Trade sistemimi bilen Chatgpt'den eleştiri...
Teknik Zamanlama Hatası
Senin modelin 5-30 dakikalık MA9 + ATR bazlı stoplara dayanıyor.
Ama Brent tarzı eleştiride: bu, news shock + low liquidity döneminde başarısız olur.
Neden?
Fitch not düşüşü geldiğinde SASA gibi hisse zaten likidite kuruyor; fiyat price vacuum a girer.
ATR çarpanı burada işe yaramaz çünkü volatilite aniden 2x3x artar.
Stoplar patlar, sistem pozisyonları erken keser.
SISE gibi devlerde ise gap sonrası rebound %3 -5 olur, sen short açmışsın fade riskine girersin.
Geliştirme:
ATR yi statik değil, volatility regime-adaptive yap (örneğin: ATR yerine realized volatility %ile).
Time filter ekle: Fitch haberinden sonraki ilk 30 dakika içinde işlem yapma; fiyatların oturmasını bekle.
Brent in deyimiyle: Dont trade the first reaction; trade the reaction to the reaction.
Duyarlılık (Sentiment) Faktörünü Eksik Koymuşsun
Senin strateji sadece fiyat ve haber üstüne kurulu.
Ama Borsa İstanbul gibi piyasalarda fon akışı + politik risk + haber doygunluğu çok etkili.
Neden başarısız olabilir:
Eğer Fitch downgrade zaten 2-3 gündür söylentiyse, fiyat bunu önceden fiyatladı.
O zaman haber anında short açmak, crowded trade olur.
ŞİŞE cezası haberi aynı anda endeksin genel satışına denk gelirse, ayı tuzağı riski vardır herkes aynı yöne yüklenir, sonra short squeeze gelir.
Geliştirme:
Twitter/X, BloombergHT, FinNet haber akışlarında mention volume veya Google Trends skoru izle eğer duyarlılık zaten yüksekse, trade etmiyorsun.
Kısa vadeli pozisyon açmadan önce News Surprise Index oluştur. (Brent in kullandığı gibi: eğer beklenen kötü haber geldi, etkisi sınırlı.)
Yer İmleri