Sistem Karþýlaþtýrma 2

[Orhan AKDOÐAN]

Puan optimize de bir Ölçüm metriði olabilir mi?
Cevap evet ise; iki yýlýn puanlarýný kýyaslayarak bir sistemin hangi yýl daha iyi performans sergilediðini anlayabilir miyiz?
Cevap hayýr ise; neden ilk soruya evet diyoruz?

peki iki tarih arasý için alýnan puan kýyaslamasý doðru mudur?
lot gerçekten sabit kalacak ise doðrudur. Lot gerçekten sabit kalacak mý? eðer kalmayacaksa iki tarih arasý için puan kýyaslamasý da doðru olamaz. yaklaþýk doðrudur çok da kurcalamaya gerek diyorsanýz eywallah
özellikle de 1 lot bedeli düþük varlýklarda puan ile optimize yapmak için gerçekten saf olmak gerekir.


MA lý rastgele bir sistemin poz kapama yüzdelerinin (bileþkesiz) aritmetik toplamý ile TL karlarýnýn toplamý.
2017 de 2016 nýn 3 te 1 i kadar kar artmýþ. Fakat biliyoruz ki sistem 2016 daha iyi çalýþmýþ

[Orhan AKDOÐAN]

Puan optimize de bir Ölçüm metriði olabilir mi?
Cevap evet ise; iki yýlýn puanlarýný kýyaslayarak bir sistemin hangi yýl daha iyi performans sergilediðini anlayabilir miyiz?
Cevap hayýr ise; neden ilk soruya evet diyoruz?

peki iki tarih arasý için alýnan puan kýyaslamasý doðru mudur?
lot gerçekten sabit kalacak ise doðrudur. Lot gerçekten sabit kalacak mý? eðer kalmayacaksa iki tarih arasý için puan kýyaslamasý da doðru olamaz. yaklaþýk doðrudur çok da kurcalamaya gerek diyorsanýz eywallah
özellikle de 1 lot bedeli düþük varlýklarda puan ile optimize yapmak için gerçekten saf olmak gerekir.


MA lý rastgele bir sistemin poz kapama yüzdelerinin (bileþkesiz) aritmetik toplamý ile TL karlarýnýn toplamý.
2017 de 2016 nýn 3 te 1 i kadar kar artmýþ. Fakat biliyoruz ki sistem 2016 daha iyi çalýþmýþ

VIP-X030 için yaklaþýk olarak;


2015 de ortalama fiyat 100
2016 da ortalama fiyat 96
2017 de ortalama fiyat 130
2018 de ortalama fiyat 125


4 yýllýk optimize yapýyorsunuz.
Puan kullanarak optimize yaptýðýnýzda en çok puan kazandýrmýþ parametreler de fiyat seviyeleri nedeniyle 2017 ve 2018 yýllarý önceliklidirler. Bu durum en çok para kazandýrmýþ parametreleri aslýnda bulamadýðýnýz anlamýna gelir.
bulduklarýnýz da iyidir, ama en iyisi deðildir.

[erhanacikgoz1]

@caglar üstad bahsettiðin yöntemi bir çok kiþi biliyor en azýndan eskiler, sorun þu ki trend follow elimizde tonlarca sistem varken nonlinear calýsan sistem bulmada þahsen ben problem yaþýyorum. yaptýgým çoðu nonlýnear sistem negatif getiri üretiyor.

kar üretende tatmýn edici civarlara yaklaþamýyor.

@Ykoçun sisteminin baþarýsýnýn altýnda yatan sebebin matematiksel farklý sonuçlar oldugunu düþünüyorum tonlarca indikator denedým 1 dakýkalýkta 300 býný doðru durst geçemiyoruz. Bunun sadece piyasanýn 40 ayýný optimize etmekle elde edilebilecek birþey oldugunu sanmýyorum. Bence baþka bir mantýk var ykoçun sistem de iþ sadece trend bulmakla bitmiyormuþ gibi getiri normal deðil anormal çünkü. Ýnþallah böyle gider hayranlýkla izliyorum. Ancak herhangibir mantýk uyduramadým bu kadar yüksek getiri elde etmek gerçekten ilginç.

Ayrýca sorun þu ki 40 ayada optimize etsen full optimize etsen nihayetinde elde edeceðimiz sonuç yine 40 ayda optimize ettiðinle ayný sonuç çýkacaktýr diye düþünüyorum. Çünkü en iyi sistemin o olacak.

Ha 5 ayda bir sistemi optimize ediyorsa çaðlarýnda bahsettiði gibi Walk Forward'a girersin.

@orhan hocam felsefeyi severiz dedikte biraz abartmýþsýn sanki :D

bu arada sayýn tiberusun bahsettiði bölgede fikrini katýlýyorum bahsedilen bölgede birçok sistemin kar ettiði konusunda hem fikirim. ancak kar etmeyen sistem için çaðlar gibi düþünüyorum. Çünkü trend sistemini dengeleyici bir unsur olarak çok iyi iþler baþarabilir. klasik trend follower sistemi oldukça riski düþük bir hale çevirecektir.

En son bizde ana sermaye falan fistan kalmadý baya baya kardayýz. 5 yýllýk emeðin sonuçlarýný nihayet hakkýyla almayý baþarabildik. Geriye her kar sonra dükkandaký karý çekmek kaldý.

2018 yýlýný temsili resimlersek ana sermaye bölgesi kýrmýzý çizgi

[Orhan AKDOÐAN]

@orhan hocam felsefeyi severiz dedikte biraz abartmýþsýn sanki :D

felsefe deðil matematik. 2 x 2 = 3.8 eder diyor herkes. bende etmez diyorum. olay bundan ibaret
2 x 2 sadece 4 eder.

[Orhan AKDOÐAN]

Ayrýca sorun þu ki 40 ayada optimize etsen full optimize etsen nihayetinde elde edeceðimiz sonuç yine 40 ayda optimize ettiðinle ayný sonuç çýkacaktýr diye düþünüyorum. Çünkü en iyi sistemin o olacak.

bu iþlem overfit olmadýðýndan emin olmak için yapýlýyor. benim için buda yeterli deðil, +3 sembolde iyileþme olmasýna da bakýyorum.

[Tiberius]

4 sene önce bu topikteki sistemci üyelerin genelde zarar ettiðini okurduk.
Þimdi ise baþarý öykülerini duyuyoruz, bu çok mutluluk verici, demek ki emekler boþa gitmemiþ.
Erhan, YKOC, Þef, Stradivarius, Çaðlar etc sistemlerini oturtmuþ gibi görünüyor.

[halis]

Klasik sistemlerden son 10 gün içinde doyurucu kar etmeyen varsa atýn çöpe gitsin.
Piyasalar sistemler için çok uygundu.

Bizim referans sistem bile çoþtu (Puanýný 7 ye yükselttik)

sonuna kadar haklý hoca

[erhanacikgoz1]

VIP-X030 için yaklaþýk olarak;


2015 de ortalama fiyat 100
2016 da ortalama fiyat 96
2017 de ortalama fiyat 130
2018 de ortalama fiyat 125


4 yýllýk optimize yapýyorsunuz.
Puan kullanarak optimize yaptýðýnýzda en çok puan kazandýrmýþ parametreler de fiyat seviyeleri nedeniyle 2017 ve 2018 yýllarý önceliklidirler. Bu durum en çok para kazandýrmýþ parametreleri aslýnda bulamadýðýnýz anlamýna gelir.
bulduklarýnýz da iyidir, ama en iyisi deðildir.

2019 ortalama fiyatý 98 olacaksa ? :D

felsefe deðil matematik. 2 x 2 = 3.8 eder diyor herkes. bende etmez diyorum. olay bundan ibaret
2 x 2 sadece 4 eder.

chanmiþi

bu iþlem overfit olmadýðýndan emin olmak için yapýlýyor. benim için buda yeterli deðil, +3 sembolde iyileþme olmasýna da bakýyorum.

overfitin garantisi bana göre bu deðil full veri optimizasyonu yapýp en iyi sonucu elde ettiðinizi varsayalým.

2016 2017 aralýgýnýda optimize etsen belkide ayný parametre cýkacaktý ?

overfit anlayabilmek bence çok daha zor bir iþ ancak tecrübeli sistemciler bunu bir nebze anlayabildiðini düþünüyorum. mesela týrtýklý indikatorler bana göre overfit ihtimalini arttýrýyor mesela rsi30 týrtýklýdýr. rsi 30 un 10 luk masýnýn 20 lýk masý týrtýksýzdýr overfit ihtimalini düþürür.

özellikle ben optimiasyon haritasýna dikkat ediyorum parametrenin daðýlýmlarýnýn ve getirinin yoðunlaþtýgý haritadaki parametreleri kullanmak lazým.

örnegýn:



Bunlarý mualefet için deðil diðer sistemcilere bilgi olsun diye yazýyorum.
fikirlerine karþý deðilim.

idealin optimiasyon modülüne keþke böyle bir harita eklense.