Yeni İndikatörler

[cem_songa]

selamlar....

bu yapıyı nasıl kulla2018-11-30_20-09-54.jpgnmak gerekli. fiyat artarken zıt hareket oluşuyor

[alekss]

selamlar....

bu yapıyı nasıl kulla2018-11-30_20-09-54.jpgnmak gerekli. fiyat artarken zıt hareket oluşuyor

buradada birlikte düşmüşler
bence uğraşmayın silin gitsin vakit kaybı

[Orhan AKDOĞAN]

selamlar....

bu yapıyı nasıl kullanmak gerekli. fiyat artarken zıt hareket oluşuyor

buradada birlikte düşmüşler
bence uğraşmayın silin gitsin vakit kaybı

Fiyat ile korelasyon beklentiniz neden var?

Z-Score ile Trendin yönünü ve gücünü ölçebilirsiniz.
bu ölçüm ile ne yapacağınız ise size kalmış. Tek düğümlü sistem geliştiriyorsanız anlamsız olabilir. Tek başına strateji olarak belki ortalaması ile kesişimi kullanılabilir.
Tost makinesi ile capture edilmiş resme dikkatli bakarsanız;

2017 ocak sonunda score= +3
"+" yani yükselen bir trend varmış.
"3" yani çok güçlü bir trend varmış.

Neden düşüyo dediğiniz bölgeye bakalım;

Mesela temmuz ortasında score= +2
"+" yani yükselen bir trend varmış.
"2" yani güçlü bir trend varmış.

Peki düşmesi dediğiniz gibi gerçekten mantıksız mı?
2017 ocak sonundaki trend açısı mı daha dik yoksa temmuz ortasında mı?
Hangisi daha dik ise 3 ü hakeden o değil midir? Gücü doğru ölçmüyor mu diyorsunuz?

[cem_songa]

Merhabalar;

z score için doğru yada yanlışı gibi bir düşüncem yok... sadece sistem içerisinde nasıl okumak gerekli ve hangi koşullar al yada sat içerinde filtre olarak kullanmamız gerekiyor. yeni bir fiftre sonuçta.
fiyat yükseliyorsa bizimde beraber gidiyor olmamız verim ve zaman için çok değerli..

lütfen bir uygulama örneği eklemeniz mümkün mü?

tşk

[Orhan AKDOĞAN]

Merhabalar;

z score için doğru yada yanlışı gibi bir düşüncem yok... sadece sistem içerisinde nasıl okumak gerekli ve hangi koşullar al yada sat içerinde filtre olarak kullanmamız gerekiyor. yeni bir fiftre sonuçta.
fiyat yükseliyorsa bizimde beraber gidiyor olmamız verim ve zaman için çok değerli..

lütfen bir uygulama örneği eklemeniz mümkün mü?

tşk

fiyatla birlikte giden çizgi için Sistem.MA(C, "Exp",2); kullanabilirsiniz.
uygulama örneği de önceki mesajda yazdım zaten, score ile ortalamasının kesişimini strateji yapabilirsiniz.

[Orhan AKDOĞAN]

Laguerre Filter

Oldukça eski aslında fakat forumda ve sistemde göremedim.

John Ehlers Article: 'Time Warp Without Space Travel'
http://www.stockspotter.com/Files/timewarp.pdf

//Laguerre Filter

//Ayarlar
var alpha = 0.2f;

//Veriler
var V = Sistem.GrafikVerileri; 
var Price = Sistem.GrafikFiyatOku(V, "OrtaNokta");

//Değişkenler
var Laguerre= Sistem.Liste(0); 
var FIR= Sistem.Liste(0); 
var L0= Sistem.Liste(0); 
var L1= Sistem.Liste(0); 
var L2= Sistem.Liste(0); 
var L3= Sistem.Liste(0); 

//Hesaplamalar
for (int i = 4; i < Price.Count; i++)
{ 
 L0[i] = ((1-alpha) * Price[i]) + alpha * (L0[i-1]);
 L1[i] = (-alpha * L0[i])+ L0[i-1] + (alpha * L1[i-1]);
 L2[i] = (-alpha * L1[i])+ L1[i-1] + (alpha * L2[i-1]);
 L3[i] = (-alpha * L2[i])+ L2[i-1] + (alpha * L3[i-1]);
 Laguerre[i] = (L0[i]+2*L1[i]+2*L2[i]+L3[i])/6;
 FIR[i] = (Price[i] + 2*Price[i-1] + 2*Price[i-2] + Price[i-3]) / 6;
}

//Çizgiler
Sistem.Cizgiler[0].Deger = Laguerre;
Sistem.Cizgiler[1].Deger = FIR; 

https://prnt.sc/lpkejw

[automatic]

Çok düğümlü = Çok segmentli midir ? Bunun için bollinger with hhll gibi şeyler kullandık ama mantıklı sonuçlar elde edemedik hatta idealin twitterdan paylaştığı sys_toma_trix in benzeri hhll ile segment yapılmış örneği vardı o zamanlar iyiydi şimdi düz sistemler ondan iyi çalışıyor. Bu konuyu birkaç kişi dışında kimsenin yapabildiğini de görmedik yada gizleniyorlar

[stradivarius]

Laguerre Filter

Oldukça eski aslında fakat forumda ve sistemde göremedim.

John Ehlers Article: 'Time Warp Without Space Travel'
http://www.stockspotter.com/Files/timewarp.pdf

//Laguerre Filter

//Ayarlar
var alpha = 0.2f;

//Veriler
var V = Sistem.GrafikVerileri; 
var Price = Sistem.GrafikFiyatOku(V, "OrtaNokta");

//Değişkenler
var Laguerre= Sistem.Liste(0); 
var FIR= Sistem.Liste(0); 
var L0= Sistem.Liste(0); 
var L1= Sistem.Liste(0); 
var L2= Sistem.Liste(0); 
var L3= Sistem.Liste(0); 

//Hesaplamalar
for (int i = 4; i < Price.Count; i++)
{ 
 L0[i] = ((1-alpha) * Price[i]) + alpha * (L0[i-1]);
 L1[i] = (-alpha * L0[i])+ L0[i-1] + (alpha * L1[i-1]);
 L2[i] = (-alpha * L1[i])+ L1[i-1] + (alpha * L2[i-1]);
 L3[i] = (-alpha * L2[i])+ L2[i-1] + (alpha * L3[i-1]);
 Laguerre[i] = (L0[i]+2*L1[i]+2*L2[i]+L3[i])/6;
 FIR[i] = (Price[i] + 2*Price[i-1] + 2*Price[i-2] + Price[i-3]) / 6;
}

//Çizgiler
Sistem.Cizgiler[0].Deger = Laguerre;
Sistem.Cizgiler[1].Deger = FIR; 

https://prnt.sc/lpkejw

Orhan hocam bandpass faslinda gonderdiginiz listede "autocorrelation periodogram" yeni sayilir cevirirseniz makbule gecer.