Temel Analiz 3.0

[DRİZM]

bu formüllerimizin en büyük açmazı şu. mesela ilk çeyrek bilançoları nisan sonu mayıs ortası açıklanıyor.

diyelim bilanço nisan sonunda muhteşem geldi. bu sistemimiz bunu 1 nisan da almış gibi yapıyor bu testlerde sanırım.

ben o yüzden bilanço açıklanması bitince "portföy oluştur"dan bakıp ona göre seçiyordum.

mesela erhan beyin sistemi pazartesiden itibaren uygulamaya başlayacak olan varsa bu hisseler çıkıyor.



ersu
menderes
thy
zoren
kaplamin

iyice kafam karıştı

Bildiğim kadarıyla program backtestleri 2 yöntemle yapıyor :

1- hesap dönemine göre seçildiğinde, diyelim ki 3 aylık bilanço verileri olarak geçen yılın 12 aylık verileri kullanılıyor ama gerçek hayatta veriler mayısta tamamlanıyor ; bu nedenle

2- yayınlanma dönemine göre seçilmesi bu durumu göz önüne alıyor ve mayısta gelen bilançolar sanki Nisanda BİLİNİYORMUŞ gibi kullanılıyor.

Fakat örneğin ben böyle bir yöntem kullandığımda hisse seçimini TÜM BİLANÇOLAR GELDİKTEN SONRA yapmalıyım ; bu durumda 40 dönem sonra benim getirim ile programın backtestini yapan birinin göreceği getiri, çok büyük bir ihtimalle, farklı olacaktır : Çünkü ben son bilançonun geldiği günden 1 gün sonraki fiyattan alım yaptığım halde program sanki hisseyi 1 nisandaki fiyattan almış gibi hesaplama yapacaktır (EN KÖTÜ İHTİMAL).

En iyi ihtimal ise GEÇMİŞTE bilanço ile birlikte alım fiyatını da 1 nisan tarihine taşımasıdır ki o zaman benim verilerim ile backtest verileri daha uyumlu olacaktır.

(Ben böyle biliyorum..)

Kafa karışıklığınızı daha da arttırmadığımı umarım....

Saygılarımla....

[erhanacikgoz1]

Bildiğim kadarıyla program backtestleri 2 yöntemle yapıyor :

1- hesap dönemine göre seçildiğinde, diyelim ki 3 aylık bilanço verileri olarak geçen yılın 12 aylık verileri kullanılıyor ama gerçek hayatta veriler mayısta tamamlanıyor ; bu nedenle

2- yayınlanma dönemine göre seçilmesi bu durumu göz önüne alıyor ve mayısta gelen bilançolar sanki Nisanda BİLİNİYORMUŞ gibi kullanılıyor.

Fakat örneğin ben böyle bir yöntem kullandığımda hisse seçimini TÜM BİLANÇOLAR GELDİKTEN SONRA yapmalıyım ; bu durumda 40 dönem sonra benim getirim ile programın backtestini yapan birinin göreceği getiri, çok büyük bir ihtimalle, farklı olacaktır : Çünkü ben son bilançonun geldiği günden 1 gün sonraki fiyattan alım yaptığım halde program sanki hisseyi 1 nisandaki fiyattan almış gibi hesaplama yapacaktır (EN KÖTÜ İHTİMAL).

En iyi ihtimal ise GEÇMİŞTE bilanço ile birlikte alım fiyatını da 1 nisan tarihine taşımasıdır ki o zaman benim verilerim ile backtest verileri daha uyumlu olacaktır.

(Ben böyle biliyorum..)

Kafa karışıklığınızı daha da arttırmadığımı umarım....

Saygılarımla....

Şimdi bir dakıka. hocam.

yayınlanma dönemine göreyi seçtim diyeim

29 nisanda bilanco geldi YHYAO dan kriterlerimizinde en iyi hissesi. back test yaptım tekrardan.

1 nisan listem otomatık olarka değişecek mi YOksa bu hisseyi mayıs 1 e mi aktaracak.


ikinci soruya gelirsek portfoy oluştur kısmının yanlış çalıştığını yukarıda ıspatladım herhalde. Buranın doğru calıstıgını teyit eden var mı ?

Ben yanlış çalışıyor diyorum nasıl ortaya çıkardım gelen bilancolarla görsel olarak cıkan hisseleri karşılaştırdım kriterlere uymayan hisseler listeye girmiş ?

[cesar]

Şimdi bir dakıka. hocam.

yayınlanma dönemine göreyi seçtim diyeim

29 nisanda bilanco geldi YHYAO dan kriterlerimizinde en iyi hissesi. back test yaptım tekrardan.

1 nisan listem otomatık olarka değişecek mi YOksa bu hisseyi mayıs 1 e mi aktaracak.


ikinci soruya gelirsek portfoy oluştur kısmının yanlış çalıştığını yukarıda ıspatladım herhalde. Buranın doğru calıstıgını teyit eden var mı ?

Ben yanlış çalışıyor diyorum nasıl ortaya çıkardım gelen bilancolarla görsel olarak cıkan hisseleri karşılaştırdım kriterlere uymayan hisseler listeye girmiş ?

portföy oluşturda sana da aynı hisseleri mi verdi abi bugün?

ersu
zoren
thy
menderes
kaplamin

formülü yanlış yazmadım yani ben sisteme değil mi?

[erhanacikgoz1]

Analamadım dediğini

sen yayınlanma tarihine göre seçeneğini seçmiyormusun ?????

[erhanacikgoz1]

sende bir yanlışlık var cunku sende cıkan hisseleri finnetın fast web mali analiz programıyla kontrol ettim.

rasyolar gelen bılancoyla uyumsuz. Olaya bilimsel ve felsefik yaklaştığım için detayını ve nedenını acıklayacağım.

Şimdi rasyo diyorkı her ay bilancolara bak şu şu rasyoları şu kadar büyeyenlerı al diyor. tabi alım tarıhlerını bılanconun acıklanma tarıhıne goremı nasıl alıyor onu kontrol etmedim.

fakat sende cıkan hisselerin bu 3 rasyonun kriterine uyup uymadıgını sımdı kontrol ettım ayrıca bende cıkanlarıda kontrol ettim.

Sırayla gidelim.

Önce sende cıkan hısselerın tek tek EFK NET KAR CIRO GORUNTULERINI PAYLASACAGIM.

1-ERSUnun gelen bilancosunda 3 rasyoda bir önceki döneme göre düşmüş pozitif olmasını geçtim düşmüş birde buna rağmen sizde nasıl ersu görünüyor anlam veremedim aşağıda ersunun 3 rasyosunu görebilirsiniz.



2-MNDRS ikimizin portfoydede ortak olan hissse 3 rasyonunda bir önceki döneme göre arttığını görebilirsiniz % lerini hesaplamadım. Yani bir sorun görünmüyor MDNRS'te



3-THYAO 2 rasyosu pozitif fakat net kar negatif yani -%xx bilmem kaç ve sıralamada net kara göre ayarlanmasına rağmen sizin listenize nasıl oluyorda THYAO girebiliyor buyrun resmi.



4-ZOREN net kar eğrisinin aşğı yamulduğu resımdende görülmekte aynı sekılde bu rasyonun pozitif çıkması ımkansız olmasına rağmen sizin listenizde nasıl çıkmış



5-KAPLM listeye girmesi doğru 3 rasyonunda arttığı resımde görülmekte.





Şimdi sizin listedeki hisselerı nasıl cıkarttınız hangi menuden girdiniz bilmiyorum programa çok hakım değilim bende başka biryerdenmı bakıyorsunuz bunlara o hısselerın cıkması cok ılgınc bır yerlerde hata yapıyorsunuz veya program hata yapıyor.

fakat bana cıkan portfoydekı hısselerıde malı analız programından kontrol ettım hıcbırınde bır tezatlık yok gerçekten 3 rasyosuda artan hısselerı seçmiş.

Haa 25 nisanda acıklanan bılancoyu 1 nısanda almış gösteriyormu göstermıyormu onu bılmıyorum bu sorunu çözdükten sonra ona yönelelim.

[erhanacikgoz1]

senin testi gerçekleştirdiğin "portfoy olusturma" menusunu kontrol ettım farklı farklı tarıhlerde.

aynı ay içerisindeki farklı tarihlerde hisseler değişmiş habire.

mesela pegasus ayın 5 inde listeye giriyor.

ayın 6 sında pgsus cıkıp tire giriyor. mesla.

halbukı pgsus ayın 5 ınde tire ayın 1 ınde bılanco yollamış.

madem pgsus daha iyiydi niye tireyi sonrakı gunlerde lısteye alıyor madem tire daha iyiydi niye ayın 6 sını beklıyor sıstem.

portfoy olustur bolumunun yanlıs calıstıgını düşünüyorum.ayrıca kriterler uymayan hısselerıde koyuyor lısteye.

ayın 7 sinde THYAO gırıyor tirenin yerine halbukı THYAO nun netkarı düşmüş.

[erhanacikgoz1]

hahahahahahahahahahahahaha

sinirlerim bozuldu okadar emek verdim emeklerim çöp etti sistem.

Buyrun bakın ne tespit ettim karalamaya bağırıp cağırmaya başlamadan önce sizlerede danışmak istedim.

Herşeyi resimliyorum ki bir hata mata varsa çıksın diye.

önceki sayfalarda bahsettiğim kriterleri ile 2 adet model oluşturdum.

Bu modeller arasındaki tek fark. birtanesi 1 portfoy 15 tane hisse koy dedim.

Diğer modele ise 3 portfoy 5 adet hisse koy dedim.

yani neyi test ediyorum 15 tane hisselik tek portfoyde cıkan tum hisseler 3 portfoylu 5 hisselik portfoylere yayılmış olması gerekir değilmi.

Bakın bakalım yayılmışmı Eğer bir hata yapmadıysam bu tam bir saçmalık.

programı kaldır at çöpe hiçbirşey yapılmaz bu programla eğer durum aşağıdaki gibi ise.

PARAMLA REZİL OLUYORUM CUMLESİNİ NORMAL HYATTA HİÇ SEVMEM...

FAKAT DURUM BUNU GÖSTERİYOR

İNSANLAR BU PROGRAMA GÜVENİP PARA VERİYOR. FAKAT PROGRAM DİĞER REPAİNT SAÇMALIKLARINI BİR KENARA ATALIM HATTA 5 İNDE GELEN BİLANCOYU 1'İNDE GÖSTERİYORSA BİLE BUNU BİLE GEÇTİM.

KARDEŞİM AYNI KRİTERLERİN TEK FARKLI YANI 3 PORTFOYE BÖL DEDİĞİMDE ORTALIKTA SAÇMA SAPAN HİSSELERİN GEZMESİNİ NASIL AÇIKLAYACAKLARINI MERAK EDİYORUM. HANGİ LİSTEYE GÜVENECEK YATIRIMCILAR BÖYLE BİR SAÇMALIK OLABİLİR Mİ ERĞER YAZDIGIM KRİTERLERDE BİR HATA YOK İSE BU NASIL MUMKUN OLABİLİR.

ALIP BU LISTEYI YÜZLERİNE CARPMAK LAZIM PARA İADESİNİ İSTEMEK LAZIM. NE BU KARDEŞİM!!!!!!!!!!!!!!!!!!



SADECE PORTFOY 1 AYNI HİSSELERDEN OLUŞUYOR DİĞER 2 PORTFOY KAFASINA GÖRE HİSSE SEÇMİŞ NEYE GÖRE SECTIN NAPTI BELIRSIZ

[cesar]

hahahahahahahahahahahahaha

sinirlerim bozuldu okadar emek verdim emeklerim çöp etti sistem.

Buyrun bakın ne tespit ettim karalamaya bağırıp cağırmaya başlamadan önce sizlerede danışmak istedim.

Herşeyi resimliyorum ki bir hata mata varsa çıksın diye.

önceki sayfalarda bahsettiğim kriterleri ile 2 adet model oluşturdum.

Bu modeller arasındaki tek fark. birtanesi 1 portfoy 15 tane hisse koy dedim.

Diğer modele ise 3 portfoy 5 adet hisse koy dedim.

yani neyi test ediyorum 15 tane hisselik tek portfoyde cıkan tum hisseler 3 portfoylu 5 hisselik portfoylere yayılmış olması gerekir değilmi.

Bakın bakalım yayılmışmı Eğer bir hata yapmadıysam bu tam bir saçmalık.

programı kaldır at çöpe hiçbirşey yapılmaz bu programla eğer durum aşağıdaki gibi ise.

PARAMLA REZİL OLUYORUM CUMLESİNİ NORMAL HYATTA HİÇ SEVMEM...

FAKAT DURUM BUNU GÖSTERİYOR

İNSANLAR BU PROGRAMA GÜVENİP PARA VERİYOR. FAKAT PROGRAM DİĞER REPAİNT SAÇMALIKLARINI BİR KENARA ATALIM HATTA 5 İNDE GELEN BİLANCOYU 1'İNDE GÖSTERİYORSA BİLE BUNU BİLE GEÇTİM.

KARDEŞİM AYNI KRİTERLERİN TEK FARKLI YANI 3 PORTFOYE BÖL DEDİĞİMDE ORTALIKTA SAÇMA SAPAN HİSSELERİN GEZMESİNİ NASIL AÇIKLAYACAKLARINI MERAK EDİYORUM. HANGİ LİSTEYE GÜVENECEK YATIRIMCILAR BÖYLE BİR SAÇMALIK OLABİLİR Mİ ERĞER YAZDIGIM KRİTERLERDE BİR HATA YOK İSE BU NASIL MUMKUN OLABİLİR.

ALIP BU LISTEYI YÜZLERİNE CARPMAK LAZIM PARA İADESİNİ İSTEMEK LAZIM. NE BU KARDEŞİM!!!!!!!!!!!!!!!!!!



SADECE PORTFOY 1 AYNI HİSSELERDEN OLUŞUYOR DİĞER 2 PORTFOY KAFASINA GÖRE HİSSE SEÇMİŞ NEYE GÖRE SECTIN NAPTI BELIRSIZ

cidden bir hata yapmadıysan

on hisseli portföy

a
b
c
d
e
f
g
h
j
k

ise

beş hisseli portföy

a
b
c
d
e

olmalı.

ilginç yav.