Temel Analiz 3.0

[mhtakif]

mhtakif bey;

HBK>FK stratejisini, 01.01.2005 ten bugüne getirdiðim birkaç formül uyguladým. en iyi sonuç BÝST TÜMDE her 3 ayda 1 10 HÝSSELÝK portföy oluþturarak uygulanan formülde saðlanan %3370' lik getiri oldu.

bu tip formüller sadece queenstock PROFESIONAL versiyonda test edilebilir....

Teþekkürler
peki linkteki gibi hbk büyüme olacaktý 5 senelik veya 10 senelik mi yaptýnýz?

General Mobile 4G Dual cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[mhtakif]

mhtakif bey;

HBK>FK stratejisini, 01.01.2005 ten bugüne getirdiðim birkaç formül uyguladým. en iyi sonuç BÝST TÜMDE her 3 ayda 1 10 HÝSSELÝK portföy oluþturarak uygulanan formülde saðlanan %3370' lik getiri oldu.

bu tip formüller sadece queenstock PROFESIONAL versiyonda test edilebilir....

PEKÝ stratejiler kayýtlý mý yoksa tek tek biz mi yazacaðýz
kayýtlý da var mý?

[DRÝZM]

Teþekkürler
peki linkteki gibi hbk büyüme olacaktý 5 senelik veya 10 senelik mi yaptýnýz?

General Mobile 4G Dual cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

PEKÝ stratejiler kayýtlý mý yoksa tek tek biz mi yazacaðýz
kayýtlý da var mý?

programda formülü kendiniz yazacaksýnýz, bu konuda kayýtlý bir formül yok. Verdiðiniz ekran görüntüsü eðitimi yapan kiþinin "kendine ait" özel ekraný, o formüller programla gelmiyor maalesef....Ama ilgili eðitimleri satýn alýrsanýz o formüllere sahip olabilirsiniz.

Programda "hisse baþýna kar (yýllýk)-önceki 3 aylýktan bu yýlýn 3 aylýðýna örneðin) olarak hesaplanýyor. benim yaptýðým çalýþma þöyle okunabilir : " her 3 ayda bir yýllýk hesaplanan hbk ile o anki fk ya bak, hbk>fk olan hisseleri hbk'larýna göre büyükten küçüðe sýrala, en büyük hbk'ya sahip olanlardan ilk 10 adedini alýp bir sonraki programýn çalýþtýrýlacaðý tarih gelene kadar tut."

Linke öylesine baktým, zira içinde "net kar büyümesi" geçen bir formülün yaptýðým çalýþmada çýkan getiriye ulaþmasý imkansýz deðilse de çok zor....

[DRÝZM]

programda formülü kendiniz yazacaksýnýz, bu konuda kayýtlý bir formül yok. Verdiðiniz ekran görüntüsü eðitimi yapan kiþinin "kendine ait" özel ekraný, o formüller programla gelmiyor maalesef....Ama ilgili eðitimleri satýn alýrsanýz o formüllere sahip olabilirsiniz.

Programda "hisse baþýna kar (yýllýk)-önceki 3 aylýktan bu yýlýn 3 aylýðýna örneðin) olarak hesaplanýyor. benim yaptýðým çalýþma þöyle okunabilir : " her 3 ayda bir yýllýk hesaplanan hbk ile o anki fk ya bak, hbk>fk olan hisseleri hbk'larýna göre büyükten küçüðe sýrala, en büyük hbk'ya sahip olanlardan ilk 10 adedini alýp bir sonraki programýn çalýþtýrýlacaðý tarih gelene kadar tut."

Linke öylesine baktým, zira içinde "net kar büyümesi" geçen bir formülün yaptýðým çalýþmada çýkan getiriye ulaþmasý imkansýz deðilse de çok zor....

mhtakif bey;

HBK>FK stratejisini, 01.01.2005 ten bugüne getirdiðim birkaç formül uyguladým. en iyi sonuç BÝST TÜMDE her 3 ayda 1 10 HÝSSELÝK portföy oluþturarak uygulanan formülde saðlanan %3370' lik getiri oldu.

bu tip formüller sadece queenstock PROFESIONAL versiyonda test edilebilir....

ukarýda yazdýklarýmý kanýtlamak için, net kar büyümesi > %15 alarak formülünün testini yaptým. Sonuç olarak formüle "net kar büyümesi"nin EKLENMESÝ getiriyi %1844 seviyesine düþürdüðü gibi, yatýrýmcýnýn riskini de arttýrdý....

[DRÝZM]

Bu arada topiðe neden temel analiz 3.0 ismini verdiðimi açýklayan yazýlarým için bloðuma bakabilirsiniz :

https://www.temelanaliz3.com/

[DRÝZM]

Ortalama borsacýlar olabildiðince kural öðrenmeye çalýþýr, böylece kesinlik peþinde koþar. BÝLGÝ YANILSAMASI yatýrýmcýlarýn daha fazla bilgi edindikçe tahminlerinin doðruluðunun artacaðýna inanma eðilimlerini anlatýr. Yatýrýmcýlar interneti kullanarak geçmiþ fiyatlar, getiriler, bilançolar, firma haberleri, gerçek zamanlý haberler, fiyatlar, iþlem hacmi vb. birçok veriye ulaþabilirler. Bu çalýþmada bilgi yanýlsamasýný bir örnekle açýklamaya çalýþacaðým :

Queenstocks programýnýn investor versiyonunu aldýðýnýzda 1 adet hazýr formül kullanmaya hak kazanacaksýnýz. Bu hazýr formülü kullanarak ; “daha çok bilgi edinerek yapýlan yatýrýmýn riski ve getirisi” konusunda birtakým çýkarýmlarda bulunmaya çalýþacaðým. Programdaki hazýr verilen formül üzerinden gitmemin nedeni, tahmin edebileceðiniz gibi, verileri istediðim gibi “eðip-bükme” konusunda aklýnýzda soru iþareti oluþmamasýný saðlamak….

Bu noktada size kýsaca SHARPE ORANI’ndan bahsedeyim : Dünya'da literatürde oldukça sýk kullanýlan riske dayalý getiri analizlerinin en önemli göstergelerindendir. Türkiye'de de yatýrýmcýlarýn yatýrým tercihlerini en iyi getiriyi "en az riskle" saðlayan yöntemlerden yana kullanmalarý arzu edilir. Riske göre düzenlenmiþ performans deðerlendirilmesi, uygulanan stratejilerinin doðruluklarýnýn test edilmesinde kullanýlan yöntemlerden birisidir. Riske göre getiri düzeltilmiþ performans ölçümlerinin en çok kullanýlaný SHARPE ORANI'dýr.
Bu oranýn yüksek olmasý yatýrýmýn performansýnýn, riske dayalý getiri esasýna göre, iyi olduðunu, düþük oran ise baþarýsýz bir performansa sahip olduðunu gösterir.

Þimdi programa biraz jimnastik yaptýralým :

Aþaðýda deðer yatýrýmý stratejisini beðenen, saðlamcý, parasý tatlý olduðundan risk almak istemeyen ve bu nedenle de yatýrým yapacaðý hisselerde aþaðýdaki kriterlerin olmasýna dikkat eden SAÐLAMCI bir yatýrýmcý için düzenlenmiþ hazýr formülü paylaþtým :
Borç Aktifler % < 85 ; Esas faaliyet kar büyüme % (yýllýk) >= 15 ; Esas faaliyet kar büyüme % >= 15 ; Net kar büyüme % (yýllýk) >= 20 ; Net kar büyüme % >= 20 Net satýþ büyüme % (yýllýk) >= 15 Net satýþ büyüme % >= 15 Özsermaye karlýlýðý % (yýllýk) >= 10 Özsermaye karlýlýðý % >= 10 Kar payý ödeme oraný >= 0 Cari oran >= 1 Firma deðeri /FAVÖK <= 15 f/k <= 20

Eðer bu yatýrýmcý 01.01.2005 ile 02.08.2017 tarihleri arasýnda bu formülün seçtiði hisseleri alýp, 3 ay elinde tuttuktan sonra satsaydý ; kullandýðý formülün sharpe oraný 0,69 olacak ve % 2900 getiri elde edecekti.

Yazýnýn devamý için...

https://www.temelanaliz3.com/

[mhtakif]

Güzel bir yazý olmuþ elinize-emeðinize saðlýk
twetterda da paylaþtým.

[DRÝZM]

Güzel bir yazý olmuþ elinize-emeðinize saðlýk
twetterda da paylaþtým.

Çok teþekkürler....