Temel Analiz 3.0

[flexy]

Þimdi fark ettim. Queenstocks programý temettü verimi hesabýnda eðer düzeltilmemiþ fiyatlarý kullanýyorsa yada kullanýrsa performans üzerinde bir þüphe kalmaz. Düzeltilmemiþ (temettü, bedelsiz vs..) düþülmüþ fiyatlar ile temettü verimini hesaplayýp seçtiði hisselere, temettü ve diðer kazanýmlarý yine düzeltilmemiþ fiyat üzerindeki prim ile eklerse (belki zaten böyle yapýyor) sorun ortadan kalkacaktýr. Finnet ile iletiþimde olanlar konuyu öðrenebilirler.

[DRÝZM]

Selam arkadaþlar,

Forumun tansiyonu düþmüþ biraz, iyi olmuþ. Ýnsanlarý rencide etmeden bilgi paylaþýmýndan yanayým.
Sonuçta amaç en iyi stratejiyi bulmak.

20 Ekim 2016-2017 arasý manuel bir TV portföyü oluþturup test ettim.

Temettü verimi en yüksek beþ adet BÝST-100 hissesi aldým. Verileri fwm analizden aldým.
3 aylýk sürelerde deðiþtirdim.

Sonuçta %73 getiri yaptý, endeks ayný dönemde %36,9 yükselmiþ. Endekse göre getirisi 26,8%.

Tabii bu sene primli bir yýldý, ne kadar indikatif olur bilemem ama 1 yýllýk testim bu þekilde sonuç verdi.

Ayný dönemi Queenstocks'ta bilanço yayýnlanma tarihlerine göre 3 aylýk backtest yaptýrdým, portföy getirisi 33,84 oldu, endeksin altýnda kaldý.

Portföyler birbirini tutmuyor, 2-3 hisse deðiþiyor. Bu arada QS ay baþýnda deðiþim yapýyor, ben manuel olarak 20 den 20 ye deðiþtirdim. 20 Ekim 2016 tarihinde backtest için QS nin seçtiði 5 hisse ECILC, ECZYT, GSDHO , PRKME, TCELL.

Benim bulduðum hisseler: ECILC; GSDHO, PRKME; AYGAZ, AKSA.

QS te portföy oluþtur deyip TV kriterleriyle 20/10/2016 tarihini seçtiðimde bulunan hisseler ise:
ECILC, GSDHO, PRKME, TCELL ve AYGAZ.

Ýlk fýrsatta, 2005 yýlýndan itibaren günümüze manuel olarak test yapmak istiyorum.

Metodoloji olarak ;

Yýl içinde temettü tarihine kadar bir önceki yýlýn hbt/dönem kapanýþ fiyatý

Yýl içinde temettü yoksa test yýlýnýn 31.12 tarihine kadar bir önceki yýlýn hbt/dkf

Data seti ;

Hbt : Ýþ yatýrým
Dkf : Yahoo adjusted close

Adjusted close kullanýlacaðýndan temettü ve bedelsizler üzerine eklenecek.

Ýnþallah vakit bulabilirim. Metodoloji ve data seti için önerileriniz var ise lütfen belirtiniz.

Herkese iyi haftalar.

Sayýn flexy ;

bildiðim kadarýyla ülkemizde tek data saðlayýcý finnet, bu nedenle ister iþ yatýrým, ister fasweb, ister stockeys ne kullanýrsanýz kullanýn ayný veri setine ulaþacaksýnýz.

Önemli olan bence þuna cevap verebilmek : Queenstocks verileri geçmiþe doðru düzeltiyor ama sanýldýðý kadar sýk deðil burasý tamam. Ama ayný deðiþiklikler mesela fasweb verilerinde de oluþuyor mu? Kullandýklarý verilerin kaynaðý ayný olmakla birlikte YAZILIMLARI FARKLI OLMALI diye düþünürsek fasweb verileri BACKTESTLERDE KULLANILABÝLÝR diye düþünüyorum ; çünkü fasweb (ve diðer programlar) verilerini bilançolar sonrasý hesaplayýp daha sonra deðiþtirmiyor olabilirler. Eðer fasweb verilerinde de queenstocksla AYNI DEÐÝÞÝM OLSAYDI üstteki iletide belirtilen queenstocks ve fasweb den seçilen portföylerde HÝSSE VE GETÝRÝ FARKI OLMAMASI GEREKÝRDÝ diye düþünüyorum.

[flexy]

Sayýn flexy ;

bildiðim kadarýyla ülkemizde tek data saðlayýcý finnet, bu nedenle ister iþ yatýrým, ister fasweb, ister stockeys ne kullanýrsanýz kullanýn ayný veri setine ulaþacaksýnýz.

Önemli olan bence þuna cevap verebilmek : Queenstocks verileri geçmiþe doðru düzeltiyor ama sanýldýðý kadar sýk deðil burasý tamam. Ama ayný deðiþiklikler mesela fasweb verilerinde de oluþuyor mu? Kullandýklarý verilerin kaynaðý ayný olmakla birlikte YAZILIMLARI FARKLI OLMALI diye düþünürsek fasweb verileri BACKTESTLERDE KULLANILABÝLÝR diye düþünüyorum ; çünkü fasweb (ve diðer programlar) verilerini bilançolar sonrasý hesaplayýp daha sonra deðiþtirmiyor olabilirler. Eðer fasweb verilerinde de queenstocksla AYNI DEÐÝÞÝM OLSAYDI üstteki iletide belirtilen queenstocks ve fasweb den seçilen portföylerde HÝSSE VE GETÝRÝ FARKI OLMAMASI GEREKÝRDÝ diye düþünüyorum.

Sn. DRÝZM,

Fiyat datasý için yahoo seçmemin sebebi; temettüler, bedelsizler vs.. düþülmüþ olarak da adjusted close adýnda ayrýca bir kapanýþ fiyatý hesaplamasý. Bizim data saðlayýcýlarda böyle bir seçenek varsa ben bilmiyorum. Geçen hafta yaþadýðým kafa karýþýklýðý da bu nedenle kaynaklandý zaten. Bizim data saðlayýcýlarýmýz, bütün kazanýmlarý fiyata ekleyerek grafik oluþturuyorlarmýþ.

[flexy]

Sn. DRÝZM,

Fiyat datasý için yahoo seçmemin sebebi; temettüler, bedelsizler vs.. düþülmüþ olarak da adjusted close adýnda ayrýca bir kapanýþ fiyatý hesaplamasý. Bizim data saðlayýcýlarda böyle bir seçenek varsa ben bilmiyorum. Geçen hafta yaþadýðým kafa karýþýklýðý da bu nedenle kaynaklandý zaten. Bizim data saðlayýcýlarýmýz, bütün kazanýmlarý fiyata ekleyerek grafik oluþturuyorlarmýþ.

Pardon, yahoo verileri; adj. close bizim grafiklerimiz ile ayný olan düzeltilmiþ (kazanýmlar eklenmiþ), close ise düþülmüþ. Yahoo grafikleri düþülmüþ olarak çiziliyor. Geçmiþ veri kýsmýnda ise adjusted close sütununda aynen bizim veri saðlayýcýlarýmýzdan alýnan gibi düzeltilmiþ kapanýþ deðerleri var.

http://www.investopedia.com/terms/a/...sing_price.asp

[sombrero]

Þimdi fark ettim. Queenstocks programý temettü verimi hesabýnda eðer düzeltilmemiþ fiyatlarý kullanýyorsa yada kullanýrsa performans üzerinde bir þüphe kalmaz. Düzeltilmemiþ (temettü, bedelsiz vs..) düþülmüþ fiyatlar ile temettü verimini hesaplayýp seçtiði hisselere, temettü ve diðer kazanýmlarý yine düzeltilmemiþ fiyat üzerindeki prim ile eklerse (belki zaten böyle yapýyor) sorun ortadan kalkacaktýr. Finnet ile iletiþimde olanlar konuyu öðrenebilirler.

Rakamlarla bir örnek verebilir misiniz?

[flexy]

Rakamlarla bir örnek verebilir misiniz?

CRDFA Temettü : 12.04.2016

Yahoo close : 1.59
Yahoo Adjusted close : 1.34
Bizim data ekranlarýmýz close : 1.34

Hisse baþý temettü : 0.2945

tv : 0.2945/1.59= 18.52% (temettü düþmeden önceki kapanýþ 1.59 gösteriyor ama 1.59-0.2945 yapsak düzeltilmiþ 1.2955 olmasý gerekirdi.Bu kýsmý henüz çözemedim)

[kudi1905]

CRDFA Temettü : 12.04.2016

Yahoo close : 1.59
Yahoo Adjusted close : 1.34
Bizim data ekranlarýmýz close : 1.34

Hisse baþý temettü : 0.2945

tv : 0.2945/1.59= 18.52% (temettü düþmeden önceki kapanýþ 1.59 gösteriyor ama 1.59-0.2945 yapsak düzeltilmiþ 1.2955 olmasý gerekirdi.Bu kýsmý henüz çözemedim)

Konuya çok hakim deðilim ama %15 gibi bir fark var, net ve brüt temettü ile ilgili olabilir. (stopaj)

[flexy]

Konuya çok hakim deðilim ama %15 gibi bir fark var, net ve brüt temettü ile ilgili olabilir. (stopaj)

0.2945/1.15=0.2560
1.59-0.2560=1.3339

Aslýnda mantýklý ama fiyat hesaplamasýnda stopajý dikkate alacaklarýný sanmýyorum.