Temel Analiz 3.0

[DRÝZM]

Sn DRÝZM,
size yazmadan önce bahsettiðiniz gönderiyi okumuþtum. Benim bahsettiðim günlük bir olay deðil. Bir ay öncesinde yaþanýp bitmiþ bir olayýn bugün farklý yaþanmýþ gibi simule edilmesi. Hakeza seans kapandýktan sonra da yaptýðým kontrolde ayný sorun devam ediyor.
Gönderimi bir kez daha okursanýz farklý bir cevabýnýzýn olacaðýný umuyorum.
Ayný konuyu Quennstock'a soru olarak da yönlendirdim.Oradan bir cevap gelirse sizinle paylaþacaðým.
Ben bu konuda sizin fikrinizi öðrenmek istiyorum.

Sayýn sakinadam6 ;

bu konuya daha önce sayýn TomBombadillo dikkat çekmiþti, bunun üzerine hem ben hem de kendisi program üreticileri ile görüþtük. benim aldýðým cevapta program yeni veriler geldikçe uyarlama yapýyor dendi. Portföy yöneticilerinin buna bulduklarý çözüm belirledikleri tarihte seçtikleri hisseleri AYRI BÝR EXCEL TABLODA takip etmekmiþ.

ben de sizin gibi programýn bir kullanýcýsýyým, bence portföy yöneticileri TV ile ilgili formülleri pek kullanmýyorlar genelde yöntemleri "çok kriter, az getiri" tarzýnda diye düþünüyorum. Çünkü eðer TV ni kullansalardý bu anlattýðýnýz sapma þimdiye düzeltilirdi diye düþünüyorum.

Önümüzdeki hafta Yaþar Erdinç'in temel analiz stratejileri eðitimine katýlacaðým O eðitim sýrasýnda programýn bu "özelliðinden" bahsedeceðim. Bir çözüm beklemiyorum ama cevabý paylaþýrým.

Bu arada FASWEB PRO olarak yeni bir program satýþa sunuldu, eski programda olmayan ve düþük F/K ve yüksek TV ile portföy oluþturabileceðiniz bir modül eklemiþler, bu formül Yaþar ERdinç'in formüllerinden biriydi.

Eðer benim tecrübemi merak ediyorsanýz hemen söyleyeyim : 11.2014 den beri 12. alýmýmý geçenlerde yaptým, alým yaptýðým tarihlerdeki hisselerin bazýlarý ilerleyen tarihlerde deðiþmiþlerdi fakat 12 sayýlýk bir örnek grubu yeterli olmamakla birlikte seçtiðim hisselerin getirileri iyiydi ve çoðunlukla sonradan deðiþen hisselerden daha iyi... Bu nedenle ben sistemimi deðiþtirmedim.

[human01]

Sayýn sakinadam6 ;

bu konuya daha önce sayýn TomBombadillo dikkat çekmiþti, bunun üzerine hem ben hem de kendisi program üreticileri ile görüþtük. benim aldýðým cevapta program yeni veriler geldikçe uyarlama yapýyor dendi. Portföy yöneticilerinin buna bulduklarý çözüm belirledikleri tarihte seçtikleri hisseleri AYRI BÝR EXCEL TABLODA takip etmekmiþ.

ben de sizin gibi programýn bir kullanýcýsýyým, bence portföy yöneticileri TV ile ilgili formülleri pek kullanmýyorlar genelde yöntemleri "çok kriter, az getiri" tarzýnda diye düþünüyorum. Çünkü eðer TV ni kullansalardý bu anlattýðýnýz sapma þimdiye düzeltilirdi diye düþünüyorum.

Önümüzdeki hafta Yaþar Erdinç'in temel analiz stratejileri eðitimine katýlacaðým O eðitim sýrasýnda programýn bu "özelliðinden" bahsedeceðim. Bir çözüm beklemiyorum ama cevabý paylaþýrým.

Bu arada FASWEB PRO olarak yeni bir program satýþa sunuldu, eski programda olmayan ve düþük F/K ve yüksek TV ile portföy oluþturabileceðiniz bir modül eklemiþler, bu formül Yaþar ERdinç'in formüllerinden biriydi.

Eðer benim tecrübemi merak ediyorsanýz hemen söyleyeyim : 11.2014 den beri 12. alýmýmý geçenlerde yaptým, alým yaptýðým tarihlerdeki hisselerin bazýlarý ilerleyen tarihlerde deðiþmiþlerdi fakat 12 sayýlýk bir örnek grubu yeterli olmamakla birlikte seçtiðim hisselerin getirileri iyiydi ve çoðunlukla sonradan deðiþen hisselerden daha iyi... Bu nedenle ben sistemimi deðiþtirmedim.

sn.drizm seçtiðim hisseleri iþyatýrýmýn temettü verimi sýralamasýndanda takip ediyorum.ciddi bir sapma göremedim.fiyat düþtükçe temettü oranýda artýyor.yani ufak tefek sapmalar çokda önemli deðil bence.%100000 bin deðilde %50000 sonuç verse ne olacak ki?bu yüzden ben portföyü yeni 3 aylýk baþlangýçta seçmek istedim.bu þekilde hata oranýda azalýyor bence.takibide daha kolay olacaktýr.belki 3 ayda bir 1-2 gün gecikmeli hisse almak söz konusu olabilir.

[sakinadam6]

Sn DRÝZM,
yazdýklarýnýzdan anladýðým Quennstocks programýnýn portföy oluþturmak için kullanýlabileceði ama backtestlerinin saðlýklý olmadýðý yönünde. Bu durumda da oluþturduðumuz portföy modelinin doðruluðundan emin olamayacaðýz. Eðer yanlýþým varsa lütfen düzeltiniz.

Sayýn sakinadam6 ;

bu konuya daha önce sayýn TomBombadillo dikkat çekmiþti, bunun üzerine hem ben hem de kendisi program üreticileri ile görüþtük. benim aldýðým cevapta program yeni veriler geldikçe uyarlama yapýyor dendi. Portföy yöneticilerinin buna bulduklarý çözüm belirledikleri tarihte seçtikleri hisseleri AYRI BÝR EXCEL TABLODA takip etmekmiþ.

ben de sizin gibi programýn bir kullanýcýsýyým, bence portföy yöneticileri TV ile ilgili formülleri pek kullanmýyorlar genelde yöntemleri "çok kriter, az getiri" tarzýnda diye düþünüyorum. Çünkü eðer TV ni kullansalardý bu anlattýðýnýz sapma þimdiye düzeltilirdi diye düþünüyorum.

Önümüzdeki hafta Yaþar Erdinç'in temel analiz stratejileri eðitimine katýlacaðým O eðitim sýrasýnda programýn bu "özelliðinden" bahsedeceðim. Bir çözüm beklemiyorum ama cevabý paylaþýrým.

Bu arada FASWEB PRO olarak yeni bir program satýþa sunuldu, eski programda olmayan ve düþük F/K ve yüksek TV ile portföy oluþturabileceðiniz bir modül eklemiþler, bu formül Yaþar ERdinç'in formüllerinden biriydi.

Eðer benim tecrübemi merak ediyorsanýz hemen söyleyeyim : 11.2014 den beri 12. alýmýmý geçenlerde yaptým, alým yaptýðým tarihlerdeki hisselerin bazýlarý ilerleyen tarihlerde deðiþmiþlerdi fakat 12 sayýlýk bir örnek grubu yeterli olmamakla birlikte seçtiðim hisselerin getirileri iyiydi ve çoðunlukla sonradan deðiþen hisselerden daha iyi... Bu nedenle ben sistemimi deðiþtirmedim.

[erhanacikgoz1]

Sn Açýkgöz,
konuyu baþýndan beri takip ediyorum ve sizin yazdýklarýnýzý da okudum.
Olay ilk bakýþta bir repaint gibi gözükse de kesin repaint olduðunu söyleyemeyiz. Eðer algoritma geriye dönük olarak en iyiyi seçecek olsaydý eylül ayýný kayýpla kapatan ANELE yerine artýda kapatan TUPRS'ý seçmesi gerekirdi.
TUPRS ayný kriterlerle gözlem amaçlý oluþturduðum 4 hisseden oluþan diðer bir portföyde yer alýyor.
Repaint varsa tek hisseli portföyde niye TUPRS seçmedi de ANALE seçti?
Bu arada ayný kriterlere sahip dört hisseli portföyde de eylül ayýnda portföyde bulunan SODA yerine ANELE varmýþ gibi gösteriyor.

cevap vereyim tekrar söyleyeyim 3 yýlý aþkýn bir süredir algoritma iþi yapýyorum repaintin nasýl birþey oldugunu cok iyi biliyorum.

Repaint varsa bu illa en iyiy seçecek diye bir kaide yok gelecek ay tekrar bastýgýnda ANELE DE LÝSTEDEN KAYBOLACAK.

1 yýl sonra tekrar baktýgýnda ANELE YERÝNE GEÇEN HÝSSEDE DEÐÝÞMÝÞ OLACAK.

Geçmiþ sürekli olarak deðiþecek. geçmiþteki tüm hisselerin sürekli deðiþecek.

Ayrýca ufak sapmalar dediðiniz þey hisse deðiþtiiyor.

Tupras yerine atýyorum OYLUM koyuyor. Bir hissenin deðiþmesi bile marjýnal bana göre.

Dikkatýnýzý cekerým amacým haklý cýkmak veya bu programý kötülemek deðil.

Ben yanlýs olan birþey varsa bunu ortaya cýkartalým duzellttýrelým diyorum.

yasar beyin eðitimine kaydýmý yaptýrdým bu programa girerse soracagým bende repaint olayýný.

[human01]

cevap vereyim tekrar söyleyeyim 3 yýlý aþkýn bir süredir algoritma iþi yapýyorum repaintin nasýl birþey oldugunu cok iyi biliyorum.

Repaint varsa bu illa en iyiy seçecek diye bir kaide yok gelecek ay tekrar bastýgýnda ANELE DE LÝSTEDEN KAYBOLACAK.

1 yýl sonra tekrar baktýgýnda ANELE YERÝNE GEÇEN HÝSSEDE DEÐÝÞMÝÞ OLACAK.

Geçmiþ sürekli olarak deðiþecek. geçmiþteki tüm hisselerin sürekli deðiþecek.

Ayrýca ufak sapmalar dediðiniz þey hisse deðiþtiiyor.

Tupras yerine atýyorum OYLUM koyuyor. Bir hissenin deðiþmesi bile marjýnal bana göre.

Dikkatýnýzý cekerým amacým haklý cýkmak veya bu programý kötülemek deðil.

Ben yanlýs olan birþey varsa bunu ortaya cýkartalým duzellttýrelým diyorum.

yasar beyin eðitimine kaydýmý yaptýrdým bu programa girerse soracagým bende repaint olayýný.

Erhanbey ben anlatamadýðým için sizde anlayamadýnýz galiba.iþyatýrýmdan da takip ediyorum.seçtiðim 5 hisse zaten deðiþtiði andan itibaren diðer 3 ayda da deðiþecektir.bist100 söz konusu olunca sýkýntý olacaðýný zannetmiyorum.3 ayda bir iþyatýrým verileriyle teyitli gidilirse sorun olmaz bence.Maksat temettüsü yüksek ilk 5 hisse olunca benim açýmdan sýkýntý yok.yani körü körüne bir programa baðlý kalmamaya dikkat ediyorum.getiriyide maliyet hesabýyla excelde tutuyorum.

[DRÝZM]

Sn DRÝZM,
yazdýklarýnýzdan anladýðým Quennstocks programýnýn portföy oluþturmak için kullanýlabileceði ama backtestlerinin saðlýklý olmadýðý yönünde. Bu durumda da oluþturduðumuz portföy modelinin doðruluðundan emin olamayacaðýz. Eðer yanlýþým varsa lütfen düzeltiniz.

ben backtestleri tamamen yoksaymak yerine belirli bir hata payýyla kabul etme tarafýndayým, çünkü her þey doðru olsa bile gelecekte birebir ayný getiriler için farklý zaman dilimleri gerekecek. (getirilere belki 7, belki 20 yýlda ulaþacaðýz).

Bence formül yatýrýmýnda en önemli þey ÇEÞÝTLÝLÝÐÝ SAÐLAMAK; bu nedenle TV kullanmak önemli çünkü farklý tarihlerde uygulayan farklý insanlarýn ayný portföylere sahip olmamalarý aslýnda bir avantaj , çünkü iþlemlerin belirli günlerde belirli hisselerde yoðunlaþmasýný engelliyor.

Ya da TV kullanmayýp çeþitliliði teknik kriterlerle de saðlamak mümkün. Bu þekilde de iyi getiri veren formüller geliþtirilebilir.

Maalesef dönemler 3 aylýk olduðundan teorilerimizi ispatlamak için veri toplamak zaman alýyor, ama kendi sonuçlarýmýzý aldýkça her þey daha belirgin olacak.

Bir de diðer alternatif yöntemlere baktýðýmýzda (temettü yatýrýmý, uzun vadeli diðer yatýrým türleri) ne kadar kiþisel olduklarýný býrakýn geçmiþ simülasyonlarýný yapmak mümkün deðil. Örneðin formülün geçmiþ getirisi % 50.000 ; Bu kaymalar nedeniyle % 50 hata oranýyla Yatýrdýðýnýz paranýn 250 katýný alýrsýnýz. Ama bu dönemde en çok kazandýran hisse ASELSANdýr ve getirisi yaklaþýk % 8000 dir. Göreceðiniz gibi en kötü senaryoda bile 3 kat fark var.

Bir de en önemlisi Yaþar Erdinç faktörü var.

[sakinadam6]

Ýlginiz için teþekkürler DRÝZM. Tarzýnýzýn Yaþar hocayý andýrmasý güven uyandýrýyor. Eðitimde görüþmek üzere.

ben backtestleri tamamen yoksaymak yerine belirli bir hata payýyla kabul etme tarafýndayým, çünkü her þey doðru olsa bile gelecekte birebir ayný getiriler için farklý zaman dilimleri gerekecek. (getirilere belki 7, belki 20 yýlda ulaþacaðýz).

Bence formül yatýrýmýnda en önemli þey ÇEÞÝTLÝLÝÐÝ SAÐLAMAK; bu nedenle TV kullanmak önemli çünkü farklý tarihlerde uygulayan farklý insanlarýn ayný portföylere sahip olmamalarý aslýnda bir avantaj , çünkü iþlemlerin belirli günlerde belirli hisselerde yoðunlaþmasýný engelliyor.

Ya da TV kullanmayýp çeþitliliði teknik kriterlerle de saðlamak mümkün. Bu þekilde de iyi getiri veren formüller geliþtirilebilir.

Maalesef dönemler 3 aylýk olduðundan teorilerimizi ispatlamak için veri toplamak zaman alýyor, ama kendi sonuçlarýmýzý aldýkça her þey daha belirgin olacak.

Bir de diðer alternatif yöntemlere baktýðýmýzda (temettü yatýrýmý, uzun vadeli diðer yatýrým türleri) ne kadar kiþisel olduklarýný býrakýn geçmiþ simülasyonlarýný yapmak mümkün deðil. Örneðin formülün geçmiþ getirisi % 50.000 ; Bu kaymalar nedeniyle % 50 hata oranýyla Yatýrdýðýnýz paranýn 250 katýný alýrsýnýz. Ama bu dönemde en çok kazandýran hisse ASELSANdýr ve getirisi yaklaþýk % 8000 dir. Göreceðiniz gibi en kötü senaryoda bile 3 kat fark var.

Bir de en önemlisi Yaþar Erdinç faktörü var.

[erhanacikgoz1]

Erhanbey ben anlatamadýðým için sizde anlayamadýnýz galiba.iþyatýrýmdan da takip ediyorum.seçtiðim 5 hisse zaten deðiþtiði andan itibaren diðer 3 ayda da deðiþecektir.bist100 söz konusu olunca sýkýntý olacaðýný zannetmiyorum.3 ayda bir iþyatýrým verileriyle teyitli gidilirse sorun olmaz bence.Maksat temettüsü yüksek ilk 5 hisse olunca benim açýmdan sýkýntý yok.yani körü körüne bir programa baðlý kalmamaya dikkat ediyorum.getiriyide maliyet hesabýyla excelde tutuyorum.

Niçin temettüsü yüksek ilk 5 hisse çünkü repaintli teste göre en yüksek getiriyi bu saðlamýþ. Deðil mi ?

EE program hatalý repaintli hisse seçiyor dolayýsýyla elde edilen getiri doðru deðil.

Dolayýsýyla sen bugun için iþ yatýrýma göre hisse seçsen bile ne getiri elde edeceðin mechul ?

Ne getiri umuyorsun bu stratejide merak ediyorum gerçekten geçmiþe dönük bir test yaptýn mý ?

istatistiksel bir sonuç varmý elinde yok ? program var diyorduk oda repaintli çýktý. bugun iþ yatýrýmda bakýyorsun tvsi yüksek þunlar diyorsun.

yarýn iþ yatýrýmý açýyorsun tvsi yüksek hisseler yer deðiþtiriyor.

nereden teyit alýrsan al tv gibi fiyata baglý göstergelerin hepsi repaint yapacak.

teyit almak problemi çözmüyor ki ayrýca neye göre yatýrým yapýyorsun hangi istatistik tv oranýyla seçilen hisselerin çok yüksek getiri saðladýgýný ýspatladý.

Yanlýþ anlaþýlmasýn bu pp/dd f/k vb içinde geçerli bu soyledýklerým.