Sistem Karþýlaþtýrma 2

[matador38]

endeks de para kazanamayan baþka yerde hiç kazanamaz. bildiðin yol en kýsa yoldur.

bence KISMEN yanlýþ düþünüyorsunuz. hissevadelilerin sunduðu fýrsatlarýn 4de1 ini viop 30 sunuyor. hisse vadelilerde hacimli kaðýtlarda sistemler güzel para kazanýyor. ama parayönetimi kaldýraç ayarýný yapamayan kiþiler elbette endeksde de hissevadelilerde de kalýcý kazanç saðlayamaz.

[erhanacikgoz1]

Sonunda bu basligi da bitirebildim.

Erhan hocam 10 dan 1 inip 14 e cikisiniz cok buyuk bir basari olmus, tebrikler. Robotcularin isler kotuye gittiginde donup bakabilecekleri, onlara guc verecek gercek bir hikaye olmus sizinkisi. Okuduklarimdan cikarabildigim bunu cok calisarak, pes etmeyerek ve fark yaratarak yapmissiniz. Ve en onemlisi dipteyken psikolojiniz tekrar ayaga kalkacak kadar saglam kalabilmis.

KZ egrisine uyguladigniz ve size basariyi getiren geri besleme yaklasiminizi gordugumde aklima soyle bir fikir geldi sizle paylasmak istedim: KZ egrisine uyguladiginiz gibi bir geri beslemeyi, daha once paylastiginiz sermaye grafiginize de uygulayip oradan olacaginiz geri beslemeye gore zaten dinamik olan pozisyon buyuklugunuzu surekli ayni aralikta artirip azaltmak yerine (boyle mi yapiyorsunuz bilmiyorum) bu tek araliklari 3 e belki 5 e bolerek sermayenizi korumada ve artirmada ek bir fayda saglayabilir mi?

Tam olarak ne anlatmaya çalýþtýgýnýzý anlaymadým anladýgým kadarýyla örnekleyeyim.

Sistem belirli koþullar oluþtugunda kendýný kapatýr. Belirli koþullar oluþtugunda da kendýný açar. BU çoðunlukla trendýn baþlayacaðý zamana denk gelir kapanma zamanýda genelde trendýn bitiþ ve yataya sarmaya baþlayacaðý zamanlara denk gelir ancak %100 lük baþarýyla tuturamaz bunu %70 lik bir baþarýsý vardýr. Bazan kapatýr kendýný ancak karlý trendler devam edebýlir. Bazan açar ancak hareket bir türlü oluþmayýp yataya sarmaya devam edebilir. BU riskler %30 olaslýkla denk gelebilmektedir.

Bunun dýþýnda sistem her sinyal öncesinde sermayeyi kontrol eder buna göre ne kadar kaldýraç ayarlayacaðýný hesaplayýp lot miktarýný ayarlar böylece elde edilmiþ karlarýda kullanarak daha verimli bileþke getiri mucizesinden maximum fayda saðlamayý amaçlar. Burada da çeþiti riskler mevcuttur sistem aktif olduktan sonra ufak bir trend oluþtu ardýndan yataya sardýgýný varsayalým sistem bu ufak trendde para kazandýktan sonra sermayeye bakýp býr sonraký iþleme haliyle daha yüklü bir lot ile girer ancak trendýn devamý gelmediði zaman yani bu bahsettýgým %30 luk olaslýk gerçekleþmiþ oldugunda yüklü lot ile bir sonraký sýnyale kadar zarar etmiþ olur.

Ýyi sernayo için örnek.

Sistem açýldý 10,000 TL niz var ardýndan trend baþladý 11,000 TL cýktý para bir sinyal daha oluþtu 13,000 TL ye çýktý bir sinyal daha 16,000 TL bir sinyal daha 20,000 TL Nakit koþullarý gerçekleþti sistem fiþi çekti ve kenara çeklidi. BU noktadan sonra kar yaratan trendlerden zýyade çoðunlukla zarar yaratan sinyaller yatay piyasa ortaya çýkar. Burada sistem hiçbir sinyale uymaz nakitte bekler. Gerekli koþullar gerçekleþir ve trend baþlayacak sinyali alýr 20,000 Le açýlýþý yapar 23,000 bir yeni sinyal 28,000 Bir yeni sinyal 40,000 Þeklinde katlayarak gider ve sonra tekrar kapanýr.

Kötü senaryo örnek.

40,000 De kapandý diyelim sistem bir süre bekledi koþullar gerçekleþti ve trend baþlayacak sinyali aldý. Sistem aktif oldu 40,000 TL ile 42,000 Oldu para yeni sinyal 55,000 Oldu para yeni sinyal ve zararla kapanan bir sinyal 55,000 TL 35,000 e geriledi. Yeni sinyalin zararý hemen hemene bir sinyalýn karý kadar olsada parayý kazanýp kazanýp yüklü pozla zarar edince 3 4 sinyallik karý götürüyor. Sistemin fiþi çekme koþulu gerçekleþemeden dayak yemiþ oldu. Önemli olan sistemi fiþi çekinceye kadar geçecek sürede sinyallerin negatifle kapanmamasý lazým. oluþacak 3 5 10 sinyalinde ya kar yada en kötü ihtimalle 0 la kapanmasý lazým.

Ýstatistikler ve olaslýklar bu ihtimalin düþük oldugunu söylüyor. Ancak 0 deðil dolayýsýyla zaman zaman bu duruma maruz kalabiliyoruz.

Burada bir çok model ortaya çýkartýlabilir. Sistem kapanma koþullarý gerçekleþtiðinde kapatmak yerine kaldýraç düþürebilir. Çünkü kapandýðý nokta her zaman yatayýn baþlayacaðý nokta olmuyor bazan daha erken kapanarak kazanç saðlayacaðý 3 5 sinyali hiç denememiþ oluyor. Açýlacaðý bölgede de en yüksek kaldýraç oranýyla girebilir. Burasý yine herzman trendin baþlayacaðý bölge olmuyor. Bazan süründürmeye ve zarar yazmaya devam edebiliyor.

TÜm bu riskler en aza indirgenebilir mi ? evet indirilir fakat bu seferde sistem en güvenli noktayý beklemek isteyeceði için çok uzun süre hiç aktif iþleme girmeyebilir. Yine kapanacaðý zaman geç/veya erken davranmalar ortaya çýkacaktýr. BUda sizin 1 senede elde edeceðiniz getiriyi negatif yönde etkilemeye baþlýyor yani sisteminiz içindeki risk en kadar artarsa aslýnda alacagýnýz getiri artarken riski minimize ederken getiriyide minimize ediyorsunuz iyi bir denge kurmak ve ne istediðinizi bilerek riskleri ve getirileri optimize etmek gerekiyor.

Kademeli arttýrýp azaltma yöntemi de yine riskleri = getirileri deðiþtiriyor. Dolayýsýyla yapacaðýnýz herhangibir ayarlama ne istediðiniz ve bunun için ne kadar bir riski kabul edebileceðinizle alakalý.

Riski 1 kademe düþürüp getiri 5 kademe geriliyorsa bana göre yanlýþ bir stratejidir. Riski 1 getiriyide 1 kademe düþürmelisiniz. Veya getiri 1 kademe artarken risk 2 kademe yükseliyorsa buda sýkýntý.

Dediðim gibi önce ne istediðinize karar verecek. Ardýnda bu istediðim için ne kadar bir riske girmek istiyoruma karar vermelisiniz. Benim önceliðim getiridir. Bir baþkasýna göre önce riski ayarlamak daha sonra getiriyi ayarlamak þeklindede düzenlenebilir. Ancak benim felsefeme göre herkes risklerin düþük olmasýný isteyecektir. Getirinin düþmesi önemli deðilmiþ gibi görünecektir. Ben tam tersini düþünüyorum. Ben ulaþmak istediðim hedefe ne kadar geç ulaþýrsam okadar fazla riske maruz kalmýþ olacaðýmý düþünüyorum. Hedefe 1 yýlda ulaþmakla 5 yýlda ulaþmak arasýnda da ciddi riskler mevcuttur. Çoðu kiþi geçen zamaný risk olarak görmez. bu sebeple geç olsun güç olmasýn felsefesinde ilerler. Ben bunu kendime göre doðru bulmuyorum. 1 yýlda hedefe ulaþýrým gelecek 4 yýlýn Darbe, Kriz, Olaðan üstü hal, olaðan üstü geliþmeler, Piyasa yapýsýnýn deðiþmesi gibi gibi risklerini yaþamamýþ olurum. 5 yýlda hedefe ulaþmak isteyen gelecek 4 yýlýn bu risklerinide almýþ olacak.


GÜÇ OLSUN ANCAK ARTIK GEÇ OLMASIN

[devran42]

vobta bu nisan ayýnda - yazmayan sistemlerinize iyi sahip cýkýn ben böyle dengesiz ay görmedim

[devran42]

vobta bu nisan ayýnda - yazmayan sistemlerinize iyi sahip cýkýn ben böyle dengesiz ay görmedim

takip ettigim 10 sistemin 3 ü karda

[3c1a]

....
Bunun dýþýnda sistem her sinyal öncesinde sermayeyi kontrol eder buna göre ne kadar kaldýraç ayarlayacaðýný hesaplayýp lot miktarýný ayarlar böylece elde edilmiþ karlarýda kullanarak daha verimli bileþke getiri mucizesinden maximum fayda saðlamayý amaçlar.
....

Yukarda bahsettiginiz hesaplama standart bir hesaplama yontemi diye anliyorum. Sermayenin son durumuna bakarak sonraki isleme girecegi kont miktarini karar veriyor. Sermaye zirvelerine ulasmissa kontrat sayisida buna paralel en yuksek miktarina ulasiyor. Eger oyleyse benim anlatmaya calistigim, yaptiginiz sermaye kontrolunu tek bir formulle yapmak yerine, sermayenizin trendine gore farkli formul (yuksek riskli, orta riskli ve dusuk riskli) secmek sermayenizi erimeye karsi koruyabilir mi? Hangi sermaye kontrol yontemini kullanaciginiza, sizin toplam sermaye grafiginizi KZ egrisi gibi gorup ondan geri besleme alarak karar verilebilir.

Ornekle acikmaya calisirsam sermayeniz zirveye yapti ve 45000 e ulasti diyelim. Robot kenara cekildi ve kosullarin olusmasini beklemeye basladi. Uygun kosullar olustu ve tekrar islem girdi. Isleme giriste su anda kullandiginiz sermaye kontrol yontemini kullanmaya devam ediyor, buna Yuksek risk sermaye kontrolu diyelim. Son girdigi islemde hic olmayacak seyler ardi ardina geldi ve sermeyeniz 35000 e geriledi diye farz edelim. Sermaye toplaminiz onceden tanimladiginiz 36000 bandinin altina sarkmis oldu. Bu noktadan itibaren orta riskli hesaplama yontemine kullanmaya gecer, kaldiraci bir alt kademeye dusurur ve bileske sermayeyi daha az riske etmis olursunuz. Ne zaman sermayeniz 36000 nin ustune cikar tekrar yuksek riskli yonteme gecersiniz.

Bu yaklasim, olasiligi dusuk olan ama 0 olmayan diye belirttiginiz ihtimaller arka arkaya gerceklesirse sermayenizi koruyacak bir subap gorevi gorur ve bir fayda saglar mi? Bilmiyorum bu kez anlatabildim mi?

[erhanacikgoz1]

Yukarda bahsettiginiz hesaplama standart bir hesaplama yontemi diye anliyorum. Sermayenin son durumuna bakarak sonraki isleme girecegi kont miktarini karar veriyor. Sermaye zirvelerine ulasmissa kontrat sayisida buna paralel en yuksek miktarina ulasiyor. Eger oyleyse benim anlatmaya calistigim, yaptiginiz sermaye kontrolunu tek bir formulle yapmak yerine, sermayenizin trendine gore farkli formul (yuksek riskli, orta riskli ve dusuk riskli) secmek sermayenizi erimeye karsi koruyabilir mi? Hangi sermaye kontrol yontemini kullanaciginiza, sizin toplam sermaye grafiginizi KZ egrisi gibi gorup ondan geri besleme alarak karar verilebilir.

Ornekle acikmaya calisirsam sermayeniz zirveye yapti ve 45000 e ulasti diyelim. Robot kenara cekildi ve kosullarin olusmasini beklemeye basladi. Uygun kosullar olustu ve tekrar islem girdi. Isleme giriste su anda kullandiginiz sermaye kontrol yontemini kullanmaya devam ediyor, buna Yuksek risk sermaye kontrolu diyelim. Son girdigi islemde hic olmayacak seyler ardi ardina geldi ve sermeyeniz 35000 e geriledi diye farz edelim. Sermaye toplaminiz onceden tanimladiginiz 36000 bandinin altina sarkmis oldu. Bu noktadan itibaren orta riskli hesaplama yontemine kullanmaya gecer, kaldiraci bir alt kademeye dusurur ve bileske sermayeyi daha az riske etmis olursunuz. Ne zaman sermayeniz 36000 nin ustune cikar tekrar yuksek riskli yonteme gecersiniz.

Bu yaklasim, olasiligi dusuk olan ama 0 olmayan diye belirttiginiz ihtimaller arka arkaya gerceklesirse sermayenizi koruyacak bir subap gorevi gorur ve bir fayda saglar mi? Bilmiyorum bu kez anlatabildim mi?

güzel görünüyor ancak sistem zaten bunun benzerini uyguluyor yani kar ederken býrlestýrýyorken zarar etmeye baslarsa da düþürme eðilimine geçiyor kaldýracý veya lotu. Zarar devam edebilir az dayak yiyeyim diye azaltarak ilerliyor zarar ettikçe dolayýsýyla sistem 60,000 puanlýk geri çekilme bile yaþasa aslýnda teorik olarak hiçbirzaman oyun dýþý kalmýyor. her seferýnde lot düþürerek hareket ettiði için bir türlü mc sýnýrýna gelemiyorsunuz. Ancak sermaye ciddi bir erime kaydediyor.

Bahsettiðiniz yöntemde güzel bir yöntem denenebilir belki ancak aslýnda sermaye oralara gerilediðinde. sistemin artýk neredeyse %90 ihtimalle hareketin baþlayacaðý seviyelere gelmiþ oluyor.

Ýlk açýldýgýnda %70 ihtimalle hareket baþlýyor diyor hareket baþlamaz ve daha kötüye giderse %80 e yükseliyor hareketin baþlayacaðý ihtimali daha da kötüye giderse %90 olaslýkla hareket baþlayacak demek oluyor.

Haliyle açýldýktan sonra iþler kötü gitti kaldýraç düþür dediniz. Düþürdü ve tam oradan hareket baþlýyor ve düþük lotla kar etmeye çabalýyorsunuz. Aslýnda bu sebeple kaldýraç arttýrmayý örnek verdým ilk baþta düþük kaldýraç daha kötüye gittikçe kademeli olarak kaldýraç arttýrýlabilir. Çünkü ne kadar gerilerse trend baþlayacaðý ihtimali okadar çok artýyor.

Yönteminiz verimlide çýkartabilir verimsiz de %70 lik ihtimalle hareketin baþlayacaðý ihtimali çok kez yaþanan bir durum. nadiren %80 %90 larýa düþüyor yani çoðunlukla ihtimal %70 ise hareket baþlamýþ.

Dolayýsýyla %70 ise olaslýk az kaldýraçla gir %90 da yüksek kaldýraçla gir dediðinizde. %70 lerin sýklýk sayýsý fazla az kaldýraçla para kazanmýþ olacaksýnýz %90 lýk olasýlýga 2 senede bir denk geliyor. Bütün kazancýnýz olabilecek en düþük kaldýraçla kazanmýþ oluyorsunuz. Bunun yerine %70 en yüksek kaldýraçla gir deyim %30 luk riski göze almak daha mantýklý çýkabiliyor. Ancak bu durum sisteme göre deðiþebilir.

[matador38]

nisan ayý böyle geçti
not: komisyon-kayma düþülmüþ NET puanlardýr.

[cerrahd]

Konu ile alakasýz olacak ama önemli bir uyarý mahiyetinde;

Vds sunucu kullanan arkadaþlar ,
geçen hafta vds sunucumu hacklediler. Bu tip sunucularý kullananlar dikkat etsin. Ciddi risk taþýyor.
Hackleyen kiþi tüm bilgileri rar dosyasý yapmýþ ve silmiþ herþeyi. Sýkýþtýrýlmýþ dosyayý da para karþýlýðýnda gönderirim diyor.
Aman dikkat edin ben yandým siz yanmayýn...