Temel Analiz 3.0

[cesar]

benim sistem duman oldu bu getirileri görünce. ben maksimum % 10.000 yakalamýþtým.

[cesar]

ben erhan beyin formülünü üç aylýk þeklinde denedim beþ hisse ile. bu çýktý ortaya.



yukarda bir %200.000 var onu nasýl buldunuz acaba?

[cesar]

bu formüllerimizin en büyük açmazý þu. mesela ilk çeyrek bilançolarý nisan sonu mayýs ortasý açýklanýyor.

diyelim bilanço nisan sonunda muhteþem geldi. bu sistemimiz bunu 1 nisan da almýþ gibi yapýyor bu testlerde sanýrým.

ben o yüzden bilanço açýklanmasý bitince "portföy oluþtur"dan bakýp ona göre seçiyordum.

mesela erhan beyin sistemi pazartesiden itibaren uygulamaya baþlayacak olan varsa bu hisseler çýkýyor.



ersu
menderes
thy
zoren
kaplamin

iyice kafam karýþtý

[erhanacikgoz1]

Analamadým dediðini

sen yayýnlanma tarihine göre seçeneðini seçmiyormusun ?????

[erhanacikgoz1]

sende bir yanlýþlýk var cunku sende cýkan hisseleri finnetýn fast web mali analiz programýyla kontrol ettim.

rasyolar gelen býlancoyla uyumsuz. Olaya bilimsel ve felsefik yaklaþtýðým için detayýný ve nedenýný acýklayacaðým.

Þimdi rasyo diyorký her ay bilancolara bak þu þu rasyolarý þu kadar büyeyenlerý al diyor. tabi alým tarýhlerýný býlanconun acýklanma tarýhýne goremý nasýl alýyor onu kontrol etmedim.

fakat sende cýkan hisselerin bu 3 rasyonun kriterine uyup uymadýgýný sýmdý kontrol ettým ayrýca bende cýkanlarýda kontrol ettim.

Sýrayla gidelim.

Önce sende cýkan hýsselerýn tek tek EFK NET KAR CIRO GORUNTULERINI PAYLASACAGIM.

1-ERSUnun gelen bilancosunda 3 rasyoda bir önceki döneme göre düþmüþ pozitif olmasýný geçtim düþmüþ birde buna raðmen sizde nasýl ersu görünüyor anlam veremedim aþaðýda ersunun 3 rasyosunu görebilirsiniz.



2-MNDRS ikimizin portfoydede ortak olan hissse 3 rasyonunda bir önceki döneme göre arttýðýný görebilirsiniz % lerini hesaplamadým. Yani bir sorun görünmüyor MDNRS'te



3-THYAO 2 rasyosu pozitif fakat net kar negatif yani -%xx bilmem kaç ve sýralamada net kara göre ayarlanmasýna raðmen sizin listenize nasýl oluyorda THYAO girebiliyor buyrun resmi.



4-ZOREN net kar eðrisinin aþðý yamulduðu resýmdende görülmekte ayný sekýlde bu rasyonun pozitif çýkmasý ýmkansýz olmasýna raðmen sizin listenizde nasýl çýkmýþ



5-KAPLM listeye girmesi doðru 3 rasyonunda arttýðý resýmde görülmekte.





Þimdi sizin listedeki hisselerý nasýl cýkarttýnýz hangi menuden girdiniz bilmiyorum programa çok hakým deðilim bende baþka biryerdenmý bakýyorsunuz bunlara o hýsselerýn cýkmasý cok ýlgýnc býr yerlerde hata yapýyorsunuz veya program hata yapýyor.

fakat bana cýkan portfoydeký hýsselerýde malý analýz programýndan kontrol ettým hýcbýrýnde býr tezatlýk yok gerçekten 3 rasyosuda artan hýsselerý seçmiþ.

Haa 25 nisanda acýklanan býlancoyu 1 nýsanda almýþ gösteriyormu göstermýyormu onu býlmýyorum bu sorunu çözdükten sonra ona yönelelim.

[erhanacikgoz1]

senin testi gerçekleþtirdiðin "portfoy olusturma" menusunu kontrol ettým farklý farklý tarýhlerde.

ayný ay içerisindeki farklý tarihlerde hisseler deðiþmiþ habire.

mesela pegasus ayýn 5 inde listeye giriyor.

ayýn 6 sýnda pgsus cýkýp tire giriyor. mesla.

halbuký pgsus ayýn 5 ýnde tire ayýn 1 ýnde býlanco yollamýþ.

madem pgsus daha iyiydi niye tireyi sonraký gunlerde lýsteye alýyor madem tire daha iyiydi niye ayýn 6 sýný beklýyor sýstem.

portfoy olustur bolumunun yanlýs calýstýgýný düþünüyorum.ayrýca kriterler uymayan hýsselerýde koyuyor lýsteye.

ayýn 7 sinde THYAO gýrýyor tirenin yerine halbuký THYAO nun netkarý düþmüþ.

[DRÝZM]

bu formüllerimizin en büyük açmazý þu. mesela ilk çeyrek bilançolarý nisan sonu mayýs ortasý açýklanýyor.

diyelim bilanço nisan sonunda muhteþem geldi. bu sistemimiz bunu 1 nisan da almýþ gibi yapýyor bu testlerde sanýrým.

ben o yüzden bilanço açýklanmasý bitince "portföy oluþtur"dan bakýp ona göre seçiyordum.

mesela erhan beyin sistemi pazartesiden itibaren uygulamaya baþlayacak olan varsa bu hisseler çýkýyor.



ersu
menderes
thy
zoren
kaplamin

iyice kafam karýþtý

Bildiðim kadarýyla program backtestleri 2 yöntemle yapýyor :

1- hesap dönemine göre seçildiðinde, diyelim ki 3 aylýk bilanço verileri olarak geçen yýlýn 12 aylýk verileri kullanýlýyor ama gerçek hayatta veriler mayýsta tamamlanýyor ; bu nedenle

2- yayýnlanma dönemine göre seçilmesi bu durumu göz önüne alýyor ve mayýsta gelen bilançolar sanki Nisanda BÝLÝNÝYORMUÞ gibi kullanýlýyor.

Fakat örneðin ben böyle bir yöntem kullandýðýmda hisse seçimini TÜM BÝLANÇOLAR GELDÝKTEN SONRA yapmalýyým ; bu durumda 40 dönem sonra benim getirim ile programýn backtestini yapan birinin göreceði getiri, çok büyük bir ihtimalle, farklý olacaktýr : Çünkü ben son bilançonun geldiði günden 1 gün sonraki fiyattan alým yaptýðým halde program sanki hisseyi 1 nisandaki fiyattan almýþ gibi hesaplama yapacaktýr (EN KÖTÜ ÝHTÝMAL).

En iyi ihtimal ise GEÇMÝÞTE bilanço ile birlikte alým fiyatýný da 1 nisan tarihine taþýmasýdýr ki o zaman benim verilerim ile backtest verileri daha uyumlu olacaktýr.

(Ben böyle biliyorum..)

Kafa karýþýklýðýnýzý daha da arttýrmadýðýmý umarým....

Saygýlarýmla....

[erhanacikgoz1]

Bildiðim kadarýyla program backtestleri 2 yöntemle yapýyor :

1- hesap dönemine göre seçildiðinde, diyelim ki 3 aylýk bilanço verileri olarak geçen yýlýn 12 aylýk verileri kullanýlýyor ama gerçek hayatta veriler mayýsta tamamlanýyor ; bu nedenle

2- yayýnlanma dönemine göre seçilmesi bu durumu göz önüne alýyor ve mayýsta gelen bilançolar sanki Nisanda BÝLÝNÝYORMUÞ gibi kullanýlýyor.

Fakat örneðin ben böyle bir yöntem kullandýðýmda hisse seçimini TÜM BÝLANÇOLAR GELDÝKTEN SONRA yapmalýyým ; bu durumda 40 dönem sonra benim getirim ile programýn backtestini yapan birinin göreceði getiri, çok büyük bir ihtimalle, farklý olacaktýr : Çünkü ben son bilançonun geldiði günden 1 gün sonraki fiyattan alým yaptýðým halde program sanki hisseyi 1 nisandaki fiyattan almýþ gibi hesaplama yapacaktýr (EN KÖTÜ ÝHTÝMAL).

En iyi ihtimal ise GEÇMÝÞTE bilanço ile birlikte alým fiyatýný da 1 nisan tarihine taþýmasýdýr ki o zaman benim verilerim ile backtest verileri daha uyumlu olacaktýr.

(Ben böyle biliyorum..)

Kafa karýþýklýðýnýzý daha da arttýrmadýðýmý umarým....

Saygýlarýmla....

Þimdi bir dakýka. hocam.

yayýnlanma dönemine göreyi seçtim diyeim

29 nisanda bilanco geldi YHYAO dan kriterlerimizinde en iyi hissesi. back test yaptým tekrardan.

1 nisan listem otomatýk olarka deðiþecek mi YOksa bu hisseyi mayýs 1 e mi aktaracak.


ikinci soruya gelirsek portfoy oluþtur kýsmýnýn yanlýþ çalýþtýðýný yukarýda ýspatladým herhalde. Buranýn doðru calýstýgýný teyit eden var mý ?

Ben yanlýþ çalýþýyor diyorum nasýl ortaya çýkardým gelen bilancolarla görsel olarak cýkan hisseleri karþýlaþtýrdým kriterlere uymayan hisseler listeye girmiþ ?