Sistem Karþýlaþtýrma 2

[erhanacikgoz1]

tradelog daki aracý kurum cevap zamanlarýnýn çok belirleyici bir etkisi yok . o sanýrým aracý kurumun ben talimatý aldým zamanlamasý. birde onun biste iletilmesi aþamasý var

ben 3 ayrý aracý kurumla iþlem yapýyorum. ayný makinadan farklý sistemler farklý aracý kurumlarla konþuyolar.
varsayýmým iþlem baþý 40 puan maliyet (kayma+kom)
sonuçta bazý aylarda bazýlarý öne geçiyor varsayýlan rakamdan genelde tasarruf ediyolar . bazý aylar farklý oluyor. mesela kasým aralýk fecaatti maliyet bütün aracýlarda 40 ýn üstüydü.

Sistemim 55 lotla calisiyor dolayisiyla 110 lot emir gonderiyor.

Son 2 islemimin kaymasi 0 anlik emir gonderiyor gondermesi gereken seviyeyi biliyorum kaymiyor yani.

Tabi farkli.bir algoritmasida var kayma onleyici ancak.

Genel anlamda durum bu yani kaydigi zamanda buyuk kayma olmuyor

[kenten]

kaymaya esas aldýðýn rakamlar nereden geliyor. gerçekleþen tamam da ,
hiç olmasý gereken fiyatý oturup excelle veya kaðýt kalemle hesapladýnmý
yada iþte gün itibariyle backtesti yeniden çalýþtýrýp geçmiþ 10-15 günle karþýlaþtýrmasýna baktýnmý

[erhanacikgoz1]

kaymaya esas aldýðýn rakamlar nereden geliyor. gerçekleþen tamam da ,
hiç olmasý gereken fiyatý oturup excelle veya kaðýt kalemle hesapladýnmý
yada iþte gün itibariyle backtesti yeniden çalýþtýrýp geçmiþ 10-15 günle karþýlaþtýrmasýna baktýnmý

30 40 sinyalin hepsini tek tek not aldým. Yarýsý long yarýsý þort olmak uzere

Sistem anlýk bar kapanýsý olmadan emýr gonderýyor kestýgýnde. sinyalýde kestýgý yere býrakýyor barýn kapanýsýna deðil.

Sayýlarýda 25 puan olacak sekýlde yuvarlýyor ve performans raporuna o sekýlde yansýtýyor.

örnegýn 120,333 Longlamýþsa 120,350 den longdým diye performans raporuna koyuyor. þort içinde benzer þekilde 25 er olarka yuvarlama yapýyor.

Performans raporuna bakýyorum. 130,550 den long yazýyor maliyete bakýyor 130,550 0 kayma.

vesaire þeklinde tüm iþlemleri bu þekilde not aldým.

hatta ortalamayýda hesapladým bu son yaptýgým daha güncel yani son 3 5 ayýn iþlemleri.

Ortalama oldukça düþük 0,012 puan gibi birþeydi yanlýs hatýrlamýyorsam buda Longdan þorta yani tek iþlemde 0,006 gibi birþey kaymýþým.

bunun sebebide çok nadiren 25 ve daha nadir olarak 50 kaydýgým pozlardan dolayý ortalama buraya cýktý. onlar olmasa 0 kaymýþ olacam.

Yine sabahýn ilk barýnda emir göndermeme özelliði var cunku ýlk bar sýð oldugu ýcýn. Onunda etkýsý var yoksa sabah anlýk emýr gonderse zaten sadece sabah 500 300 kaymalar havada ucuþur.

TÜm bunlar performans raporunda nasýl iþliyse gerçek hesaptada ayný þekilde hareket ediyor. Sabah sinyal göndermeme ozellýgý performans raporunda da o þekilde girili.

KISA ve öz olarak performans raporunda ne yazýyorsa. Sistemim tam olarak aynýsýný yapýyor tum sýnyallerde hiçbir maniplasyon yok. Çünkü AÇIK býrakmadým.

Kaymalarýn ve komýsyonun ortalamasýnýda belirleyip kz eðrisine bunu gýrdým.

Böylece KZ eðrisindeki getiri bu ay için 3000 mý gorunuyor beným gerçek hesap 2998 veya 3002 puan fýlan ürteiyor sapma yok denecek kadar az.

Sýrf bunu tam olarak ayarlamak için okadar cok hesap kýtap yaptým ký anlatamam. Çünkü Burada hiçbir sapma olmamalýydý yoksa evdeký hesap çarþýya uymayacaktý para yönetim mekanýzmasý oldugu ýcýn butun hesap bu ufak sapma yuzunden bam baþka bir boyuta ýlerleyebýlýrdý.

Açýk býrkamadým %99 oranýnda gerçek hesap üretilen puan deðil TL ile defter üzerinde back test üzerinde hesaplanan TL %99 oranýýnda ayný cýkýyor %1 lik + veya - yönde sapma oluyor o kadar. Onun sebebide faiz geliri ile viop fiyatlarýnýn deðiþiminden kaynaklanan hesaptan kaynaklanýyor. Onuda ayrýca hesap ettým anlayacagým.

Örnegýn su an beným sýstemýmýn KZ eðrisinde 3 yýlda 100,000 Puan ürettim diyor mesela Gerçek hesap 3 yýl çalýþtýr bunu ya 101,000 puan uretýr yada 99,000 puan uretýr. Samimi olarak söylüyor herþeyi düþündüm Aklýna gelebilecek herþeyi. Vade geçiþlerinden önce nakte geçiyor yeni vadede alacaðý yer ve zamanlama bile bire bir raporda cýkan sekýlde oluyor. Sinyal sabahlýyýn GAP ile deðiþse bile ilk dakýkadan emri ve sinyali göndermýyor vesaire.

SÝstemde AÇýk bulmak için özellikle düþündüm. Yani kz eðrisiyle gerçek hesap arasýnda uyuþmazlýgý doðuracak herhangibir ihtimal kaldý mý diye oturup bunun uzerýne düþündüm. Þunu unutmuþsun diyeceðin birþey kalmadý yani.

Bunlarý birþey kalmadý diye yazmýyorum yaný kalmýþtýr diye 3 5 ay boyunca gerçek hesapta çalýþtýrarakta teyit ettim varsayýmsal deðil yani. Bu gerçek hesap testinde de defterle ayný getiriyi %99 oranýnda yakalayýnca tamam dedim. Çünkü daha fazlasýna mesela %100 yapmýyorsun zaten çünkü faiz deðiþken. %99 yeter bana.

Son 1 aydýr filan kaymalarý not almýyorum. ancak yýnede her iþlemden sonra kontrol edýyorum not almadan. Konusu acýlýnca son 2 iþlemi söyleyeyim dedim.

[erhanacikgoz1]

Tabi benimki klasýk olmayan bir sistem Kapanýþ barýný bekleme yok. kaymalarý minimum tutmak için özel býr mekanýzma var. Sabah açýlýþýnda emir gönderme yok vade geçiþlerinde emir gönderme yok.

Tüm bunlarý olmasý gerektýgý gýbý duzenleyýnce halýyle kaymalarýn bu derece düþük olmasý þaþýrtmýyor zaten kaç senedir kaymalarla uðraþtýgýmý býlýyorsunuz. Algorýtmam da aðýr degýl. makýnam fena degýl kurum hýzlarýný ve sýstemýn dönüþ hýzýnýda paylaþtým tum bunlarýnda etkýsýyle böyle bir sonuca zoraký ulaþabildim.

Ancak normal kapanýþla emir gönderen herhangibir sistemin kaymalarý elbetteki en az 25 puan gerçekleþecek ortalama üstüne birde komýsyon derken 35 bilemedin 40 puanlara denk gelecek hatta bu býle az olabýlýr 50 ye filanda cýkabilir yani sistemin ve makýnenýn ne kadar aðýr oldugundan tutunda robot donme hýzýndan emýr gonderým milisaniyesine kadar herþey tabiki bu oraný deðiþtirecektir.

[NUTCRACKER]

Akþam seansý yavaþ yavaþ olgunlaþýyor gibi, kayda deðer hacim olmasada ilk günlere göre artýþ var, tahminim giderek artacaktýr.
Hareketlilikte var gapli açýlýþlarýn önceki akþamýnda o yönde hareket oluyor, poza erken girme veya ters pozu kapatma imkaný veriyor (oluþan gap e referansla).

Muhtemelen þubatla beraber akþam seansýnda çalýþmayý düþünüyorum. bakalým bu haftayýda izleyelim.

[kenten]

hayýrlýsý diyeyim o zaman

[ikinciyeni]

@anonimm: bu konuda paylasimlariniz olursa memnuniyetle okurum. yüksek lisanstan sonra, "master bitti, doktoraya hayýr" dememe ragmen, bilimsel/akademik calismalar hep dikkatimi cekmistir. ama ticarete atilan birisi olarak da is yaparken, nerede daha basit/kestirme yol varsa hep tercihim o yol olmustur. gereken kadari ile hedef odakli ilerliyorum. bir nevi paretocuyuz (pareto ilkesi, %20 lik bilgi ile islerin %80ini yapabilirsiniz. ama geriye kalan %20lik isi yapabilmek kalan %80lik bilgiyi bilmeniz gerekir, cunku uzmanalýk gerektirir.)

@ikinciyeni :daha once burada yazarken, bu yazdýklarýmýn kendime notlar oldugunu soylemistim. bir nevi bu projeleri gerceklestirmeye calisirken yasadiklarim ve hata yapmamak icin dikkat etmem gerekenler.


"resimdeki bu fonksiyon gösteriyor ki:
* kayýp, eþdeger bir kazançtan daha fazla acý verir. 10 liralýk bir kazanc 1 birimlik mutluluk verirken, 10 liralýk bir kayýp 2 birimlik acý verir.
* 10 liralýk kaybýn 20 lira olmasýnýn verdiði acý, 1000 dolarlýk bir kaybýn 1010 dolar olmasýndan daha çok acý verir.

kaybetmezsen, her zaman bir þansýn vardýr. ama kaybedersen, hem psikolojik olarak geri düþüyorsun hem maddi olarak geri düþüyorsun. ayrýca kayýptaki bir insn, normalde almaycaðý riskleri almaya baþlar. 10 liralýk bir kayýp sizi 1000 lira veya daha fazla bir zarara sürükleyebilir.sadece 10 liralýk bir kayýpta ýsrar etmeniz."

yukaridakini yazmistim daha once. bu hafta ici, stoplarimi da kullanarak hatta stoplar olarak ilerledigim bir gunde yaklasik +15k (net, kom.lar düsülmüþ) arti yazmis iken, yanlis bir pozda stopladim. hic, sorun degil dedim. bekledigim rakamýn uzeri/alti gelirse yeniden ayni yonde poz almak uzere. yeniden geldi o rakam ayný poza yeniden girdim. fakat bir sure sonra stop olmam gerektigi halde bu sefer stoplamadim, oto stopta kullanmamistim. daha onceleri defalarca yasadigim sey tekrar tekrar stop olmaktir. hic gocunmam, cekinmem, stopa hic uzulmem. cunku sigorta primi gozuyle bakarým. arabamý kasko yaptirip kaza olmayinca "tuuh ya goruyor musun bosuna sigorta ettirmisim" demem gibi. tetristeki uzun cubukta gelmemiþti, normal bir bar -ki uzun barda da stop oluyorum ki cogunlugu da oto-stoptur bunun-. "bir kereden bir sey olmaz" diyorlar ya iste bir kereden bir sey oluyor neyse, uzatmayayým kendi koydugum kurallara uymamam sonucu gunu, +15'lerden -3te kapattim. sistemci arkadaslarin duygularla ilgili elestirileri vardi topic'te bu onlari hakli cikarmis oldu, ama ben yine bildigim yolda ilerleyecegim. bu sadece giden karýn zararý olarak bakmiyorum ayrica firsat maliye de var bence. kacirilan dalgaya eslik edememek gibi. her zaman kazanacagiz diye bir sey yok, nitekim orneteki gibi + baslayan gun - lerde son buldu nasip. onumzudeki maclara artýk

sýrf - her ne kadar kardan da olsa-, o son stopun verecegi acý(zarar) yuzunden , eksilerde biten bir gun. her pozisyon aldigim zaman once kazanacagim miktari degil, kaybedecegim miktari (dayanabileceðim aciyi ) hesaplar oyle isleme girer ona gore de stopumu yazardim. 2 aydir yaptigim 100 islemin 99u boyle. bu da elestrilebilir, -'leri +'lari vardýr ama sonuc olarak riskimi yonetmemi sagliyor.

neyse ki, hafta olarak baktigimizda +'dayiz. zaten son 2gun ay/hafta kapanisi icin. sonra 2 hafta yurtdisinda oalcagim icin daha az islem hem de kafa toparlama, hatalarimi analiz edip tekrarlamama firsati olacak.


aylik hedeflerde su an bir sorun gozukmuyor, hedeflenen ortalamalara yakin gidiyor. ay sonu son kez ekstre paylasacagim, bundan sonra excelle yola devam etmeyi dusunuyorum. esktre paylasip, paylasmamak konusunda hep kararsizdim, "baak su kadar kazandým" vs vs gibi bir yaklasim gibi algilanabilirdi ayrýca benim de sunu kazanmýsým seklinde paylasmak hosuma gitmiyor. ama seffaf olmasi hem kendime hem sizlere hem de kazanclari oldugu kadar kayiplari da gosterecegim icin bunun beni hata yapmamaya daha cok tesvik edecegini de dusundugumden paylasmayi tercih etmistim. aslinda bu konuda hala kararsizim, bu konuda fikirleri/onerileri olan arkadaslar yazarsa sevinirim excel, ekstre, her 2 si. hangisi daha uygun/faydali olur. konsensus dogrultusunda ilerlerim.



@erhanacikgoz1: erhan hocam, kayma konusunda, bence cok basarilisiniz. kaymalar, dikkate alinmazsa gercekten çok çok onemli bir maliyet bence. tebrik ederim.


@NUTCRACKER: hocam aksam seansý konusundaki goruslerinize ben de katiliyorum. bence de zaman gectikce hacim olayi cok daha iyi olacaktir. sabah seansina etkisi olup/olmamasi disinda, riskimi yönetmemi sagliyor. eski sistemde gunlukculerin son anda da kapanmalarýndan dolayý son saatlerde daha hizli hareketler oluyordu, burada da dinamigi bir miktar degisitirebilir. oturunca, izleyip oyle yorumlamak gerek.

[erhanacikgoz1]

benim önerim gerçek hesap resmi elbetteki ama senin bileceðin iþ birþey diyemem.

Ben yayýnlayayým diyordum periyotu bellý deðil benim 2 ayda birde paylaþabilir 5 ay sonrada paylaþabilirim.

ne zman kafam eserse paylaþayým diye düþünüyordum.

excelde bir sonuç ama güvenilirliði düþürüyor.

En nihayetinde kendýný kasma önemli olan sonuca gýdýp gýdemedýgýn. he ay paylaþ gibi bir durum yok beným gýbý ara sýra kafan estýkce yayýnlarsýn o yola dogru gýdýp gýdemedýgýn bellý olur.