Momentum Trade

[atakanözbaki]

Momentum tradeye benzeyen bir stratejiyi uzun zamandan beri kafamda tasarlamıştım. Tasarladıklarımı gerçek işlemlere dönüştürüp, bunların sonuçlarını görmek , sistemleştirmek için bu sayfada paylaşma kararı aldım.

Paylaşımlarımın amacı stratejimi düzenli uygulamak , sonuçlarını görmek için yazacağım.

Kendim karakter olarak maymun iştahlıyımdır. Bir şeyden hemen bıkar, başka şeylere heves duyarım. Borsa stratejilerinde de aynı yıllardır oturmuş bir strateji oturtamadım. Momentum trade sanki tam benim karakterime uyan bir yatırım tarzına benziyor.

Çok zor, meşakatli bir yatırım tarzı oldugunun farkındayım. 10 hissenin 3-4 ünden kar 6-7 sinden zarar etme ihtimalim yüksek. Fakat 3-4 hisseden 2-3 birim kazanıp, 6-7 tradede 1 kaybetme şeklinde ilerleyecek bir strateji olacagı tahminindeyim.

[atakanözbaki]

Momentum ticareti nedir?
Momentum ticareti, fiyat eğilimlerinin son gücüne göre varlık alıp satma uygulamasıdır . Bir fiyat hareketinin arkasında yeterli güç varsa, aynı yönde hareket etmeye devam edeceği fikrine dayanır.

Bir varlık daha yüksek bir fiyata ulaştığında, genellikle tüccarların ve yatırımcıların daha fazla dikkatini çeker ve bu da piyasa fiyatını daha da yükseltir. Bu, çok sayıda satıcı piyasaya girene kadar devam eder - örneğin, öngörülemeyen bir olay onların varlığın fiyatını yeniden düşünmelerine neden olduğunda. Piyasada yeterli sayıda satıcı olduğunda, momentum yön değiştirir ve bir varlığın fiyatını düşürmeye zorlar.

Momentum tüccarları, trendin belirli bir yönde ne kadar güçlü olduğunu belirlemeye çalışacak, ardından beklenen fiyat değişiminden yararlanmak için bir pozisyon açacak ve trend gücünü kaybetmeye başladığında pozisyonu kapatacak. Bir momentum tüccarı mutlaka bir trendin tepesini ve altını bulmaya çalışmaz, bunun yerine fiyat hareketinin ana gövdesine odaklanır. Tüccarların çoğunluğu takip etme eğilimi olan piyasa duyarlılığından ve sürüden yararlanmayı amaçlıyorlar.

Finanstaki momentum aşağıdaki temel faktörlere dayanmaktadır:

Hacim
oynaklık
Zaman aralığı


Hacim
Hacim, belirli bir zaman çerçevesinde işlem gören belirli bir varlığın miktarıdır. Hacim, işlem sayısı değil, işlem gören varlıkların sayısıdır - bu nedenle, beş alıcının her biri bir varlık satın alırsa, bir alıcı varlığın beşini satın almış gibi görünür.

Piyasalarda istikrarlı bir alıcı ve satıcı akışı olmasına bağlı olarak, pozisyonlara hızlı bir şekilde girip çıkabilmeleri gerektiğinden hacim, momentum yatırımcıları için hayati önem taşır. Bir piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı varsa, bir varlığı nakit olarak değiştirmek daha kolay olduğu için likit piyasa olarak bilinir. Oysa bir pazarda alıcı ve satıcı sayısı azsa, likit olmayan olarak kabul edilir.

oynaklık
Oynaklık , tüccarların ekmek ve tereyağı momentumudur. Oynaklık, bir varlığın fiyatındaki değişimin derecesidir - bir piyasa oldukça oynaksa, bu, büyük fiyat dalgalanmalarının olduğu, düşük oynaklığa sahip bir piyasanın nispeten istikrarlı olduğu anlamına gelir.

Momentum tüccarları, bir varlığın değerindeki kısa vadeli artış ve düşüşlerden yararlanmak için değişken piyasalar arayacaktır. Momentum ticareti oynaklıktan yararlanmaya çalışırken, işlemlerinizi olumsuz piyasa hareketlerinden korumak için uygun bir risk yönetimi stratejisine sahip olmak önemlidir. Bu, durakları ve limitleri içermelidir.

Zaman aralığı
Momentum ticaret stratejileri genellikle kısa vadeli piyasa hareketlerine odaklanır, ancak bir ticaretin süresi, eğilimin gücünü ne kadar süre koruduğuna bağlı olabilir. Bu, pozisyon ticareti gibi daha uzun vadeli stiller kullanan yatırımcıların yanı sıra günlük ticaret ve scalping gibi kısa vadeli stilleri tercih edenler için uygun olabilir

[atakanözbaki]

ÖNEMLİ ÇIKARIMLAR
Momentum yatırımı, yatırımcıların yükselen menkul kıymetleri satın aldıkları ve zirveye ulaştıklarında sattıkları bir ticaret stratejisidir.

Amaç, kısa vadeli yükseliş trendlerinde alım fırsatları bularak volatilite ile çalışmak ve ardından menkul kıymetler ivme kaybetmeye başladığında satmaktır.

Ardından yatırımcı parayı alır ve bir sonraki kısa vadeli yükseliş trendini veya satın alma fırsatını arar ve süreci tekrarlar.
Nitelikli tüccarlar bir pozisyona ne zaman girileceğini, onu ne kadar süreyle tutacaklarını ve ne zaman çıkış yapacaklarını bilirler; ayrıca kısa vadeli, habere dayalı ani artışlara veya satışlara tepki verebilirler.

Momentum ticaretinin riskleri arasında bir pozisyona çok erken girme, çok geç kapanma, dikkatin dağılması ve önemli trendleri ve teknik sapmaları kaçırma sayılabilir.

[atakanözbaki]

Momentum Yatırımın Babası

İlk momentum yatırımcısı olmasa da , Richard Driehaus uygulamayı aldı ve fonlarını yönetmek için kullandığı stratejiye dönüştürdü. 1 Felsefesi, düşük fiyatlı hisse senetleri satın almak ve piyasanın onları yeniden değerlendirmesini beklemekten ziyade "yüksek alıp yüksek satarak" daha fazla para kazanılabileceğiydi.

Driehaus, kaybedenleri satmaya ve kaybedenlerin parasını kaynamaya başlayan diğer hisse senetlerine yeniden yatırırken kazananların sürmesine izin vermeye inanıyordu. Kullandığı tekniklerin çoğu, şimdi momentum yatırımı olarak adlandırılan şeyin temeli oldu.

[atakanözbaki]

Momentum Yatırımının İlkeleri

Momentum yatırımı, yükselen hisse senetlerinde kısa vadeli pozisyonlar alarak ve düşüş belirtileri gösterir göstermez bunları satarak piyasa oynaklığından yararlanmaya çalışır. Yatırımcı daha sonra sermayeyi yeni pozisyonlara taşır. Bu durumda, piyasa oynaklığı okyanustaki dalgalar gibidir ve bir momentum yatırımcısı, ilk dalga tekrar çökmeden önce yalnızca bir sonraki dalgaya atlamak için birinin zirvesine yelken açar.

Bir momentum yatırımcısı, sürüye liderlik ederek ve parayı alıp kaçan ilk kişi olarak yatırımcı sürüsünden yararlanmaya çalışır.

[atakanözbaki]

Momentum Yatırımının Unsurları


Momentum stratejilerine girerken likit menkul kıymetler seçin.

[atakanözbaki]

Sıkı Risk Kontrolü
Denklemin risk tarafı ayrıntılı olarak ele alınmalıdır, yoksa momentum stratejisi başarısız olur. Momentum ticaretinin tuzakları şunları içerir:

Bir momentum hareketi onaylanmadan önce çok erken bir pozisyona atlama.
Doygunluğa ulaşıldıktan sonra pozisyonu çok geç kapatmak.
Gözleri ekrandan ayırmamak, değişen trendleri, geri dönüşleri veya piyasayı şaşırtan haber işaretlerini kaçırmak.
Bir pozisyonu gece boyunca açık tutmak. Hisse senetleri, o günün kapanışından sonra meydana gelen dış etkenlere karşı özellikle hassastır; bu faktörler, ertesi gün kökten farklı fiyatlara ve kalıplara neden olabilir.
Kötü bir pozisyonu kapatmak için hızlı hareket edememek, bu nedenle momentum trenini raylarda yanlış yöne sürmek.

[atakanözbaki]

Mükemmel Giriş Zamanlaması
En iyi momentum ticareti, bir fiyat seviyesinden diğerine hızlı hareketi tetikleyen bir haber şoku vurduğunda ortaya çıkar. Buna karşılık, bu, anında karla ödüllendirilen ve anında karla ödüllendirilen gözlemci oyuncular için alım veya satım sinyalleri başlatır. Ticaret geliştikçe bir başka momentum sermayesi partisi girer ve zayıf elleri sallayan karşı dalgalanmalar yaratır. Sıcak para popülasyonu sonunda uç bir noktaya ulaşarak, dalgalı kırbaçları ve büyük geri dönüşleri tetikler.

Erken pozisyonlar, en az riskle en büyük ödülü sunarken, yaşlanma trendlerinden her ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır. Gerçek dünya senaryolarında bunun tersi olur, çünkü çoğu tüccar döngünün sonlarına kadar fırsatı görmez ve ardından herkes devreye girene kadar harekete geçmez.