Sistem Karþýlaþtýrma 2

[oralet]

Hisse senetlerinde temel analizle belirledigim hisselerde hacmi yukselen hisselede ve her ay artis gosteren hisselerde pozisyon aliyordum ve kendimi genelde yukselen hisselerde buluyordum
%30 kar ettigim hisselerde sadece kar miktari kadar hisse birakip ana para cekiyordum

Sonra viopta neden yapmiyorum dedim bir kac ay once grafik uzerinde paylasmistim

Tam olarak yaptigim sey mesela 4 lot pozisyon aldik 5000 puan kar ettigimiz zaman toplam 20.000 puan yapar neredeyse 2 lot pasi yapar sistemde 2 lot birakiyordum

Sistem para kazanmaya devam ederse sorun yok pozisyonum zaten var mesela kar grafigi tepe yapip -4000 zarar yapinca 3. Lotu ekliyordum oradan -4000 daha yaparsa 4 lot devreye giriyordu onun altina daha hic dusmedi 8 aydir

Nasil zirvesinde gezen hisselerde sadece kar kismiyla islem yaptiysam ayni mantik
Vioptada kar grafigi tepede gezdikce kar miktari kadar lotla islem yaptim

Inanin bu sekilde dunya yikilsa umrunuzda olmaz tabi kod bilgisi cok iyi olan arkadaslar icin yontem gereksiz

Benim.kod bilgim cok kotu oldugu icin sistem gelistirmek yerine bu yontemi secmistim 2017 aralik ayinda

Zaten kullandigim sistemleri görseniz sen bu sistememi para bagliyorsuniz dersiniz

Bu arada viop mu? Hisse mi? Diye sorarsaniz hisse tarafini tercih ederim

[cashhflow]

Bileþik getiri olmadan zaten boþuna kürek çekmiþ oluruz büyük parayla iþlem yapmaya uygun deðil bizim piyasamýz.

Maxdd þöyle bakýyorum eðer 15.000 ise ben 15.000 puan zarar ettiðimde batmamalýyým. Bu 15 i biraz daha arttýrmak daha mantýklý ne olur ne olmaz. Manuel olarak iþlem yaptýðýmda bir iki ayda sermayeyi 5 e 10 a katlarým ama sonra kesin batarým defalarca gördük piyasalarda insan psikoloji bu iþe uygun deðil ister yeni ister eski trader olsun. Benim için aslýnda en rahatý temel analiz ile hisse portföyü. Risk neredeyse 0 ancak sermayenizin güçlü olmasý lazým yoksa o iþ uzun sürüyor.

5 kaldýraç 8 kaldýraç.. Baþlangýç belirlediðim kaldýraç oraný buna göre sermaye eðrisi nereleri görüyor en düþük vs. ona bakýyorum. 5 kaldýraç neden intihar . Kaldýraç oraný deðiþtirmek çok mantýklý gelmiyor bana fx tarafýnda özellikle çok gördüm 2 3 yýl parayý katlayarak gidip batanlarý tabi nasýl belirliyorsunuz ona da baðlý birazda. Ben kaldýracý yüksek tutmadan sermayeye göre kontrat miktarýný güncellemek istiyorum ama bunu ne zaman yapmalýyým o þuan soru iþareti.

Ben günde net 100 puan alsam zaten iki yýla milyoner olarak kapatýrdým ekraný ama piyasa düzenli olarak buna izin vermiyor bana vermiyor yani ortalama olarak izin veriyor o da ayrý bir risk getiriyor.

Ben basit bakmayý istiyorum sonuç olarak x ayda %kaç getiri saðlýyorsunuz sermaye eðrisi neler yapmýþ. Sonuçlar iyi ve piyasada bunu devam ettirebiliyorsanýz bu iþ bitmiþtir. 5 kaldýraç olmasa 2 kaldýraç olsun batmadan eðri çok düþmeden devam etsin. Ama iþte ölçemediðim riskler neler bunlarý görmek istiyorum. Sonuç olarak sistemlerin zarar yazdýðý dönemler var olacakta zaten fiyat hareketi gibi bir deðiþkene göre iþlem yapýyoruz geçmiþi ölçüyoruz. Geçmiþe bakýp geleceðin tahmin getirileri hesaplamak ayrý bir anomali ama napalým insan müdahalesinden iyidir.

Erhan Bey gönderiyorum size ekran görüntülerini.

[NUTCRACKER]

benim sistemlerim aylik ortalama 60 civari poz acan anlik calisan sistemler aslinda ulasmak istedigim nokta su,

her poz icin dinamik bir sekilde kontrat sayisi ayarlayaran bir algoritmayla her poza farkli miktarlarda girebilmek ama bu isi oyle bir yapmaliyim ki getiri egrisini sabit kontarata göre daha hizli ve daha az riskle yukariya tasiyabilmek. aslinda sistemin yakin donem son islem istatistiklerinden faydalanip bir sonraki islemin karli olma ihtimaline gore poz ayarlamaya calismak. bir sekilde ardisik kar ya da zarar yazacak bolgeleri ayiklayabilmek tam olarak yapilamasada bir iyilesme saglanabilir kanimca..

dinamik olarak sermaye yonetimi yapmak istiyorum, acaba nasil bir yaklasim uygulanabilir?

LG-D855 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[KOSA]

benim sistemlerim aylik ortalama 60 civari poz acan anlik calisan sistemler aslinda ulasmak istedigim nokta su,

her poz icin dinamik bir sekilde kontrat sayisi ayarlayaran bir algoritmayla her poza farkli miktarlarda girebilmek ama bu isi oyle bir yapmaliyim ki getiri egrisini sabit kontarata göre daha hizli ve daha az riskle yukariya tasiyabilmek. aslinda sistemin yakin donem son islem istatistiklerinden faydalanip bir sonraki islemin karli olma ihtimaline gore poz ayarlamaya calismak. bir sekilde ardisik kar ya da zarar yazacak bolgeleri ayiklayabilmek tam olarak yapilamasada bir iyilesme saglanabilir kanimca..

dinamik olarak sermaye yonetimi yapmak istiyorum, acaba nasil bir yaklasim uygulanabilir?

LG-D855 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Ornek ;
Mov 3 50 yi kesince tek lot al, 5 50 yi kesince 2 ci lotu al, 7 50 yi kesince 3, mov 3, Mov 5 , 7 ve 50 in ustunde ise ve ortalamalar sirali ise ise 4 cuyu al gibi. v.s. bu konuda cok farkli yonten uygulanabilir.

[KOSA]

Fiyat hhv 5 ustunde ise 1 lot, hhv 10 ustunde 2, hhv 20 ustu 3, hhv 30 ustu 4. lot veya veya fiyat hhv x ustunde 3 bar kaldi ise su kadar, 5 bar kaldi ise bu kadar al gibi.

[KOSA]

rsi 20 yi kesi ise 1, 30 u kesti ise 2, 40 da 3, 50 de 4 v.s. v.s.
Sinyal long ise sinyal noktasindan yuzde 2 yukselince 2. lot, yuzde 3 de 3. lot, v.s. v.s.

[erhanacikgoz1]

soylenenlerin büyük bir ksýmýna katýlýyorum.

benim yöntemde nutcrackerin anlattýgý yöntemi gösteriyor. ardýþýk karlarý kýsmen ardýþýk zararlarýda kýsmen ayýklayabildim gibi. ama KISMEN yani bir risk herzman mevcut.

genel olarak gördüðümü bütün sistemler 15,000 puanýn üzerinde zarar yazýyorlar. bu sebeple 5 kaldýraç sorun çýkartýr ve mc ye düþebilirsiniz. bugunku istatistiklerinizde 15,000 yoksa bile gelecekte olmayacaðýnýn garntýsý yok.

gecenlerde dibe vurdugumuzda bir çok sistem max dd yenilemiþti.

sistem bir noktada susmalý yada kapanmalý gibi cunku 3 kaldýraçla 20 bin puanlýk erimeye dayansanýz bile bir gün 21 bin olup batýrabilir.

yada para yönetimiyle bu oraný çok daha yüksek tutabilirsiniz. örnegýn 5 kaldýraç kullanýp her iþlem sonrasý sisteminiz yine 5 kaldýraca göre lot ayarlýyorsa deðil 20 bin 40 bin puan max dd yesenizde mc ye düþmüyorsunuz.

bizimkide zararlý bölgelerle karlý bölgeleri kýsmen ayýkladýktan sonra sermaye hareketine görede kaldýraç belirliyor.

buda kar topu etkisi yaratýyor. 10 20 40 80 160 vesaire hareketine dönüþüyor.

KISACA sermaye eðrisindeki aþaðý salýnýmlarý bir þekilde engellemeli yok etmelisiniz. %100 garanti bir yontem yok ama ne kadar becerebilirseniz karýnýza.

[erhanacikgoz1]

birde ben þunu gördüm tabiki yaptýgým test ne kadar dogruluk içerir tartýsýlabýlýr ama.

rasgele grafik programý üzerinden rasgele farklý volatileteler ile grafik ürettim.

bir sürü yani 10 yýllýk 10 tane grafik yaptýrdým bilgisayara.

daha sonra bizim viopta karlý sonuc cýkartan tüm sistemleri bu verilere koydugumda anlamlý ve dogru durst kar eden bir sistem çýkmadý.

yani çok ilginç geldi bu. sonuç olarak ana temel yapý trend takip etmek deðil mi ? evet.

ee bu oluþan rondom grafiklerdede belli trend bölgeleri var. hatta öyle bir piyasa ayarladýmký 30 binden 250 bine giden bir endeks grafiði yaratmýþtým. ancak rondom þekilde bilgisayar sümüle ediyordu. ama sonuç verimsizdi yaný kar eden sistem sayýsý 10 da 2 gibiydi onlarda çok az bir puan almýþ sistem kullanmadan longlasan 220 bin puaný cebe atacaksýn. en iyi sistem bu pýyasadan 50 bin üretmiþti.

BU nasýl olur yani trend takip edici sistemlerin aslýnda verimli olmadýgý gibi bir sonuç çýkýverdi karþýma.

farklý farklý baþka endekslerde yarattým ama sonuçlar yine deðiþmedi.

bende þöyle bir kaný oluþtu gerçek hayattaki tüm endeksler belirli bir mantýk matematik içeriyor. yani aslýnda gördüðümüz tüm grafikler rasgele gibi görünsede aslýnda rasgele deðil. içinde belirli bir istatistik bir silsile bir matematik barýndýrýyor.

baþarýnýn temeli trend takip etmekte deðil piyasanýn içindeki matematiðe en yakýn sonucu bulmakta geçtiðini düþünüyorum.

yani piyasalar rasgelelik içermiyor içinde birþey var artýk insan psikolojýsýmý bu matematiði oluþturuyor ekonomýk geliþmelermi bilmiyorum ama seykotanýn dediði gibi gerçek piyasalar yada dünyadaki herþeyin içinde düzenli bir trend var.

BU durum ikinci bir sonuç olarka optýmýzasyonun kötü birþey olmadýgý sonucunuda doðruttu. çünkü rondom yarattýgým endekslerde yaptýgým optýmýzasyonda saglýklý sonuclarý yine bulamadým. çok ilginç yani 10 yýllýk random endekse 30 býnden 250 býne gýtmýs sistem optimize ettiriyorum. baþarýsýz sonuçlar türetiyor. yani böyle bir piyasada nasýl olurda trend takip eden baþarýlý bir parametre cýkmaz.

piyasamýz yada piyasalarýn tümü trend oluþturmak için özellikle hareket ediyor. rasgelelýk içermiyor. altýnda yatan yada trend oluþturacak birþeyler bazý sebepler var bu sebepler ne bilmiyoruz belkýde insna psikolojýsý belkýde ekonomýk geliþmeler. BU sebeple yaratacagýmýz mantýklý matematiksel sistemler baþarýlý sonuclar elde etmemizi saglýyor.

tabi optimizasyondada aþýrýlýklara kacýlmamalý. her ne kadar piyasa belirli bir matematiði silsileyi ve trendi içinde barýndýrsada trend her zman var olacak ancak farklý sekýllerle karþýmýza cýkabilir. bu sebeple aþýrý optýmýzasyon sadece belli derecede ve acýlý noktalara odaklanacagý için deðiþen trend aralýklarýnda kötü sonuclar dogruacaktýr. AÞýrý optýmýzasyona girmeden yaratýlan matematiksel sistemler uzun vadede sürekli baþarý yaratacagýný düþünüyorum.

bir gün olurda aranýzda ar-ge yapacak olan olursa viop grafiðini farklý bölümlerle birbirinden kesip atýyorum 10 yýllýk grafiði 50 eþ parçaya bölüp birbirine karýþtýrýp sistemini test ederse ne gibi bir sonuç çýkacak buda büyük bir merak konusu. yani örnegýn ocak subat mart ayýndaký grafiði alýp 2008 ocak subatýna koyacak o bolgedekýnýde gelecek bugune koyacak baska bir bolgeyeý alýp oraya yerleþtirecek vesaire grafiði harmanlayacak aslýnda grafik yine ayný grafik ayný %sel hareketleri ayný seylerý yapmýs olacak ama farklý zamanlarda farklý yerlerde yapacak.

sonuçlarýn ne cýktýgý onemlý daha sonra 5 er aylýk aralýklar atýyorum 50 degýl 40 parçaya bolerek denenecek 30 parça 20 parça seklýnde azaltacagýz. cýkan getiri eðrileri piyasanýn ne kadar sürede bir farklý trend yapýlarýna girdiði hakkýnda sonuclar doðrutabilir.

örnegýn her 5 ayda bir piyasanýn trend yapýsý farklýlasýyor veya deðiþiyor gibi bir sonuc turetebilir.

daha sonra sistemlerimizide bu periyotta bir optýmýze edebilir vesairee.

sistemlerin gerçek piyasada baþarý yaratmasý sonucu aslýnda getiri eðrisininde bu matematiðe uyumlu oldugunu gösteriyor.

yani aslýnda getiri eðrisi içindede bir matematik var. çünkü o eðriyi yaratanda piyasanýn içindeki matematik.