Öncelikle biraz kendimden bahsedeyim ben Algoritmik trade ile ilgilenen birisiyim yani bir nevi otomatýk sistemler otomatýk al sat yapan programlar vesaire.Originally Posted by hayri71
Dolayýsýyla bir sistemin yada algoritmanýn nasýl hareket ettiðini ne tür yanlýþlar yapabileceðini öðrendim.
Drzim hocamýzýn bahsettiði algoritmanýn geçmiþe dönük testlerinde þu gibi sýkýntý ve sorunlar oluþabiliyor.
Örnegýn gece saat 21:00 da bilanco geliyor. Algoritma bu hisseyi almak istiyor normalde siz bunu gece görüyorsunuz ve sabahlyin açýlýþta almanýz gerekiyorken.
Algoritma back testinde (geçmiþe dönük test) sanki piyasa kapanmadan önce bilanco geldi sistem bu býlancoyu okudu ve tam piyasa kapanmadan hemen bir kaç saniye önce almýþ gibi sistemine iþliyor.
Ertesi gün bu hisse iyi bilancodan ötürü tavana açýlýyor algoritma ertesi gün hanesine %10 getiri yazýyor. Peki ya sen ? sabah tavan açýlan hisse senedi tavan fiyattan alýyorsun algoritmanýn hesaplarýna iþlediði %10 sende görünmüyor.
Ayrýca algoritmanýn elýnde eðer herhangibir hisse varsa o gece sanki saat 21:00 da mevcut hissesini satabilecekmiþ gibi o gününn kapanýþ fiyatýndan satýp yeni hisseyi alýyor oysaki gerçek piyasada ertesi gün açýlýnca mevcut hisseni satýp daha sonra algoritmanýn soyledýgý hisseyi alabilirsin ama algoritma geçmiþe dönük testinde böyle yapmýyor. ve bu ufacýcýk gibi görülen farklar uzun vadede devasa boyutta getiri farklýlýklarýný ortaya cýkartýyor.
yine keza bir algoritmanýn yani sistemin baþarýsý bileþke getiriyle deðil salt getiriyle ölçülmeli back test yapan bu program sürekli bileþke getiri yapmakta buda sonuçlarý manupule etmekte.
Örnegýn back test yaptýnýz 10 yýllýk.
Sistem ilk 2 yýlda yüksek bir getiri elde ettti fakat sonraký 8 yýlda faizin biraz altýnda getiri elde etti.
back teste göre kazanç sürekli bileþke yapýldýgýnda atýyorum %5000 görünüyor.
Halbuký algoritma baþarýyý sadece ilk 2 yýlda yaptý yani parayý ilk 2 yýlda zaten yüksek bir miktara çekti sonrasýnda sadece yýllýk %5 getirse bile bileþke yaptýgý için devasa bir tutara ulaþýyor. SOnra sen sadece getiriye baktýgýn için güzel sistemmiþ uygulayayým diyorsun ve her yýl sadece %5 kazanýyorsun.
Algoritmanda hata var filan zannederek bir bakýyorsun ký megersem ilk 2 yýl yüksek karý elde edip bileþke yüzünden getiri böyle görünmekteymiþ diyorsun.
mesela sistem 3 ayda bir hisse senedi deðiþtiriyor fakat genellýkle bütün hisseler yýl bir kez temettü daðýtýr algoritma 3 ayda bir nasýl hisse deðiþtiriyor. temettü verimlilik oranýný hesaplarken temettünün verildiði günkü verimlilik oranýna mý bakýyor. bunu hesaplarken verdiði günümü baz alarak hisse senedini deðiþtiriyor.
gelelim hacim konusuna algoritmanýn sistemin soyledýgý bir hisse senedini alacaksan limitli emir gönderme sansýn pek yok algoritma al dediyse o gun alman lazým o gun alman için ve kacýrmaman için aktif fiyattan emir göndermelisin yani al da hangi fiyattan alabýlýyorsan al demiþ oluyorsun bu durumda hacmin yetersiz geldiði hisselerde veya zamanlarda ve cogunlukla kayma malýyetý ortaya cýkartýyor yani algorýtmanýn baz aldýgý fiyat 4,50 iken gerçek hesapta aldýgýn fiyat 4,56 oluyor. yaný hem alýrken hemde satarken kayma malýyetý dediðimiz bir maliyet ortaya cýkýyor. fakat back testlerde bunun yansýmasýný göremezsin.
Ýþte bu yuzden gerçeðe en yakýn testi yapalým hangi gün hangi hisse senetlerini al diyorsa o günün AÇILIÞ fiyatýna göre alým yapalým satarkende bu sekýlde yaný týpký gerçek hesapta olmasý gerektýgý gýbý yapalým ve bu sekýlde test edelim diyorum.
Back testler anlamsýz cunku algorýtmanýn nasýl alým yaptýgýyla alakalý bazý sorunlar var cunku back teste göre herþey belli çizilmiþ yani bir sonraký alacagý hýsse senedýnýn temettü verimlilik oraný zaten belli temettünün dagýtýldýgý güne bakmaksýzýn zaten bu su kadar temettü dagýtmýþtý o gün ozman bugunden bu hýsseyý alýyorum dýye sisteme iþlemiþ olabilir. ancak gerçek piyasa temettü günü belkide algorýtmanýn aldýgý tarýhten 20 gun sonra acýklanmýþ olabilir vesaire.
Yani bu durumlarý anlamýnýz güç olabilir. Ancak durum bu otomatýk robot programlarý yaptýgým için bu durumun sonuçlarý ne kadar manýple ettýgýný görebiliyorum. Hatta kendim tavsiye verirken algorýtmalarla ilgili. En kötü hesaplamalarla ve gerçekte elde edebileceðimiz muhtemel getirilerden býle daha kötü bir hesaplama biçimiyle testler yapýyorum.
ÖRNEGIN ALGORITMAM NORMALDE GERÇEK HESAPTA 30 PUAN KAYMA MALIYETI YARATIYOR 3 aylýk gerçek hesap testine göre fakat ben 50 puan KAYARAK hesaplattýrýyorum. Ayrýca hiçbir algorýtmayý test ederken bileþke deðil basit yani salt getiriyle ölçüyorum.
Alýntý yaparak yanýtla
Yer Ýmleri