Temel Analiz 3.0

[sakinadam6]

Sn DRİZM,
size yazmadan önce bahsettiğiniz gönderiyi okumuştum. Benim bahsettiğim günlük bir olay değil. Bir ay öncesinde yaşanıp bitmiş bir olayın bugün farklı yaşanmış gibi simule edilmesi. Hakeza seans kapandıktan sonra da yaptığım kontrolde aynı sorun devam ediyor.
Gönderimi bir kez daha okursanız farklı bir cevabınızın olacağını umuyorum.
Aynı konuyu Quennstock'a soru olarak da yönlendirdim.Oradan bir cevap gelirse sizinle paylaşacağım.
Ben bu konuda sizin fikrinizi öğrenmek istiyorum.

Sayın sakinadam6 ;

sayfa 68 deki 543 nolu iletiye bir bakın sonra sorunuz olursa yardımcı olmaya çalışayım.

[erhanacikgoz1]

Sn DRİZM,
size yazmadan önce bahsettiğiniz gönderiyi okumuştum. Benim bahsettiğim günlük bir olay değil. Bir ay öncesinde yaşanıp bitmiş bir olayın bugün farklı yaşanmış gibi simule edilmesi. Hakeza seans kapandıktan sonra da yaptığım kontrolde aynı sorun devam ediyor.
Gönderimi bir kez daha okursanız farklı bir cevabınızın olacağını umuyorum.
Aynı konuyu Quennstock'a soru olarak da yönlendirdim.Oradan bir cevap gelirse sizinle paylaşacağım.
Ben bu konuda sizin fikrinizi öğrenmek istiyorum.

dostum tum sayfaları okuduysanız ben bununla ilgili bir çok bilgilendirme yapmıştım.

Ama ne olur ne olmaz yinede görelim dedik.

Sayenizde bu durum resmen bence kanıtlandı.

repaint yapan algoritmalar gelecek için kullanılamaz. ayrıca geçmiş getiride tamamıyle yanlış.

bir portfoy daha olusturun sadece bilanco rasyolarını baz alan ve bununla denemelere devam edin.

bakalım bilanco rasyolarında repaint varmı

[human01]

dostum tum sayfaları okuduysanız ben bununla ilgili bir çok bilgilendirme yapmıştım.

Ama ne olur ne olmaz yinede görelim dedik.

Sayenizde bu durum resmen bence kanıtlandı.

repaint yapan algoritmalar gelecek için kullanılamaz. ayrıca geçmiş getiride tamamıyle yanlış.

bir portfoy daha olusturun sadece bilanco rasyolarını baz alan ve bununla denemelere devam edin.

bakalım bilanco rasyolarında repaint varmı

sn.erhan açıkgöz birkaç hissenin geçmiş verilerine baktım.doğru çıktı.yanlış olan ne?

[sakinadam6]

Sn Açıkgöz,
konuyu başından beri takip ediyorum ve sizin yazdıklarınızı da okudum.
Olay ilk bakışta bir repaint gibi gözükse de kesin repaint olduğunu söyleyemeyiz. Eğer algoritma geriye dönük olarak en iyiyi seçecek olsaydı eylül ayını kayıpla kapatan ANELE yerine artıda kapatan TUPRS'ı seçmesi gerekirdi.
TUPRS aynı kriterlerle gözlem amaçlı oluşturduğum 4 hisseden oluşan diğer bir portföyde yer alıyor.
Repaint varsa tek hisseli portföyde niye TUPRS seçmedi de ANALE seçti?
Bu arada aynı kriterlere sahip dört hisseli portföyde de eylül ayında portföyde bulunan SODA yerine ANELE varmış gibi gösteriyor.

dostum tum sayfaları okuduysanız ben bununla ilgili bir çok bilgilendirme yapmıştım.

Ama ne olur ne olmaz yinede görelim dedik.

Sayenizde bu durum resmen bence kanıtlandı.

repaint yapan algoritmalar gelecek için kullanılamaz. ayrıca geçmiş getiride tamamıyle yanlış.

bir portfoy daha olusturun sadece bilanco rasyolarını baz alan ve bununla denemelere devam edin.

bakalım bilanco rasyolarında repaint varmı

[DRİZM]

Sn DRİZM,
size yazmadan önce bahsettiğiniz gönderiyi okumuştum. Benim bahsettiğim günlük bir olay değil. Bir ay öncesinde yaşanıp bitmiş bir olayın bugün farklı yaşanmış gibi simule edilmesi. Hakeza seans kapandıktan sonra da yaptığım kontrolde aynı sorun devam ediyor.
Gönderimi bir kez daha okursanız farklı bir cevabınızın olacağını umuyorum.
Aynı konuyu Quennstock'a soru olarak da yönlendirdim.Oradan bir cevap gelirse sizinle paylaşacağım.
Ben bu konuda sizin fikrinizi öğrenmek istiyorum.

Sayın sakinadam6 ;

bu konuya daha önce sayın TomBombadillo dikkat çekmişti, bunun üzerine hem ben hem de kendisi program üreticileri ile görüştük. benim aldığım cevapta program yeni veriler geldikçe uyarlama yapıyor dendi. Portföy yöneticilerinin buna buldukları çözüm belirledikleri tarihte seçtikleri hisseleri AYRI BİR EXCEL TABLODA takip etmekmiş.

ben de sizin gibi programın bir kullanıcısıyım, bence portföy yöneticileri TV ile ilgili formülleri pek kullanmıyorlar genelde yöntemleri "çok kriter, az getiri" tarzında diye düşünüyorum. Çünkü eğer TV ni kullansalardı bu anlattığınız sapma şimdiye düzeltilirdi diye düşünüyorum.

Önümüzdeki hafta Yaşar Erdinç'in temel analiz stratejileri eğitimine katılacağım O eğitim sırasında programın bu "özelliğinden" bahsedeceğim. Bir çözüm beklemiyorum ama cevabı paylaşırım.

Bu arada FASWEB PRO olarak yeni bir program satışa sunuldu, eski programda olmayan ve düşük F/K ve yüksek TV ile portföy oluşturabileceğiniz bir modül eklemişler, bu formül Yaşar ERdinç'in formüllerinden biriydi.

Eğer benim tecrübemi merak ediyorsanız hemen söyleyeyim : 11.2014 den beri 12. alımımı geçenlerde yaptım, alım yaptığım tarihlerdeki hisselerin bazıları ilerleyen tarihlerde değişmişlerdi fakat 12 sayılık bir örnek grubu yeterli olmamakla birlikte seçtiğim hisselerin getirileri iyiydi ve çoğunlukla sonradan değişen hisselerden daha iyi... Bu nedenle ben sistemimi değiştirmedim.

[human01]

Sayın sakinadam6 ;

bu konuya daha önce sayın TomBombadillo dikkat çekmişti, bunun üzerine hem ben hem de kendisi program üreticileri ile görüştük. benim aldığım cevapta program yeni veriler geldikçe uyarlama yapıyor dendi. Portföy yöneticilerinin buna buldukları çözüm belirledikleri tarihte seçtikleri hisseleri AYRI BİR EXCEL TABLODA takip etmekmiş.

ben de sizin gibi programın bir kullanıcısıyım, bence portföy yöneticileri TV ile ilgili formülleri pek kullanmıyorlar genelde yöntemleri "çok kriter, az getiri" tarzında diye düşünüyorum. Çünkü eğer TV ni kullansalardı bu anlattığınız sapma şimdiye düzeltilirdi diye düşünüyorum.

Önümüzdeki hafta Yaşar Erdinç'in temel analiz stratejileri eğitimine katılacağım O eğitim sırasında programın bu "özelliğinden" bahsedeceğim. Bir çözüm beklemiyorum ama cevabı paylaşırım.

Bu arada FASWEB PRO olarak yeni bir program satışa sunuldu, eski programda olmayan ve düşük F/K ve yüksek TV ile portföy oluşturabileceğiniz bir modül eklemişler, bu formül Yaşar ERdinç'in formüllerinden biriydi.

Eğer benim tecrübemi merak ediyorsanız hemen söyleyeyim : 11.2014 den beri 12. alımımı geçenlerde yaptım, alım yaptığım tarihlerdeki hisselerin bazıları ilerleyen tarihlerde değişmişlerdi fakat 12 sayılık bir örnek grubu yeterli olmamakla birlikte seçtiğim hisselerin getirileri iyiydi ve çoğunlukla sonradan değişen hisselerden daha iyi... Bu nedenle ben sistemimi değiştirmedim.

sn.drizm seçtiğim hisseleri işyatırımın temettü verimi sıralamasındanda takip ediyorum.ciddi bir sapma göremedim.fiyat düştükçe temettü oranıda artıyor.yani ufak tefek sapmalar çokda önemli değil bence.%100000 bin değilde %50000 sonuç verse ne olacak ki?bu yüzden ben portföyü yeni 3 aylık başlangıçta seçmek istedim.bu şekilde hata oranıda azalıyor bence.takibide daha kolay olacaktır.belki 3 ayda bir 1-2 gün gecikmeli hisse almak söz konusu olabilir.

[sakinadam6]

Sn DRİZM,
yazdıklarınızdan anladığım Quennstocks programının portföy oluşturmak için kullanılabileceği ama backtestlerinin sağlıklı olmadığı yönünde. Bu durumda da oluşturduğumuz portföy modelinin doğruluğundan emin olamayacağız. Eğer yanlışım varsa lütfen düzeltiniz.

Sayın sakinadam6 ;

bu konuya daha önce sayın TomBombadillo dikkat çekmişti, bunun üzerine hem ben hem de kendisi program üreticileri ile görüştük. benim aldığım cevapta program yeni veriler geldikçe uyarlama yapıyor dendi. Portföy yöneticilerinin buna buldukları çözüm belirledikleri tarihte seçtikleri hisseleri AYRI BİR EXCEL TABLODA takip etmekmiş.

ben de sizin gibi programın bir kullanıcısıyım, bence portföy yöneticileri TV ile ilgili formülleri pek kullanmıyorlar genelde yöntemleri "çok kriter, az getiri" tarzında diye düşünüyorum. Çünkü eğer TV ni kullansalardı bu anlattığınız sapma şimdiye düzeltilirdi diye düşünüyorum.

Önümüzdeki hafta Yaşar Erdinç'in temel analiz stratejileri eğitimine katılacağım O eğitim sırasında programın bu "özelliğinden" bahsedeceğim. Bir çözüm beklemiyorum ama cevabı paylaşırım.

Bu arada FASWEB PRO olarak yeni bir program satışa sunuldu, eski programda olmayan ve düşük F/K ve yüksek TV ile portföy oluşturabileceğiniz bir modül eklemişler, bu formül Yaşar ERdinç'in formüllerinden biriydi.

Eğer benim tecrübemi merak ediyorsanız hemen söyleyeyim : 11.2014 den beri 12. alımımı geçenlerde yaptım, alım yaptığım tarihlerdeki hisselerin bazıları ilerleyen tarihlerde değişmişlerdi fakat 12 sayılık bir örnek grubu yeterli olmamakla birlikte seçtiğim hisselerin getirileri iyiydi ve çoğunlukla sonradan değişen hisselerden daha iyi... Bu nedenle ben sistemimi değiştirmedim.

[erhanacikgoz1]

Sn Açıkgöz,
konuyu başından beri takip ediyorum ve sizin yazdıklarınızı da okudum.
Olay ilk bakışta bir repaint gibi gözükse de kesin repaint olduğunu söyleyemeyiz. Eğer algoritma geriye dönük olarak en iyiyi seçecek olsaydı eylül ayını kayıpla kapatan ANELE yerine artıda kapatan TUPRS'ı seçmesi gerekirdi.
TUPRS aynı kriterlerle gözlem amaçlı oluşturduğum 4 hisseden oluşan diğer bir portföyde yer alıyor.
Repaint varsa tek hisseli portföyde niye TUPRS seçmedi de ANALE seçti?
Bu arada aynı kriterlere sahip dört hisseli portföyde de eylül ayında portföyde bulunan SODA yerine ANELE varmış gibi gösteriyor.

cevap vereyim tekrar söyleyeyim 3 yılı aşkın bir süredir algoritma işi yapıyorum repaintin nasıl birşey oldugunu cok iyi biliyorum.

Repaint varsa bu illa en iyiy seçecek diye bir kaide yok gelecek ay tekrar bastıgında ANELE DE LİSTEDEN KAYBOLACAK.

1 yıl sonra tekrar baktıgında ANELE YERİNE GEÇEN HİSSEDE DEĞİŞMİŞ OLACAK.

Geçmiş sürekli olarak değişecek. geçmişteki tüm hisselerin sürekli değişecek.

Ayrıca ufak sapmalar dediğiniz şey hisse değiştiiyor.

Tupras yerine atıyorum OYLUM koyuyor. Bir hissenin değişmesi bile marjınal bana göre.

Dikkatınızı cekerım amacım haklı cıkmak veya bu programı kötülemek değil.

Ben yanlıs olan birşey varsa bunu ortaya cıkartalım duzellttırelım diyorum.

yasar beyin eğitimine kaydımı yaptırdım bu programa girerse soracagım bende repaint olayını.