Sistem Karþýlaþtýrma 2

[namikkemal]

Kazancýnýz bol baþarýnýz daim olsun.

Þimdi twetterda sizi bulsakta kendi payýmýza neyi deðiþtirebiliriz.
Birisinden bol repaintli sistemimiz oldu), birisinden çalýþan +1.imiz. Ýzmirden +1 ve çok iyi bir arkadaþ.
Twetterda bir sürü kiþiyi görebiliyoruz. #popüler senedleri bulmak için twetter ve mynet güzel bir yer aslýnda.

Yoksa yanlýþýn peþinde koþan-retwett"bu kýsým önemli))" yapanlar dýþýnda bir þey yok, iki idealist ve tanýtýmlar dýþýnda.

O idealistlerde son BDDK kararý sonrasýnda olmayacaklar.

Aramak ve çabalamak.

[erhanacikgoz1]

merhabalar geldim.

Pc de sorun var onunla boðuþuyorum yeterince ilgilenemedim yazýlanlarla.

Öncelikle 3ca1 çok ilginç ayný fýkrý düþünmüþ olmamýz. Umarým verimi arttýrabilirsin.

@hector hocamýn bir kaç eleþtirisi olmuþ bende fikirlerimi belirtmek istedim.

Öncelikle bakýþ açýsýna saygý duyuyorum fakat ben olaya þöyle bakýyorum;

Ana stratejimize yazdýðýmýz herhangibir strateji deðiþiklik veya ek stratejileri niye tasarlýyoruz ? aslýnda totalde hepside KZ eðrimizi düzeltmek düzgünleþtirmek için. Videoda tanýmlanan strateji aslýnda kz eðrisi hiç olmadan mevcut sistemin içinede entegre edilebilirdi. Fakat çok daha uzun bir algorýtma tasarlamak gerekecekti. Yani yapýlan þey kz eðrisiyle ilintili bakmamak lazým herhangibir stratejinin içine þu indikatör ile filitrelediðiniz de istatistikleriniz iyileþir demekle ayný þey. Zaten hepimiz bununla ilgilenmiyor muyuz. Stratejinize birþeyler eklemek demek kz eðrisini düzeltmek iyileþtirmek demek. Bunu ister kz eðrisinde bir stratejiyle tasarla isterse ana sisteminin içine çeþitli filitre yöntemleri tasarla totalede hepimiz kz eðrisiyle ilgileniyoruz.

Vel hasýlý ortaya çýkan çizgi aslýna bakarsanýz bir KZ eðrisi deðil de tasarlanan matematiðiniz bi indikatörün çizgisel görünümü diyebiliriz. Týpký stratejýnýzýn içine RSI eklemek ve bu RSI yi çizgi olarak göstermekten ibaret. Tabi illa indikatörle örneklemeyelým atýyorum þu barlarlarý topla çarp sonra cýkan degerýn ebobunu hesapla ve bunu çizgi halýnde göster. bir matematik ve bir indikatör yaratmýþ oldum ýndýkatorun ýsmýnede eboberhan dedim. Bunu çizgi olarak gösterdim daha sonra bu çizgiyi aldým dedým ký 100 degerini yukarý kesýnce flata geç 50 deðerini aþaðý kesýnce iþlemleri aktive et. Bu yapý beným mevcut stratejýmý daha ýyýleþtirmiþse dolaylý olarak KZ eðrimi iyileþtirmiþtir. Yani sonuç olarak ne yaparsam yapayým hangi þekilde tasarlarsam tasarlayayým totalde kz eðrisi için uðraþmýþ oluyorum. Bu benim düþüncem tabi ki...

Stratejinin felsefesine gelirsek;

-Kz eðrisi aslýnda fiyatlarýn ta kendýsý sadece yönü deðiþtirilmiþ bir biçimde sirayet etmiþ oluyor yukarý gýden býr viop grafiði aþaðý yonlu gýden veya aþaðý yonlu gýden býr grafik yukarý yonlu gýden býr grafik þekline dönüþüyor AL SAT oklarýmýz sadece mevcut grafiðin yönünü deðiþtirilmiþ bir biçimde görmemize sebep oluyor.

Genel anlamda yatayý gösterir veya trendý gosterýr duzgun calýsabýlen bir indikatör yok. Ancak bunun ýcýn belirlenen bazý ýndýkatorlerde mevcut fakat bunlar da kusurlu calýsýyor trend býttý dýyor ancak sýstem sýnyal degýstýrmeden hala devam edebýlýyor o bolgede sadece trendýn hýzý yavaþlamýþ oluyor. Veya trend býttý dýyor ancak aslýnda trendýn baslangýcýndayýz. BU tarz kusurlarý olunca ýndýkatorlerýn halýyle acaba bu durumu nasýl daha ýyý yonetebýlýrýze odaklanýyorsunuz.

Kz eðrisine filitre yaklaþýmý ise aslýnda sýstemýnýzýn calýsma presýbýne en uygun yatay veya trendlý bolgelerý eleme üzerine kurulmuþ bir strateji. trend follower sýstemler trendlerde kar yatayda ýse zarar yazacaktýr. Kz filitreleme stratejisi sisteminizin. para kazanabýldýgý noktalarý trend para kaybettýgý noktalarý ýse yatay olarak tanýmlamanýzý saglýyor.

Eski arkadaþlar bilir trend baslayacagý zamanlarda sistemlerimiz boðulur ve cýddý zararlar yazar ve aradan 1 hafta daha geçmeden býr yone patlama görürüz. ayný þekilde çok kazandýgýmýzý düþündüðümüz zamanlarda ise bir yatay ve dolayýsýyla sýstemlerýn zarar etmeye basladýgýný görürüz. Bunu yýllarca gözlemledýk hatta zaman zaman foruma gýrýp tum sýstemlerýn zarar edýp etmedýgýne bakarak sanýrým yakýnda patlama gelecek veya tam tersý herkes kazandýysa demeký yakýnda para kaybedeceðiz diye konusmusuz ve hemen ardýndan o bekledýgýmýz durumun gerçekleþtiðine cogu kez þahit olduk.

Dolayýsýyla bir sistem kar olarak belýrlý býr doyuma ulaþtý ýse pýyasa yataya dönecek yakýn zaman da, veya belirli bir zarardan sonra piyasanýn belirli bir tarafa patlayacaðý ihtimali arttacaktýr.

Yani bir nevi sisteminize özel yatay piyasamý geliyor trend dönemimi baþlýyor belirlemenizi saðlýyor. Her trendde farklý sekýlde gerçekleþiyor bazý trendler hýzlý sýsteme daha uygunken bazý trendler yavaþ sisteme daha uygun oluyor.

Haliyle kz eðrisi yaklaþýmý sisteminizin yakalayabildiði trendlerý trend zarar edebildiði yataylýklarý yatay piyasa olarak sisteme özel tasarým yapmamýza olanak tanýyor. Buna göre bir olaslýk atamasý yapýyoruz.

Yani trend baþlayabilir devreye gir. Trend býtmek uzere devreden cýk filitrelemesini yapýyoruz. %100 baþarýlý mý hayýr ancak bir yaklaþým bir filitreleme mantýgý kurmamýzý saglýyor.

Baþka biri benzer bir yaklaþýmý sýstemýne ATR, VHF, Veya ADX koyarak yapýyordur. Buda bir yöntem.

Ayrýca iþlem sayýsýný da bir maliyet olarak görerek bu durumuda filitrelememizi saðlýyor.

Ýki adet MA kesiþtirdiðimizi düþünelim. Malar birbirine girerek çok fazla iþlem açacaktýr ancak iþlem maliyeti iþin içine dahil olmadýgýn da o bölgede ciddi bir zarar etmediðinizi düþünürsünüz. Ancak iþlem maliyetleri eklendýgýnde o bölge bir maxdd bölgesine dönüþebiliyor. Kz eðrisi (indikatörü) iþlem maliyetlerini de baz aldýgý için o bölgede hýzlý bir filitreleme yapmamýza sebep oluyor. Çünkü biz ayný zamanda iþlem malyetlerinden de kaybediyor veya daha az kazanýyor KZ eðrisi filitrelerken tüm bunlarýda hesabýn ýcýne dahýl etmýþ oluyor.

Faydalarý;

-Ýþlem sayýsýný azaltýyor dolayýsýyla iþlem malýyetini düþürüyor.

-Bu filitre getirinizi arttýrmasa bile sabit kalsa dahi, daha avantajlý çünkü; oyunun içine daha az dahil olarak ayný getiriyi üretmenize sebep oluyor. normalde 250 gün trade ederek 20,000 puan uretýyorsanýz 150 gün trade ederek yine 20,000 puan üretmenizi saglýyor böylece oyunun içinde daha az kalýyorsunuz dolayýsýyla olur olmadýk gaplere daha az maruz kalýyorsunuz nakýtte olmanýn huzuruyla ayný verimliliði üretiyorsunuz. Bunlarýn hepsi otomatýk olarak riski düþürdüðünüz anlamýna geliyor. Getiri ve MAXdd deðiþmese bile. Daha az gün oyunda kalmak her zman daha huzurlu ve daha az rýsklý olacaktýr.

-Her sistemde olmasada getiriyi arttýrýyor maxdd düþürüyor. pf ve karlý iþlem %lerini iyileþtiriyor. karda kapanan gün sayýsý artýyor vb.

-Dolaylý yoldan para yönetimi uygulanmasýný saðlýyor. Eðer sisteminiz totalde yukaý yonlu gidecekse, zaten bunun için sistem tasarlýyoruz getiri eðriniz gelecekte yukarý gidemeyecekse herþey boþ. Herneyse getiri eðrisi yukarý gýdecekse KZ filitresinden 3 5 tane kopya oluþturarak ayný sistem üzerinde kademeli lot artýþý saðlayarak sistemi aktif edebilirsiniz. Örnegýn KZ eðrisi 5000 puan düþünce 10 lotla aktive olan bir sistem tasarladýnýz daha sonra ayný sýstemýn kopyasýný yaratýp düþüþ parametresýne 7000 yazarsýnýz ve 10 lotta ona baðlarsýnýz, baþka bir kopyaya ise 9000 düþüþte aktive ol diyerek 10 lotta ona baglarsýnýz.

Böylece ayný sýstemý kz eðrisi aþaðý geldikçe lot kaldýraç arttýrak girersiniz. Yani bir nevi trend baþlama ihtimali kz eðrisi aþaðý geldikçe artar haliyle ihtimal arttýkça daha çok kazanma ihtimalinizi de arttýrmýþ oluyorsunuz.

Ayný sekilde kademeli çýkýþ stratejiside karal seviyesi deðiþtirilerek 3 adet kopyayla tasarlanabilir.

TÜm bunlardan çok önemlisi ise bence stratejinin evrensel oluþu örnegýn ben desem ki arkadaþlar sisteminizin içine RSÝ 80,4 ile 30,2 ye göre filitrelerseniz mukkemmel olacaktýr dersem. bu evrensel olmayacaktýr. Çünkü bunu uygulayan herkesýn sistemi ayný yerde aktif olup ayný yerde deaktif olacak ve strateji ayný barlarda bir sürü iþlem gitmesine sebep olacak kayma malýyetlerý arttýgý gibi çoðu kiþi bu yöntemi uyguladýgýn da stratejide (belki) çalýþmaz bir hale dönüþecektir. ANcak Kz eðrisi yaklaþýmý ise herkeste farklý þekillerde çalýþacaktýr. Çünkü genel mana da bire bir ayný kz eðrisini elde etme olaslýðýmýz oldukça düþük kz eðrileri farklý olduguna göre filitrelemelerin ayný barlara denk gelme olasýlýðýda oldukça düþük kalacaktýr. Bu sebeple kz eðrisi yaklaþýmý evrensel oluyor.

Zaten siz deðerli arkadaþlarýmýz için düþündüðüm ve paylaþtýgým tüm yöntemler evrensel olduðu için paylaþýlabilir oluyor. Evrensel olmayacak hiçbir stratejiyi paylaþamam bana zarar verir. Kýsaca iþe yaramadýðý için deðil, evrensel oluþu paylaþýlmasýný saðlýyor.

[3c1a]

merhabalar geldim.

Pc de sorun var onunla boðuþuyorum yeterince ilgilenemedim yazýlanlarla.

Öncelikle 3ca1 çok ilginç ayný fýkrý düþünmüþ olmamýz. Umarým verimi arttýrabilirsin.

Hosgeldin ustad,

Twitterda Tiberius hocamin paylastigi kodla testler ve optimizasyon yaptim. Erhan2 filtresiyle sistemimin MaxDD degerini asagiya cekebildim ancak kendi kodumla ulasabildigim -7500 puan (0.035 kayma uygulanmis) kadar dusuremedim. Belki benim sistemim ozelinde bir durumdur. Ustadin kodunda 4000 DD sonrasi KZ dibinden yukari donuste 10000 KarAl kurgusu mevcut. Benim kurgumda ise DD sonrasi pozisyon acilan noktayi baz alarak bir KarAl uygulamasi var; 9000 DrawDown olursa isleme gir ve girdigin noktadaki KZ degerini baz alip KZ baz+11000e ulastiginda KarAl flata gec bekle.

Amacim kullandigim sistemin verimini artirmak. Bu oncelikle maxDD yi yukseltmeden Getiriyi artirarak ya da Getiriyi fazla asagi cekmeden MaxDD i dusurerek mumkun. Halihazirda kaldiracim ~3.3. Cevabini aradigim soru ise "kaldiracimi ne zaman ve ne kadar yukari cekebilirim?". Bu sorunun cevabi Erhan ustadin yazisinda bahsettigi para yonetimini bir bicimi aslinda.

Matriks ile Algo trade ederken ardisik cokca zararli islem sonrasi yok artik bu kadar da olmaz patlama yakin diye dusundugum donemlerde manuel olarak bir kac kez kaldiraci artirmis ve portfoye ciddi kakti saglayabilmistim. Simdi ise bir benzeri yaklasimi "ideal" terminalinde kabul edilebilir risk sinirlari icerisinde, ana algo ya ek 2. bir robota bagli tam otomatik yapmaya cok yakinim.

Kurgum tam kesinlesmese de asagidaki ornege benzer olacak:

Sermaye: 12 kont (full kaldirac), duz olsun 14,000 TL diyelim
Ana sisteme bagli sermaye: 4 Kont
Turev sisteme baglanacak sermaye: 2 kont
Ana+Turev Sis. Sermaye: 6 kont (5 kaldirac)

Ana sistem tekil Getiri: 100,000 puan (kolay anlasilir olmasi acisindan duz rakam secildi)
Turev sistem tekil Getiri: 31,000 puan (ana sistemin getirisine gore oransal hesaplandi)
Bileske Getiri: 111,500 puan (ana sistemin getirisine gore kontrat dagilimi baz alinip oransal hesaplandi)

Ana sistem tekil MaxDD: 13,750 puan
Turev sistem tekil MaxDD: 7,500 puan
Birlesik MaxDD: 10750 puan

Maruz kalinabilecek maksimum sermaye erimesi: 6450 TL

Yeni MaxDD riski gorulme riskimiz her zaman var. Yeni MaxDD %10 artmis farz edersek toplam erime 7100 TL olur. Geriye kalan sermaye ile 6 kont yani konrat azaltmadan islemlere devam edebilecek.

Sonuc; toplam getiri sadece %10 artti ancak isleme sokulan sermaye %50 yukseltildigi icin portfoye yansiyan bileske getiri tam olarak %72.5 artiyor!

Daha once de yazdim bence getiri egirisinin zirvesini tahmin etmeye calismak piyasanin tepe ve dibini bulmaya calismakla esdeger. Draw Down donusunu tahmin etmeye gore cok cok daha zor. Getiri egrisi sisti diye kaldirac dusurmek yerine kaldirac ne zaman artirilabilir yaklasimi cok daha verimli olacaktir.

Niye bu kadar gevezelik derseniz? Bu forumdaki degerli dostlarin paylasimlari sayesinde Ideale gectim ve algo tasarimindaki tum sinirlari kaldirabildim. Denenmis yaklasimlar, paylasilan kodlar ve ustadlarin tecrubeleri belki normal sartlarda 3 senede gelebilecegim noktaya aylar icinde ulasmami sagladi. Dolayisiyla beni heycanladiran verimli gordugum, erhan hocamin tabiriyle global yani baska sistemelere de uygulanabilecek yaklasimlari paylasarak katki koyabiliyorsam bundan mutluluk duyarim.

Son olarak Tiberius ustad artik sadece twitter da paylasim yapacak gibi anladim. Twitterda daha aktif olma zamani geldi demekki.

[atakanözbaki]

Bugün robotlar sinyal üretmiþ , fakat hiç emir göndermemiþ. Bugün hiç iþlem olmamýþ.

Sunucudan mý kaynaklýdýr, Ýdealden mi kaynaklýdýr anlayamýyorum.

Son zamanlarda sunucuya girdigimde karþýma hep idealin þifre girilen bölümü geliyor. ( Sanýrým baðlantý kopunca o ekran karþýma çýkýyor)

Sizlerde de son zamanlarda böyle kopma sorunlarý yaþýyor musunuz?

[mossin]

Selamlar,
Erhan hocamla tanýþmam ve konuþmam sayesinde yeni ufuklar kazandým, kazandýðým bu ufuklarýda sistem kurarak viop da kullanmak istiyorum
Yaklaþýk iki senedir hisse üzerinde robot çalýþtýrýyorum. Robot kullanma disiplinim var, kar veya zarar durumlarýnda müdahele etmiyorum.
tasarladýðým iki sistemi pazartesi itibariyle baþlatmayý düþünüyorum.
fakat bazý çekincelerim var, iki sistemide daha önceden hisse tarafýnda benzer kalýplarda robotlarda kullanmýþtým, fakat viop sistemini tasarlarken iki farklý yolla filtre yaptým.
öncelikle sistemimi ÝDEALGO paneli üzerinde "KAR AL", "ÝZLEYEN STOP" VE "KARLI ÝÞLEM ORAN FÝLTRESÝ" ile filtreledim, sonrasýnda Erhan hocanýn sistemi ile filtreleme yaptým.
Korkum þu, bu iki filtreleme birbiriyle ters bir etki yaratýrmý?
Sn Tiberius hocam, Ýdealgo da bu iþlemleri yaptýktan sonra Erhan hocamýn sistemi ile filtreleme yapmanýn bi sakýncasý varmý?
aþaðýdaki fotolarda analizi yapýlan sistemler için bana önereceðiniz bir þey varmý?
sistemlerin performaný veya tereddütlü gördüðünüz bir alan ?

ilk sistemim hýzlý çalýþan bir sistem.


ikinci sistemim ise daha yavaþ çalýþan bir sistem.


her iki sistemin birleþik getirisi


birleþik yýllýk getiri oranlarý ise aþaðýdaki gibi.

[kenten]

Bugün robotlar sinyal üretmiþ , fakat hiç emir göndermemiþ. Bugün hiç iþlem olmamýþ.

Sunucudan mý kaynaklýdýr, Ýdealden mi kaynaklýdýr anlayamýyorum.

Son zamanlarda sunucuya girdigimde karþýma hep idealin þifre girilen bölümü geliyor. ( Sanýrým baðlantý kopunca o ekran karþýma çýkýyor)

Sizlerde de son zamanlarda böyle kopma sorunlarý yaþýyor musunuz?

hesap A1 de ise onlar þifre zamanaþýmý uyguluyolar. tuhaf þekilde login görünüyosunuz ama ayný tarif ettiðiniz durum oluyor. iþlemler gitmiyo
a1 de ise onu kontrol edin

[3c1a]

Bugün robotlar sinyal üretmiþ , fakat hiç emir göndermemiþ. Bugün hiç iþlem olmamýþ.

Sunucudan mý kaynaklýdýr, Ýdealden mi kaynaklýdýr anlayamýyorum.

Son zamanlarda sunucuya girdigimde karþýma hep idealin þifre girilen bölümü geliyor. ( Sanýrým baðlantý kopunca o ekran karþýma çýkýyor)

Sizlerde de son zamanlarda böyle kopma sorunlarý yaþýyor musunuz?

Hic boyle bir sorun yasamadim. Bugun sinyal uretimi ve emir iletimi sorunsuz gerceklesmis.

Sinyal uretildigine gore ideal calisiyor. Ideal sifre bolumu karsina cikiyorsa "Pencere Otomatik Acilsin" secenegin tiklidir. Bu pencerenin acilmasi VPS internet baglantisinda kesinti olduguna isaret ediyor (ayni sifreyle baska bilgisayardan baglanilmadigni farz ediyorum). Internet kesintisi araci kurumla olan baglantinin kopmasina neden oluyor ve sonrasinda kurum tekrar login istiyor olabilir. Ayrica kuruma ozgu bir login sure siniri veya guvenlik amacli baglantiyi kesme onlemi var mi arastirmani oneririm.

[atakanözbaki]

hesap A1 de ise onlar þifre zamanaþýmý uyguluyolar. tuhaf þekilde login görünüyosunuz ama ayný tarif ettiðiniz durum oluyor. iþlemler gitmiyo
a1 de ise onu kontrol edin

Þifreyi geçen ay deðiþtirmiþtim. Ýnternetten girince sýkýntýsýz girebildim. Þifre deðiþtir uyarýsýda vermedi.