Sistem Karþýlaþtýrma 2

[erhanacikgoz1]

ÞAKGADAK!

Kýsaca bir sürü farklý þekillerde kurulmuþ farklý mantýklarla kurulmuþ sistemleri bu þekilde analiz ederek doðru sistemi kurgulayabilirsin. Örneklerý abartarak veriyorum ký asýl mantýgý anla dýye bende hiç 8 parametreli bir sistem tasarlamadým mesela.

Bir tiyo daha sistemin tek indikatör olabýlýr mesela super trend gibi fakat bu indikatör iç içe sokulmuþ baþka indikatörlerde içerdiði için aslýnda normalden cok daha fazla parametre kullanmýþ oluyorsun Mesela þunlarda tehlikeli MA nin RSÝ sýný hesaplatmak.

Yada RSI nýn MACDsini hespalatmak gibi yani indikatörleri içe içe sokmamalýsýn. Sistem.MA(RSÝ, "Simple" , 30); mesela tehlikeli Baktýgýn zaman MA var RSÝ var toplam 2 parametre var fakat içe içe sokuldugu için aslýnda daha komplike buda malesef curve fittingi arttýran bir unsur. Bu sebeple super trendle falan yapýlan sýstemler cogunlukla overfitting sonuclar üretiyor.

Hangi ensturumanda periyotta tasarlayacaksan 2 ma kesýsýmýný optimize ettirip en yüksek getiri ile ortalama getiriyi bir bul derim.

Daha sonra yapacagýn sistem "bence" malarýn ürettiði maximum getiriyi geçmesin veya max getirisine yakýn olsun. Eðer MA larýn ürettiði getiriden afaki derecede daha iyi bir sistem ortaya çýkarsa "KORK"

Tabiki istisna olarak daha iyi sitemler çýkabilir mi çýkabilir ama beni hep korkutuyor cok yüksek puanlar.

[ozmen]

Sn. Erhan bugün yaptýðýn paylaþýmlar çýktý alýnýp üstü fosforlu kalemle çizilecek nitelikte teþekkürler.

Bu arada sýfýr altýlma iþi 27 Temmuz a ertelenmiþ.
https://www.borsaistanbul.com/duyuru...in-Ertelenmesi

[mk4588]

ÞAKGADAK!

Kýsaca bir sürü farklý þekillerde kurulmuþ farklý mantýklarla kurulmuþ sistemleri bu þekilde analiz ederek doðru sistemi kurgulayabilirsin. Örneklerý abartarak veriyorum ký asýl mantýgý anla dýye bende hiç 8 parametreli bir sistem tasarlamadým mesela.

Bir tiyo daha sistemin tek indikatör olabýlýr mesela super trend gibi fakat bu indikatör iç içe sokulmuþ baþka indikatörlerde içerdiði için aslýnda normalden cok daha fazla parametre kullanmýþ oluyorsun Mesela þunlarda tehlikeli MA nin RSÝ sýný hesaplatmak.

Yada RSI nýn MACDsini hespalatmak gibi yani indikatörleri içe içe sokmamalýsýn. Sistem.MA(RSÝ, "Simple" , 30); mesela tehlikeli Baktýgýn zaman MA var RSÝ var toplam 2 parametre var fakat içe içe sokuldugu için aslýnda daha komplike buda malesef curve fittingi arttýran bir unsur. Bu sebeple super trendle falan yapýlan sýstemler cogunlukla overfitting sonuclar üretiyor.

Hangi ensturumanda periyotta tasarlayacaksan 2 ma kesýsýmýný optimize ettirip en yüksek getiri ile ortalama getiriyi bir bul derim.

Daha sonra yapacagýn sistem "bence" malarýn ürettiði maximum getiriyi geçmesin veya max getirisine yakýn olsun. Eðer MA larýn ürettiði getiriden afaki derecede daha iyi bir sistem ortaya çýkarsa "KORK"

Tabiki istisna olarak daha iyi sitemler çýkabilir mi çýkabilir ama beni hep korkutuyor cok yüksek puanlar.

Eyvallah hocam çok teþekkür ediyorum.

[atakanözbaki]

- Stochastic Slow , Toma,Dema, Tema , Rmý, Parabolic sistemlerinden seç birini,
- Ýþlem yapacagýn þeyin 4-5 yýllýk datasýný bul
- Üste seçtiðin sistemleri optimize ettir.
- Begendiðin sistemim ayda 3 iþlem , 10 iþlem, 20 üzeri iþlemi yapaný seç.
- Bileþik getiri egrisinde bu seçtiðin 3 sistemin ortalama getirisine, maxdd , grafiðin doðrusallýðýna felan bak.
- Ýyi sonuçlar çýkmýþsa 3-5 lotla baðla sistemi
- Ýleriki zamanlarda tecrüben artýkca , daha çok kazandýran sistemler arayacaksýn, araþtýracaksýn.
- Portföyün 3/1 den fazla teminat baðlamayacaksýn.
- Arge çalýþmalarýna devam edeceksin.


SM-A105F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[3c1a]

@mk4588 : Erhan hocamin paylastigi rehber niteligindeki tavsiyelere eklenebilecek fazla birsey yok.

-Optimizayon yaparken muhakkak MaxDD degerini de hesaplat. Parametre degerlerini secerken sadece Yuksek getiri degil MaxDD nin olabildigince dusuk olmasina dikkat et. Final asamasinda kayma ve komisyon dahil Getirisi ve MaxDD degerini "birlesik sistem getiri" adimindan hesaplatmayi ihmal etme. MaxDD degerini 10bin puanin altina cekebilmek cok cok zor.

-Vade sonlarinda nakite gecisi saglaman daha dogru sonuclari gormen acisindan onemli.

-Son olarak MaxDD degerini dikkate alarak kaldiracini ayarla ki sermayen bitip oyun disina itilmeyesin.

[3c1a]

Deginilen bazi konu basliklari:
-Monte Carlo Simulasyonu & Bernoulli Kurami
-Indikatorler, sistem ornekleri
-optimizasyon & hangi periyotlarda optimizasyon yapýlmalý,
-zigzag/repaint, most(toma)
-islem sayisi kac olmali
-sistem raporu nasil okunur
-yatay piyasadaki islemler nasýl azaltýlabilir
-GAP acilis
-STOP

Bizim ideal tarafinda, ozellikle bu baslik altinda, onemsedigimiz bir cok konuda farkli gorusler yaklasimlar konusuldu. Benim ozellikle dikkatimi ceken seyler:
-MaxDD yeterince önemsenmiyor, sistem raporunda gosterilmiyor.
-Back test icin 30000 barin yeterli oldugu düþüncesi var.
-Sürekli optimizasyon yapilmasi gerektigi konusundaki genel konsensus.

[mk4588]

@mk4588 : Erhan hocamin paylastigi rehber niteligindeki tavsiyelere eklenebilecek fazla birsey yok.

-Optimizayon yaparken muhakkak MaxDD degerini de hesaplat. Parametre degerlerini secerken sadece Yuksek getiri degil MaxDD nin olabildigince dusuk olmasina dikkat et. Final asamasinda kayma ve komisyon dahil Getirisi ve MaxDD degerini "birlesik sistem getiri" adimindan hesaplatmayi ihmal etme. MaxDD degerini 10bin puanin altina cekebilmek cok cok zor.

-Vade sonlarinda nakite gecisi saglaman daha dogru sonuclari gormen acisindan onemli.

-Son olarak MaxDD degerini dikkate alarak kaldiracini ayarla ki sermayen bitip oyun disina itilmeyesin.

Eyvallah hocam, akþamki yayýný ben de izledim. Bu forumda konuþulan þeylerden dediðiniz gibi hiç bahsedilmeyen konular var. Orda konuþulan bazý þeyler de burda hiç konuþulmamýþ. Monte carlo simulasyonu gibi, bana da ilginç geldi. Nasýl yapýldýðýndan bahsedilmemiþ gerçi. Genel bi bilgi vardý.

[mk4588]

- Stochastic Slow , Toma,Dema, Tema , Rmý, Parabolic sistemlerinden seç birini,
- Ýþlem yapacagýn þeyin 4-5 yýllýk datasýný bul
- Üste seçtiðin sistemleri optimize ettir.
- Begendiðin sistemim ayda 3 iþlem , 10 iþlem, 20 üzeri iþlemi yapaný seç.
- Bileþik getiri egrisinde bu seçtiðin 3 sistemin ortalama getirisine, maxdd , grafiðin doðrusallýðýna felan bak.
- Ýyi sonuçlar çýkmýþsa 3-5 lotla baðla sistemi
- Ýleriki zamanlarda tecrüben artýkca , daha çok kazandýran sistemler arayacaksýn, araþtýracaksýn.
- Portföyün 3/1 den fazla teminat baðlamayacaksýn.
- Arge çalýþmalarýna devam edeceksin.


SM-A105F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Ya bu forumu seviyorum. Herkes hiç üþenmeden yardýmcý olmak adýna vakit ayýrýp yazýyor ).. Teþekkür ediyorum.