Algo Trading /Robot Çalýþtýrma Ýp Uçlarý , Dikkat Edilecek Hususlar

[atakanözbaki]

Böyle bir konunu olmasý gerektiðini düþündüm. Eski forumda vardýr. Yine paylaþýlacak olanlar formül sayfalarýnda paylaþýlmýþtýr, fakat 500-600 sayfa arasýnda arada kaynaya biliyor. Ben aklýma gelenleri kaðýda döktüm bilgisayarýma kaydettim. Bunlarý forumda paylaþma ihtiyacý duydum. Ayrýca tecrübe etmediðimiz fakat tecrübe eden arkadaþlarýn tecrübeleri varsa bunlarý yazmalarý herkesin faydalanmasýný saðlar.

Bunlar , ip uçlarý, dikkat edilecek hususlar, uygulama stratejileri þeklinde bilgilendirmeler olabilir. Formül yazýlmasýna gerek yoktur ilgili topiclerde fazlasýyla vardýr.

ROBOT ÝP UÇLARI

HÝSSEDE AÇIÐA SATIÞ

Hissede de viopda olduðu gibi açýða satýþ imkaný vardýr fakat açýða satýþ yapýlýrken piyasa emri yasak olup pasif emir verilebilmektedir. Açýða satýþta 1 kademe yukarý kuralý vardýr. Bu yüzden pasife emir vermek robotu terse býrakabilmektedir. Örnegin Al sata piyasa emri -- açýga satýþa pasif emir verdiðimizi düþünelim. 5.00-5.01 kademesinde sistem sat verdi. 5.00 dan satýþ gerçekleþti. ve 5.01 den pasif emir olarak açýga satýþ emri býraktý. Bu emri gerçekleþe bilmesi için 5.01-5.02 kademesi kalkacak ki bu emir gerçekleþsin.

Bu kademenin kalktýðýný düþünelim; Emrimiz 5.01 den pasif olarak geçekleþti piyasa yýkarý doðru çýktý diyelim o zaman . Terste kalýrýz ve sistem ala geçince piyasa fiyatlý olarak açýða satýþý kapatý girdiðimiz için emrimiz. Gerçekleþir. Burada sorun yok ayný viopda olduðu gibi

Bu kademe kalkmaz ise emrimiz 5.01 de bekleyen emirlerde bekler. Fiyatlar düþtü sonra sistem ala geçti aldý diyelim fakat 5.01 de bekleyen emrimiz olduðu için burada sistem sat vermese bile satýþ gerçekleþir. Robot sisteminin çalýþmasýný önlemiþ olur . ( BURADA ÞUNU ARAÞTIRMAK GEREKÝR ALIÞ POZÝSYONUNDAYKEN PASÝFDE BEKLEYEN AÇIÐA SATIÞ EMRÝYLE ALIÞ POZÝSYONU KAPANIRMI)

************************************************** **************

STOPLOSLU KULLANIM

Sistemleri çeþitli stoploss kullaným çeþitleri ile kullanabiliriz. Hareketli stop kullanmak en mantýklýsý olup , grafik periyoduna göre mantýklý stop noktalarý kullanarak sistemin geç sinyallerini süzebiliriz. Fakat burada stop kullanýrken robot terste kalabilir. Örnek verelim.

10 den alýþ yaptýk %1 hareketli stop yaptýk indikatör sitemi ile bunu kurduk. fiyat 10 dan 11 e çýktý diyelim stop noktamýz. 10,89 dur. Sonra 12 ye çýktý stop noktamýz 11,88 dir. Burada fiyatlar 12 den dönmeye baþladý. 11. 89 da stop olduk ve long pozisyonumuz kapandý. Burada daha sistem daha sat vermedi. 11,80 den sat verdigini düþünelim o zaman ozaman sistem 2 katý emir verir . Çünkü hem longu kapatacak hemde sort pozisyon açacaktýr. Sonra bu emirlerin yarýsý al gelince ikisi birden kapanacak ve robot devre kalacaktýr, al sinyaline kayýtsýz kalacaktýr. Bir dahaki sat sinyaline kadar robot çalýþmayacaktýr.

Baþka senaryodan devam edelim 12 den dönüþ oldu 11.88 den stop olduk. Fiyatlar 11,85 kadar düþtü. Sistemin sat sinyali 11,80 de fakat buraya gelmeden 11,85 den dönüþ yaptý diyelim burumda stop noktasý bizi devre dýþý býraktýðý için al sinyaline tekrar katýlamýyoruz. Taki bir daha tekrar sat sinyali gelene kadar. Yine sat sinyali gelince 2 katý emir verme durumu gerçekleþecek üsteki kýsýr döngü sürekli devam edecek

AYNI VÝOP ÜRÜNÜNDE FARKLI 2. SÝSTEMÝ AYNI ANDA ÇALIÞTIRMA
Ayný grafik periyodunda ayný hisse vadelide 2 robot çalýþtýrýnca robotlarýn farklý noktalardaki sinyalleri pozisyon noktasýnda sýkýntý çýkarak bilmektedir. Mesela 2 sistemde alda sistemin biri hýzlý biri yavaþ, hýzlý olan aldan sata geçti bu durumda 2 sat emri gönderince 2 long pozisyonda kapanýr ve hýzlý robotun sat sinyali boþa gitmiþ olur. Bu harekete katýlamayýz. Sonra yavaþ sistemde sat verdi diyelim orada da 2 tane þort pozisyon açýlýr. þimdi 2 tane short oldu sonra aha baktýk hýzlý sistem ala geçiyor, geçiyor geçti ne oldu þimdi 2 tane long gönderdik pozisyonlarý kapandý. Yavaþ sistemin sat sinyali boþa gitti. Yine hýzlý sisteminde longlarý boþa gitti.
Burada yavaþ yada hýzlý sistem olarak sistemlerin farklý yerlerden sinyal verme durumlarýndan dolayý bunu böyle anlattým.

ROBOTUN FORMÜLÜ ÝLE KAFAMIZDA TASARLADIÐIMIZ FORMÜL FARKLI OLABÝLÝR.
Sistemleri denedik , test ettik ,inceledik güvendik, optimize ettik uygun istemi buldu robotu çalýþtýrdýk . Güzelce al sat veriyor. Bir de altýna tasarladýðýmýz sistemin ayný indikatörünü ve ayný parametrelerle koyduk incelemeye baþladýk. Aha o da ney eklediðimiz indikatör al vermemiþ robot emri göndermiþ . Sonra baþka noktaya bakýyoruz yine indikatör sat vermiþ robot satmamýþ. Yani indikatörün verdiði sinyalleri robot gerçekleþtirmiyor. Burdaki sorunun sebebi robottaki formülle , kafamýzda tasarladýðýný düþündüðümüz sistemin formülleri farklýdýr. Bu farklýlýk küçük bir paremetre yanlýþlýðý, yada C yerine , O yazdýk yada 0,5 yerine 05 yazdýk gibi çok çeþitli hatalardan kaynaklanýyor olabilir . Örnek vereyim
Robotun çalýþtýgý formül þu

Cross(MOV(c,3,zl),MOST(c,3,0.5))
Cross(MOST(c,3,0.5),MOV(c,3,zl))

Kafamda tasarladýðým sistemin gerçek formülü bu

AL koþulu
Cross(MOV(C,3,ZL),MOST(C,3,0.5,ZL))
SAT koþulu
Cross(MOST(C,3,0.5,ZL),MOV(C,3,ZL))

Aradaki fark sadece üsteki most parantezinin içine Zero lag Movin averagenin simgesi olan " ZL" eklemek gerekiyor.

Ben bunu farklýlýðý matriksi aracýlýðý ile tespit ettim.

[rosense]

Algotrading konusunda gördüðüm ve tecrübe ettiðim birkaç hususu paylaþmak istiyorum.
Bunlar olmazsa olmaz deðil ama olursa riskinizi gerçek anlamda düþürecek konular.

Her zaman tavsiye edilen bir konu olan sepet yapma mantýðýný iyi kavrayabilmek. Bu konu gerçekten mühim çoðu kiþi sepet yapmayý sadece farklý senet ya da enstrümanlara daðýlmak olarak algýlýyor. Birden fazla hisse senedinde çalýþmak sizi olasý sektör risklerinden koruyacak Bunun yanýnda baþka sepetler neler olabilir
-Farklý çalýþan sistemler
-Farklý piyasalarda çalýþan benzer sistemler(trend takip, mean reversion, breakout)
-Ayný stratejinin farklý periyotlara uygulanmasý
Bu þekilde sizin sisteminizin olasý düþeceði zor durumlarda
Diðer çalýþan sistemler tolere edecek ve totalde tek seferde yaþayacaðýnýz kayýp azalýrken total portföy büyümesi artacaktýr.

2) hisselerin volatilitesini bilmek ve para daðýtýmý yaparken bunu göz önünde bulundurmak. Burada X hissesinin çok oynak bir hisse olduðunu düþünelim Y hissesinin de daha aðýr ve sakin bir hisse olduðunu düþünelim para daðýtýmý yaparken X hissesine daha az, Y hissesine daha fazla para yatýrmanýz sizin olasý agresif hareketlerde riskinizi belli bir oranda tutmanýza yardýmcý olacaktýr.
Hisselerin betasýný bilmek ve piyasayý göz önünde bulundurmak.
Beta= hissemiz bist100 ile ne kadar korele hareket ediyor.
Sadece BIST100 olmak zorunda deðil farklý betalar da oluþturulabilir BIST30,BISTTUM,XBANK vb.
Beta 1 e yakýnlaþmasý piyasayla çok benzer hareket Ettiðini -1 e yaklaþtýkça piyasayla o kadar ters hareket ettiðini gösterir 1 den büyük olursa piyasa %2 gitse o hisse %2 den fazla -1 den küçük olursa piyasa %2 gitse o hisse %2 den fazla düþüþ yaþar. Bu dönem dönem deðiþir ama ortalama bir oraný vardýr.
Sistem kurarken oluþturacaðýmýz portföyün betasýnýn olabildiðince 0 a yakýn olmasý bizim riskimizi minimuma indirecektir çünkü piyasa çýkarken de inerken de bizim yukarý hareket edecek senetlerimiz olacak, yani riskimizi yine düþürdük.
Sektör daðýlýmý yapmak. Bu konuya zaten çoðu kiþi hakim diye düþünüyorum. Tek bir sektöre yüklenmemek olabildiðince farklý sektörlere daðýlým yapmak bizim riskimizi düþürecektir.
Eðer sektör okumasý ve iyi piyasa analizi yapabiliyorsanýz riski arttýrarak tek sektöre yoðunluk verebilirsiniz ama ben burada kimsenin piyasa okumasý yapmadan riskini nasýl düþürebileceðini anlatmak istedim.