıze edebilir vesairee.

sistemlerin gerçek piyasada başarı yaratması sonucu aslında getiri eğrisininde bu matematiğe uyumlu oldugunu gösteriyor.

yani aslında getiri eğrisi içindede bir matematik var. çünkü o eğriyi yaratanda piyasanın içindeki matematik.