Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaşımlı (Şeffaf)

[erhanacikgoz1]

Benim yıllar içinde gözlemim sistemlerde grafik periyodu küçüldükçe zararlı işlem sayısı,stop sayısı,işlem sayısı sinir ,stres artmaktadır.

Bu yüzden mümkün olduğunca grafik periyodlarını yüksek tutmak gerekir. Sytem testerda ilgili yatırım ürününe dayalı seçilen özel periyod kullanılmalıdır.

5 dk ve civarı sistemlerin manuelde olsa ,robotta olsa komisyona çalıştığını düşünüyorum.

Bu yüzden min 15 dk grafik elzemdir


SM-J500FN cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

@flexy hocam eywallah.


@atakan hocam

Sizin tecrübeniz nasıl gerçekleşti bilmiyorum fakat ben şöyle düşünüyorum. Profit factor ve karlı işlem %'si arasındaki ilişki. Trend takip sistemlerininde karlı işlem % si düşük kabaca %30 civarı zararlı işlem %70 dir. Yani çoğunlukla zarar edecektir sizde tecrübe etmişsinizdir eminim, fakat profit factor yanı karlı işlem oranı büyüktür. BU yüzden açtıgı işlemlerin çoğundan zarar etse dahi karlı işlemlerden büyük kar zararlı işlemlerden küçük zararlar elde ettiği için kar sağlarlar.

Ben şöyle tecrübe ettim parayı havaya atma deneyiyle bu durumu daha açıklayıcı bir biçimde aktarabilirim. Bir bozuk parayı hava 50 kere atarsınız yere düştüğünde tura gelme olasılığı ile yazı gelme olasılı farklı çıkacaktır. Ancak 1000 kere havaya attığınızda yazı ve tura gelme olasılığı %50 ye o derece yaklaşacaktır. BUradakı hava atılan parayı sistemin işlem sayısıyla bağdaştırabiliriz. Yani istatistiksel sapma olasılığı çok işlem açan sistemlerde daha düşük bir olasılık iken az işlemli sistemler de istatistiksel sapma oranı daha yüksek olacaktır. Dahada açalım konuyu ornegın bir sistem her sene ortalama 30 bın puan uretıyor ve ayda 10 işlem açıyorsa gelecek sene 30 bın puan yakalama olasılıgı sapma gösterecek belkide 50 bın uretecek belki -10,000 puan zarar yazacaktır. geçmiş istatistiklerin de büyük sapmalar yaşanabilir. istatistikte de temel budur ne kadar fazla deney istatistik tutarlılık oranını yükseltir. Sistemlerde veya algoritma tasarlarken kullanılan zaman aralığının uzunluğundan ziyada açılan işlem sayısının çoklugu daha belirleyicidir. geçmiş istatistiklerinizin sapma ihtimalini en aza düşürecektir.

Periyotu büyyütükçe işlem sayısı azalacak bar kapanısını bekleyeceğimiz için 5 veya 10 dkika içinde gerçekleşmiş olan fiyat hareketlerınden yararlanamama durumu ortaya çıkacaktır. Zaten stadart olarak benim tecrübem az işlemli sistemler daha uzun vadede ortalama getirisini yakalama eğiliminde iken, kısa vadeli yani çok işlem açan sistemler daha kısa vadede ortalama getiri hedeflerine Ulaşmaktadırlar.

Örnegın Optimus prime robotundan daha az işlem açan ancak aynı toplam getiriyi üreten bir sistem ile Optimus prmeyi karşılaştırdıgımızda gelecekte büyük ihtimalle şu oluşacak.


2019 optimus prime getirisi 13,000 puan
2020 optimus prime getiri 17,000 puan
2021 optimus prime getiri 15,000 puan

2019 yavas sistem getirisi 3,000 puan
2020 yavas sistem getirisi 40,000 puan
2021 yavas sistem getirisi 2,000 puan

gelecke 3 yılın ortalamasını aldıgımızda her iki sistemde ortalamada 15,000 puanlık bır ortalama getiriye sahip olsada. yavas sistem getirisi sapma gösterse bile ortalama getiriyi uzun vadede yakalarken. kısa vadeli sistem ortalama yıllık getiriye hemen hemene her sene üretmektedir. ne daha fazlasını ne daha düşüğünü üretmez.

Bir arkadas demişti ya getiri çok smooth diye. sebebi işlem sayısının çok olması diye açıklanabilir. Yine başka bir sebep overfitting de olabılır.

Bu arada testlerimde tahmini varsayımsal kayma ve komısyon malıyetlerı düşüldükten sonra orataya cıkan getiriyi göstermektedir. Kayma ve komısyon düşmediğimde getiri neredeyse 2 kat artıyor. BU sebeple ben testlerimi yaparken kayma ve komısyon malıyetı düşerek yapıyorum.

Mesela sizler calısmanızda ne gibi bir sorun yaşadınız ve bu kanıya nasıl vardıgınızı aktarabılırsınız ben uzun testler sonrası ortalama gerçek işlem kayma malıyetlerını hesapladıktan sonra varsayımsal olarak 35 puan tek işlem maliyeti düşmeyi uygun buldum. Yani gerçek hesapta çıkması gereken muhtemel getirilere en yakın hesaplamayla algorıtmayı kuruyorum.

@balıkadam istersem yaptırabılırım fakat özellıkle hisse piyasasına gırmemekteyım tek yone ıslem olması kazanç ihtimalini düşürür istatistiksel açıdan.

Sadece yukarı gıderken kazanç saglarsınız hısse pıyasasında aşağı düşerken sıstem stoploss yapıp bekler satıştan para kazanamaz yatay piyasada ise sürekli al stopa düşerek para kaybeder tek ihtimal yani hisseniz yukarı gıtmedıgı sürece kazanma ihtimaliniz ortadan kalkar. Hisseninde önümüzdeki gelecek 1 senede düşmeyeceğinin garantisini veremeyiz.

BU sebeple çift yönlü bir piyasada kazanma ihtimaliniz daha yüksektir. Trendler de her iki tarafa olur ya yukarıdır yada aşağı sıstemımız trend yakalama stratejısıyle işlem yaptıgı için halıyle aşağı hareketlerdende kar saglamak istatistiksel açıdan daha başarılı bır stratejı ve algorıtma orataya cıkaracaktır.

[yetkisiz]

Bu yüzden mümkün olduğunca grafik periyodlarını yüksek tutmak gerekir. Sytem testerda ilgili yatırım ürününe dayalı seçilen özel periyod kullanılmalıdır.

Yatırım ürünü derken ???

Mesela yatırım fonlarında günlük periyotta fonlararası seçim yapabilmek mümkün olabilecek mi ?...Yoksa bunun için matriks gibi bir alt platform mu lazım ?...Baştan söyleyim bazı fonların haftalık getirisi % 7-8 leri buluyor...Taş attın kolun mu yoruldu, optimus alsın satsın hem de 7/24...Burayı biraz açar mısın abi bilale anlatır gibi bi zahmet...Because, böylece robotik teknolojisine giriş yapmış olacağım...Zaten piyangoda amorti bile yok, ancak buradan vurursak vururuz...

[HAYKIRIS]

Yeni başlığımız hayırlı olsun Erhan hocam.
Sizi uzun zamandır yakından takip ediyorum. Yatırım stratejimi oluştururken epey faydalandım. Temettü konusundaki katkılarınız ise zaten tartışılmaz. Forumda aktif olmasamda sürekli sizin takipçiniz oldum. Bu bilgileri harmanlayarak artık bende yatırım stratejimi oturttum ve kendime göre yoluma devam ediyorum.
Bu süreçte sizi yakından takip ederken bir anda algoritma işine sardınız. Temel analiz sayfalarından da biraz uzaklaştınız. Bu zamanlarda bende sizi yakın takip edemedim. Çünkü bu algoritma işi hiç bana göre değildi. Zaten o yıllarda sermayemi başka bir iş için kullanacağımdan dolayı borsadan çıkmak zorunda kalmıştım.
Siz algoritma üzerine oldukça vakit ayırdınız. Umarım en kısa zamanda meyvelerini de yemeye başlarsınız.
Hatırladığım kadarıyla BMW hayaliniz vardı. İnşallah o da gerçek olur.
Başlığınızı ilgiyle takip edeceğim.
Tekrar hayırlı olsun.

[erhanacikgoz1]

Yeni başlığımız hayırlı olsun Erhan hocam.
Sizi uzun zamandır yakından takip ediyorum. Yatırım stratejimi oluştururken epey faydalandım. Temettü konusundaki katkılarınız ise zaten tartışılmaz. Forumda aktif olmasamda sürekli sizin takipçiniz oldum. Bu bilgileri harmanlayarak artık bende yatırım stratejimi oturttum ve kendime göre yoluma devam ediyorum.
Bu süreçte sizi yakından takip ederken bir anda algoritma işine sardınız. Temel analiz sayfalarından da biraz uzaklaştınız. Bu zamanlarda bende sizi yakın takip edemedim. Çünkü bu algoritma işi hiç bana göre değildi. Zaten o yıllarda sermayemi başka bir iş için kullanacağımdan dolayı borsadan çıkmak zorunda kalmıştım.
Siz algoritma üzerine oldukça vakit ayırdınız. Umarım en kısa zamanda meyvelerini de yemeye başlarsınız.
Hatırladığım kadarıyla BMW hayaliniz vardı. İnşallah o da gerçek olur.
Başlığınızı ilgiyle takip edeceğim.
Tekrar hayırlı olsun.

sen hatırlarsın ozmanlar bir sözüm vardı kazanç saglamadan yenı baslık acmayacagıma dair. 5. yıl sonunda nıhayet kar ettik. BMW :D hedefine geldik gelmesınede soyle bır düşünce sardı benı olayın masraf keyıf bolumuyle tasarruf bolumu arasında celıskıler doguyor.

Yani bugun bmw ye binsen benzin vergi algı kasko derken yıllık cebınden tonla para cıkacak. Keyıflımı keyıflı sorun yok ama bu kadar para cıkmasını değermi bundan sonrakı hayatın nasıl gececek bugun belkı bmw ye bıneceksın ama ya 5 yıl sonra ne yapacaksın diyor ınsan.

O sebeple önceliğimi tasarrufa bu tasarrufları büyütüp pasif geliri arttırdıktan sonra gelen pasif gelıri harcamayı daha uygun bır stratejı olduguna karar verdım. 2. el bmw 5,25 mesla 282.500 TL

Bunu faize koy abi %24 ile 67,800 / 12 = 5,650 TL ortalama bir beyaz yaka maaşı hiç çalışmadan elde edersın daha kasko benzın tamırat vergi gibi giderlerını saymadım bıle.

parayı az daha büyütüpte faize koysan aracı 1 senelık kıralıp bın sadece benzın katacaksın dıger tum masrafları fırma karsılıyor yanı satın almaya gerek bıle kalmıyor. Üstelik sıkıldıkça gidip istediğin baska bır aracıda kıralayabılırsın falan fılan alternatıflerın cogalıyor.

O bakımdan önce pasif geliri iyileştirmek insanı daha özgür kılıyor.

hele sıfırları 500 bın cıvarında bunu sadece aylık faizi 10 bın TL ye tekabul eder. Hergün evin önüne taksı cagırmak bile daha akıllıca :D vergi algı ödemezsın taksı ayagına gelır ıstedıgın yerden bavullarını taşır gideceğin yere o goturur o getırır araba kullanacam dıye yorulmazsın. Birde adamla anlaşırsın pazarlıgını yaparsın her zaman onu cagırırsın ozel soforun gıbı. nasılsa her ay 10 bın TL pasif gelirin var taksiciye her ay 2000 TL kazandırsan kaç yazar daha 8000 TL paran duruyor.

Haa dersenki faiz haramdır falan önce kuranı kerimi okumalı daha sonra orada yazılanları düşünüp hala daha faiz haramdır diyorsan. Saygı duyarım ama okumadan düşünmeden hocalar faiz haram dedi diye buna inanıp biat ediyorsan sorun var demektir.

[atakanözbaki]

Yatırım ürünü derken ???

Mesela yatırım fonlarında günlük periyotta fonlararası seçim yapabilmek mümkün olabilecek mi ?...Yoksa bunun için matriks gibi bir alt platform mu lazım ?...Baştan söyleyim bazı fonların haftalık getirisi % 7-8 leri buluyor...Taş attın kolun mu yoruldu, optimus alsın satsın hem de 7/24...Burayı biraz açar mısın abi bilale anlatır gibi bi zahmet...Because, böylece robotik teknolojisine giriş yapmış olacağım...Zaten piyangoda amorti bile yok, ancak buradan vurursak vururuz...

Bahsettiğim fon mon degil. Viobu kastediyorum. Endeks , dolar , pay vadeliler için aynı grafik periyoduna göre trade uygun olmaz. Uygun olan periyod sisytem tester kullanılarak geçmiş veriler analiz edilerek tespit edilir. Saatlik grafik hisseler için uygunken endeks için geç sinyal üretmektedir. Endeks için 5-15 dk periyodları kullanabilirsin fakat ekgyo, krdmd gibi hisselerde kullanamazsın.

[erhanacikgoz1]

okey mesajları sılmıssınız sorularınızı beklıyorum tek gonderıde
1-........... ?
2-............ ?

şeklinde daha iyi olur.

[pardusking]

Topik hayırlı olsun Erhan Bey.
1-Algoritma yazarken teknik bilgi yeterli mi, temel analiz de bilmek gerekiyor mu?
2-Algoritma yazmak için C dilini en hızlı ve verimli nasıl öğrenebiliriz?
3-Yazılan algonun backtesti nasıl yapılmalı? Hangi piyasa koşulları dikkate alınmalı? Backtesti yapılan sürenin uzunluğu ne kadar olmalı, 1 yıl, 10 yıl, 20 yıl mı daha fazla mı?
4-Hangi vade seçilmeli 1,5,10,15.... dakikadan hangisi daha fazla getiri ve minimum Maximum Drawdown u sağlar?
5-Algo da indikatör dışı neler kullanılabilir? Konularıyla ilgili bilgi ve kaynak tavsiyeleriniz nelerdir?

[tosunpasa]

Topik hayırlı olsun Erhan Bey.
1-Algoritma yazarken teknik bilgi yeterli mi, temel analiz de bilmek gerekiyor mu?
2-Algoritma yazmak için C dilini en hızlı ve verimli nasıl öğrenebiliriz?
3-Yazılan algonun backtesti nasıl yapılmalı? Hangi piyasa koşulları dikkate alınmalı? Backtesti yapılan sürenin uzunluğu ne kadar olmalı, 1 yıl, 10 yıl, 20 yıl mı daha fazla mı?
4-Hangi vade seçilmeli 1,5,10,15.... dakikadan hangisi daha fazla getiri ve minimum Maximum Drawdown u sağlar?
5-Algo da indikatör dışı neler kullanılabilir? Konularıyla ilgili bilgi ve kaynak tavsiyeleriniz nelerdir?

Evet erhan hocam. Ben mesajı yazan arkadaş kadar da bilgili değilim. Sistemin nasıl çalıştığını başından anlatırsan bizde takibi yaparken biraz daha anlamlı bakarız.
Senle konuştuğumuzda biri sana anlatsa 6 ayı var demiştin. Demek ki çok zor bir sistem. En azından bir temel mantık nedir? Anlatırsan ben de müteşekkir olurum. Bir yıl sonundaki kar zarar da önemli değil aslında. Bir yatırım enstrümanının her yıl gelir getirmesi şart değil bana göre. Sende kaç yıl bu işi yaptın bu yıl ciddi kar yazmışsın her yıl getirmesi şart değil.
Bir de şunu sormak istiyorum anladığım kadarıyla short pozisyon deniyor bu sağlam getiriyi de burdan elde ettin.
Borsa örneğin 120 den 90 a değil de 120 den 150 ye gitseydi bu getiri yine olacak mıydı ?
Yani sistem çift taraflı mı çalışıyor.?
Şans payı nedir? Bize biraz açıkla yav anlatmayı seversin sen 😀😀
Bu işe girismesem bile ilgiyle takip edeceğim.
Başarıların daim olsun...