Algotrading konusunda gördüðüm ve tecrübe ettiðim birkaç hususu paylaþmak istiyorum.
Bunlar olmazsa olmaz deðil ama olursa riskinizi gerçek anlamda düþürecek konular.

Her zaman tavsiye edilen bir konu olan sepet yapma mantýðýný iyi kavrayabilmek. Bu konu gerçekten mühim çoðu kiþi sepet yapmayý sadece farklý senet ya da enstrümanlara daðýlmak olarak algýlýyor. Birden fazla hisse senedinde çalýþmak sizi olasý sektör risklerinden koruyacak Bunun yanýnda baþka sepetler neler olabilir
-Farklý çalýþan sistemler
-Farklý piyasalarda çalýþan benzer sistemler(trend takip, mean reversion, breakout)
-Ayný stratejinin farklý periyotlara uygulanmasý
Bu þekilde sizin sisteminizin olasý düþeceði zor durumlarda
Diðer çalýþan sistemler tolere edecek ve totalde tek seferde yaþayacaðýnýz kayýp azalýrken total portföy büyümesi artacaktýr.

2) hisselerin volatilitesini bilmek ve para daðýtýmý yaparken bunu göz önünde bulundurmak. Burada X hissesinin çok oynak bir hisse olduðunu düþünelim Y hissesinin de daha aðýr ve sakin bir hisse olduðunu düþünelim para daðýtýmý yaparken X hissesine daha az, Y hissesine daha fazla para yatýrmanýz sizin olasý agresif hareketlerde riskinizi belli bir oranda tutmanýza yardýmcý olacaktýr.
Hisselerin betasýný bilmek ve piyasayý göz önünde bulundurmak.
Beta= hissemiz bist100 ile ne kadar korele hareket ediyor.
Sadece BIST100 olmak zorunda deðil farklý betalar da oluþturulabilir BIST30,BISTTUM,XBANK vb.
Beta 1 e yakýnlaþmasý piyasayla çok benzer hareket Ettiðini -1 e yaklaþtýkça piyasayla o kadar ters hareket ettiðini gösterir 1 den büyük olursa piyasa %2 gitse o hisse %2 den fazla -1 den küçük olursa piyasa %2 gitse o hisse %2 den fazla düþüþ yaþar. Bu dönem dönem deðiþir ama ortalama bir oraný vardýr.
Sistem kurarken oluþturacaðýmýz portföyün betasýnýn olabildiðince 0 a yakýn olmasý bizim riskimizi minimuma indirecektir çünkü piyasa çýkarken de inerken de bizim yukarý hareket edecek senetlerimiz olacak, yani riskimizi yine düþürdük.
Sektör daðýlýmý yapmak. Bu konuya zaten çoðu kiþi hakim diye düþünüyorum. Tek bir sektöre yüklenmemek olabildiðince farklý sektörlere daðýlým yapmak bizim riskimizi düþürecektir.
Eðer sektör okumasý ve iyi piyasa analizi yapabiliyorsanýz riski arttýrarak tek sektöre yoðunluk verebilirsiniz ama ben burada kimsenin piyasa okumasý yapmadan riskini nasýl düþürebileceðini anlatmak istedim.