Sistem Karþýlaþtýrma

[oralet]

Erken sinyalin elbette faydasi oluyor makastan kacalim deyip XU030 grafiginde islem yapsak bu seferde sinyaller gec olusuyor iþ iþten geçmiþ oluyor , geçmiþte
deneyen arkadaþlar oldu olumlu dönüþ yapan olmadi

Endekse en çok etki puani olan hisseleri puan olarak degilde belli dönemlerde düþük puan etkili hisseleri yüksek hacim olusturarakta endekse yüksek puan sagliyabiliyorlar
Fiyat oynakliklari ve hacimleri takip ederek bu hisseler tespit edilebilir

Bazen tupras oluyor bazen eregli bazen bim son günlerdede thy mesela

Sistemci olarak teknik analize inaniyorsak hisse tarafindanda biraz yardim almaliyiz belki oradada sinyal destegi yada hisselerde islem yapmak falan portföy genisletmek

Tek grafikte kaderimizi belirlemek bilmiyorum belkide ben viopta halen para kazanamadigim icin böyle düþünüyorum diyecem ama kazanan sayimizda çok az

Bu arada dün ve bugün de viop ve dolar tarafinda kazancliyim benimki sadece izlenimlerimi paylaþmak

[erhanacikgoz1]

benim merak ettiðim viopta kar edememekten yakýnýlýyor ama problem söylenmiyor ?

Yani problemi söyleyin arkadaslar nedir problem viopla ilgili.

Yani diðer taraflara karþý deðilim daldan dala atlanmasýna karþýyým.

Yani buraya sistem koymadum aa kar etmedi dur bimasa koyayým aa kar etmedi dur garantiye koyayým olmadý altýna koyayým oda olmadý.

Böyle yaparak çözüðme ulasamayýz önce niçin kar edemediðimize bakalým.

sisteminizi koydunuz 10 ardan 20 puan komýsyon doðrumudur.

Kayma maliyetinizin istatistiði nedir abi ?

kaymayý eksikmi hesaplýyorsunuz.

yani kar edememiþsiniz bir sebebi olmalý ölye deðil mi

sorun sistemin kar üretmemesi mi nedir söyleyin.

%10 faizle beraber cepte banko 30 býn TL sermayeyle gýrsenýz sýsteme 10 lotuyla trade etse

30,000 TL %10 = 3000 TL eder bu faiz geliri diyelim kabaca kar ettikçe dahada artar zarar ettikçe azalýr ancak biz tam rakamdan gýdelým arttýrmayalým azaltmayalým.

þimdi 3000 TL senelýk karýmýz cepte bunu iþlem baþýna karýný bulalým bu 3000 puan demek extra olarak.

robotunuz ayda 22 iþlem açsýn ortalama 22*12 = 264 / 3000 = 11 PUAN.

Ýþlem maliyetlerinize +11 puan eklenýyor. bunu bir kenara not edelim þimdilik. longdan þorta þeklinde 11

Kaymalarýnýz iþlem baþý 25 longdan þorta 50 varsayalým. 20 puandan komýsyon

-70 puan iþlem baþý maliyetiniz. +11 fazlalýgýmýz vardý düþelim bunu

60 diyelim düz hesap olsun 60 puan bir maliyetiniz var iþlem baþý 30 puan.

60*264 = 16,000 kabaca sisteminiz senelýk 16,000 üretiyorsa hiçbirþey kazanamazsýnýz. Aylýk 22 iþlemli bir sistemde.

sistemlerinizde böyle bir hesaplama yapmýyormusunuz ?

[oralet]

Erhan Ben kayma komisyon hesabýnda degilim ki! Daldan dalada atlamýyorum viop endeks le neden kendimi sýnýrlandýrýyorum ?

2 yýlda sadece 2 sistem degiþtirdim sabýrsa o sabrýda gösteriyorum

2 yýllýk bir sistemci olarak benim sorunum mesela 2 ayda 4000 puan kazandým mý bunu 1 haftada kaybetmek bu kadar kolay olmamalý Bir þeylerle karý birazda olsun kitlemeliyim. sistem tekrar kazanýr deðip geçmemeliyiz

Yukarda bÝM demiþssin mesela endeks ve hisse notlarýma baktýgým zaman bimi 5 ay önce pair trade grubuna eklemiþim
Yani endeksi alýnca bimi sat endeks satýnca bimi al

Hani sen bir dönem ters sinyalide denedim demiþtin ya ayný enstürmanda ters iþlem baþtan mantýksýzdýr

Ama farklý enstürümanlarda mümkündür. Gerçek piyasadada bunu yaþarýz Arz Talep dengesi ve pazardaki fiyat oluþumlarý ürün maliyetleri falan
Borsaya uyarladýgýmda 2-3 iþlem grubu hisselerde belirleyeyim , iþte bu gruplarý oluþturacagým kriterleri belirlemek için piyasa takibi yapýp notlar alýp strateji geliþtirmeye çalýþýyorum

1 sisteme 10 tane indikatör ekleyip 20 tane matematik iþlemi yaptýrmak ve sadece o sistemi viopta kullanýp gerisi nasip demek benim için dogru degil , tabiki herkesin dogrularý kendine

Neyse sistemimle vip endeks grafine bakýp bime sinyal gönderince neredeyse hepsi ters sadece endeksin çok düþtügü gün dogru belki 3 sinyal var o sinyali yuvarlak içine aldým bim benim sistemin resmen en büyük düþmaný iþte viopta bizim karlarý eriten hareketler bunlar

Benim böyle tespitlerim oldugu için çözümü sistemde degilde hisse tarafýndada en düþük maliyetli iþlemler ortaya çýkarmaya çalýþýyorum

[erhanacikgoz1]

Erhan Ben kayma komisyon hesabýnda degilim ki! Daldan dalada atlamýyorum viop endeks le neden kendimi sýnýrlandýrýyorum ?

2 yýlda sadece 2 sistem degiþtirdim sabýrsa o sabrýda gösteriyorum

2 yýllýk bir sistemci olarak benim sorunum mesela 2 ayda 4000 puan kazandým mý bunu 1 haftada kaybetmek bu kadar kolay olmamalý Bir þeylerle karý birazda olsun kitlemeliyim. sistem tekrar kazanýr deðip geçmemeliyiz

Yukarda bÝM demiþssin mesela endeks ve hisse notlarýma baktýgým zaman bimi 5 ay önce pair trade grubuna eklemiþim
Yani endeksi alýnca bimi sat endeks satýnca bimi al

Hani sen bir dönem ters sinyalide denedim demiþtin ya ayný enstürmanda ters iþlem baþtan mantýksýzdýr

Ama farklý enstürümanlarda mümkündür. Gerçek piyasadada bunu yaþarýz Arz Talep dengesi ve pazardaki fiyat oluþumlarý ürün maliyetleri falan
Borsaya uyarladýgýmda 2-3 iþlem grubu hisselerde belirleyeyim , iþte bu gruplarý oluþturacagým kriterleri belirlemek için piyasa takibi yapýp notlar alýp strateji geliþtirmeye çalýþýyorum

1 sisteme 10 tane indikatör ekleyip 20 tane matematik iþlemi yaptýrmak ve sadece o sistemi viopta kullanýp gerisi nasip demek benim için dogru degil , tabiki herkesin dogrularý kendine

Neyse sistemimle vip endeks grafine bakýp bime sinyal gönderince neredeyse hepsi ters sadece endeksin çok düþtügü gün dogru belki 3 sinyal var o sinyali yuvarlak içine aldým bim benim sistemin resmen en büyük düþmaný iþte viopta bizim karlarý eriten hareketler bunlar

Benim böyle tespitlerim oldugu için çözümü sistemde degilde hisse tarafýndada en düþük maliyetli iþlemler ortaya çýkarmaya çalýþýyorum

Tabiki bunlar için ugras elbette yani yeni yöntemleri dene ama eskisindeki sorun sistemin kayma komýsyonu degýlde kaybetmesimi ?

Eskisindeký sorunu merak edýyorum. Mukemmel ve zararsýz iþlem yapmak kolay degýl.

2 ayda atýyorum 4000 kazanmakta bence kolay degýl.

sistemini kazandýgýný kaybetmeyecek sekýlde düzenlediðinde 2 ayda 4000 degýl 2000 almaya razý geleceksin.

Yani benim edindiðin tecrübe böyle diyor nerenýn rýskýný azaltýrsan tum getirilerde o derece kýsýlýyor. Piyasadan alabýleceklerýmýze býr sýnýr koyulmuþ gibi elimizdeki imkanlarla tabiki bir týk ilerisine çýkabilmek için yöntemler geliþtirelim. Bir boþluk yakalayýp o boþluktan yararlanalým.

Ancak ne zman risk düþürücü birþeyler tasarlarsam benzer þekilde getirininde düþtüðünü gördüm.

belki bir yerlerde bþluklar vardýr ve o boþluk risk = getiri düzenini bozuyor düþük risk yüksek getiri saglýyordur.

Nihayetinde önceden hisse senetlerini biliyorduk risk = getiri diye.

SOnra viopu ogrendýk risk %40 ise getiri %60 oldugunu gördük.

Mesela sistemlerimizi büyük resmin dip ve tepesine göre kurgularsak.

Örnegýn borsa en tepede ise artýk þort flat çalýs. borsa en dipteyse artýk long flat calýs.

buda riski %35 getiriyi %65 düzeyine cýkarabilir.

Amacýn viop trade etmekse evet endekse bagýmlý hisselerle bir gurup yaratýp bu gurubun hareketiyle viop iþlemi açabiliriz.

Ancak benim anladýgým sen hisse tarafý için birþeyler tasarlama peþindesin.

Tabiki buna karþý deðilim keçi arkadasýmýz basarýlý iþlemler yaptýgýný söyledi.

Nitekim bende hisse tarafýnda zaten cepte dediðim stratejilerim var.

Yani hisse tarafýnda baþarýlý olmak istiyorsa robota bile ihtiyaç yok bana göre.

Hisse tarafý bana çok basit geliyor. Baþka baþka dinamikleri var hisse tarafýnýn Özellikle bilanco bazlý durumlar.

Bimin endekse ters hareket ettiðini 3 sene öncesinde de görünüyordu þirket habire karýný arttýrýyor ve bunu istikrarlý bir þekilde sürdürüyor.

Örnegýn demir çelik endeks agýrlýgýda yüksektir bu sene karlarý cok iyi bunlar endekse ters gidecekler. Ýstersen izle test et. e bunlar endeksin düþüþünü sýnýrlayacak hisseler aselsan yine keza tupras bunlarýn hep karlarý iyi.

bunlarýn toplam endeks agýrlýgýda güçlü.

Yani sen bugun eregliyi pair tradeye koymazsýn cunku karlýlýgýnýn nasýl geldiðini bilmmiyorsun bir bakarsýn býrseyler ters gider. Meger eregliden dolayýymýþ.

Yani hisse tarafýndaki dinamikler cok fazla

baþka bir örnek enkai bu þirketýn elinde milyonlarca dolar var bistin en yüksek dolar varlýgý olan þirketi. BUda endekse ters korele gidecek. yine bunuda izle.

Þimdi ne oldu ? yani hisseleri endeks grafiðiyle karsýlastýrarak bu korele bu ters korele demek tam olarak dogru býr yorumlama deðil bence.

Hissenin iç dinamiklerine baktýktan sonra bu kararý vermek daha saglýklý

yasar erdinçcin bir eðitimde bir indikator yaratmýþ. endeksle hissenin arasýndaki farký ölçümleyen bir indikator.

parametreye 40 giriyorsun mesela 40 gün önce endeksle hisseyi almýþ gibi yapýyor. ikisi arasýndaki fark aþaðý yonde açýlýrsa örnegýn endeks düþüyor ama hise daha az düþüyorsa çizginin referans deðeri aþaðý yukarý gidiyorsa referans degeri yukarý çýkýyor.

BÝlancosu cok iyi olan bir þirket endeks altýna düþütüðünde Alabilirsin mesela.

Þimidi sorum þu hissede mi trade etmek istiyorsun vioptamý.

Yoksa viopta trade edip hisse tarafýndanda parametreler bulmak mý istiyorsun.

BUna göre bende sana yardýmcý olmaya calýsayým belki iþine yarayacak birþey soylerým.

[Caglar]

710K civarýnda olan sistemimi daha iyi hale nasýl getirebilirim derken aklýma iDeal'in SistemBirleþtir metodunu geliþtirmek geldi. 1 tane referans ve 2 tane yardýmcý sistemi , 5 günde bir getiri analizi yapýp getirisi en yüksek sistemin sinyalleri ile devam edecek þekilde birleþtirdim:

Sonuç:


Hem getiri performansýnda hem de MDD'da iyileþmeler var.
Henüz tamamlanmamýþ bir çalýþma olmasýna raðmen performans artýþý umut verici.
Sistem sayýsýný sýnýrsýz yapýp gün sayýsýyla birlikte optimizasyondan çýkan sonuca göre daha iyisi bile yapýlabir.
Saygýlar...

[erhanacikgoz1]

710K civarýnda olan sistemimi daha iyi hale nasýl getirebilirim derken aklýma iDeal'in SistemBirleþtir metodunu geliþtirmek geldi. 1 tane referans ve 2 tane yardýmcý sistemi , 5 günde bir getiri analizi yapýp getirisi en yüksek sistemin sinyalleri ile devam edecek þekilde birleþtirdim:

Sonuç:


Hem getiri performansýnda hem de MDD'da iyileþmeler var.
Henüz tamamlanmamýþ bir çalýþma olmasýna raðmen performans artýþý umut verici.
Sistem sayýsýný sýnýrsýz yapýp gün sayýsýyla birlikte optimizasyondan çýkan sonuca göre daha iyisi bile yapýlabir.
Saygýlar...

bu nasýl bir kodlama ki sistem kendi kendýne 5 gunde bir optizasyon yapýp sistem parametresini deðiþtirip birde bunu birleþtirilmiþ grafik olarak veriyor.

Gerçekten böylemi yapýyor.

tam anlayamadým hocam ne yaptýgýný.

mesela biraz hayal gücünü kullanayým eðer dediðin þeyi dogru anladýysam þöyle birþey verimli olabilir.

1 adet trend follow yap. buna trend ismini ver
1 adettte RSÝ 35 ve 65 deðerlerini aþaðýdan yukarý kesmesýne gore ýslem yapan sýstem türet. bunada notrend ismini ver

daha sonra deki.

tred isimli sistem 1 günde -2000 puan zarar etti ise notrend ismili sistemi o günün rsi sabit kalmak sarý ýle referans degerlerýný optimize et sadece o güne

ertesi gün notrendlý yapýyý kullan no trendlý yapý o gün için -1500 yerse optýmýze yapmadan trend isimli sisteme geç.

böylece yatay bolgenýn olsumunu trend sýstemýnýn zararýyla anlayýp nonlýnear sýstemý o gune optýmýze edýyor ve pýyasanýn býr kac gun trendsýz hareket edecegýný dusunerek onu calýstýrýyoruz bu sýstem -1500 yediðinde ise pýyasa býr trend oldugunu anlayan sýstem trend sýstemýne gecýs yapýyor ertesi gün.

bunu illa günlük degil herhangibir zaman dýlýýný baz alarak kolay olanýný kodlayabýlýyorsan býr dene eger soyledýgýn seyý dogru anladýysam yapýlabýlýr gýbý.

[Caglar]

bu nasýl bir kodlama ki sistem kendi kendýne 5 gunde bir optizasyon yapýp sistem parametresini deðiþtirip birde bunu birleþtirilmiþ grafik olarak veriyor.

Gerçekten böylemi yapýyor.

tam anlayamadým hocam ne yaptýgýný.

mesela biraz hayal gücünü kullanayým eðer dediðin þeyi dogru anladýysam þöyle birþey verimli olabilir.

1 adet trend follow yap. buna trend ismini ver
1 adettte RSÝ 35 ve 65 deðerlerini aþaðýdan yukarý kesmesýne gore ýslem yapan sýstem türet. bunada notrend ismini ver

daha sonra deki.

tred isimli sistem 1 günde -2000 puan zarar etti ise notrend ismili sistemi o günün rsi sabit kalmak sarý ýle referans degerlerýný optimize et sadece o güne

ertesi gün notrendlý yapýyý kullan no trendlý yapý o gün için -1500 yerse optýmýze yapmadan trend isimli sisteme geç.

böylece yatay bolgenýn olsumunu trend sýstemýnýn zararýyla anlayýp nonlýnear sýstemý o gune optýmýze edýyor ve pýyasanýn býr kac gun trendsýz hareket edecegýný dusunerek onu calýstýrýyoruz bu sýstem -1500 yediðinde ise pýyasa býr trend oldugunu anlayan sýstem trend sýstemýne gecýs yapýyor ertesi gün.

bunu illa günlük degil herhangibir zaman dýlýýný baz alarak kolay olanýný kodlayabýlýyorsan býr dene eger soyledýgýn seyý dogru anladýysam yapýlabýlýr gýbý.

Kod içerisinde optimizasyon yok.
Var olan sistemlerin getirilerini 5'er günlük periyotlarda inceleyip en yüksek olaný alýyorum.
Optimizasyon dýþýnda dediðin gibi, 1 tane trend takip eden sistem ile 1 tane RSI sistemini birleþtirmeyi planlýyorum. Yatay piyasada trend takip eden hýzlý bir þekilde 5 günlük getiride geri kalacaðý için sinyaller RSI'dan geliyor olacak.

Optimizasyon ile kastým ben sistemi direk 5 günlük yapýp test ettim. 1 günlükten 60 günlüðe kadar getiriler nasýl deðiþiyor görmek için optimizasyon yapmam lazým. Yoksa normal kodda optimizasyon yok.

[EMLAK]

1 dklýkta durum bu çýktý þimdilik bende.