Temel Analiz 3.0

[Cengizak]

Aynen tombomballo hocam. Sadece ilk pörtföyü oluşturduğunuz tarihten ikinci pörtföyün ay başına kadar farklı çıkıyor. Diğerlerinin hepsi aynı.

[Cengizak]

Erhan hocam;
Dediğiniz gibi hisselerin hergün değişmesi kadar normal birşey yok. Çünkü hisse fiyatları hergün değişiyor. Ama kazanç yüzdesinin bence yine yakın çıkması gerekir. En azından %500 çıksa olmuş derim. Çünkü tv oranının hissenin ucuzluğunu belirttiğini söylüyoruz. Aynı kriterlere sahip hisselerin yakın getiri sağlaması normal olmazmı? zaten kısa iddiası kısa vade değil uzun vade bu sistemin. Uzun vadede kriterler hisselerden daha berleyici oluyor olabilir

Ayrıca 1 haftadır deniyorum her tarihi deniyorum. Testlerde güzel güzel hisseleri koyuyorken tarih seçip pörtföy oluştur dediğimde belirtilen tarih için hisse bulunamadı diyor. Bir türlü aşamadım bu sorunu. Kullananlardan yardımcı olacak biri varmı?

[erhanacikgoz1]

bilanco tarihiyle ilgili hatayı zaten biliyorum programın demosunu kullanırken bunları yaptık.

ben TV nin repaintinden bahsediyorum ikisi farklı farklı seyler.

syn cengizak hocam işte bende bunu merak ediyorum herkesın hisseleri hemen hemene farklı tarihlerde basıldıgı için farklı olacak hepsı olmasada bir kısmı farklı olacak ancak buna rağmen aynı getiriyi verecekmi aynı risk oranıylamı kazanacak bu arkadaslar hani sistem sharp ratio filan hesaplıyor ya.

birde şöyle bir durum var şimdi

bugun bastıgınızda cıkan hisseler

gelecek 3 ayda düşmeye devam edebilir bir arkadaş TV oranını göteren indikator atmış.

http://www.hisse.net/topluluk/showth...?t=9400&page=4

bu sayfada inceleyebilirsiniz. Yani tv burada en ucuz hisseyi bugun veriyor ama yarın en ucuz hisse başka bir hisse olabilir veya mevcut hisse dahada ucuzlayabilir bunun bir garantisi yok.

hisse 3 lırada iken tv oranı 9 cıkıyor hisse 2 lıraya gıdıyor tv oranı 12 cıkıyor

3 lırada iken basan adam oradan malıyetlenıyor 2 lıraya kadar zarar yazıyor 2 lırada basan adam oradan malıyetlenıyor.

2 tarafta nasıl aynı getiriyi elde edebilecek.

[TomBombadillo]

TV repaint yapmıyor ki erhan...

Sistem bilanço kör kısım seçildiğinde 1 Ağustos günü TV en yüksek listeyi çıkarıyor..Sen portföye ağustos ayı içinde hangi gün başlarsa başla aynı liste oluyor zaten. 3 aylık portföy yaparsan da şöyle oluyor: sistem 1 ağustosta hisseleri seçior ve 3 ay boyunca da aynı hisseler duruyor..

Yahu tabi ki sisteme ayın 1inde başlayan ile 20 sinde başlayan aynı getiriyi yakalayamaz veya zararı..Çünkü liste aynı kalsa da arada 20 gün fark var...

Diğer soru, hisse fiyatı düşerse ne olacak..? Zarar edeceksin tabi ki. Burada önemli olan sen böyle bir yatırım yaptığında overall bu sistem ne yapmış...Ona bakınca herşey iyi görünüyor..

Not: bizim test listeelrinde şimdiye kadar repaint olmadı..TV olanlar dahil

[erhanacikgoz1]

TV repaint yapmıyor ki erhan...

Sistem bilanço kör kısım seçildiğinde 1 Ağustos günü TV en yüksek listeyi çıkarıyor..Sen portföye ağustos ayı içinde hangi gün başlarsa başla aynı liste oluyor zaten. 3 aylık portföy yaparsan da şöyle oluyor: sistem 1 ağustosta hisseleri seçior ve 3 ay boyunca da aynı hisseler duruyor..

Yahu tabi ki sisteme ayın 1inde başlayan ile 20 sinde başlayan aynı getiriyi yakalayamaz veya zararı..Çünkü liste aynı kalsa da arada 20 gün fark var...

Diğer soru, hisse fiyatı düşerse ne olacak..? Zarar edeceksin tabi ki. Burada önemli olan sen böyle bir yatırım yaptığında overall bu sistem ne yapmış...Ona bakınca herşey iyi görünüyor..

Not: bizim test listeelrinde şimdiye kadar repaint olmadı..TV olanlar dahil

önce su konuyu acıklıga kavuvturalım
simdi benim anladıgım su.

hani senle not aldıkya akcns ile baslayan listeyi.

hisselerin fiyatları değiştikten sonra tekrar sorgula. hisse listesi değişecek mi. ?

değişmesi gerekiyor değilmi tv oranları degıstrııgı ıcın lısteden belkı 1 2 hısse cıkıp yerıne baskası gelebılır.

bütün portfoylerı kontrol et cunku ılkl portfoy butukten kucuge ayarlandıgı ıcın aradakı ufak degısıklıkler lısteyı degıstırecek kadar sert olmamıs olabılır.

Yok ne değişirse değişsin ayın 1 ındekı lısteyı baz alıyor diiyorsan repaint olması gereken indikatorun repaintini engellemişler demek.

bu güzel birşey olur.

ancak bu seferde listeye yenı gırecek hisseyi portfoy 3 ayda bır ayarlandıysa 3 ay boyunca hısseler degısmeyecegınden alamayız ?

[TomBombadillo]

önce su konuyu acıklıga kavuvturalım
simdi benim anladıgım su.

hani senle not aldıkya akcns ile baslayan listeyi.

hisselerin fiyatları değiştikten sonra tekrar sorgula. hisse listesi değişecek mi. ?

değişmesi gerekiyor değilmi tv oranları degıstrııgı ıcın lısteden belkı 1 2 hısse cıkıp yerıne baskası gelebılır.

bütün portfoylerı kontrol et cunku ılkl portfoy butukten kucuge ayarlandıgı ıcın aradakı ufak degısıklıkler lısteyı degıstırecek kadar sert olmamıs olabılır.

Yok ne değişirse değişsin ayın 1 ındekı lısteyı baz alıyor diiyorsan repaint olması gereken indikatorun repaintini engellemişler demek.

bu güzel birşey olur.

ancak bu seferde listeye yenı gırecek hisseyi portfoy 3 ayda bır ayarlandıysa 3 ay boyunca hısseler degısmeyecegınden alamayız ?

Evet erhan, baktım zaten liste aynen duruyor, sıralaması da...Buna ara sıra göz atıp değişiklik varsa zaten yazarım..Benim param kıymetli hocam, zor kazanıyoruz..

Eğer portföyü 3 aylık yaparsan dediğin gibi değişmez ama aylık yaparsan şöyle olacak, 1 eylülde yeni portföy oluşturacaksın ve yeni bir liste oluşacak..(tabi hisse fiyatları aynı kalmış ise geçen aya göre aynı liste olur)..

Ama yaptığım testlerden şunu söyleyim..TV seçilirse kriter olarak 3 aylık portföyler daha iyi kazandırıyor..Lakin agresif rasyolar seçersen (esas faaliyet karı, özsermaye karlılığ, aktif büyüme oranı..vs) aylık portföyler daha çok kazandırıyor....Bir de hisse sayısı azaldıkça kazanç daha fazla oluyor...5 hisseli portföyler 10 hisselilere göre daha çok kazandırıyor..Ama tabi bu bir genelleme ve belki de benim kullandığım rasyolarda böyle oluyor, kim bilir...

Bir not daha...Drizm hocanın 2014 başlangıçlı portföyü bist tüm seçildiğinde ve TV kriter alındığında %480 civarı kazanç getirir. Demek ki kendisi başka rasyolar da kullanıyor çünkü onunki %600 olmuş..Benim yaptığım testlerde o tarihte en fazla getiri oranı %726 oldu

[erhanacikgoz1]

az sayıda trade gerçekleştirirseniz cruve fiting ihtimali artar yanı grafiğe uydurulma ihtimali.

aynı sey tum algoritmalar için geçerli.

sizin seçtiğiniz 3 er aylık portfoyler tesadufi olarak o 3 aylarda cıkısa sebep olmuş bir noktaya denk gelir.

sistem getirisi %1000 cıkar.

gelecek dönemde aynı başarıyı yapamaz sistem. cunku geçmiş getiri curvefitingdir.

ne kadar cok al sat yaptırırsanız bu şekilde tesadufi çıkışlara yakalanma oranınız o derece azalacaktır. buda sisteminizin geçmişle gelecek arasında aynı getiriyi yaratma ihtimalini arttıracaktır.

bu konuları nerden bılıyorum dersenız 3 senedir algoritmik otomatık trade eden robotlarla işlem yapıyorum.

[DRİZM]

Bu tür programlar aslında bizi mümkün olduğunca borsadan uzak tutsun, oturup günlerce elde defter kitap muhasebeci gibi hesap yapmayalım diye var..Ben nasıl 400 şirketin bilançosunu inceleyeceğim arkadaş. Mümkün değil, ki ben ortalama bir yatırımcının çok üzerinde bilanço okuyabilirim ama yine de mümkün değil hepsine bakmam..Dolayısıyla TV tabi ki aselsanı kaçıracaktır ama ben tüm bilançoları okusam acaba aselsanı alacak mıydım? Veya alsam ne kadar elimde tutacaktım..? Zaten asıl sıkıntı bunlar.

Benim için hisse f/k sı ve TV önemli değil diyorsan programda önemsediğin rasyolara göre hisse seçersin..Yani o da mümkün...Kront da çıkar, aselsan da çıkar..Ama beraberinde başka hisseler de çıkıyor ve ne oluyor , kar gitii..Ama ben kendi açımdan F/K 50 olan hisseyi taşımam...

ABD borsa örneklerin aslında bizimkilerden farkı yok...5 kat 10 kat kazandıracak hisse buluyorsan 1-2 yıllık zaman diliminde zaten kişinin hiçbirşeye ihtiyacı yoktur..Ne program ne başka bişey..Bütün gün hohohoho gelsin paralar diye dolaşır ortalıkta...Ne işi var böyle adamların forum sitelerinde

Bu arada program zaten 2008 krizine yakalanıyor doğal olarak. Drizm hocanın 2005 ten beri %22000 kazanç dediği şey var ya, zaten içinde 2008 krizi de var, 2013 gezi olayı da var...VAr oğlu var yani..Overall %22000 çıkıyor ama..

Sayın Tombadillo;


çok güzel açıklamışsınız.

Evet erhan, baktım zaten liste aynen duruyor, sıralaması da...Buna ara sıra göz atıp değişiklik varsa zaten yazarım..Benim param kıymetli hocam, zor kazanıyoruz..

Eğer portföyü 3 aylık yaparsan dediğin gibi değişmez ama aylık yaparsan şöyle olacak, 1 eylülde yeni portföy oluşturacaksın ve yeni bir liste oluşacak..(tabi hisse fiyatları aynı kalmış ise geçen aya göre aynı liste olur)..

Ama yaptığım testlerden şunu söyleyim..TV seçilirse kriter olarak 3 aylık portföyler daha iyi kazandırıyor..Lakin agresif rasyolar seçersen (esas faaliyet karı, özsermaye karlılığ, aktif büyüme oranı..vs) aylık portföyler daha çok kazandırıyor....Bir de hisse sayısı azaldıkça kazanç daha fazla oluyor...5 hisseli portföyler 10 hisselilere göre daha çok kazandırıyor..Ama tabi bu bir genelleme ve belki de benim kullandığım rasyolarda böyle oluyor, kim bilir...

Bir not daha...Drizm hocanın 2014 başlangıçlı portföyü bist tüm seçildiğinde ve TV kriter alındığında %480 civarı kazanç getirir. Demek ki kendisi başka rasyolar da kullanıyor çünkü onunki %600 olmuş..Benim yaptığım testlerde o tarihte en fazla getiri oranı %726 oldu

Ben BİST TÜMden çimento ve diğer bildiğiniz sektörleri çıkararak 01.01.2014 den başlatılan formülü hesapladım.

Saygılarımla.