Sistem Karşılaştırma

[Caglar]

benim yorumum yine değişmeyecek bu işlem sayısı ve bu getiri ortalamanın üzerininde üzerinde görünüyor.

curve fitin bana göre başka bir versionu sistemin bazı sinyalleri uzun sure tutması yani deriz ya vahy be tek sinyalle 10,000 gelmiş.

Bu durum geçmişe dönük optimize ile ortaya cıkıyor ve sistemin yanılmalı olarak cok kazandırmış gösteriyor.

halbukı o sınyalde bır cok sarkma var ama optımıze ederken istemedende olsa o bölgede sınyal yaktıtırılmamıs ve extra kar saglanmış.

bir benzeri grafik yaşandıgında ve bu kez sarkma daha fazla oldugunda sıstemın düşecek.

yani geçmişle gelecek arasında fark oluşacak.

ben sinyal sayısı doğruluk % sininde bu ihtimali arttırabileceğinden şüpheleniyorum trend takip sisteminin yönü bile ihtimalinin %50 nin üzerine cıkmaması lazım mesela.

Bu kadar iyi sonuç alınmış olması geriye dönük testlerin sonucudur doğru. Ancak arka planda şu varsayım var. 10 senelik 5 dakikalık barlar içerisinde ne olaylar ne seçimler ne gap ler var. Piyasa random walk olsa da ucundan kıyısından bazı hareketleri benzemeli varsayımı.

Algoritma ile ilgili biraz daha detaya inecek olursam;
* Tam olarak trend follower değil, mean reversion ile birleştirdim. 2 stratejiyi birleştirdiğim zaman getiri 500 lerden 600'lere kadar çıktı.
* Volatility (ATR) ölçüp dinamik stop kullanıyorum. İleride öngörülemeyecek bir hadise yaşanırsa pozisyondan çıkıp bir sonraki sinyali bekliyor.
* Vade sonları pozisyonu kapatıyorum (Flat). Bir sonraki sinyale kadar nakitte bekliyor. Dolayısıyla bu fiyatlar içerisinde vade geçişlerindeki gap ler yok.
* Kullandığım indikatörleri hem momentumu hem de volatility yi dikkate alacak şekilde seçtim. Yani hareketlerin serteştiği noktalarda trend follower, sığlaştığı noktalarda mean reversion çalışıyor. Bu da yatayda performans azalışının önüne geçiyor.
* Doğru işlem sayısının fazla olması mean reversion stratejiden geliyor. Keza ben de bir trend follower ın %50 ye yakın doğru işlem yapmasından şüphe ederim.

Dikkatli bir şekilde kurgulanmış olmasına rağmen performans artırmak için opt. dan faydalandım. Bu sebeple curve-fit demekten çekinmiyorm ancak yine de performans göstereceğine ufak bir umudum var elbette.

[NUTCRACKER]

Bu kadar iyi sonuç alınmış olması geriye dönük testlerin sonucudur doğru. Ancak arka planda şu varsayım var. 10 senelik 5 dakikalık barlar içerisinde ne olaylar ne seçimler ne gap ler var. Piyasa random walk olsa da ucundan kıyısından bazı hareketleri benzemeli varsayımı.

Algoritma ile ilgili biraz daha detaya inecek olursam;
* Tam olarak trend follower değil, mean reversion ile birleştirdim. 2 stratejiyi birleştirdiğim zaman getiri 500 lerden 600'lere kadar çıktı.
* Volatility (ATR) ölçüp dinamik stop kullanıyorum. İleride öngörülemeyecek bir hadise yaşanırsa pozisyondan çıkıp bir sonraki sinyali bekliyor.
* Vade sonları pozisyonu kapatıyorum (Flat). Bir sonraki sinyale kadar nakitte bekliyor. Dolayısıyla bu fiyatlar içerisinde vade geçişlerindeki gap ler yok.
* Kullandığım indikatörleri hem momentumu hem de volatility yi dikkate alacak şekilde seçtim. Yani hareketlerin serteştiği noktalarda trend follower, sığlaştığı noktalarda mean reversion çalışıyor. Bu da yatayda performans azalışının önüne geçiyor.
* Doğru işlem sayısının fazla olması mean reversion stratejiden geliyor. Keza ben de bir trend follower ın %50 ye yakın doğru işlem yapmasından şüphe ederim.

Dikkatli bir şekilde kurgulanmış olmasına rağmen performans artırmak için opt. dan faydalandım. Bu sebeple curve-fit demekten çekinmiyorm ancak yine de performans göstereceğine ufak bir umudum var elbette.

Kurgu gayet guzel gorunuyor.

Canli data ile testlerdeki performansi nasil ?

[Caglar]

Kurgu gayet guzel gorunuyor.

Canli data ile testlerdeki performansi nasil ?

Tam tarihini not almamışım emin değilim ama yaklaşık 2 aydır canlı testte.
Sonuçlar şu şekilde:



Temmuz ayındaki zarar ile ilgili negatif bir düşüncem yok çünkü grafiklere baktığım zaman benim stratejime uymayan ani hareketler mevcut. Sonuç olarak canlı sonuçlar şimdilik fena değil.

[Keçi]

Bu kadar iyi sonuç alınmış olması geriye dönük testlerin sonucudur doğru. Ancak arka planda şu varsayım var. 10 senelik 5 dakikalık barlar içerisinde ne olaylar ne seçimler ne gap ler var. Piyasa random walk olsa da ucundan kıyısından bazı hareketleri benzemeli varsayımı.

Algoritma ile ilgili biraz daha detaya inecek olursam;
* Tam olarak trend follower değil, mean reversion ile birleştirdim. 2 stratejiyi birleştirdiğim zaman getiri 500 lerden 600'lere kadar çıktı.
* Volatility (ATR) ölçüp dinamik stop kullanıyorum. İleride öngörülemeyecek bir hadise yaşanırsa pozisyondan çıkıp bir sonraki sinyali bekliyor.
* Vade sonları pozisyonu kapatıyorum (Flat). Bir sonraki sinyale kadar nakitte bekliyor. Dolayısıyla bu fiyatlar içerisinde vade geçişlerindeki gap ler yok.
* Kullandığım indikatörleri hem momentumu hem de volatility yi dikkate alacak şekilde seçtim. Yani hareketlerin serteştiği noktalarda trend follower, sığlaştığı noktalarda mean reversion çalışıyor. Bu da yatayda performans azalışının önüne geçiyor.
* Doğru işlem sayısının fazla olması mean reversion stratejiden geliyor. Keza ben de bir trend follower ın %50 ye yakın doğru işlem yapmasından şüphe ederim.

Dikkatli bir şekilde kurgulanmış olmasına rağmen performans artırmak için opt. dan faydalandım. Bu sebeple curve-fit demekten çekinmiyorm ancak yine de performans göstereceğine ufak bir umudum var elbette.

Sn Arlı, mean reversal da stop-loss mekanizması sıkıntılı oluyor. Bunu volatility ile çözdünüz sanırım.algoritmada trend takibi işlerken de bunu kullanıyor musunuz?
Birde Haziran ayının sonuna kadar 10K, yıl sonuna kadar ise 20K getiri elde edemezse çöp olur dediğiniz bir sistem vardı.
son belirttiğiniz sistem 1 kontrat ile test ettiğiniz sistem değil sanırım.önceki buna mı evrildi acaba.

[Caglar]

Sn Arlı, mean reversal da stop-loss mekanizması sıkıntılı oluyor. Bunu volatility ile çözdünüz sanırım.algoritmada trend takibi işlerken de bunu kullanıyor musunuz?
Birde Haziran ayının sonuna kadar 10K, yıl sonuna kadar ise 20K getiri elde edemezse çöp olur dediğiniz bir sistem vardı.
son belirttiğiniz sistem 1 kontrat ile test ettiğiniz sistem değil sanırım.önceki buna mı evrildi acaba.

Sn Keçi, daha önce 1 lot ile test ettiğim ve burada paylaştığım sistem Haziran ayının sonuna kadar 10K getiri elde edemedi ve çöp oldu. Bu sistem diğerinden tamamen farklı. Zaten çöp olduğunu düşündüğüm bir stratejiyi başka bir sistemde kullanmak büyük hata olurdu.

Stop loss tamamıyla trend follower olan sistemlerde gereksiz gibi görünebilir ancak trendin tersine pozisyon alıyorsanız büyük zararlardan korunmak için kaçınılmaz olabiliyor. Bu biraz da sizin nasıl rahat hissettiğiniz ile ilgili.

[NUTCRACKER]

Sn Arlı, mean reversal da stop-loss mekanizması sıkıntılı oluyor. Bunu volatility ile çözdünüz sanırım.algoritmada trend takibi işlerken de bunu kullanıyor musunuz?
Birde Haziran ayının sonuna kadar 10K, yıl sonuna kadar ise 20K getiri elde edemezse çöp olur dediğiniz bir sistem vardı.
son belirttiğiniz sistem 1 kontrat ile test ettiğiniz sistem değil sanırım.önceki buna mı evrildi acaba.

Sn Keçi sizin çalışmalar nasıl gidiyor, sesiniz çıkmıyor uzun zamandır. haziran gibi sistemleri devreye alacaktınız.

[Keçi]

Sn Keçi sizin çalışmalar nasıl gidiyor, sesiniz çıkmıyor uzun zamandır. haziran gibi sistemleri devreye alacaktınız.

Merhaba, süper gidiyor

2 sistemim var.Birisi viop diğeri, hisse tarafında çalışıyor.
viop tarafı tatmin edici değil, 1 kontrat ile devam ediyor henüz.

Portföyüm hisse tarafındaki sistemde ise 1 mayıstan itibaren canlıda.
Mayıs'da %53, Haziranda %56 getiri sağladı.Temmuz %65 de bugün itibari ile.

Hisse Puanlama-Seçim ve Min. Risk ile giriş-çıkış sağlayan iki farklı algoritmanın birleşiminden oluşuyor.
Temel kurgusu kabaca şu şekilde işliyor;
Her 120 dk. lık periyot da en yüksek puana sahip 3 hisse tespit ediliyor.
Portföy 3 e bölünerek giriş yapılıyor. Hedef ise 120.dk da Ortalama %0,5 Kar AL. Günde %2 alarak 23 iş gününde %57 alma hedefinde sistem. Geriye dönük testleri ideal ile entegre yazılımım da gerçekleştiriyorum. Test ettiğim sürede genel olarak boğa piyasası hakim olsa da son 3 yıldaki en kötü ay ortalaması %22 görünüyor.

[EMLAK]

Merhaba, süper gidiyor

2 sistemim var.Birisi viop diğeri, hisse tarafında çalışıyor.
viop tarafı tatmin edici değil, 1 kontrat ile devam ediyor henüz.

Portföyüm hisse tarafındaki sistemde ise 1 mayıstan itibaren canlıda.
Mayıs'da %53, Haziranda %56 getiri sağladı.Temmuz %65 de bugün itibari ile.

Hisse Puanlama-Seçim ve Min. Risk ile giriş-çıkış sağlayan iki farklı algoritmanın birleşiminden oluşuyor.
Temel kurgusu kabaca şu şekilde işliyor;
Her 120 dk. lık periyot da en yüksek puana sahip 3 hisse tespit ediliyor.
Portföy 3 e bölünerek giriş yapılıyor. Hedef ise 120.dk da Ortalama %0,5 Kar AL. Günde %2 alarak 23 iş gününde %57 alma hedefinde sistem. Geriye dönük testleri ideal ile entegre yazılımım da gerçekleştiriyorum. Test ettiğim sürede genel olarak boğa piyasası hakim olsa da son 3 yıldaki en kötü ay ortalaması %22 görünüyor.

başarıların devamını dileriz keçi hocam. hisselerde iyi gitmesi normal hergün 1000 puan yükselyor şu sıralar endeks )