Temel Analiz 3.0

[TomBombadillo]

Bence programla ilgili çok fazla kafa karışıklığı yaşıyorsunuz..

Evet repaint yaptığı hesap dönemi hesaplama kısmı var ama bir de yapmadığı yayınlanma tarihi kısmı var...

Bence bu program olur, başka program olur farketmez...Kendinize ait altın formül için uğraşın daha mantıklı...Örneğin programı alırsın, bir sürü test yaparsın, test sonuçlarını kaydedirsin, eğer hisseler birkaç ay sonra değişirse programı kullanmazsın olur biter

Yani ben yüzlerce test sonrasında birkaç farklı yerden hiise fiyat ve oranlarını da kontrol ettiğimden güven sorunum kalmadı..

Ya ben çok safım ya da bu veya buna benzer programlarda hep bir sıkıntı arayan arkadaşlar ..bilemiyorum

Not: program repaint yaptığı yer bilanço açıklanma dönemleri...Çünkü hergün bilançolar geliyor ve sizin belirlediğiniz kriterleri sağlayan hisseler tabi ki değişiyor.Bilanço bittikten sonra aylık portföy seçimi yaparsanız zaten net hesap dönemi veya yayınlanma tarihine göre sıralama kısmında değişiklik olmuyor.
Başka bir yol söyleyim..Tüm bilançolar bitti örneğin ve sizin portföyünüz ağustos 1 başlangıçlı olsun...Size repiantli portfoyü verecek..3 aylık portföy olsun diyelim..Zaten siz portfoyü 2 aydan fazla taşıyacaksanız daha...Yani çok da olumsuz değil.

[Cengizak]

Drizm hocam,
Anlamlandırmaktan kastım kısaca öğrenmek. Detaylı olarak ise tv nin yanında hangi kriterler kazancı artırıyor hangileri kaybettiriyor. Endeks çıkarken dahi %10-15 değer kaybeden hisseleri nasıl elimine edebiliriz. Sığ hisseleri seçmesini nasıl önleriz. Gibi çeşitli girdilerle optimumu yakalamak. Sizin elinizde ne var seçilen hisseler nasıl krontun yada prkme nin ani çıkışlarını yakalayabildimi spekülasyona açıkları eliyormu hiç birimizin bir fikri yok. Tamam sağolun bir yere kadar çok yardım ettiniz. Sizde diyorsunuz kendi formülünüzü bulun diye. Sizin demeye çalıştığınızı daha açık ifade ettim ki bir an önce çalışmalara başlayalım. sizin aylarca uğraştığınız şeyi 5 6 kişi denesek daha kısa sürede beyin fırtınası ile bulabiliriz kanımca. Daha sonra geleceğe yönelik denemelerle kazanıyormuyuz görürüz. Açıkçası siz 2014 sonu dediğiniz için tüm denemeleri 2014 ekime göre yapmıştım. Bu bilgiye göre tekrar denerim. Amerikayı yeniden keşfetmemiz gerekiyorsa yaparız.

Burada kimse sizi yalancılıkla falan suçlamadı şu ana kadar. Lakin siz hep olayı buraya çekiyorsunuz. Kim sizin kurduğunuz cümleyi kursa diğer herkes doğal olarak "bakayım nasıl kazanmışsın" der. Lütfen normal karşılayın bunu artık. Benim merakım sistem sizde hangi pörtföyleri yaptı. Sonuçta çok az kez zarar etmiş olmanız gerekiyor bukadar kar yapmak için. Ama paylaşmayacaksınız belli ki en azından bunu net bir şekilde ortaya koyalım ki konu kişiselleşmesin. Biz deneyimleri paylaşırız siz isterseniz yol gösterirsiniz isterseniz sessiz kalırsınız. Bunda abartacak veya alınacak birşey yok. Bu aşamadan sonra top sanırım erhan beye yada deneyimli diğer kişilere kalıyor. Sistemli bir şekilde gideceksek bunu organize etmek en deneyimliye düşer ki o ben değilim barış beyde bir öneride bulunmuş artık sonuç odaklı gidersek daha doğru olacak sanırım.

Saygılar.

[DRİZM]

Cengizak bey;

Endeks çıkarken %10-15 düşen hisseleri seçmesini elimine edemezsiniz, eğer bunu yapmak istemiyorsanız stop-loss uygulamanız gerekir.

10 hisselik portföy oluşturup içinden en derin olan 5 tanesini seçerseniz, ya da BİST 100 dışına çıkmazsanız sığlık sorununuz kalmaz.

kront, prkme gibi ani çıkışları YAKALAYAMAZ onlarıyakalamanın yolu teknik analizdir.

beni yalancılıkla ve diğer şeylerle suçlayan gönderileri yapıştıracaktım ama konu gereksiz uzayacak.

Sayın TomBombadillo elde ettiği verileri büyük bir içtenlikle paylaştı geçmiş birkaç gönderisinde. Onları tekrar okuyup aklınıza takılanları, kendi bulgularınızı, testlerinizi paylaşabilirsiniz.

Çalışmalarınızı yapıp paylaşımlarınız çoğaldığında siz ve sistemi gerçekten anlamak isteyenler bu topikteki ve sitemdeki yazıları en azından ayda 1 kez tekrar okursanız; şimdi size felsefi ve edebi laf kalabalığı gibi gelen yazılardan ne kadar çok yararlanacağınızı göreceksiniz.

Saygılar..

[dividend]

Forumu baştan sona kadar dikkatlice ve büyük bir ilgiyle okudum. Sonlara doğru oluşan fikir ayrılıklarının da ayrı bir zenginlik kattığını düşünüyorum. Bir tarafta programı kullanan ve ciddi oranda para kazandığını ifade eden Sn Drizm ve diğer tarafta büyük bir merakla acabalarla dolu bir kitle var, dışarıdan bakınca iki tarafında elbette haklı olduğu noktalar var. Bu şekilde uzlaşma mümkün olmasa da seviyeli yazışmalardan kendi adıma faydalandığımı söylemek istiyorum.

Bu noktada bir önerim olacak. İlk entry de Sn. Drizm temettü verimine göre ilk on hisseyi endeks tüm kümesinden seçin ve üç ayda bir güncelleyin önerisinde bulunuyor. Ulaşılması zor bir veri seti olmasa gerek bu, tarihi hisse senedi fiyatları ve temettüler ulaşılabiliyor. Kısa bir süre için bile test yapılarak sistemin hangi hisseleri verdiği manuel olarak kontrol edilebilir diye düşünüyorum. Temettü verimi yüksek olan hisse sayısı zaten aman aman fazla değil. Bu hisselerin her 3 ayda bir ayın ilk günü oluşan tv sini hesaplayarak ilk beş/on hisseyi belirleyebilir böylece 2 yıllık getirisine bakabiliriz. Sistemde de aynı şeyi test ettirdiğimizde getirisini kontrol ederiz. Sistem manuel kontrolle aynı hisseyimi verdi bunu da kontrol ederiz. Böylece hem hisse seçimlerinin doğruluğunu hem de getiri hesabının doğruluğunu kolaylıkla kontrol ederiz. Bu işlem için hep topu 2-3 saat yeterlidir düşüncesindeyim. Beş hisse yılda dört kez olmak üzere her seferinde hisseler değişse bile iki yıl için 40 hisse yapar. Bu kadar değişim de muhtemelen olmaz. Sistem sahibi birisi bu testi yaparsa manuel kontrolü fırsat bulduğum ilk anda yaparım. Yarın sabahtan itibaren tatile çıkacağım kısa vadede pek fırsatım olmasa da ilk fırsatta bakacağım.

Hata yaptığım bir yer varsa söylerseniz sevinirim. Önemli olan sistemin gerçek hayat verileriyle uyumlu olup olmadığını kontrol etmek, zamanımız varsa bunu on yıla da çekebiliriz ama iki yılda doğru sonucu veren on yılda da verir diye düşünüyorum. İki yıllık performansı da tatmin edici olursa kullanılır. 2 yılda endekste de yükseliş olduğundan getiriyi endeksle kıyaslama imkanımız da olacaktır.

[ibrahim]

http://www.formulanaliz.com/2017/08/...ni-kullanalim/

programın nasıl kullanılacağı yukarıdaki linkte….

Şimdi yaptığımız şey bir “formül” belirlemek, bu formüle göre belirlediğimiz endekslerdeki hisseleri “sıralamak” (ya da filtrelemek) ve içlerindeki en iyilerden bir portföy oluşturmak. Linkteki işlemleri “1 sefere mahsus” yapıyorsunuz, ondan sonra 3 ayda bir programı alıp çalıştırmaya kalıyor işiniz.

BURAYA DİKKAT : 3 ay boyunca beklerken, temel analiz, ekran izleme, topikte hisse bakma, haber takibi vb. YOK. FORMÜL YATIRIMININ EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ BUDUR. Felsefemiz “TESLİM OL, RAHAT OL” dur. Formül kendi işini yapıyor, siz de kendi işinizi yapın.

Enflasyon etkisi tüm yatırım araçlarında var, geçmişe yönelik testlerde tüm yatırım araçlarını etkiliyor; enflasyondan “koruyan” yatırım araçları arasında en iyisi yine de borsa. Ama illaki enflasyonun etkisini bilmek istiyorum diyorsan ; formülün getirisi 01.01.2005 ile 18.08.2017 tarihleri arasında %47.000 ; bunun reel olarak tutarı % 17.000 ; dolar bazında ise %17.500.. Bu hesapların hepsi queenstockta var.

Şimdi eğer başlangıçta sadece 3.000 lira yatırsam, hiç para eklemesem, sadece alacağım temettülerle tekrar hisse alsam 3000 lira bir süre sonra 1.410.000 lira olacak, reel olarak bugünkü 510.000 lira değerinde olacaktır.

Sistemin temel dayanağı “büyük sayılar yasası"dır. Bu yasaya göre; örneğin bir para 1000 kez yazı-tura atılsa 800 kez yazı, 200 kez tura gelebilir, fakat atış sayısı yeterince büyük olduğunda Yazı/tura oranı belki tam %50-%50 olmayacak ama bu orana olabildiğince yaklaşacaktır. Peki bu bilgi bizim ne işimize yarayacak ? Bu bilginin bizim için bunun anlamı şudur : Bu sistemde uzun vadeli getiri sağlayan işlem oranı %72, kayıp oranı %28 dir (yazı-tura oyununa göre çok daha iyi oranlar). Ben bu sistemin gösterdiği işlemleri yaparsam %70 oranında %8 (+-) 7 puan getiri, %28 oranında %5 (+-) 7( yani std sapma) kadar kayıp yaşayacağım. % 72 oranında kazanıp, %28 oranında kaybedeceğimden para kazanmam her zaman imkan dahilinde olacaktır. Tek bilmediğim “zaman’dır”, kazancımı 6 yılda da alabilirim, 15 yılda da.. Her şey matematiğe dayalı, her şey bilimsel…

Ayrıca bir varsayımımız da "tarihin tekerrür edeceğidir" ki bu varsayım sadece benim değil tüm teknik analiz kullanıcılarının temel felsefesidir.

Aselsan da artık temettü vermeye başladı,,,

iyi geceler drizm, programı yeni aldım, malesef bu konulara çok uzak olduğum için portfoy oluşturmayı beceremedim. musait oldugunuz bir zaman telefonda görüşelim olur mu?

[ibrahim]

birşey denedim yüzde 1927 çıktı ama tam anlayamadım ne seçtiğimi::
birde hangi hisseleri seçmiş yada şuan bist tümde en yüksek temettü verimine sahip hisseleri nasıl bulacağız bilmiyorum.

[erhanacikgoz1]

Arkadaşlar şimdi bu yazıyı hepinizin okuması lazım.

Sayın drzim hocam zaten sistemin TV oranının repaint yaptıgını söylemiş ki yapmasıda gayet dogal.

Dikkat eedin arkadaşlar programı bilanco tarihlerini yayınlama tarihi ayarladınız 3 ayda bir portfoy değiştire ayarladınız ve TV > 1 dediniz.

Sistemi bugun calıstırın. Size vereceği hisse x y z f a olacak.

ertesi gün. aksam aynı kriteri aynı sekılde tekrar calıstırın size vereceği hisseler o p r s t olacak.

hisseler değişecek pğekşi nasıl olurda hisseler değişir. Öncelikle drzim hocam zaten bunu acıklamış demiş ki:

kendinize bir takvim belirleyin bu takvim herkes farklı olacağı için aynı hisseleri almanızzıda engelleyecek demiş.

mesela erhan ayın 3 ünde tuşa basarak sorguyu yapacak ve her 3 ayda bir yine ayın 3 unde tuşa basacak demiş.

mehmet ayın 5 ınde tuşa basacak ve yine her 3 aydabir ayın 5 inde tekrar sorgu yapacak böylece hiçbiriniz aynı hisseleri almak zounrda kalmayacaksınız demiş Doğrumu drzim hocam böyle demişsin. geçmişte var. Yani TV oranının hisseleri değiştrdiğini zaten biliyorsunuz.

Zaten TV oranını manuel hesapladıgınızdada bu sonuca ulasıyorsunuz TV oranı hisse fiyatına göre yükselip alcalan bir rasyo. dolayısıyla hisse fiyatı düştükçe TV oranı artarken hisse fiyatı yükseldikçe TV oranı düşecektir. sisteme her sorgu yaptırışınız hisse fiyatları değiştiği için hisselerde değişecektir. Heleki bist tümde yapıyorsanız 300 küsür hisse içinde portfoyun değişmesi çok çok muhtemel isterseniz deneyin bunu bugun bastıgınızda cıkan hisselere bakın bir kaç gün sonra bastıgınızca cıkan hisseler değişecektir. bu olaya repaint deniliyor. Bunu not alalım bir kenara

ikinci olarak bilancoları açıklanma dönemlerine göre bilancodakı rasyoları ayarlarsanız bunda repaint var. ANcak yayınlanma tarihine göre ayarlarsanız asla ve kata repaint olmaz.

İki repaint olayını bırbırıne karıstırmayın. TV ayrı bir repaint yapıyor kendı içinde açıklama dönemleri ayrı bir repaint yapıyor kendi içinde.

yukarda anlattıgım formulde ise bilanco kısmının repaint yapmaması için yayınlama tarihi seçiliyorsa yani orada repaint yapması imkansız oldugu gıbı bilancoyla ilgili hiçbir rasyoyu kullanmadıgımız için zaten repaint ihtimalini 0 a indiriyoruz. FAKAT TV oranı hisse fiyatı değişimine gore kendını degıstırdıgı için repaint yapmakta bilanco ile alakasız bu repaint konusu Yani probramda şu ana kadar farkedebildiğimiz 2 adet repaint var biri TV biriside Yayınlanma dönemleri kısmı. ikisi ayrı ayrı repaint yapıyor.

AYrıca repaint yapabilecek olan göstergeler Fiyatı veya piyasa değerini hesaba katan tüm göstergeler repaint yapar.

çünkü bunların ıkısıde fiyat hareketine göre değişir. FK mesela repaint yapar.

çünkü formulu soyledır:
Hisse Başına Kar (Earnings Per Share,EPS) = Net Kar / Hisse Sayısı

Fiyat Kazanç Oranı= Hisse Fiyatı (F) / Hisse Başına Kar

hisse fiyatı her an değişir bu yuzden formule siz FK<1 dediğinizde. bugun 0,99 FK ile listeye giren hisse yarın %1 yukarı gıttıgınde ve sız aynı formulu sorguladıgınız o hissenin fksı 1 olacagından artık listede olmayacaktır.

TÜm bunları algoritmik trade eden kime sorarsanız bılır.

isterseniz deneyin.

BU konuya itiraz eden var mı bu konuda anlaşmayı sağladıkmı Sanıyorum sagladık bunun olmadıgını ıdda eden kişi bu argumanı teste tabi tutup bana ıspatlayabilir. Benim bu soyledıklerımı sorgulamakta özgürsünüz denyebilir ve benim yüzüme çarpabilirsiniz.

Öncelikle su konuya değinelim mevcut oran yani TV repaint yaptıgı ıcın geçmiş back testler doğru bır hesaplama yapmayacaktır. Fakat bunu sadece tahmin edebiliriz kesin dememiz için o tarihe gidip tüm hisse senetlerinin tv oranlarını tam hisseye portfoye soktugu tarihten ıtıbaren taratmamız gerekir. Bu yuzden kesin diyemeyiz ancak bu ihtial yüksek deriz. Çünkü algoritmik trade der ki bir sistem formul eğer şu anda gerçek zamanlı olarak repaint yapıyorsa geçmişte repainttir der. Fakat yinede ben kanıt olmadan kesın konuşmamak taraftarıyım.

Şimdi bu konuyu geçti isek: drzim hocamın iddasına göz atalım.

Drzim hocam diyorkı repaint olsa bile size vereceği hisseler yine kazanç saglayacaktır diyor.

bende diyorumkı programı alan arkadaşlar.
yukarıda bahsettıgım formule ayarlayın.

Basın tuşa biriniz verdiği hisseleri buraya yazın. benim hisselerim bunlarmış deyin.
yarın programı alan bırısı akşam aynı formulu calıstırsın oda yazsın benım hısselerım sunlar diye.
bürgün drzim hocam tuşa bassın oda benım portfoyumde sunlarmış diye yazsın.

3 kişi yeterli. herkes tuşa bastıgı tarihin 3 ay sonrasını hesaplasın. o gün geldiğinde aynı sekılde hisselerini buraya yazsın. önceki aldıgı hisselerin getirilerinide hesaplayalım.

böyle böyle devam edı gıdelım bir sene sonunda bu 3 kişi ne kazanmış hesaplayalım. sonra sıstemı kontrol edelım.

ayın 28 inde tuşa basan adamın getirisi ne görünüyor sistemde gerçekte ne görünüyor hisseler geçmişteki ile aynımı hala bakalım ayın 29 unda tuşa basan arkadaşın getirisi ne hisseler buraya işlendiği gibi aynımı yoksa hisseler kendı kendıne değişmişmi geçmiştekiler ???

bunları görelim böylece sistemin gerçekten getiri saglayıp saglamadıgını gördüğümüz gibi. geçmişe dönük alınan hısselerın ısmı değişiyormu görmüş oluruz.

NE DERSİNİZ ????????

[erhanacikgoz1]

yukarıda bahsettiğim repaint konusunu açıklayan drzim hocamın yazılarından altınları kalınca gösteriyorum.

“Hangi gün başlayayımâ€� sorusunu özellikle cevaplamıyorum, zira farklı tarihlerin kullanılması sistemi uzun süre çalışır halde tutacaktır.

Sayın okurlar, bugün özelden yazan bir okurun mesajına cevap verirken bir soru aklıma takıldı : Yukarıda program kullanımını tarif ederken yazdığım 11. adıma lütfen dikkat edin...."başlangıç tarihine dokunmayın, bitiş tarihi seçin" demişim ya. tarihleri bu şekilde ayarlarsanız, seçim tarihiniz ne olursa olsun hep aynı hisselerle karşılaşırsınız, yani 2 ağustosta hisse seçende, 20 ağustosta seçen de hep aynı hisseleri alır. Çünkü standart ayarlarda portföyler 1-4-9 ve 11. ayın 2. işlem günü oluşturulur (ilk işlem gününün kapanış rakamlarına bakarak). Bu sistemin avantajı getirinizin aşağı yukarı programdaki ile eşit olmasıdır ki bu sizi ayrı kayıt tutmak zahmetinden kurtarırken, herkesin aynı hisseleri almasına neden olur.

Çözüm için şunları yapın : Diyelim ki 7 ağustos tarihinde sisteminizi başlatacak ve her 3 ayda bir hisse seçimi yapacaksınız. Programda 11. adıma kadar gelin.....bu adımda başlangıç tarihiniz ve bitiş tarihinizi 6 ağustos yapın; 7 ağustos sabah seans öncesi bu şekilde programı çalıştırdığınızda hisselerinizi bulacaksınız, alım fiyatınız 6 ağustos kapanışları olacak.

Böylece herkes aynı hisseleri almamış olacak, fakat hisselerinizin ve getirinizin kaydını kendiniz tutmanız gerekecek.

Aradan 3 ay geçtikten sonra 7 kasım tarihinde de yine başlangıç ve bitiş tarihlerini 6 kasım yaparak yukarıda anlattığım şekilde hisse seçimlerinizi yapmalısınız. Böylece değişik yatırımcılar arasında portföy çeşitliliği sağlayacaktır.

Queenstocks programının diğer bir kullanım şekli için bloğuma bakabilirsiniz.

https://www.temelanaliz3.com/

SORGULAYALIM

Tarih değiştirdiğimiz dogal olarak hisselerde değişiyor böylece farklı hisseler seçmiş olunacak herkes aynı hisseyi almak zorunda kalmayacak demişsiniz doğrumu anladım.

Peki herkes bu şekilde farklı hisseleri almasına rağmen gerçekten hepside 2 yılda örnegın %600 mu kazanacak ??????

Bilemyiroum arkadaşlar size saçma gelmiyormu %600 yapacak okadar cok hiss varda bizmi görmüyoruz yani.

Sistem aynı formulu ayarlandıgında alınan hisselerin %600 kazandırdıgını veya %23000 kazandırdıgını söylüyor.

tarih değiştirdiğimiz hisseler değişiyor ve o hisseleri birdaha listede göremiyorsunuz. Ama o adamında sözde %600 veya %23000 kazanması gerekiyor.

BU ilginç değilmi bu konuyu tartişmamız cokmu anlamsız.

Benmi çok garibim benmi kusur bulmaya calısıyorum.