Sistem Karþýlaþtýrma 2

[3c1a]

...eleþtirinizde sadece þu noktaya katýlmýyorum, benim yaptýðým þey de her ne kadar manuel trade olsa da ölçülemez deðil. matematiksel ve bilimsel olduðunu düþünüyorum, sadece hesaplattýðým verileri, çizdirdiðim grafikleri program yerine ben yorumlayip karar veriyorum. (yani hala buna tam anlamý ile manuel grade demiyorum ben, o daha farklý bir þey bence)...

Sayenizde bu baslik tekrar canlandi, cok da iyi oldu. Degisik bakis acilari, yaklasimlar gormek ve uzerine yapilan tartismalar bence herkes icin cok faydali. Paylastiginiz 2 aylik sonuclar cok etkileyici, devamini dilerim.

Yari otomatik bir yaklasimin olculebilirligi konusunda dusunculerim soyle. Back-test yaparken belki yuzlerce yorumu gecmise bakip ayni tutarlilikta yapabilmek bana pek mumkun gelmiyor. Gecmis verileri yorumlarken sonraki barlari goruyor olmaniz objektif bakmaniza engel. Ayrica gelecekte duygularinizdan %100 arinip surekli ayni tutarlilikta yorum yapacaginizdan nasil emin olabiliyorsunuz?

Programlamada oldukca donanimli oldugunuz halde yari otomatik bir sisteme donmeniz cok sasirtici.

Trade konusunda fazlasiyla tecrubeli gorunuyorsunuz. Bildiginiz seyleri tekrar etmek gibi olacak belki ama yazmadan gecemeyecegim:

Manuel trade ederken kaybetmemek ve bunu cok uzun bir sure saglayabilmek oldukca zor. Ardarda 20 kez dogru seyleri yapar planlarinizi hatasiz uygularsiniz. Ancak bir gun gelir tek 1 kez olmayacak bir terslik olur (isiniz yogun olur bakamazsiniz, internet gider vs.) veya size hep dogru yolu gostermis hatasiz calisan bir teknik analize guvenip prensiplerinizi esnetirsiniz ve olan olur. Manuel trade ile kazanc imkansizdir demiyorum. Agresif bicimde yapilan manuel trade cok yorucudur ve bir o kadar da zordur. Cok sabirli, secici, hic zorlamayip asiri disiplinli olunubilirse buyuk firsatlar yakalanabilir.

.. Denemek ve mümkün oldugunca HIZLA BATMAYA CALISIN! BATIN YAW NOLACAK ORADAN ELDE ETTÝÐÝNÝZ TECRÜBELERLE DAHA ÝYÝYE YOL ALACAKSINIZ BUNDAN DAHA ÝYÝ BÝR DERS YOK!...

Yasanmisliklardan alinacak derslerin ve edinilen tecrubenin bu yollardan gecmis kisileri dinleyerek/okuyarak kolay kolay kazanilamayacagi kesin. Sunu eklemeliyim; manuel/algo farketmez trade etmeye yeni baslayanlar 1 kont ile baslayin ve asla hirs yapmadan birkac sene pisin. Batsaniz da bedeli agir olmaz.

[devran42]

ikinciyeni kardesim bir sey fikrimi daha soyleyeyim yasanmis bir tecrube diyelim ufak knt yari manuel yari sistemle sikinti olmaz buna garanti veririm ama gecen iki aydaki basariniz devam ederse ki insallah devam eder lotlar kalinlastica inan senin psikolojinde inanilmqz degisecek tersede kaldiginda ansiniz bir haber geldiginde bakacaksin -50 k ,, yav noluyor diyeceksen dur hemen zaraar keseyim, stop atayim vs vs sonra sen poZdan cikacaksin hopp Olaylar terse donecek falan filan emin ol bunlari yasayacaksin .... izleyecegim tek yol duygulardan arinmis adam gibi sistem yapacaksin veya 10-20-30 neyse bi sermayaye yapip aylik karini alip duzenli getiriye ulasacaksinn.... nacizane fikrim

[NUTCRACKER]

Elektronik mühendisisiniz anladigim kadariyla, bir yerde calisiyormusunuz ya da kendi isyerinizmi var, yoksa bütün mesainizi bu iþemi harciyorsunuz.

Bir sistem manuel olarak uygulanabilir tabiki, ama bunun bir sürü dezavantaji olacaktir eksiksiz uygulansa bile.

Birincisi yeteri kadar hizli olmaniz mumkun degil, benim acimdan buradaki olusacak kayip 1 2 kademe kacirmak bile cok ciddi bir kayip.

Ýkincisi yari manuel sistem kullaniyorsaniz tahminim bar kapanisi ile islem yapiyorsunuz, bu 1 0 yenik baslamaniz demek bence.

Ücuncusu sürekli ekrana cakilip kalmak ta kolay degil. Fazla islem yapan hizli sistemleri kullanmak zor olacaktir benim tecrubelerim fazla islem yapan sistemlerden yana. Aylik 70 80 civari diyelim.

Son olarak yazilim konusunda sizin gibi donanimli birisinin düsünebildiklerini kodlayabilmesi gerekir diye dusunuyorum. Manuel yapilabilen her sey koda dökülebilir. Bence tam otomatize sistemler kullanmalisiniz.

Birde çok komplike sistemlerin uzun süre istikrarli calisabilmesi zordur. Ne kadar basit ne kadar az parametreli sistem olursa teorikle pratik arasindaki sapma o kadar az olacaktir.

Bu arada basliga renk kattiniz umarim sizin gibi arkadaslarin sayisi artar...

@NUTCRACKER: hocam güzel mesaj ve eleþtiri için teþekkür ederim. en baþtan söyleyeyim, eleþtirinizde haklýsýnýz.

3 aracý kurum, bir sebebi olan çok önemli birþey deðil. bugun çalýþtýðýnýz sevdiðiniz bir müþteri temsilcisi deðiþse, hiç aklýnýzda yokken bir anda 2 aracý kurumda hesabýnýz olabilir. tabi ki de 1 tane ana kurumum var ama 3 tane farklý hesaba ihtiyacým vardý ve eskiden de gelen diger kurumlar da vardý oyle kaldý. ayný aracý kurumda 3 tane farklý hesapta olabilir, önemli bir konu deðil.

eleþtiriniz haklý ve doðru bir eleþtiri neden manuel-trade (gerçi ben ona manuel deðil yarý-otomatik diyorum) çünkü oto-trade iþini ben yapamadým beceremedim.
þöyle anlatayým, mühendisim ve buna ilaveten güzel bir programcýlýk geçmiþim de var. bu iþe çocukken quick basic ile baþladým hatta daha da önce atari-basic ile (atari 800xl bilen bilir ) neyse sonra visiual basic'i, delphi'si, universitede c++'sý sonra da.net csharp vs vs. hatta biraz daha ötesi low-level assembly yazdým o da yetmedi HDL ile FPGA lojik kapýlar vs' de tasarladým ama gerçek hesapta çalýþan ve istikrarlý kazandýran bir kod yazamadým ideal'de. (bunun da nedenleri var uzun ve baþka bir konu) çok þey denedim pattern tanýmlama, yapay sinir aðlarý vs vs. (uni'den gelen bunlarla ilgili gerekli alt yapý da var. sinyaller/sistemler, dsp, yapay sinir aglari vs vs) ama olmadý, istedigim sonuc olamadý. olduramadýk yani, hocam

ideal'i çok aktif bir þekilde kullanýyorum hatta yetmiyor 1'den fazla ideal sahibiyim ama bu iþi algo-trade olarak deðil de yapýlmasý gereken iþleri, analizleri yaptýrýp grafikleri çizdiriyorum. þöyle anlatayým. bir araba ve iki kiþi düþünün, her 2si de arabada ihtiyacý olacak diital göstergeler oluþturuyor, sensörlerden gelen verileri analiz edip gösteriyor vs vs süper bir bilgi akýþý saðlýyorlar. ikinci aþamada bir tanesi bu bilgileri kullanarak arabayý otomatik-pilota alýyor. bir tanesi de bu bilgiler ýþýðýnda arabayý kendi sürüyor (yarý-otomatik) kararlarý kendi veriyor benim yaptýðým ikincisi. ama birinciyi yapana çok büyük saygým var ve ikinci kiþiden daha iyi bence.

benim yapamamam tabi ki de bu iþin yapýlamayacaðýný göstermez. yapanlarý, baþaranlarý tebrik ederim. hergün farklý bir algoritma çalýþtýrmak gerekiyor bence. sonuc itibari ile önkabul olarak piyasalarý kaotik kabul edip ona göre yol almaya karar verdim. eleþtirinizde sadece þu noktaya katýlmýyorum, benim yaptýðým þey de her ne kadar manuel trade olsa da ölçülemez deðil. matematiksel ve bilimsel olduðunu düþünüyorum, sadece hesaplattýðým verileri, çizdirdiðim grafikleri program yerine ben yorumlayip karar veriyorum. (yani hala buna tam anlamý ile manuel grade demiyorum ben, o daha farklý bir þey bence)

@Bear_Bull: hocam güzel dilekleriniz için teþekkür ederim. 2018 olayýnda, sizinkinden biraz farklý olsa da ben yaþadýðýmý yazayým. USDTRY ilk tavaný olmadan önce tavana 2-3 kademe var Short oldum. tamamen yanlýþ bir karar. sonra tavan olduðunda bir süre kilitlendim hiç böyle birþey görmemiþtim bilmiyordum, beklemiyordum (tavana 2-3 kademe var, ne bekliyorsam, cahil cesaretime bakar mýsýnýz) neyse ki çözüldü karla kapattým o iþlemi. daha sonra iþlem yapmayým, izlemeye baþladým. %10 daha marj açýp 2.tavanýna gittiðinde akýllanmayýp buradan da short içtim bir kadeh. sonra o tavanda açýldý yine karla kapatmama raðmen olayýn vehametini ve yaptýðýmýz iþin ne kadar riskli olduðunu haftasonu anladým. 100 lira teminatla gune baslayan bir çok insanýn kurumlara bir o kadar borçlanýp - bakiyeye düþtüklerini duyunca. þimdi kesinlikle -kazanacaðýmý bilsem dahi- bu tarz ve trend tersine iþlemlere kesinlikle girmiyorum, tam tersine momentum trade.

@devran42 hoca'nýn hatýrlattýðý tablonuz da ilham vermiþti bana, bu son gönderdiðinizde bence yapýlabilirliði kanýtlýyor.

"
1 hesap az iþlem sadece hedefe odaklý."

yazmýþssýnýz size ve genele þöyle bir þey sorsam hedefe odaklý olmak baþarýlý olmayý artýrýyor mu? mesela, hedefe odaklý olup, karlarýmý-zararlarýmý günlük olarak yazmaya baþladýðýmdan hatalarýmý not almaya baþladýðýmdan beri baþarý oraným ciddi bir þekilde arttý..


uzun bir yazýyý, kýsa bir þiir mýsrasý ile bitirelim:
"Biz yangýnda koþuyu kaybeden atlarýz
.....
....
Biz koþu bittikten sonra da koþan atlarýz"

SM-G960F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[erhanacikgoz1]

bearbulldan bir ara varant için bir eðitim almak lazým.

Gerçekten cezbediyor. Ben denerým þahsen getiriler çok iyi çünkü denemeye deðer.

Ama varrant bana okadar karþýk geliyor ki ne nedir kotasyon þu bu onlarca terim var gibi.

Hepsini nasýl çözeceðiz gözümde büyüyor. Birde acaba ne kadar iþlem yapacaðýz ayýrdýgýmýz mesai nedir vesaire bunlarda önemli tabi.

@bu arada evet para yükselince TÝTREMELER, KALP ATIÞINDA HIZLANMA, Bu sinyal ya tutmazsa ya kaybedersem gibi çeþitli belirtiler baþ göstermeye baþlýyor. Para kümülatif arttýðý için biran da bambaþka bir yere geliyorsunuz. Zarar etmeye baþlarsanýz çok ciddi kayýplar oluþuyor.

para 10 - 20 iken belkide hiçbirþey farketmeyecek ancak 100,000 lere doðru gittikçe acaba bu sýnal hmm ya tutmazsa acaba girmesem mi gibi sorunlar ortaya çýkýyor.

Tüm bunlarýn yanýnda kayma maliyetlerinde artýþ ta cabasý. eðer ki sinyalleride manuel pc basýnda oturarak gerçekleþtirecekseniz. Büyük parayý yönetmekte daha da zorlanacaksýnýz.

Benim anladýgým yarý manuelden kastýnýz belkide sistemi belirlemekle alakalý gibi örnegýn birþeyler oluyor rsi 30 a iniyor hmm rsi 30 ise sistem 1 çalýþsýn týk týk. hmm rsi 50 ise sistem 2 çalýþsýn gibi sanki böyle býr ýký týkla halledebileceðiniz birþeymiþ gibi anladým ben yarý manueli diðer türlü her sinyalý tek tek uygulayayým vesaire pek olasý gibi gelmedi bana.

Yarý manuelden kastýnýn böyle birþey oldugunu düþünüyorum yok sýnyallerý uygulamak gibi birþeyse diðer sistemci arkadaþlarýmýzýn manuel konusunda ki düþüncelerine hak vermek durumundayým.

En nihayetinde ortada 2 aylýk olasa da baþarý var görünüþe göre bunu da es geçmemek lazým sinyallere manuel uyum olsa bile baþarabilmiþ görünüyor. Tabiki önemli olan uzun vade istikrar ve kalýnlaþan portfoyle baþ edebilme sanatýný nasýl icra edeceðiniz.

[NUTCRACKER]

Bende opsiyon piyasasini ogrenmek istiyorum ama yine oda çok detayli birde yeteri kadar derinlik yok kotasyonlar az giriliyor.

Bear abi hakim bu konulara yakin olsam ziyaret etmek isterim .

Aslinda bir egitim videosu ya da webinar cok guzel olur ... [emoji23][emoji23]

SM-G960F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[ikinciyeni]

@erhanacikgoz1 hoca, "jackie chan bir filminde ucurum kenarýnda "kimim ben" diye baðýrýyordu." diye bitirmiþ yazýsýný biz de

ikinci yeni'nin "güvercün curnatasý" cemal süreya' dan bir cift dize ile baslayalim.

"Ne demiþ uçurumda açan çiçek
Yurdumsun ey uçurum"

manuel trade, oto-trade, yari-otomatik vs vs çok eleþtiri/soru vs var. genel bir yanýt olacak þekilde bir seyler yazalým.

oncelikle burada herkes biliyor ama bazý þeylerin üstünden geçerek gidelim. oto-trade/algo trade vs, kutsal bir kase deðil. sadece sizin yapýlmasýný istediðinizi, oyun planýnýzý, stratejinizi psikolojiden bagýmsýz, sizi ekrana mahkum etmeden uygulayan otomatik bir sistem. programcý yazýlýmcý olalým olmayalým iþin en kolay kýsmý programlama, kazanacak sistemi/strateji kurmak en zoru. bunu kurduktan sonra ama kendimizi yazarýz ama idealden/forumdan yardim alýrýz, ama parasý neyse verir yazdýrýrýz. bir þeyin otomatik vs olup olmamasi baþarýdan/kazançtan daha farklý bir þey.

kasparov, deep blue'yu bir çok kez yendi. taa ki IBM, 3 dakikada 60milyar hamleyi hesaplayan deeper blue'yu cikartana kadar.

araba örneðine geri dönersek. hesaplattýðým bir çok gösterge, indikatör vs var islem yaparken goz onune aldigim.

ekranda cnnturk acik, turkiye s400 test ediyor haberi var. haberi gorur gormez S yazilacak yer, hem de piyasada +da idi. bunu algo trade olarak yapacagimizi dusunelim. bir haber portalindan (adina ne derseniz deyin, matriks, reuters, cnn turk vs vs bilgiyi cekmemiz gerekir. yazdigimiz algoritmanýn testlerinin iyi yapýlmasý lazým. (yazýlým iþinde yazýlýmcýnýn gözden kaçýrdýðý bug'lar, beklenmeyen durumlar vs vs HER ZAMAN vardýr. bu iþ için ayrýca yazýlýmý test edecek zorlayacak her durumu deneyecek testciler vardýr.) Hadi, butun testlerini de yaptýk, ok. kullanýma aldýk. haber kaynagina bu bilgiyi ne zaman girecekler. (zaman kaybý riski) hadi girdiler diyelim. haberi giren tarafin hata yaptigini dusununun cumlenin anlamýný tamamen terse cevirecek bir -ma eki, olumsuzluk eki vs vs. daha once olmayan bir sey deðil bu bahsettiðim hata. hop S olacak L oldu sistem.

piyasalar kaotik her zaman/her gün ayný sistem çalýþmýyor, guzel sonuc vermiyor islemiyor.

cuma gununu dusunelim, bir cok arkadasiminin sistemini carpti. + acip gerekli kesimleri saglayip sistemleri L'a döndüler. daha sonra diplerden S girip kapanisla F veya L oldu bir cogu. aksam seasýnda neredeyse 1000puan daha dustu sonra.


aslýnda bundan sonra taksimetreyi acmam gerekli ama bugun hsonu calýsmýyorum acmayacagým

ayrýca sistem derken, neden bahsediyoruz? bir kesiþmeden mi sadece(ortalamar yukarý kesti, rsi sunu gecti, hesaplattigim deger sunun altina dustu vs vs?) peki sistemde robot emir gonderirken, sistem kademleri de lotlarý dikkate alýyor mu? belki 200-300 lotu bomboþ kademelerde ciddi maliyet farklarýyla alacak/satacak? burasý borsa, burada maliyetin herþeyin. sistem emir gondermeden once emir gonderme ihtimalini hesaplayýp kademelerdeki lotlari kontrol ediyor mu? sizin olasi emir göndereceginiz yer, bir çok kiþinin sistemcinin emir göndereceði, yiðilacagi, stop yapabileceði boylece emrinizin belki 500-600 puan uzeride/altinda gonderme ihtimali olan yer mi? bu arada bu soylediklerimin hepsi sistemlerle yapýlabiliyor yanlýs anlasýlmasýn iste bu ve bunun gibi bir cok seyi benim sistemim hesaplýyor. ama son asamada kararý ben veriyorum. yani sistem kullanýyorum, robot kullanmýyorum. hiç mi? tabi ki de hayýr, kullandiðim durumlar da cokca var ama ben sistemlerden sinyalleri alýp emir gonderme iþini manuel yapmayý daha çok tercih ediyorum. yoksa yarý-otomatik dedigim sey, cok dustu alayým, cok cýktý satayým vs vs deðil. sistemin islem yapcagi parametreleri gorup onun yorumlamasýný robota degil kendim yapýyorum tek fark bu.

bir sistemin olup/olmamasý ile onu robota baglayýp/baglamamak farklý seyler.

gecen sefer bir kac anahtar kelime (endowment effect, sunk cost) yazýp cekilmistik

yine bir seyler yazýp cekilelim. bunlara bir bakýn, bir düþünün derim abiler.

sistemcilerin üzerine oynayan robotlar
boþalan kademeler
yüksek kontratla emir gönderenleri frontlama
yigilmalar
stop patlatma noktalarý

yine ikinci yeni'den, bu sefer eceayhan üstad ile noktalayalým:
"Þiirimiz her iþi yapar abiler"

[ikinciyeni]

risklerle ilgili sorular da vardý. çýkmadan, kýsa kýsa bu konuda dusuncelerimi yazacagim.

birinci yeni'de su an 9-10 kontrat ile trade ediyorum. kazanç dýþarý çýkmýyor. kazanç olursa kontrat sayýsý artýyor.

ikinci yeni'de ise, kazanc olsa bile 200 kontratý gecmiyorum gecmeyecegim de. kazanc oldukca para dýsarý cýkýyor, ort 200 kontrat ile trade ediyorum. (belki 210-220 olur/olmustur fazlasý olmaz.%10 da bir payýmýz olsun )

bir enstrumanda 200 konrat uzerinde trade etmiyorum. pay vadeli likit olanlarda bunun karsýlýgý TL seklinde dusunun. su an pay vadeli trade'im yok.
kesinlikle serbest emir, yuksek emir ayný anda vermem. ayný anda 200 kontrat L/S yazmam.

bir çok kiþi, iþlemlerinde/sistemlerinde karý artýrmaya odaklanýr, ben zararý kýsa kesmeye.
kaybettiklerimde yaptýklarýmý, yapmayarak kazanmaya baþladým. (sürdürülebilir olur mu, göreceðiz)

twitterda cok goruyorum, algo sukadar puan kazanmýs diye reklam/paylasim yapiyorlar. ok, ama sen ne kazandýn, kac puanýný aldýn yaptigin paylasýmýn? esas olan sinyaller, algo deðil ekstrene yansýyanlardýr.

her zaman söyledðim bir söz vardýr.
ister yazý tura atýn, ister 4.derecen 4 bilinmeyenli denklem çözün, ister katlý integral olsun formülünüzde fark etmez. kazanýyorsan haklýsýndýr. bunu dün kaybederken de söylerdim, bugun kazanýrken de söylüyorum.




herkese iyi hsonlarý ;)

"sen gidersin, denklem düþer, ben aþk olduðumu aðlarým
bir kelebek konduðu yerde bir mayýn olduðunu anlar."

[erhanacikgoz1]

"twitterda cok goruyorum, algo sukadar puan kazanmýs diye reklam/paylasim yapiyorlar. ok, ama sen ne kazandýn, kac puanýný aldýn yaptigin paylasýmýn? esas olan sinyaller, algo deðil ekstrene yansýyanlardýr."

Hah iþte bende tam bu noktadayým sistemim onu üretti bunu üretti Hani kardeþim çek bir videoda görelim çek bir extraný da görelim. Sadece algo iþinde deðil bir çok hisse senedi analizinde de görüyoruz excelde yazýlmýþ bir liste alýþ fiyatlarý Sen kaç para baðladýn ? Cesaret edebildin mi ? O Parayý o hisseye baðlayabildin mi ? Baðlayamadýn ama listeye yaz tabi o en basiti.

Ha insanlar extra yayýnlamak zorunda mý deðil elbetteki. O zaman eleþtiri almayý da kabul edeceksin. Liste veya sistem performans raporu atýyorsan o halde sorgulandýðýnda da extrayý koyabilmelisin. Önemli olan defter üzerinde ne elde ettiðin deðil. Gerçek hesapta ne elde ettiðin.

Bir sürü sistem tasaradým forumcular bilir. Ancak defter üzerindeki getiriyle gerçek hesabýn uyuþmadýðý bir çok sorun çýktý. Bundan artýk býktým. Ben 6 senedir bu sorunu yaþýyorsam. Görüntüdeki performans raporunu yapýþtýrmanýn anlamsýz olduðunu anladým. Gerçek deðil daha birde sistemde tutunabilme psikolojisi var ki hepimiz biliyoruz çok ayrý bir boyut. BU sebeple hesap özeti önem arz etmekte.

BU arada yarý otomatik bir sistem kullanýlamaz deðildir. Vizyonu biraz geniþ düþününce Sistem öncesinde bir iþaret çakýyordur. Bu anlýk yanan bir sinyal deðil. Yanmaya doðru gidiyor biliyorsun az kaldý birazdan yanacak iþte o anda datalara bakýp evet geliyor hazýrým buradan longla diyecek analizler yeri yerindemi evet herþey hazýrmý hazýr ver olum sinyali verdi ve giriyorsun. Yani bizim tasarladýðýmýz gibi klasik deðil. Bir tanýdýðým var datalarý bistten çekiyor. Takaslarýn anlýk deðiþimini hangi kurum alýyor satýyor vesaire gibi karmaýþ bir çok klasýk sistemcilerin bakmadýðý farklý datalarý kendý serverina çekip eðip bülüp formulledikten sonra bir gösterge elde ediyor. Bu gösterge belirli limitleri aþýnca o yönde sinyale giriyor ve ciddi getiriler elde ettiðini biliyorum.

Bir kaç kez sinyallerini iletmiþti. Büyük ihtimal þu kadar düþecek dedi mesela 3 dakýka geçti þak 1000 puan düþtü.
Duruyor duruyor þimdi 1500 puan kalkacak diyor 5 dakýka geçiyor geçmiyor bir alýþ geliyor týk týk 10 dakýka içinde 1500 puan yukarý gidiyor. Ýnanamadým gerçekten dedikleri çýkýyordu.

%100 kusursuz mu deðildi. Bazen çýkacak diyor ama çýkýþ bir türlü gelmiyor. Ama en azýndan söylediði yönün tersine bir hareket pek olmuyor desem yeri. BU arakadaþýn stratejisi böyleydi datalarý çekýyor bolup carpýyor birþeyler yapýyor belirli bir deðerin üstündeyse hareket olabilir diyor ve oluyor.

Sezgi gibi yani sezgi %100 bir bilgi vermez. Bayýlanýnýz oldu mu hiç. Yada midenizin bulanmasý durumu. Sezgi gibi evet midem bulanýyor istifra edeceðim galiba deriz ama istifra edeceðimiz %100 doðru deðildir içimizdeki bir sezgi öyle hisseder. Çoðunlukla doðru çýkar ve istifra ederiz. Bazan ise istifra etmeye gideriz ama birþey çýkmaz.

Bunun gibi diye düþünüyorum ikinci yeninin sistemi. BUrada da baz göstergeler datalar Long yönlü sezgi misali bir iþaret veriyor. Kendince bunun olabileceðine inanýyorsa o yöne giriyor veya bu seferlik girmemeyi tercih ediyor.

Benim tahminim bu yönde belki yanýlýyor da olabilirim.

"piyasalar kaotik her zaman/her gün ayný sistem çalýþmýyor, guzel sonuc vermiyor islemiyor."

Bununla ilgili bir kaç kelamda ben edeyim. Evet piyasalar deðiþken her yýl her ay hatta her gun birbiriniden farklý.

Fakat burada bir ayrýntý olduðunu düþünüyorum. SOnuçta piyasalar ne kadar kaotik olursa olsun hareket edebileceði yer 3 e ayrýlýyor bunlar;

1-Ya ileri hareket edebilir. (yatay)
2-Ya ileri yukarý hareket edebilir (yükselen trend)
3-Ya ileri aþaðý hareket edebilir (düþen trend)

Biz bu hareketlerin her gün farký þekilde oluþumuna kaotik yada deðiþken piyasa adýný veriyoruz.

Ben bu kaotik piyasada en iyi hareketi bulma peþinde deðilim. Ben bu 3 hareket yönünün ortalamasýný bulabileceðimize inanýyorum. Düþününki her gun ne kadar ileri yukarý hareket edebiliyor ne kadar ileri aþaðý gidebiliyor ve ne kadar sadece ileri gidebiliyor.

Bunlarý ölçüp belirli bir ortalama belirledim varsayalým. Ya bu kaotik bir piyasanýn bir ortalamasýný bulmaktan bahsediyorum. Sonuçta ne kadar kaotik olursa olsun parametre sayýsý belli 3 adet parametre var yukarý aþaðý ve yatay bunu ne kadar deðiþken yaparsan yap. daha fazla kaotik bir hale sokabilmen için daha fazla parametreye ihtiyaç var. Örneðin fiyat hareketi silinerek geriye doðruda yukarý aþaðý vesaire gidiyor olsaydý. 6 parametreli bir piyasa çok daha fazla kaotik olacaktý. Bilmiyorum tam anlatabildim mi Yani hareket yönleri ihtimalleri belli yukarý aþaðý yatay bitti.

Dolayýsýyla bunlarýn ortalamasýna göre bir matematik belirlemek evet çok ciddi getiriler üretmeyecektir. fakat düzenli ve istikrarlý bir getiri ortalamasý çýkartacaktýr. Zaten curve fittingin oluþma sebebi bu düzensiz hareketleri tam olarak saptayabildiðini backt testler sonucunda iddaa eden matematiksel formuller neticesinde oluþuyor. Curve fitting sistem bu hareketlerin ortalamasýný deðilde ortalamanýn çok dýþýnda kalan bölgelere göre al sat veriyor. Buda geçmiþ grafiklerde curve fittinge sebep oluyor getiri inanýlmaz iyi görünüyor Çünkü ortalamanýn dýþýndaki bölgelere odaklý bir matematik türettin. Neticede gerçek piyasa girince çuvallamaya baþlýyor.

Dolayýsýyla piyasa kaotik olsa da eðer doðru bir ortalama belirleyebilmiþseniz sisteminiz büyük olaslýkla gelecektede geçmiþte oldugu gibi çalýþacaktýr. Mesela her ay düzenli %3 üretmeyecek ancak %-3 le %+8 arasýnda afrklý aylara yýllara yayýlmýþ bu aralýkta bir getiri üretecektir.

Curve fittingler ise ayný piyasa da her aya %30 ile %5 arasýnda getiri üreten sistemlere sebebiyet veriyor.

Daha öncede bahsettim sanýrým piyasanýn bir "Pi" sayýsý var gibi düþünün. Bu PÝ sayýsýna yakýn bir matematiksel sonuç üreten sisteminiz varsa getiriniz okadar düzenli ancak okadar düþük olacak. Bu PÝ sayýsýndan uzaklaþan bir sistem tasarlamýþsanýz getirinize geçmiþte inanýlmaz yüksek boyutlarda çýkacak ancak gelecekte baþarýsýz olacak.

O sebeple bu piyasanýn PÝ sayýsýna en yakýn sonucu üreten bir matematik tasarlamak bizim gibi "KLASIK" sistemciler açýsýndan en iyi çözüm gibi görünüyor. Benim tasarladýðým sistemler buna odaklý son 2 yýldýr. Bu bir teori tabi deneyimlerimden elde ettiðim sonuç bu Sisteminiz ne kadar karmaþýk ve çok daha fazla parametre içermeye baþladýgýnda pi sayýsýndan uzaklaþma olaslýðýnýz o derece artýyor. Ancak Pi sayýsýna tam olarka ulaþabilmeniz için belkide çok daha karmaþýk parametrelerle ulaþabileceksiniz. ANcak buna ulaþayým derken büyük ihtimal bam baþka bir sayý üretip getiri iyi diye doðru bir matematik kurdugumuzu düþünüyoruz.

Çok basit bir yapýyla belkide pi sayýsýný tam olarka tuturamýyoruz ancak en azýndan pi sayýsýna en yakýn sonucu elde ettiðimiz için getirinin daðýlýmý yüksek olmasa da doðrusal ve düzenli oluþuyor.

Mesela sistemciler farketmiþtir Hýzlý sistemin kar ettiði yerde yavaþlar çuvallar yavalþarýn kar ettiði yerde hýzlýlar çuvallar niye böyle ? Ben bunu pi sayýsý örneðiyle teorik olarka açýkladýðýmý düþünüyorum.

Diyelim piyasanýn pi sayýsý ortalamasý 3

Hýzlý ssitem tasarladýðýnýzda o sistemin pi sayýsý 5,5465654164 çýkýyor mesela Yavaþ bir sisteminki ise 1,654984 çýkýyor.

Bu sebeple getiriler düzensiz oluyor fazla zigzaglý oluþuyor. Bir bakýyorsunuz bir bölgede pi sayýsý 5 cýkan sistem getiriyi ucuruyor. Baþka bir bölgede ise o sistem acayip batýrýyor. Niye çünkü hep 5 frenaksýndan çalýþýyor. Piyasayý hep 5 pi sayýsýnda hareket edeceðini düþünüyor. Oysaký piyasa pi sayýsý bazan 5 e çýkýyor bazan 3 e düþüyor. ANcak tüm verilerin ortalamasý pi sayýsýnýn 3 olduguna iþaret ediyor. Yani çoðunlukla piyasa hareketleri 2,5 ila 3,5 arasýnda gitmiþ gelmiþ.

O halde yazdýgýnýz sistemi 3 Pi sayýsýna en yakýn olacak frekansa ayarlarsanýz. Büyük olaslýkla sisteminiz geçmiþteki getirinin bir benzerini gelecekte de yaratacak.!!!

BU UYDURDUGUM BÝR TEORÝ BÖYLE OLDUGUNU DÜÞÜNÜYORUM SAÇMA SAPAN BÝRÞEYDENDE BAHSEDÝYOR OLABÝLÝRÝM BU sebeple evet sabit frekanslý bir sistemle eðer piyasanýn ortalama pi sayýsýný yakýn bir pi sayýsý üretebilmiþsek piyasa Kaotik hareket etse de sürdürülebilir bir baþarý elde edebiliriz. Tabiki tüm bunlarý yapmak için elimize oldukça büyük bir data olmasý lazým ký piyasanýn ortalamasýný belirleyebilelim.