İDEAL veri terminalinde /Sistem/İndikatör/Robot

[JordanBelfort]

Merhaba

Testlerinizi kaç barda yapıyorsunuz? Çok yüksek bar sayısında test yaptığımda;

1- Farklı fiyat seviyeleri (3 TL ve 10 TL)
2- Farklı ekonomik konjonktür
3- Farklı global olaylar (pandemi, resesyon vb.) gibi dezavantajlar olabiliyor.

Düşük bar sayısında yaptığım testlerde ise çıkan parametreleri daha geçmiş verilere uyguladığımda kabul edilebilir sonuçlar çıkmıyor.
Bu işin minimumu kaç olmalıdır?

[bymehmet]

Bar sayısı hakkında;

Backtestlerin beklenilene yakın şekilde gerçek piyasada çalışması bakımından bar sayısından ziyade işlem sayısı önemlidir. Bar periyoduna göre bu sayı değişecektir. 20.000 bar ile 150 işlem açan bir sistem 100.000 bar ile 30 işlem açan bir sisteme göre daha az curve fitting olasılığı içerebilir. Optimize edilen parametre sayısı arttıkça toplam işlem sayısının artması backtestin güvenirliğini arttırır. Örneğin sadece 2 parametreli bir sistem için 200 işlemli bir backtest yeterli olabilirken 4 parametre optimize edilecekse 400 işlem anlamlı olabilir. Bu sayıların genel geçer görmüş bir tablosu yoktur. Sistemci zamanla kendi tecrübelerine göre karar vermek zorundadır.

İşlemlerinin neredeyse tamamı boğa piyasasında oluşmuş bir backtestin ayı piyasasında nasıl çalışacağını kimse bilemez ama para kaybettireceğini tahmin etmek zor değil. Eğer sistemlerinizi market rejimine göre açıp kapatıyorsanız bu bir problem değildir. Her piyasaya uygun sistemi çalıştırarak bu sorunun etrafından dolanabilirsiniz. Tüm zamanlarda aynı sistemi aktif tutmayı planlıyorsanız daha detaylı bir sisteme ihtiyacınız var demektir.

[Klozon]

Herkese Selam, Lib.cs de kendi kütüphanemi oluşturmaya çalışıyorum ve daha öğrenmem gereken çok şey var.
Aşağıdaki koddaki, KCiz ve DCiz değerlerini ideal'in kod penceresinden nasıl çekabilirim?
Yardımı olanlara şimdiden teşekkürler.


public STOCiz STO(int PeriyotK, int PeriyotD, List<float> Kapanis, List<float> Yuksek, List<float> Dusuk)
{
STOCiz liste = new STOCiz();
liste.KCiz = new List<float>(new float[Kapanis.Count]);
liste.DCiz = new List<float>(new float[Kapanis.Count]);
try
{
if (Kapanis.Count > PeriyotK)
{
var Kendusuk = XBarEnDusuk(PeriyotK, Dusuk);
var Kenyuksek = XBarEnYuksek(PeriyotK, Yuksek);
for (int i = 0; i < Kapanis.Count; i++)
if (i > PeriyotK)
liste.KCiz[i] = ((Kapanis[i] - Kendusuk[i]) / (Kenyuksek[i] - Kendusuk[i])) * 100f; //fast stoK **sabit
liste.DCiz = EMA(PeriyotD, liste.KCiz); //fast stoD
//liste.KCiz = EMA(PeriyotD, liste.KCiz); //slow stoK
//liste.DCiz = MA(PeriyotD, liste.KCiz); //slow stoD
}
return liste;
}
catch { return liste; }
}

public struct STOCiz
{
public List<float> KCiz { get; set; }
public List<float> DCiz { get; set; }
}

[pc_ogretmen]

sorgudan bazı matematiksel hesapları çekip excele aktarıp sonrasında bu veriler üzerinden yapay sinir ağları ile tahminleme yapmaya çalışacağım ama sorgu ekranından excele aktaramıyorum ya da ideal sistemine servis gibi bağlanmak mümkün mü?

[nosfecagri]

sorgudan bazı matematiksel hesapları çekip excele aktarıp sonrasında bu veriler üzerinden yapay sinir ağları ile tahminleme yapmaya çalışacağım ama sorgu ekranından excele aktaramıyorum ya da ideal sistemine servis gibi bağlanmak mümkün mü?

nöral network filan hikaye boşa zaman kaybı benim tecrübem ama siz de deneyin eğlenin tabi :D

Sadece curve fitting yapıyor borsa için kullanılmaya henüz uygun değil uygun olduğunda da borsa kalmaz zaten herhalde.

[pc_ogretmen]

sağolun aslında gözle az çok yorumlamaya denediğim bazı değerler arasındaki uyumun fiyatı etkileme tahmininin edebilmesini deneyecektim, siz neler denediniz nasıl bir yol izlemiştiniz mesala bir hisse için 14 farklı parametre 100 günlük bir listede değişen parametre değerleri ve fiyat 100 gün boyunca hepsi değişecek sonra 70. günden 100 . günü tahmin edebiliyor mu ona bakacaktım

[bymehmet]

nöral network filan hikaye boşa zaman kaybı benim tecrübem ama siz de deneyin eğlenin tabi :D

Sadece curve fitting yapıyor borsa için kullanılmaya henüz uygun değil uygun olduğunda da borsa kalmaz zaten herhalde.

Merhaba.
Decision tree veya multi dimensional regression ile uğraştınız mı. Bunlarla uğraşmayı düşünüyorum fikirlere açığım.

Sn. Klozon;

STOCiz liste = new STOCiz();
return liste;

Fonksiyononuz struct döndürüyor dolayısıyla public propertylere erişim için engel olmaması lazım. Ayrıca try catch bloğunda aynı şeyi döndüreceksiniz hiç kullanmasanız da aynı.

[nosfecagri]

İçinde regression geçen her şey sadece regression onun garantisini verebilirim yok 50 çeşit veri input et hava sıcaklığına kadar yedir hesaplaasn filan yemiyor.

Decision tree da aynı şey neler olduğunda ne oluyorsa borsa ne olur diyeceksiniz.

Bu da zaten aynı yere çıkıyor.

Yalnız şunu tavsiye vereyim, borsa doğası gereği sürekli yükselir. Yani yeni zirve yapar sürekli. Bunu yataya alıp osilator haline getiremiyorsaniz, hiç uğraşmayın çünkü size daha önce varolmayan bir değeri vermekte çok çok çok zorlaniyor. Nasıl bütün geçmiş grafiği yataya koyarım sorusu ise benim "güzel" bir cevabını bulamadığım bir soru varsa cevaplar merak içindeyim.


Ayrica ek bilgi butun yapay zeka kütüphaneleri normalizasyona bayılıyor. Yani öyle bir model kuracaksınız ki borsa için, zirvesi hep 1, dibi hep 0 olsun. Dolar bazlı demeyin 18 Aralık da batardınız. Ayrıca dolar bazlı zirveyi de bir gün kırabilir. Öyle bir normalizasyon lazım ki mükemmel olsun ve tl bazlı olsun. Ben bulamadım bulana viskiler benden..

Merhaba.
Decision tree veya multi dimensional regression ile uğraştınız mı. Bunlarla uğraşmayı düşünüyorum fikirlere açığım.

Sn. Klozon;

STOCiz liste = new STOCiz();
return liste;

Fonksiyononuz struct döndürüyor dolayısıyla public propertylere erişim için engel olmaması lazım. Ayrıca try catch bloğunda aynı şeyi döndüreceksiniz hiç kullanmasanız da aynı.