Temel Analiz 3.0

[torwais]

Temettü verimi ile oluşturulan portföylerin performansı hakkında aklında soru işaretleri olanlar için ;

SP500 endeks hisseleri içerisinden tv'ine göre yapılan sıralama neticesinde oluşmuş eşit ağırlıklı portföylerin backtestleri (malesef ingilizce) :

https://imarketsignals.com/2016/trad...-lov-7-system/

İnternette, Dünya çapında yapılmış bu tarz portföy testlerine çokca rastlayabilirsiniz. Ek olarak, Köksal bey ve Yaşar erdinç hoca'nın gerçek hayatta kullanıp deneyimledikleri de göz önüne alınacak olursa, temettü verimi kullanılarak oluşturulan portföyler hangi programı kullanırsanız kullanın getiri konusunda gayet başarılılar.

Merhabalar,

Linkteki formulasyonda Beta degeri de kullanilmis, Quennstocksta Beta degeri ile ilgili olarak bir tanimlamayi bulamadim(investor version).
Bu konuda yine Sayin Koksal beyin yardimlarini bekliyoruz.

Bol kazanclar.

[DRİZM]

Merhabalar,

Linkteki formulasyonda Beta degeri de kullanilmis, Quennstocksta Beta degeri ile ilgili olarak bir tanimlamayi bulamadim(investor version).
Bu konuda yine Sayin Koksal beyin yardimlarini bekliyoruz.

Bol kazanclar.

Maalesef bu konuda bilgim yok, dediğim gibi ben teknik kısmını kullanmıyorum.

Programın yardım masasına danışabilirsiniz.

[torwais]

Maalesef bu konuda bilgim yok, dediğim gibi ben teknik kısmını kullanmıyorum.

Programın yardım masasına danışabilirsiniz.

o zaman bizde cok kafamizi bulandirmayalim

Tesekkurler.

[flexy]

Temettü veren hisseler zaten 70% 80% gibi bir oranda düşük beta'ya sahip oluyorlar. Verdiğim link'i bu nedenle ekledim. Beta filtresi olsa da olmasa da reel olarak performansı yüksek portföy elde edilecektir. Kendi açımdan kafaya takılacak bir durum değil. Aslında önemli olan uygulamak. İsterseniz tv ile filtreleyin, isterseniz başka filtreler ekleyin. Sharpe oranı yüksek, standart sapması düşük bir portföyümüz olursa reel kazanç ihtimali yüksektir.

[peneskertli]

Temettü verimi ile oluşturulan portföylerin performansı hakkında aklında soru işaretleri olanlar için ;

SP500 endeks hisseleri içerisinden tv'ine göre yapılan sıralama neticesinde oluşmuş eşit ağırlıklı portföylerin backtestleri (malesef ingilizce) :

https://imarketsignals.com/2016/trad...-lov-7-system/

İnternette, Dünya çapında yapılmış bu tarz portföy testlerine çokca rastlayabilirsiniz. Ek olarak, Köksal bey ve Yaşar erdinç hoca'nın gerçek hayatta kullanıp deneyimledikleri de göz önüne alınacak olursa, temettü verimi kullanılarak oluşturulan portföyler hangi programı kullanırsanız kullanın getiri konusunda gayet başarılılar.

17 senede yüzde 800 getirmiş. acaba sizin sistem gibi al sat yaparakmı oldu yoksa alıp bekleyerekmi

[flexy]

17 senede yüzde 800 getirmiş. acaba sizin sistem gibi al sat yaparakmı oldu yoksa alıp bekleyerekmi

Benzer bir yol izleniyor. 3 farklı senaryo test edilmiş. Bunlardan 2. senaryo ; "en yüksek tv, düşük oynaklık, 7 hisse, 3 ayda bir güncelleme" koşullarını içeriyor. Temettüler üzerine ekleniyor.

Bu senaryo % 21.7 cagr'e ve % 31 max dd'a sahip. 17 yıllık nominal getirisi % 2718 .

Test yapılan ülkenin, test dönemi boyunca bizden daha düşük enflasyonu olması, gelişmiş ülke kategorisinde olması ve özellikle düşük oynaklığa sahip hisseler seçilmesi nedeniyle testte bizden daha düşük cagr'e ulaşması bence doğal.

[DRİZM]

Bir yazı ekledim :

http://www.formulanaliz.com/2017/09/...er-carpisiyor/

[human01]

Bir yazı ekledim :

http://www.formulanaliz.com/2017/09/...er-carpisiyor/

Çok faydalı bir yazı.elinize sağlık.

MI MAX cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi