Originally Posted by
cashhflow
Ýþlem sayýsý azaldýkça (filtre eklendikçe) fitting ihtimali artýyor belkide basit yapýp ufak getirilere razý olmak düþük kaldýraç kullanmak daha güvenilir midir?
1 dklýk veri sayýsý az 5 dklýkta yapýlan sistemi 1 dk sisteme uyarlamak daha mantýklý gibi ?
Ayrýca genel itibariyle hacim verisini kullanmýyoruz bu çok önemli bir veri bence. Hacim üzerindeki hareketli ortalamayý kaydýrabilecek kolay bir yöntem var mýdýr ? Liste mi oluþturmalýyýz ?
Yurtdýþý kurumlarýn yaptýðý algolar yüksek matematik, istatistik, fizik barýndýrýyor biz bunun neresindeyiz ?
Trend takip etmek yerine yüksek ihtimalli düþük maxdd ye sahip sistemler daha mý çok kazandýrýr acaba ? Yüksek puan getirisi yerine daha düþük puan ,daha yüksek olasýlýkla karda kapanan düþük maxdd ye sahip yüksek kaldýraçlý sistemlerin karþýlaþtýrýlmasý gerekiyor ?
E yaptýk sonunda birþeyler bunun güvenliðini nasýl saðlayacaðýz güvenlik açýklarý neler ?
(Kendime notlar)
Muhtemelen daha güvenli olacaktýr. basit bir yapý düþük getiri. Yakýnda böyle bir çalýþmam olacak bakalým. gerçek hesap üzerinde.
Bu uyarlama iþi nasýl olacak tam olarak bilmiyorum ancak yapýlabilir.
Hacim verisiyle biraz çalýþtým bazý ipuçlarý veriyor ancak oda %100 baþarýyla çalýþmýyor hatalarý var.
Elimizdeki imkanlar doðrultusunda ilerleyebildiðimiz evredeyiz matematik istatistik olarak.
olay sadece % oraný yüksek sistemle bitmiyor bunun karþýsýnda profit factor duruyor. Çoðu zaman %80 baþarý saðlayan bir sistemin pf düþük. %30 baþarý oraný olan sistemin ise pf deðeri yüksek çýkýyor. bu ikisi ayný çatý altýnda toplandýgýnda yani ikiside yüksek oldugunda toplam puanda yüksek oluyor. Fakat mesele sadece bu ikisiylede bitmiyor. benim tespitlerim bir sistemde aranan özellikler;
1-Ýstikrarlý kar eðrisi
2-optimizasyon sonucunda elde edilen parametrelerin getirilerinin birbirine yakýn oldugu aralýktaký deðerlerden seçilmeli parametreler. ÖRN:
Þimdi bazý arkadaþlar ben optimizasyon yapmýyorum ký diyebilir optimizasyon yapýp yapmamanýz önemli deðil tesadüfen resimde iþaretledeðim koyu mavi bölgedeki parametre deðerini yazmýþ ve süper getiri elde etmiþ olabilirsiniz. Siz optimizasyon yapmasanýz bile sanki yapýpta seçmiþsiniz gibi oldu. O bakýmdan iþinizi saglama almak istiyorsanýz sisteminizi optimizasyon yapýp yukarýdaki resimdeki görüntüyü elde edip sizin parametrenýzýn hangi bölgede yer aldýgýný öðrenmeniz gelecek kaygýlarýnýzý en aza indirecektir hatta arge amaçlý bahsettiðim bölgelerdeki parametreleri seçip yedek sistemler yaratýp gelecek 1 2 sene sonraký getirilerindeki sapmalarýda incelebilirisiniz.
bir diðer ayrýntýda þu tüm optimizasyon bittiðinde grafikteki bölgede parametre seçimi yaparken nisbeten yüksek birbirine yakýn getiri elde etmiþ en uzun bölgeden seçim yapmaya calýsýn. mümkünse en uzun bölgenini ortasýndan seçmeye calýsýn. çünkü getiri eðrisini çizen bilgisayar optimizasyonu sýrayla yapmakta parametrelerinizi belirli bir sýraayla döndürmektedir. getiri eðrisi her parametre deðiþiminde stabil þekilde en uzun kayan parametre deðerierleri en baþta kalan parametrelerinizin deðiþimesine raðmen getirinizin hala marjýnal bir deðiþim göstermediðini anlatýr bize dolayýsýyla en uzun þekilde stabil getiriyi saðlayan parametreler arasýnda seçim yapmanýzý saglamýþ olur.
ÖRNEGIN:
bu haritanýn bir diðer önemli yaný ise aslýnda parametrelerin deðiþimini grafiklerin hareket deðiþikliðine yorabýlýrsýnýz. tabi bunu size nasýl açýklayabilirim tam bilmiyorum bazan grafikte bir bölgeyi düzeltiriz ve ucuyla kesmez örnegýn ucu ucuna þort açmaz ertesi günde aþaðý gap gelir bizde oturur ucuyla kessin diye parametreyi deðiþtiririz sonra bir bakarýz getiri muazzam artmýþ.
aslýdna bu parametre deðiþimlerini grafiðide bazý mumlarýnýn deðiþmesi kýsalmasý uzamasý gibi düþünebilirsiniz. iþte mumkun olan en uzun süre getirisini korumuþ parametrelerin arasýnda en ortadakýný seçersek. sisstemimizin ucuyla kesmýþ ve getiri üretmiþ dediðimiz bölgeleri en aza indirmiþ oluruz.
çünkü en uzun bölgenin ortanca parametresi nasýl açýklayabilirim, bu tür ihtimallerin en aza indiði parametre olacaktýr. bu ihtimaller sonuç olarak yine var olacak ancak en az görülen parametreyi seçmiþ olacaksýnýz bölgece gelecekte sisteminizin getirisinin sapma ihtimalini en aza indireceksiniz cunku ucuyla kesip getiri elde etme ihtimalini neredeyse 0 a yaklastýracaksýnýz.
baþka bir örnekle daha iyi açýklarým.
Yukarýdaki resimdeki yeþil bölge grafikler geçmiþe nazaran biraz daha fazla salsa veya biraz daha fazla yukarý gitsede sisteminiz beklenen getiriyi yine elde edecektir ancak kýrmýzý veya mavi bölgedeki parametrelerde gelecekte grafikler biraz daha salsa veya yukarý yonde gittiðinde sisteminizin beklenen getiri ya artacak yada düþecektir.
birde parametreler arasý parametreler var :D bir optimizasyondan neler çýkýyor yaaaa sayýn tiberius hocaaaaaaaaa öyle bilimsel milimsel kuantum filan geç memete anlatýr gibi anlatacan bu iþleri :D
kuantum fizik tizik bilmesekte kafamýz calýsýyor yani :D :D :D :D þaka yapýyorum....
neyse hadi onada ufakca deðineyim. optimizasyon bittiðinde elde ettiðiniz haritadaki getirilerin stabil oldugu uzunluklar ve getiriler benzer olabilir yani stabil bölge olarak birden fazla bölge cýkabilir acaba 1 ile baþlayan taraftanmý yoksa 4 ile baþlayan taraftanmý seçmeliyim kýsmý kafanýzý karýþtýrabýlýr burada yukarýdaký anlattýklarýmý büyük resme göre seçmelisiniz yani ne demek istiyorum. ÖRN:
DAHA MALZEME ÇOKTA HEM YORULDUM HEMDE 1 SAATIR BUNLARLA UGRASIYORUM BASKA ZAMAN YÝNE ESER GÜRLERÝZ ÞÝMDÝLÝK YETÝVESÝN GARÝ........
ÝLERDE ALGORÝTMÝK TRADE ADLI BÝR KITAP YAZACAM BU GIDISLE
Senin almaya cesaret edemediðin riskleri alanlar, senin yaþamak istediðin hayatý yaþarlar..
Sokrates twit @erhanacikgoz1
Alýntý yaparak yanýtla
Yer Ýmleri