Sistem Karþýlaþtýrma 2

[matador38]

ben sistem baþýna sermaye veriyorum dönem baþýnda , o rakamlar kar/sermaye oraný. sermayenin ne kadar kullanýlacaðýný belirleyen baþka bil algoritma da var risk yönetimi için.
sitemin içinde trend takipçi sistemler yanýnda baþka mantýkla çalýþan sistemler de var, mean reversion vadelerarasý arbitraj vs . mean reversion son 3 aydýr tuhaf þekilde karlý , o yüzden biraz hoþ geldi. acýsýný çýkarýr piyasa yakýnda tahminim.

yani önümüzdeki dönem trend takipçi sistemler daha iyi mi kazandýracak?

"o rakamlar kar/sermaye oraný" bunu bi örnekle açýklar mýsýnýz?

[kenten]

mesela 100 liram 10 sistemim var , varsayalým eþit paylaþtýrdým . sistem1 dönem sonunda 10 iþlem yaptý 2 tl kazandý , burda hesaplanan (2/10) %20

önümüzdeki dönem nasýl olur emin deðilim. fikrim var ama kendi görüþüme göre trade edip para kazanmadým þimdiye kadar.

[matador38]

mesela 100 liram 10 sistemim var , varsayalým eþit paylaþtýrdým . sistem1 dönem sonunda 10 iþlem yaptý 2 tl kazandý , burda hesaplanan (2/10) %20

önümüzdeki dönem nasýl olur emin deðilim. fikrim var ama kendi görüþüme göre trade edip para kazanmadým þimdiye kadar.

anladým. bu durumda ocakta portföy büyümen %26,82 olmuþ. gayet baþarýlý. tebrik ederim.

[kenten]

teþekkürler
herþey pek güllük gülistanlýk deðil tabi . kasým aralýk toplam %-2 örneðin. kasým bayaðý bir - aralýk biraz toparlamak üzere

[3c1a]

Bendeki durum (kayma + komisyon dusulmus):

Aralik= -1635 puan
Ocak= +6185 puan

[erhanacikgoz1]

Bugun baþýmýza gelen!!! talihsizlik mi desem baþka bir þey mi desem bilemedim.

Biliyorsunuz robotum hem önceden emýr gondererek zorla Þort veya Long yaktýrýyor, hemde anlýk emir gönderiyor.

Robotun þortlayacaðý sýrada önümüze birileri girmiþ görünüyor. Önümüze birileri girince robot fiyat o seviyeye inmedi diye Þort yakamýyor ama emir gitti bile. Ayný milisaniye içerisinde robot bu durumu farkedip Tekrar Long gönderiyor.

Fakat Alýþ seviyesi Satýþ seviyesinden oldukça uzak gerçekleþti.

Ýþin garip olan kýsmý þu ki; Ayný milisaniyeler/saniyeler içerisinde fiyat tekrardan Sat seviyesine indi ve robot tekrardan tetiklendi. Bu kez emri gönderemedi.

Çünkü robot longu alýrken ayný milisaniye fiyat tekrar düþünce þort emir için teminat yetersiz uyarýsý sebebiyle engellendi. Yani Daha aracý kurum serveri Long için olan emrin teminatýný hesaplarken Robottan Þort için emir isteði gitti kurumun serveri hýza yetiþemediði için teminat yetersiz uyarýsý geldi diye tahmin ediyorum.

Vel hasýlý kelam bu durumu farkedip zararlý bir biçimde manuel þortlamak durumunda kaldýk.

Mesele þu ki göstereceðim resimlerle alýþ ve satýþ fiyat farklýlýklarýnýn bu kadar açýk olmasý beni kuþkulandýrdý. Tam bizim emirlerin gittiði her 2 bölgede de sanki kasýtlý bir biçimde bir robot emri yolda görüp benim þortlarýmý almýþ dolayýsýyla robotum þorta düþememiþ düþemeyince ayný milisaniyede robotum tekrar long olayým çünkü sistem þort yakamadý demiþ ve long emri gönderdiðinde 75 kademe yukarda longluyor sanki benim longladýðý mý biliyormuþ gibi alýþ satýþ kademeleri ayný anda tekrar þortlamasý gereken seviyeye iniyor. robot tekrar þortlamaya çalýþýyor ancak aracý kurum serverinin yavaþ kalmasý sebebiyle teminat yetersiz diye emir gitmiyor.

Bu bir tesadüf mü yoksa kasýtlý bir durum mu var acaba diye sormak istedim. Aþaðýdaki resimlere bakýnýz.

Bilen anlayan biri varsa bilgilendirsin, belkýde kendý kendýme macera arýyorumdur.










Böyle bir uçurum nasýl oluþuyor ? alýþ satýþ fiyat farký niye bu kadar büyük bu hareketteki tüm lotlarý ben mi temizledim kendi kendime ?

[3c1a]

Erhan hocam oncelikle cok gecmis olsun, umarim buyuk bir kayip olmamistir.

Bu anlattiginiza benzer seyleri yapabilen HFT ler oldugunu okumustum. Emriniz daha orderbooka dusmeden araya girip milisaniyeler (belki de mikro) oncesinde sizin acmak istediginiz pozisyona gore pozisyon alip donup bunu maliyetiniz kotulesek bicimde size devretmesi gibi.

Bugun basina gelen biraz daha farkli bir durum. Belki soyle oluyordur. Uzun yonunde pozisyon almak isteyen buyuk oyuncu emrinizi orderbooka duser dusmez veya daha dusmeden emrinizi havada kapiyor olabilir. Ekran izlerken 1000 kontratlara varan gerceklesmelere sahit olmuslugum var. Kademelerdeki acilma ise yuklu islemlerin gectigini goren diger HFT/Algoritmalarin agresif islemlerinden dolayi olabilir. Kesin bir tespitte bulunmak guc.

Bugun dar bir banda tam bir testere piyasasi vardi. Trend takibi yapan hizli sistemlerin cogu ciddi kayiplar vermistir diye tahmin ediyorum. Hizli hareketlerle esik olarak belirlenen seviyeleri asarak biriken sartli emirleri, diger HFT/algoritmalari ve hatta manuel islemleri tetiklediklerini dusunuyorum.

[kenten]

bizim bu bistech geçiþinden sonra data aktarýmda OUCH protokolu emir iletiminde ITCH protokolu kullanýma alýndý . bu protokolleri bist datacenterýndaysan kullanabiliyosun dýþarý çýkarmýyolar
temel mantýk bunlar makine dilinde data alýp emir gönderme yapýyo , ve o deðerli microsecondlarý heba etmiyo hesaplamalarda
bir baþka ekleme yaptýlar , OUCH ile data alýyosan order book u yani emir listesini kendin oluþturabiliyosun . gelen emirler bistle sana ayný þekilde akýyo sen emirlerden order book u kendin oluþturuyosun . bu çoðu ülkede yasaklanmýþ bi durum HFT lerin zararlý olduðuna dair ilk verilen örnek bu oluyo genelde . benim tahminim bu torba kanunlara ekleme yapýveriliyor ya çaktýrmadan o usülle yapýldý bu deðiþiklik. biri birini bi þekilde ikna etti diyelim
senin emir serbest fiyattan gidiyor sanýrým , bu durumda teorik olarak bu iþin kurbaný olunabilinir
ama ben senin görüntülerden öyle bir durum çýkarmýyorum.
benim bahsettiðim teorik durum olsaydý 350 den 450 ye kadar tüm kademeleri alýp 450 den sana verip çekilmesi lazýmdý , resimde 350 ile 425 arasý boþ görülüyo zaten .
birde kiþisel komplo teorisi olarak 2 sene falan önce aracý kurum tarafýnda serbest fiyat girilen emirlerin baþýna sýkca iþler geldiði izlenimine kapýlmýþtým , çok ciddiye almayýn ama teorik olarak mümkün