Sistem Karþýlaþtýrma 2

[Tiberius]

Ümit Hocam Twitter'dan dürtünce bir uðrayayým dedim. Ayrý kaldýðým zamaný özetleyecek olursam :

Aslýnda idealde yapmayý planladýðým sistematiði oturtmuþtum, 3+ sistem ile uçmayan kaçmayan ama düzenli getiri saðlayabilen, basit bir para yönetimi algoritmasýný da barýndýran sistemler bütünü.

Bunun ötesinde deep learning/yapay zeka tarafýnda bir þeyler yapmak için iþimi görecek kadar python öðrendim. ufaktan bir þeyler geliþtirip test etmeye baþlýyordum ki, Aileye yeni bir ufaklýk katýldý, sonrasýnda mevcut iþimden çok daha dolgun ücretli ama daha yoðun orta kademe yönetici pozisyonunda bir iþe geçtim. aileye vakit, iþe vakit derken, hayata yeni bir çeki düzen vermek zorunda kaldým. Bazý þeylere daha az vakit kalýr oldu. O yüzden çok uðrayamadým buralara. python iþlerini de yarýda kesmek zorunda kaldým.

Robotlar kenarda çalýþmaya devam eti, uçmadý ama düzenli getiri saðladý. kriterlerim kabaca þöyleydi: yýlýn min. 9 ayýný karda kapatmasý, maxdd %25, ortalama aylýk nominal getiri min %4, (yýllýk %60) pf>1.45 .

Max kaldýraç 6, ortalama kaldýraç 2.5 ile böyle devam etti.

Bu aþamada bakýnca ortada olmadýðým süre boyunca oluþturduðum sistematik optimize ettiðim (2007-2014) verinin altýnda getirmiþ, ancak yukarýda saydýðým performans kriterlerimi saðlamýþ. Yani "ovefit" diyoruz ya sürekli, overfit olmamýþ diyebiliriz. "better than random" bir sonuca ulaþmýþým, düzenli getiri sahibi olmuþum.

Önümüzdeki 6 ay boyunca yeni bir þeyler için uzun vakit ayýrmam zor gibi görünüyor ama sonrasýnda inþallah yine geliriz buralara. Ama Ykoc hocam saðolsun hatýrlattý, arada bir selam vermeye sohbete geleyim. Üstadlarýn yeni gelen arkadaþlarýn hepsine selamlar.

Gerçekten deðerli ve iz býrakan paylaþýmlar yapmýþtýn.
Hoþ geldin üstat.

[hamza sütbýyýk]

ardýþýk zarar kaç olmuþ .. ne kadar vadede kaç iþleme girmiþ sisteminiz ... max dd % 25 baþlangýç için yüksek gibi geldi bana... ( her ne kadar geçmiþte ne olmuþa bakýlýp sistem oluþturulsa bile , gerçek iþlemlerdeki ilerideki belirsizlik için yüksek bir rakam deðil mi )

[modidedo]

ardýþýk zarar kaç olmuþ .. ne kadar vadede kaç iþleme girmiþ sisteminiz ... max dd % 25 baþlangýç için yüksek gibi geldi bana... ( her ne kadar geçmiþte ne olmuþa bakýlýp sistem oluþturulsa bile , gerçek iþlemlerdeki ilerideki belirsizlik için yüksek bir rakam deðil mi )

Sanýrým yanlýþ anlaþýlmýþ. Bahsettiklerim performans kriterleriydi. Geçmiþ verilerle elde ettiðim sonuçlar deðil, gerçek iþlemlerdeki en kötü beklentilerim diyelim. MAXDD 4 kaldýraç için max %25 hedefledim, son 2 yýla yakýn zamanda reelde yüzde 14-15 civarý MAXDD yaþadým.

Bir de sistem konusuna odaklanmýyorum. Beklentimin yýllýk yüzde 3-5 olduðu sistemim var misal ama korelasyon açýsýndan o kadar baþarýlý ki genel getiri eðrimi iyileþtiriyor. O yüzden onu da kullanýyorum. Getiri eðrisinin pürüzsüzlüðü ve sistemlerimin overfit olmamasý ilk hedefim, sonrasýnda getiriyi maksimize etme hedefindeyim.

%25 MAXDD tek kaldýraçla kabaca yüzde 6 gibi bir rakama denk gelir. Yine Tek kaldýraç baz alýnýrsa son 2 yýlda Gerçekleþen MAXDD yüzde 3.6 civarý denebilir. Yüzde 3.6 yada 6 kabul edilebilir rakamlar. Daha fazla risk/getiri daha fazla kaldýraç. Kaldýraç konusu baþka bir tercih, bunun parametreleri de farklý (seni zora sokacak bir parayla mý yapýyorsun? Baþka gelirin var mý?, ne kadar zarara katlanabilirsin, Bu iþe ayýrdýðýn para 10.000 usd mi?, 100.000 usd mi ? 10.000.000 usd mi ? Vb)

[erhanacikgoz1]

Siatemlerin islem yapmadigi piyasa ne guzel piyasaymis

[adov]

Merhabalar
Ýsmim Ekrem, Algoritmik trading iþini son 1 senedir yapýyorum. Bu formun arþivlerinden ve twitterdaki hesaplardan kendimi geliþtiriyorum. Geçen 3-4 ayda ise çalýþtýðým yazýlým firmasýný býraktým sadece bu iþe odaklandým. uzun zamandýr arþivden takip ettiðim foruma üye olarak sizlere merhaba demek, hemde ustadlarýn tecrübesinden yaralarlanmak istedim.

[KOSA]

Merhabalar
Ýsmim Ekrem, Algoritmik trading iþini son 1 senedir yapýyorum. Bu formun arþivlerinden ve twitterdaki hesaplardan kendimi geliþtiriyorum. Geçen 3-4 ayda ise çalýþtýðým yazýlým firmasýný býraktým sadece bu iþe odaklandým. uzun zamandýr arþivden takip ettiðim foruma üye olarak sizlere merhaba demek, hemde ustadlarýn tecrübesinden yaralarlanmak istedim.

Çok þey yazardým ama insan bilmediðini, bilmeden öðrenemezmiþ, ne desem nafile belki bende bilmiyorum. Hoþgeldin.

[NUTCRACKER]

Merhabalar
Ýsmim Ekrem, Algoritmik trading iþini son 1 senedir yapýyorum. Bu formun arþivlerinden ve twitterdaki hesaplardan kendimi geliþtiriyorum. Geçen 3-4 ayda ise çalýþtýðým yazýlým firmasýný býraktým sadece bu iþe odaklandým. uzun zamandýr arþivden takip ettiðim foruma üye olarak sizlere merhaba demek, hemde ustadlarýn tecrübesinden yaralarlanmak istedim.

Hoþgeldiniz, uzun ve zorlu bir yola çýkmýþsýnýz umarým beklentilerinizi karþýlarsýnýz.
Yeterli sermaye, gerekli özveri ve emekle, özellikle sabýrla ve aþýrý olmayan tatlý bir hýrsla güzel þeyler yapabilirsiniz.
Teorik olarak kazancýn sýnýrýnýn olmadýðý bir piyasadasýnýz/dünyadasýnýz.

BOL ÞANÞ...

Bu arada son 1 yýlda sistemlerinizin gerçek getirileri nasýl tatmin edicidir ki çalýþtýðýnýz yeri býrakýp bu iþe kanalize olmuþsunuz, yeni baþlayan ya da baþlayacak arkadaþlara yol göstermesi açýsýndan yaþadýklarýnýzdan ve sistemlerinizden bahsedebilir misiniz biraz ?

[adov]

Teþekkür ederim. Hikaye hýzlýca þöyle, Yazýlýmda Uzmanlýk alaným Web'de bot/Robot iþlemleri bir arkadaþýmýn "ya sen zaten bot yazýyorsun. algoritmik trade iþine girsene" demesi ile baþladý. Bende ben zaten bu iþi yapýyorum anasýný aðlatýrým diye baþladýðým yerden geçen 6 ayda benim anam aðladý fark ettimki yazýlým konusunda bir þey bilmek farklý bu dünyada yazýlým ile bir þey yapmak farklý. Tekniðim hiç yoktu. Ahmet mergen Teknik analiz eðimi aldým. amazon'a üye oldum ilgili kitaplarý okudum. twitterda bazý arkadaþlarý takip ettim. son 4 aydan beride düzenli kar elde ettim.6 ay içinde Bu olaya bakýþ açým, parayý burda vururumdan, Her ay Ortalama maaþým kadar bir rakkam alsam iþleri robot yaptýðý için kendime zaman ayýrabilirim. Bunun maddi deðeri daha fazla bakýþ açýsýna geldi. ama hala forumlarý okuduðumda geride bazen bir þeyleri çok hýzlý atladýðým hissine kapýlýyorum.
Sisteme gelince ben düz mantýkla olaylara bakan biriyim. Borsa çýkmasý için ne lazým? para. hangi kaðýtlara para giriþi lazým? borsanýn aðýrlýðý olan hisseler neler? bu sorularýn cevaplarýna konsantre olduðum bir sistem yazdým. Vadeli endeks tarafýndayým yakýn zamanda hisse tarafýna geçeceðim. Durum merkezde budur

sistem1.jpg

sistem2.jpg

Yanlýz þunu bilmiyorum bende 1 dk sistemimde geriye dönük 2 yada 3 ay test edebiliyorum oysa arkadaþlarýn attýðý resimlerden 1 yýlý test edeni gördüm. Nasýl yapýyorsunuz?