Sistem Karþýlaþtýrma

[Caglar]

Öncelikle yanlýþ anlama sistemin görüntüsü ve istatistikleri harika yanlýz biz tecrübelerimizi paylaþmak için olumsuz taraflarýný söylememiz lazým yanlýþ anlama.

2000 iþlem ve 540 bin civarýnda puan eðer verilerin doðruysa Bu sistemin bana göre grafiðe uydurulma ihtimalini arttýrýr.

sisteminde anladýgým kadarýyla nakite geçmekte var. Nakite geçen sistemlerin genel getirisi sürekli iþleme girene nazaran düþer. seninki ilginç bir þekilde artýþ göstermiþ Yani nakite geçipte bu kadar puan üretmesi bizim tecrübelerimize göre zor bir ihtimal imkansýz deðil ama zor.

Sisteminde þu tarz sorunlar var bazý yerlerde çok hýzlý davranýrken bazý yerlerde oldukça geç ve hiç tepki vermeden beklemeyi tercih ediyor o yüzden o resimleri istedim. Sistemin frekans filanmi deðiþtiriyor yoksa sabit bir kurallamý iþliyor görüntüye göre sabit deðil dinamik bir yapýsý var gibi.

Ýhlal bölgesi bekleme süresi çok tehlikeli bir görüntüye iþaret ediyor normalde bir sistemin tek iþlemle en büyük zararý genelde gapli bir bölgeye ters girmesiyle oluþur. Fakat senin sisteminde ihlal dediðimiz gapli bölgeye denk gelen bir sinyal yok ve normal bir düþüþe hiç tepki vermeden bekledikten sonra mumlarýn herhangibir bölgesinde artýk satayým diye karar almýþ. Bu tepkisizlik niye bunu arþatýrmalýsýn amntýklý bir sebep bulmalýsýn yoksa bu durum cok tehlikeli. Ayrýca bu durum bir sonraký long bölgesinde de benzer bir puaný bekleyecek sekýlde terste kalmasýna sebep olabilir.

Son olarak bir sistemin ihlal dediðimiz yani açtýgý iþlemde ne kadar ýsrarcý olursa. Ayný senýn en büyük zarar bölgen gibi Longlamýþ ve ýsrar etmiþ manuelciler gibi çýkacak bu grafik demiþ cýkmamýs yine beklemiþ stoplamamýþ cýkacak demiþ yine cýkmamýs düþmüþ ondan sonra yetti be tamam satýyorum diye satmýþ.

Bunun olmasý dmek sistemin geçmiþe dayalý karlarýnda ayný ihlalleri yaparak aþýrý sarkmalý ancak 30,000 puan yukarý giden bir bölgede tepki vermeyerek 30,000 puan kazanmasýný yani geçmiþteki sarkmalý ama yukarý bir trendden para kazandýgýný gösterir. Buda sisteminin geçmiþe uyarladýgýn durumunu ortaya çýkartýr.

Tek siyanlle kazandýgýn en büyük getirilerin oldugu bölgeleri bulmaya calýs. Yani en büyük karýn oldugu bölgeleri tek tek incele örnegýn tek iþlemle 6,000 puanlýk bir getiri vardýr yanlýz longladýktan sonra +1000 puan yukarý cýkmýs -5000 sarkmýþ +6000 cýkmýþ -6000 sarkmýþ +10,000 cýkmýþ bir grafik hayal et. Toplayalým +6000 yapar.

Mesele böyle bir +6000 lýk býr trendde tek sýnyalle kazandýgý bölgeler cok fazla olmalý senýn sýstemde eðer boyle bolgeler varsa sistemin grafiðe uydurulmuþ olma ihtimali cok yükselir.

ben bunlarýn ismine ihlal bölgeleri diyorum. Ýhlaller coksa sistemin uydurma ihtimali okadar artar. tabi ben uç örnek verdim. daha düþük sarkmalarýda dahil edebilirsin. bu ihlallere.

Mesela bence tek iþlemle en büyük zarar gap'e denk gelmediyse -2,500 puandan fazla olmamalý. yani sistemin 2500 puandan sonra yön deðiþtirmeli veya stop etmeli. etmiyorsa o trend -3000 yapýp gerý donup +10000 gitmiþse oradaki kazanýlan puan sadece geçmiþe dönük getiri arttýrýp seni yanýltýr. cunku gerçek piyasaya girdiðinide -3500 sarkýp +10,000 gittiðinde sistemin -3,500 oldugunda þort açýp +10,000 yukarý gýderken -3500 de oradan reverse olacak derken yer totelde o trendden +3000 alýrsýn halbuký geçmiþte cok benzeri bir bölgede +10,000 puanýn hepsini cebe indirmiþti.

Neden yanlýþ anlayayým, yorum yapýp eleþtirin diye yazdým zaten Birçok eleþtiriye de hak veriyorum hatta. Benim de bazý yorumlarým var elbette.

1- 540K toplam getirisi olan bir sistemin 2017 yýl baþýndan bugüne en az 10K getiri elde etmesi gerekirdi.
2- Vadeli fiyatý 45K iken kaybedilen 5K %12 sermaye erimesi demek ve bunun yükü çok aðýr, dayanmasý zor.
3- CurveFit olma ihtimali var doðru. Zaten sizin fikrinizi almak için buraya gönderdim.
4- Zararda bekleme nedeni algoritmanýn sert hareketlerde daha kötü performans sergilemesi. Yani zig-zag yapan bir enstrümanda gap sonrasý iþlemler genelde bana zarar getiriyor. Yani gap sonrasý düþmeye devam ediyor mu ona bakýyorum. En büyük zararda gap sonrasý toparlanma var ve ertesi gün 2. gap geliyor ve max zarar oluþuyor. 2008 krizi sonrasýnda oluþan bu duruma kafamý çok takmadým. Yeni bir kriz olursa bu sistemi kapatýp daha hareketli sistemlerle devam edebilirim.
5- Az iþlem sayýsý istediðim bir þey deðildi aslýnda. Orjinal algoritmanýn iþlem sayýsý 2400 civarýnda ve getirisi 500K ve MDD 15K civarýndaydý. Ben buna bir de filtre ekledim ve iþlem sayýsý 2000 ve MDD 10K ya kadar düþürüp getirisini 540K ya kadar çýkardý. Bu haliyle alým satým yerlerini daha çok beðeniyorum.
6- Nakite geçme nedeni psikolojime uygun olmasýný isediðim için. Pozisyon süresi uzadýkça benim algoritmaya olan inancým azalýyor. Dolayýsýyla belli bir süre sonra kapatýyorum.
7- Max zarar kontrol altýnda olmalý, katýlýyorum. Þu anda aktif olarak kullandýðým sistemlerden birinde stop loss 1K olarak tanýmlý. Getiri düþüyor ama en önemlisi risk de azalýyor. Ancak her algoritma stop loss kaldýrmýyor (kiþisel yorumumdur).
8- Sistemin tutarsýz gibi görünmesinin nedeni trend follower olmasýnýn yanýnda mean reversion kararlar da alýyor olmasýdýr.
9- Karmaþýk olan þeylerden bir diðeri de birden fazla karar alma mekanizmasý, birden fazla filtre olmasý, birden fazla kar alma ve birden fazla zarar kesme yönteminin olmasýdýr. Asýl zamanýmý alan da budur. Aylarca bu filtrelerin ve yöntemlerin testlerini yapýyorum. Dolayýsýyla curvefit olabilir yorumlarýna sonuna kadar katýlýyorum. Zaten sermayemi emanet ettiðim bir sistem deðil. 1 kontrat ile test aþamasýnda diyebiliriz. Haziran ayýnýn sonuna kadar 10K, yýl sonuna kadar ise 20K getiri elde edemezse çöp olur.

Baþka bir algoritmam daha var. Ýþlem sayýsý çok yüksek. Yüksek momentuma sahip trendleri kaçýrmýyor ancak yatayda çok ciddi puan kaybediyor. Puaný yüksek olmasýna raðmen MDD ve iþlem sayýsý nedeniyle kullanmýyorum.



Birçok kiþiden çok güzel yorumlar aldým. Örneðin MDD'yi yüzde cinsinden hesaplayan bir fonksiyon yazacaðým. Puandan ziyade yüzde cinsinden sermaye erimesi daha önemli olabilir. Yorumlar için teþekkürler erhanacikgoz.

[Caglar]

resim koymamýþým. {ihtiyarlýk zor iþ}

Sn Bear_Bull, bu sistemlerinizin 10 yýllýk getirisi, ard arda zarar sayýsý, en büyük zarar miktarý ve MDD deðerleri nedir? Sakýncasý yoksa paylaþabilir misiniz?

[erhanacikgoz1]

geri kalan kýsýmlara olumlu/olumsuz yorum yapmýyorum ancak
Nakite geçip bekleyerek sürekli iþlemde olan sistemden daha fazla puan üretebilir.


Eðer 1 sistem nakite geçiyorsa sürekli iþlemde olmasýna göre daha fazla getiriye ulaþmalýdýr, deðilse sistemi flata düþürmenin ne anlamý olur.

evet bear abi yaptýgým bir çok denemede ne kadar farklý yontemle nakýte geçirirsem geçireyim bir turlu mevcut puaný geçemiyordum.

Bazan geçiyordum ama 10 yýllýk puan farký 20,000 anca oluyordu iþin içine iþlem malýyetlerýný ekleyýnce o 20 binde gidiyordu. E ozman yapmanýnda biþr anlamý kalmýyordu.

Yani bunu yapmak imkansýz deðil ama cok zor sen baþarmýþsýn helal olsun güzel ;)

[NUTCRACKER]

Arkadaslar sizce iyi bir sistemin gercekci hedefi nette aylik kac puan olmalidir?

Bir sekilde gecmis performansi yuksek sistemler uretilebiliyor fakat reel de uzun vadede o ortalamalarda kazanc saglanabiliyormu?

Benim kisisel fikrim net 2500 puan civari gayet iyi gibi.

Sizin fikirleriniz nedir bu isin hedefi ne olmalidir yada gerceklesen yapilabilmis üst çita nedir, ne kadar ileriye gidilebilir?

[erhanacikgoz1]

güzel soru bence 2000 iyidir.

Üst limit yok ama alt limiti sorarsan aylýk

1250 puandýr.

tümü nette kalan için.

[eloy]

borsa zirve yapýyor ama sistemciler ancak yara sarýyor gibi en azýndan benim adýma öyle. eski zirveye yaklaþýk 1500 puan filan kaldý , þubat ayý ilk haftasýndaki zirveden beri düþüþ modundaydýk..

[erhanacikgoz1]

borsa zirve yapýyor ama sistemciler ancak yara sarýyor gibi en azýndan benim adýma öyle. eski zirveye yaklaþýk 1500 puan filan kaldý , þubat ayý ilk haftasýndaki zirveden beri düþüþ modundaydýk..

yara sarýyoruz baþka birþey yok onuda yarýn kaptýrýrýz.

bir kere yara sarýyoruz dedýkmý arkadan yarayý deþýyorlar kazandýk dedikmi kocaman býr delýk daha acýyorlar :D

[murattan]

sevgili üstadlar,özellikle sn. ykoc hocamdan rica etsem;2017 ocak 1 den bu yana sistem performanslarýný koyarmsýnýz.impalayý merak ediyorum.(bu arada 3 lü sisteme geçiþ yaptýnýz mý sn. ykoc hocam?)