Sistem Karşılaştırma

[eloy]

sistemlerin iyi getiri elde etmesi için genel olarak hareketliliğin fazla olması lazım. burdan hareketle atr göstergesini ben sistemlerin genel performansını değerlendirme anlamında şu şekilde kullanıyorum. atr nın default degeri olan 14 u kullanıyorum. bunu kapanış değerine bölerek atr yi fiyattan bağımsız bir hale getirmeye çalışıyorum(kırmızı) yani 10 bin endeksde de 100 bin endeksde de benzer sonuçlar versin diye farklı bir atr indikatoru tanımlamış oluyorum. daha sonra bir yılda yaklaşık 250 iş günü oldugunu varsayarak bu yeni atr indikatorunun 250 gunluk ortalamasına bakıyorum (mavi). bu bana kabaca son 1 yılda sistemlerimin getiri elde etme potansiyelini veriyor.




belki bircogunuzun sistemleri son 2-3 aylık donemde ıyı gidiyor ama genel pencereden bakıldıgında hareketlilik git gide azalıyor. işlem yapan bir çok sistemcinin toplamda son 1 yılda pek de getiri elde edememesini bu şekilde açıklıyorum. piyasada hareketlilik gitgide azalıyor ve gittikçe zorlaşiyor ..

2000 li yılların başında keşke viop olsaymıs diye hayıflanacağımız ve para kazanmanın imkansızlaşacağı bir piyasaya doğru gitmeyiz umarım, ama benim gördüğüm kadarıyla gidişat kötü..

[erhanacikgoz1]

hmmmm ilginç zekice görünüyor

ATR yi tam olarka nasıl kurguladıgını anlamadım. 14 luk atr barların kapanısıyla hesaplanmıyormu bir daha neyi neye bölüyorsun onu anlayamadım ben.

tam olarak nasıl bir bölme hesaplama yaptıgını tam anlamasamda mantıgını anladım sayılır.

Bu mantıkla matrikste mumkunmu bılmıyorum ama buna bir sistem yedirebilirsin.

yeşil renklı atr şu ortamayı aşağı kestiyse şu sistemi calıstır yukarı kestıyse bunu calıstır gibi.

belki atrninde rsini hesaplattırıp rsi suranın ustundeyse soyle buranın altında ise boyle calıs gibi kompleks ve verimli yapılar yazılabilir.

grafige bakınca nasıl hareket ettiğine anlam yükleyemedim. fiyat yükselirken düşüyor yükselirken ise düşüyormuş gibi yeşil çizgi

sankı burada fiyatların arasındakı farkı öçlmeye calısıyor gibi.

[eloy]

Sevgili Erhan, 2000 yılındaki muazzam hareketlerdeki atr değerlerine bir bak, bir de temmuz darbesindeki atr değerlerine bak. 2000 yılındaki hareket cok daha buyuk olmasına ragmen atr degerleri daha düşük kalmış. atr yi kapanış değerine bölerek oluşturduğum yeni indikatör ise cok daha objektif oluyor. örneğin atr(14)/c şeklinde kırmızı ile gösterdiğim grafik bölümü. mavi olan ise atr(14)/c nin 250 gunluk basit ortalaması. amacım burdan bir sistem oluşturmak filan değil, piyasadaki hareketliliği tespit ederek sistemlerimin performansını eleştirmek. gördüğüm şey ise piyasanın hızla farklı bir yapıya evriliyor olduğu ve net olarak zorlaştığı. mesela biz aynı sistemlerimizi 1998-2003 yılları arasında kullanmış olsaydık muhtemelen inanılmaz puanlar ve karlar üretecekti.( belki de mevcut beklentilerimizin 4-5 katı karlar alacaktık her sene)

[erhanacikgoz1]

onu anladımda bu tam olarak mumlar arasındakı farkın düştüğünü yanı hızlı sıstem kullanmanın avantaj yaratabılecegınımı soyluyor bıze.

Hani bu grafikten ne ders cıkarmalıyız.

Hızlı sıstmemı asırı yavas sıstemmı.

Geçmiş yıllar berabt getiri üreten bir sistemi kullanmakmı daha ıyı mesela.

Yoksa nonlınear bır sıstemın zamanı mı geldı.

[eloy]

cevap kişiden kişiye değişir. ana mevzu yavaş yavaş dow ya da dax gibi etkin bir piyasa olmaya dogru ilerleyişimizdir.

mesela orada iş yapan vur kaç tarzı sistemler kullanmak bazılarımız için cevap olabilir.

ya da cok uzun vadeli yılda sadece 3-5 işlem yapan ve cok buyuk trend peşinde koşan sistemler kullanmak olabilir ki bunların kayıpları cok buyuk olabildiği gibi toparlanması yıllar sürebilir.

artık trend takip eden sistem yerine non linear bir şeyler kullanmak bir cevap olabilir.

artık basit sistemlerin iş yapmayacağını düşünüp , benim kodlama bilgim kompleks şeylere yetmez diyip kenara çekilmek bir cevap olabilir.

beklentileri cok daha düşük tutup moral bozmamak farklı bir cevap olabilir vb..

[stradivarius]

cevap kişiden kişiye değişir. ana mevzu yavaş yavaş dow ya da dax gibi etkin bir piyasa olmaya dogru ilerleyişimizdir.

mesela orada iş yapan vur kaç tarzı sistemler kullanmak bazılarımız için cevap olabilir.

ya da cok uzun vadeli yılda sadece 3-5 işlem yapan ve cok buyuk trend peşinde koşan sistemler kullanmak olabilir ki bunların kayıpları cok buyuk olabildiği gibi toparlanması yıllar sürebilir.

artık trend takip eden sistem yerine non linear bir şeyler kullanmak bir cevap olabilir.

artık basit sistemlerin iş yapmayacağını düşünüp , benim kodlama bilgim kompleks şeylere yetmez diyip kenara çekilmek bir cevap olabilir.

beklentileri cok daha düşük tutup moral bozmamak farklı bir cevap olabilir vb..

sayin eloy piyasa tecrubenizin bizlerden cok daha fazla oldugu ortada. ancak bizim piyasanin etkinliginin arttigi fikrine ben pek katilmiyorum, etkinlikten kasit likit olmasini anliyorum tabi ben burada. her ne kadar piyasanin hacmi artmis olsa da , bu hacim ayni yonelimli fonun ya da fonlarin elinde,, son 1 yilda da bu kisi kisiler oyunu ceviriyor, belki farkli piyasa oyunculari da var ancak bunlar cesitli nedenlerle sahada degiller diye dusunuyorum. o acidan sistemlerin son 1 yilki (ozellikle 2016 son 6 ay) kazanclarinin dusuk olmasinin nedenini; borsanin ve piyasanin bozulmasini hayati bir mesele olarak degerlendiren bu para sahiplerinden kaynakli oldugu dusunuyorum. ancak yine biliyoruz ki bu surdurulebilir degil.. piyasa dinamigi acisindan surdurulemez oldugu son 6 aydir bi sekilde yukari cikan piyasada. uzun periyotlu sistemler icin sahane bi piyasaydi son 6 ay. bildigim kadariyla sizin sistemler de boyle.

[erhanacikgoz1]

İç karartmak için erken oldugunu düşünüyorum henüz ciddi derece max dd yemedik gerçekten normal olmayan bşr durumdayız son 1 sene darbemı ararsın not düşüümü ararsın arap baharımı ararsın suriyemi ararsın hiç yaşanmaz dediğimiz bir çok şey yaşadık secimler cumhur baskanlıgı bomba patlamaları gibi.

Bu süreç o yüzden eskisi gibi trendlerı goremedık habıre ufak tefek yukarı hareketler sonrası yenı bır gömülüş yataya sarmalar vesaire. Dolar süreçte sürekli olarak yukarı gitti vesaire.

2013 ten berı 100,000 i göremedik. aşağıdanda 60 bini bir türlü kıramadık.

2000 yılı ila 2004 arasında benzer şekilde sıkışık hareketler vardı.

ancak su akar yolunu bulur mısalı pıyasa bır sekılde patlamalar yaratıyor.

nasıl kı kucuk trendler sıkışıklık sonrası patlıyorsa büyük resimde sıkışıklık sonrası patlamalar oluyor.

bazı cıkarımlarda bulunmak ıcın daha fazla veriye zamana ihtiyaç var.

ben sistemlerimde bir handikap yada kötü kazanç gibi bır duruma rastlamadım nihayetinde hedeflediğim 15,000 yarattıgım sistemler verdi. 2016 zorlansa da 2015 tede 2017 de ise daha şimdiden bugatti 20,000 yaptı.

2016 yılı en zor dönemlerdi.

Kazanmıyoruz artık demek ıcın herhangibir ters durum göremedim.

[KOSA]

Atr barlar arasındaki değişkenliği ölçer. Siz bu değişkenliği fiyatı sürekli artan bir şeye böldüğünüzde sonuç git gide doğal olarak sıfıra yaklaşma eğilimi gösterecektir diye düşünüyorum. Bir şeye bölmeden bakılmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Syg.