Dev'ayna Masalları

[deva-i dert]

BIST 100 Endekste EMA15'e doğru hareket şimdilik devam ediyor. Gün sonu ne olur bilemem.

Ben dün kapanıştan önce nakitte kalan pozisyonumu THYAO alıp, sabah satarak değerlendirdim. Kısa Vadeli tam pozisyon açacağım zamana kadar, endeksteki gidişatı da göz önünde bulundurarark, günübirlik kapanıştan al, sabah sat şeklinde THAYO'da işlem yapacağım kısa bir süreliğine. An itibariyle yine % 94 nakitteyim. YTD.

[deva-i dert]

BIST 100 Endekste EMA15'e doğru hareket şimdilik devam ediyor. Gün sonu ne olur bilemem.

Ben dün kapanıştan önce nakitte kalan pozisyonumu THYAO alıp, sabah satarak değerlendirdim. Kısa Vadeli tam pozisyon açacağım zamana kadar, endeksteki gidişatı da göz önünde bulundurarak, günübirlik kapanıştan al, sabah sat şeklinde THAYO'da işlem yapacağım kısa bir süreliğine. An itibariyle yine % 94 nakitteyim. YTD.

"Kapanışta al, sabah sat" stratejisi ile ilgili daha öncesinde bir kaç yazı yazmıştım. Bu işlemler her zaman pozitif getiri ile sonuçlanmayabiliyor. Mesela THYAO ile ilgili yazdığım o yazılardan birinde toplam 248 işlem gününden 55 gün sabah eksi açılmıştı. 29 gün de aynı fiyatla açılmıştı. Diğer günler ise pozitif açılış yapmıştı THYAO. Bugün ben tam açılış itibariyle değil de 10:00-10:15 arası sattım. Sattıktan sonra hatta 315.00 civarı fiyatları da gördü. Bu işlemlerde, pozitif açılan günlerde, genelde marjlar ortalama %0.50-0.75 arası bir değer civarına denk geliyor 1 yıllık ortalamalara bakarsak. Ben o yazıyı yazdığımda kapanış al, doğrudan açılışta sat yapılırsa % 125 civarı bileşik getiri sunduğunu belirtmiştim, yanlış hatırlamıyorsam. Anlık THYAO fiyatına bakıp bu değerlendirmeyi yapmayınız, zira şu anda 311'lere gerilemiş durumda.

Bu bir nevi scalping yöntemi olarak kullanılabilir. Özellikle piyasanın yönü konusunda kafanızda net bir fikir yok ise, 5'er dakikalık periyotlarla incelediğiniz tahtaların kapanış fiyatı ile bir sonraki günün ilk 15 dakikalık fiyatlaması arasındaki marjları hesaplayıp ortalama ne getiri sunabileceğine odaklanmanız lazım. TUPRS son 4-5 aylık periyotta daha güzel marjlar bırakıyordu aslında ama onun da geçen yılki marjları düşüktü. Büyük montanlı işler yapacakların olabildiğince büyük ve hacmi yüksek likit tahtalarda işlem yapması gerekli. Büyük miktarlar ile bu işlemleri sığ tahtalarda yaparsanız muhtemelen sizi ters köşe pozisyonda bırakırlar. Bir ikincisi de işlem sadakati, zararla açılmış bile olsa mutlaka pozisyonu kapatmak öncelikli, velev ki sonrasında sizin sattığınız fiyatın üstüne de çıkabilme ihtimali olsun. İşlem disiplini şart. Tüm gün tahta izlemeniz de gerekli değil, 15 dakika kapanışta, 15 dakika açılışta, toplam 30 dakikalık bir zaman yeterli böyle bir scalping işlemi için. İşlem displininiz yoksa böyle bir işleme girmemeniz gerek.

YTD.

[deva-i dert]

Maç canımı sıktı..

O yüzden kel alaka bir istatistik paylaşayım..

THYAO
2 Ocak 2023 Tarihi Kapanış Fiyatı 146,80
2 Ocak 2024 Tarihi Kapanış Fiyatı 228,60

1 Yıllık Değişim : % 55,72

Matriks'ten aynı tarihler arasındaki tüm günlerin kapanış ve açılış fiyatlarını excel'e indirdim. Şöyle bir senaryo kurdum:

Her gün kapanış fiyatından alınsa ve ertesi günkü açılış fiyatından satılsa kümülatif (bileşik) getiri ne olurdu?

Sonuç: % 125,77

Toplam 248 iş günü var..
Bunun 55 günü kapanış fiyatına göre ertesi gün eksi açılmış.
Bunun 29 günü kapanış fiyatına göre ertesi gün aynı fiyatla açılmış.

Yani toplamda % 34'e yakın iş günü ertesi gün kapanış fiyatına göre ya eksi açılmış ya da aynı fiyatla açılmış. Buna rağmen dediğim şekilde işlem yapılmış olsa bileşik getiri % 125,77.. Al-tut politikası güdülse %55,72'lik bir getiri..

TUPRS'ta muhtemelen aynı işlemi yapsan al-tut politikasına göre makas daha fazla çıkardı (2-3 aylık izlenimim onu gösteriyor).. Ama kesin bilgi için sonra onu da hesaplayacağım..

Sizce de ilginç bir sonuç değil mi?

Bu bilgi ne işe yarar? Uygulamak isteyene bence güzel ipuçları veriyor (her halükârda açılışta satmak ve bunu tavizsiz uygulamak şartıyla, yani 'negatif açılış oldu, aynı fiyatla açıldı, satmayayım' filan dememe şartıyla)

Bu bilgileri paylaşmamın amacı teknik analizin sadece fiyat grafiklerinde trend çizgileri çizmek ya da formasyon avcılığı yapmak olmadığını anlatabilmek..

Yazıyı 23 Şubatta yazmışım. Son yazımdaki verileri de ona göre güncelleyeceğim, zira tüm verileri 23 şubata göre tek tek 1 yıl için hesaplamıştım.

[deva-i dert]

Yukarıdaki yazıda 'kapanışta al, açılışta sat'tan kastım akşam ve sabahki 'teorik eşleşmeler(TE)'de işlem yapmak. TE'de işlem yapabilmek için de biraz antrenman yapmanız lazım, çünkü 5 dakikalık bir sürede fiyat sürekli aşağı yukarı oynayabiliyor. Ben genelde TE'nin 4. dakikasında yani 18:04'te o anki TE'nin 1-2 kademe yukarısından alış veriyorum. Zaten benim verdiğim fiyattan kapanış yaparsa bir kaybım yok, daha aşağısından yaparsa zaten benim alışım da eşleşme fiyatına göre oluştuğu için pek bir kayıp söz konusu olmuyor. Çok nadiren verdiğim fiyatın üstünde eşleşme olabiliyor, o zaman da hemen fiyat güncellemesi yapıp 18:05-18:07 arası işlemlerde alma ihtimaline oynuyorum. Arada hiç alamadığım ya da verdiğim emir toplamına göre kısmen alabildiğim durumlar da olabiliyor. Ancak bunun ortalaması % 5 civarı. Genelde sabaha elimde mal ile girebiliyorum. Bu işin büyük tahtalarda denenmesi gerektiğini biraz da bu sebeple söylüyorum, zira hem sabah ters köşe olma ihtimali, hem de alım yapamama ihtimali yüksek oluyor sığ tahtalarda.

[deva-i dert]

An itibariyle EMA15'e daha da yaklaşılmış durumda endeks. Bugün itibariyle EMA15 10.520 civarına tekabül ediyor.

[deva-i dert]

THYAO'daki derdin 309.25'teki boşluğu kapatmak mı yoksa 303.50'deki desteğe kadar inmek mi olduğunu kestirmek zor. İlki idiyse günlükte boşluk kapandı.

[deva-i dert]

An itibariyle EMA15'e daha da yaklaşılmış durumda endeks. Bugün itibariyle EMA15 10.520 civarına tekabül ediyor.

An itibariyle EMA15'in de altını gördü fiyatlar anlık ciddi bir satış yoğunluğu ile.





Grafik 1 dakikalık periyottadır.

[deva-i dert]

Anlık görüntü bu. Sert bir alım gelmezse bugünkü mum biraz ürkütücü, yarın da satışlara gebe olabilir. Umarım biraz toparlar ve bu görüntü devam etmez. Cuma günü vadeli işlemlerde ay sonu kapanışlarını da dikkate alırsak bizi hafta sonuna kadar bayağı bir volatil piyasa bekliyor görüntüsü mevcut.