Sistem Karşılaştırma 2

[mossin]

selamlar tekrar,
Belki bir çoğunuz bu sistem işinden bıktınız, veya herkes sistemini oturttu artık çok ilgilenmiyor.
Bu işe yeni başlayanlar için en büyük zorluk istatiksel veri temini bence.
ben sistemimi oluşturuyorum fakat başka sistem oluşturanların sistemleri ile kazanç,işlem, maxdd gibi verileri karşılaştıramadığım için sistemimin diğer sistemlerle istatiksel olarak nasıl olduğunu ölçemiyorum.
bu kişisel gelişim ve sistem gelişimi için büyük sorun bence.

sizden ricam sistem çalıştıran kişilerin mümkünse kazanç,işlem, maxdd, analiz süresi gibi bilgileri paylaşması, eğer paylaşmakta bir sakınca varsa söyleyin bende paylaşmayayım.

twiter a böyle bir paylaşımda bulundum, bu konu hakkında erhan hoca fikrni beyan etti. banada mantıklı geldi;
"Bence 3clu guzel ilk etapta para kazanmak onemli" diye bir fikir beyan etti.

max dd yüksek ama getiride yüksek, sizce var olan iki sistemin arasına ekliyeyim mı bunu, fotolarda açıklamaları yaptım.

yeni yazdığım sistem bu,



şuan halihazırda çalışan ikili sistemim,


Bu sistem eklendikten sonra oluşan 3 lü sistem,


beni çelişkide bırakan noktayı ise bu resimde anlatıyorum,


tekrar yazayım, bu veriler belki başkasının ufkunu acacak, kendi sistemlerinin iyi olduğunu veya biraz daha geliştirmesine ihtiyaç olduğunu ortaya çıkaracak. benim de kendimi geliştirmek için bu tip verilere ihtiyacım var.
Mümkünse bu tip verilerinizi paylaşmanızı istiyorum, yok bu sakıncalı derseniz sakıncasını yazarsanız bende yanlış yapmamış olurum.

çok teşekkürler.

[matador38]

sn mossin
ben 4-5 yıldır sistem/robot kullanıyorum. bu işten kendimce tatminkar kazançlarda sağladım. sistem/robot konusunda çok fazla alternatif ve uygulama farklılığı mevcut. kendi yöntemimi paylaşamam ama şu kadarını söyleyeyim max dd konusunda kabaca fiyatın %25 i BENCE normal. yani viop30 için 25bin puan dd normal. daha düşük maxddler günün birinde %25 e yaklaşıcaktır iddasındayım. burda şu noktaya dikkat edin-> maxdd yi yüzdesel hesaplayın. atıyorum x yılında fiyat 50bin iken oluşan 15bin max dd bugün oluşan 25bin max dd den daha kötüdür aslında. bu bakımdan yüzdesel hesaba odaklanın. bir şey daha diyeyim paranız milyonları bulmadıysa viop yerine hisse (hacimli olanlardan) robotlarına odaklanın. daha iyi getiriler olduğunu göreceksinizdir. birde optimize konusuna dikkat edin. insan beyni hep en iyiye odaklanıyor. bu yüzden optimizenin sonu sürekli hard optimize oluyor. böyle oluşan sistemlerde reelde çuvallıyor. optimize değerlerinde en iyi değilde ortalarda değerleri tercih edin. bununla ilgili erhanın önemli bi çalışması vardı. eski gönderilerde bulabilirsiniz belki. optimizasyonu tüm seri üzerinde değilde örneğin 5 yıllık bir dönemde yapın. başka bir 5 yıllık dönemdeki durumuna bakın. bunları sizin özelinizde değilde yeni başlayanlar için yazayım dedim.
son olarak tüm dataları sn. tiberius 17 mayısda paylaşmış. https://twitter.com/__Tiberius

ilave: sn. mossin karşılaştırma yapmanız için şöyle bir bilgi vereyim. bendeki sistemlerin aylık ortalama getirisi NET de %2-8 arasında değişiyor. yani viop için anlık fiyatlara göre ortalama aylık 2-3 bin net puan gibi.

[mossin]

sn mossin
ben 4-5 yıldır sistem/robot kullanıyorum. bu işten kendimce tatminkar kazançlarda sağladım. sistem/robot konusunda çok fazla alternatif ve uygulama farklılığı mevcut. kendi yöntemimi paylaşamam ama şu kadarını söyleyeyim max dd konusunda kabaca fiyatın %25 i BENCE normal. yani viop30 için 25bin puan dd normal. daha düşük maxddler günün birinde %25 e yaklaşıcaktır iddasındayım. burda şu noktaya dikkat edin-> maxdd yi yüzdesel hesaplayın. atıyorum x yılında fiyat 50bin iken oluşan 15bin max dd bugün oluşan 25bin max dd den daha kötüdür aslında. bu bakımdan yüzdesel hesaba odaklanın. bir şey daha diyeyim paranız milyonları bulmadıysa viop yerine hisse (hacimli olanlardan) robotlarına odaklanın. daha iyi getiriler olduğunu göreceksinizdir. birde optimize konusuna dikkat edin. insan beyni hep en iyiye odaklanıyor. bu yüzden optimizenin sonu sürekli hard optimize oluyor. böyle oluşan sistemlerde reelde çuvallıyor. optimize değerlerinde en iyi değilde ortalarda değerleri tercih edin. bununla ilgili erhanın önemli bi çalışması vardı. eski gönderilerde bulabilirsiniz belki. optimizasyonu tüm seri üzerinde değilde örneğin 5 yıllık bir dönemde yapın. başka bir 5 yıllık dönemdeki durumuna bakın. bunları sizin özelinizde değilde yeni başlayanlar için yazayım dedim.
son olarak tüm dataları sn. tiberius 17 mayısda paylaşmış. https://twitter.com/__Tiberius

ilave: sn. mossin karşılaştırma yapmanız için şöyle bir bilgi vereyim. bendeki sistemlerin aylık ortalama getirisi NET de %2-8 arasında değişiyor. yani viop için anlık fiyatlara göre ortalama aylık 2-3 bin net puan gibi.

İlginize çok teşekkür ederim. Tam olarak istediğim aslında buydu.
yani benim oranlarım, getirilerim,kayıplarım bunlar acaba diğerleri nasıl konusunda merakım vardı kendimi kontrol etmek için.

sistemlere hisse bazında baktığımda örnek aselsan hisse de çalışan sistemi vadelisine de bağladım kazanç iyi ama hisse hareketi olduğu için iyi.
siz hissselerin vadelilerinde robota bağlarken önce hisseyi analiz edip ona göre sistemimi bağlıyorsunuz, yoksa garan,thy,asels gibi hisselerde sabit çalışan ve her durumda çalışan robotlara mı bağlıyorsunuz. yani thy yataya bağlayacağını düşündüğünüzde thy robotunu kapatıyor musunuz, yoksa sürekli çalışıyor mu?

sizce hisse bazlı hangi vadelilerde çalışmak mantıklı olur?

[matador38]

İlginize çok teşekkür ederim. Tam olarak istediğim aslında buydu.
yani benim oranlarım, getirilerim,kayıplarım bunlar acaba diğerleri nasıl konusunda merakım vardı kendimi kontrol etmek için.

sistemlere hisse bazında baktığımda örnek aselsan hisse de çalışan sistemi vadelisine de bağladım kazanç iyi ama hisse hareketi olduğu için iyi.
siz hissselerin vadelilerinde robota bağlarken önce hisseyi analiz edip ona göre sistemimi bağlıyorsunuz, yoksa garan,thy,asels gibi hisselerde sabit çalışan ve her durumda çalışan robotlara mı bağlıyorsunuz. yani thy yataya bağlayacağını düşündüğünüzde thy robotunu kapatıyor musunuz, yoksa sürekli çalışıyor mu?

sizce hisse bazlı hangi vadelilerde çalışmak mantıklı olur?

bende sistem spot piyasa grafiğine bakar emri viopa gönderir. yataya bağlayacağı ve trend olacağı dönemi bilsek zaten maaşlı çalışmayız . thy için 0,01, asels için 0,02 komisyon kayma hesaplıyorum.

[mossin]

bende sistem spot piyasa grafiğine bakar emri viopa gönderir. yataya bağlayacağı ve trend olacağı dönemi bilsek zaten maaşlı çalışmayız . thy için 0,01, asels için 0,02 komisyon kayma hesaplıyorum.

bende aynı şekilde yapıyorum asels de ama bu sistemlerin kazançlarını birleşik sistem getiri analizinden mi görüyorsunuz yoksa performans testinden mi?
birleşik getiride garip sonuçlar çıkıyor hissede. başlangıç bakiyesi vs yazmadığımız için sanırım.

[3c1a]

@ Mossin hocam bence -13,000 puan maxdd oldukca iyi. Genelde getiriyi artirmaya calistikca maxDD da artar. Getiriyi artimanin bir yolu asimetrik yaklasim olabilir diye dusunuyorum. Dususler genelde kisa surede uzun barlarla oluyor. Yukselisler ise baslarda yukselen testere gibi uzun surede az yol katederek basliyor. Sistemler acisindan yukselen testerelerin yatay piyasadan pek bir farki yok. Getiriyi artirken maxdd dusuk tutabilmek ayri bir zorluk, bikmadan usanmadan her olasiligi denemek vazgecemek lazim.

@Matador hocam MaxDD olcumu konusunda hakli. Puansal bakmak aslinda yaniltici olabiliyor. Kullandigim sistemin maxdd degeri 13,750 tarihsel maxdd_puan ve maxdd_yuzdesel grafigi:



2008 dususunde -10,000 puanla %23 luk bir maxdd sozkonusu. Onun disinda %15'i asma olmamis. Yani bugunun fiyatiyla 13,750 puandan cok uzak degil.

Sistemimim drawdown'i gectigimiz mart ayinda 1 hafta arayla anlik olarak 2 kez maxdd'ye yaklasip hizla geri dondu. Oncesinde getiri egrimde artis oldugu icin rahattim. Ilginc bir bicimde mart ayi en yuksek getiriye ulasilan aylardan biri olmus. Dinamik kaldirac kullaniyor olsam etkisi buyuk olabilirdi. Genelde maxdd yenilemesinden once guzel bir getiri artisi oluyor yani tampon olacak en azindan bir 10bin puan. Sistemimim %sel maxdd degerinin gelecekte %15'i kolay kolay asacagini zannetmiyorum. Belki en extreme durumda %20 lere ulasir ama oncesindeki getiri artisinin bunun cok uzerinde olmasini beklerim.

Kaldirac artirilacaksa drawdown maxdd ye yaklasirken yapilmali. Ayrica bir sistemi devreye almak icin en iyi zamanlama da yine maxdd yenilendigi veya drawdown'in maxdd ye cok yaklastigi donemlerdir.

[mossin]

@ Mossin hocam bence -13,000 puan maxdd oldukca iyi. Genelde getiriyi artirmaya calistikca maxDD da artar. Getiriyi artimanin bir yolu asimetrik yaklasim olabilir diye dusunuyorum. Dususler genelde kisa surede uzun barlarla oluyor. Yukselisler ise baslarda yukselen testere gibi uzun surede az yol katederek basliyor. Sistemler acisindan yukselen testerelerin yatay piyasadan pek bir farki yok. Getiriyi artirken maxdd dusuk tutabilmek ayri bir zorluk, bikmadan usanmadan her olasiligi denemek vazgecemek lazim.

@Matador hocam MaxDD olcumu konusunda hakli. Puansal bakmak aslinda yaniltici olabiliyor. Kullandigim sistemin maxdd degeri 13,750 tarihsel maxdd_puan ve maxdd_yuzdesel grafigi:



2008 dususunde -10,000 puanla %23 luk bir maxdd sozkonusu. Onun disinda %15'i asma olmamis. Yani bugunun fiyatiyla 13,750 puandan cok uzak degil.

Sistemimim drawdown'i gectigimiz mart ayinda 1 hafta arayla anlik olarak 2 kez maxdd'ye yaklasip hizla geri dondu. Oncesinde getiri egrimde artis oldugu icin rahattim. Ilginc bir bicimde mart ayi en yuksek getiriye ulasilan aylardan biri olmus. Dinamik kaldirac kullaniyor olsam etkisi buyuk olabilirdi. Genelde maxdd yenilemesinden once guzel bir getiri artisi oluyor yani tampon olacak en azindan bir 10bin puan. Sistemimim %sel maxdd degerinin gelecekte %15'i kolay kolay asacagini zannetmiyorum. Belki en extreme durumda %20 lere ulasir ama oncesindeki getiri artisinin bunun cok uzerinde olmasini beklerim.

Kaldirac artirilacaksa drawdown maxdd ye yaklasirken yapilmali. Ayrica bir sistemi devreye almak icin en iyi zamanlama da yine maxdd yenilendigi veya drawdown'in maxdd ye cok yaklastigi donemlerdir.

hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. bu tarz bilgilere açım ben.
genel olarak bilgiye açım
dd nın yüzdesel olarak görüntülediniz sistemin kodu özel değilse atma imkanınız varmı?
yüzdesel düşüşlerime bakayım dediğiniz gibi.
aradığım veri analiz sistemi buydu

pazartesi 2 sistemin yanına 3. sistemide ekleyeceğim eşit kontrat miktarıyla,
getirisi çok cezbetti, 2016-2018 arasında 18 aylık bir sabit dönemi olmasına rağmen öncesi ve sonrası getiri oranı çok yüksek.
2li sistemle beraber bekleme zamanları çok sorun olmaz diye düşünüyorum.
sistemlerim 5dk lıkta çalışıyor, 1 dk lık hızlı bir sistem tasarım aşamasındayım ama tam anlamıyla başarılı olamadım.
siz 5 dk mı yoksa 1 dk lıkta mı çalıştırıyorsunuz?
tavan.jpg

[3c1a]

hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. bu tarz bilgilere açım ben.
genel olarak bilgiye açım
dd nın yüzdesel olarak görüntülediniz sistemin kodu özel değilse atma imkanınız varmı?
yüzdesel düşüşlerime bakayım dediğiniz gibi.
aradığım veri analiz sistemi buydu

pazartesi 2 sistemin yanına 3. sistemide ekleyeceğim eşit kontrat miktarıyla,
getirisi çok cezbetti, 2016-2018 arasında 18 aylık bir sabit dönemi olmasına rağmen öncesi ve sonrası getiri oranı çok yüksek.
2li sistemle beraber bekleme zamanları çok sorun olmaz diye düşünüyorum.
sistemlerim 5dk lıkta çalışıyor, 1 dk lık hızlı bir sistem tasarım aşamasındayım ama tam anlamıyla başarılı olamadım.
siz 5 dk mı yoksa 1 dk lıkta mı çalıştırıyorsunuz?
tavan.jpg

18 ay yatay kisa bir sure degil; o donemi yasayip sonuna kadar sistemi kapatmadan acik tutubilmek algo trader'in ustesinden gelmesi gereken en buyuk zorluk. Sistemi devreye almadan davranisini detayli analiz edip psikolojinize uygunlugunu tartip her turlu olasiliga bastan hazir olmak onemli.

Sistemim 5dk likta calisiyor. 1dk likta calistirdigim cok islem acan sistem uzun suredir devre disi.

5dk lik veri ile stratejinin son 13 yilda ne yaptigini gormek mumkunken 1dk likta cok daha az, 8 yil. Period dustukce gurultu orani artiyor. 5dk tam denge noktasi gibi, uzeri periodlarda bu sefer de hareket gec dahil olma sorunu basgosteriyor. 1dk likta hatta Birim verilerle de islem yapilabilir veya 5dk likta canli barda anlik repaintsiz islem de mumkun. Ancak bu artilarin performansa katkilari olculup faydalari teyit edilmedikce bir anlami yok.

Yuzdesel DrawDown kodu:

var V = Sistem.GrafikVerileri ;         
var C = Sistem.GrafikFiyatOku(V, "Kapanis");         
var Gmax=Sistem.Liste("0");        
var DD=Sistem.Liste("0");        
var DDyz=Sistem.Liste("0");        
var MySistem = Sistem.SistemGetir("test", "VIP'VIP-X030", "5");        
var G=MySistem.GetiriKZ;        
float DDbazFiyat=0.0f;
     
for (int i = 1; i < MySistem.Yon.Count; i++)    
    
{            
 Gmax[i]=Math.Max(G[i],Gmax[i-1]);            
 DD[i]=Gmax[i] - G[i];            
 if (Gmax[i] == G[i]) DDbazFiyat=C[i];            
 DDyz[i]=(Gmax[i] - G[i])/DDbazFiyat*100;        
}  
             
Sistem.Cizgiler[0].Deger=G;        
Sistem.Cizgiler[1].Deger=Gmax;        
Sistem.Cizgiler[2].Deger=DD;        
Sistem.Cizgiler[3].Deger=DDyz;