formun biraz karışmış uzaktan ufak ufak takip ediyorum yardım çabalarınız ve öğretme çabalarınız için sizi tebrik ediyorum drzim hocam.
tespitleriniz güzel olmuş 1 ve 2. maddenize katılıyorum.
3. maddeye şöyle demek daha doğru istatistiksel olarak bir bilgi verir sistemler ve bu bilginin doğrulugu kesin değildir. yani yorumlamaya dayalıdır. kesin bilgi içermezler fikir verirler gelecekle ilgili.
curve fiting diye bir tabir vardır ondanda bahsedelim bu sistemin grafiğe veya veriye uydurulması anlamı taşımaktadır. burada sistem denerken test ederken ister istemez optimize ediyoruz optimizasyon arttıkça curvefit ihtimalinide arttırıyoruz. curvefit sistemler ise geçmişte süperken gelecekte berbat çalışabilir. Sistem geliştirme konusunda yeterli düzeyde tecrübeye sahip olmayan kişiler curvefit bir sistemi anlayamazlar. Keza çok tecrübeli insanlar da anlayamazlar ancak curvefit bir sistem olma ihtimalinin % kaç oldugunu belirleyebilirler.
kısaca 3. maddeye baştan bellidir demeyelim de istatistiksel olarak geçmiş gibi olması beklenir diyelim.
4. maddede uygun diyebiliriz.
yapılan tartısmayıda göz ucuyla okudum onun stratejisi bunun stratejisi mevzusunu büyütmeye gerek yok para kazanıyormusunuz kazanmıyormusunuz sistemi formulu getirileri tartısalım ha alı desinler sisteme ha veli desinler.
eğer drzim hocam yapabilirseniz program bunu saglıyorsa yani.
netkar+EFK / piyasa değeri formulu uygulanıp en yüksek cıkan hisse senetlerinde ilk 5 i al sat şeklinde bir formulu denermısınız.
ben manuel olarak bunu test ediyorum.
demek istediğimi daha iyi anlatmak için aşağıdaki resmi paylasıyorum.
listenin orta kısmı olan SON 1 yıla göre büyüme oranları yazan bölgede potansiyel güçlülük adlı satırda
benim kendi uydurdugum eğer bir başkası tarafından bulunmadıysa ismine erhanacikgoz1 in rasyosu dediğim :D
potansıyel güçlülük adında işlediğim formulu incelersenız.
2016/3ç de %15 çıkmış güç
2016/4çeyrege kadar hisse senedi %1,67 yukarı gidebilmiş. (bknz 2016/4ç piyasa değeri satırı)
yine 2016/4. çeyrekte gelen bilanco ile o an formul tekrar uygulandıgında potansıyel guç %27,96 cıkmış.
2017/1çeyreğin bilancosu gelene kadar hisse %47,74 yukarı gitmiş.
2017/1. çeyrek bilancosu gelmiş ve tekrar güçlülük rasyosu yani erhanacikgoz1 in üretimi olan rasyo tekrar hesaplanmış bu kez %22,04 cıkmış rasyo, bir sonraki çeyreğin (2017/2ç) bilancosu gelene kadar hisse %35,37 yukarı gitmiş.
2017/2ç bilancosu gelmiş formul tekrar hesaplanmış bu kezde %22,28 oranı bulunmuş. bakalım hisse ne kadar yukarı gidecek. göreceğiz.
gri alanda ise sistem bir sonraki çeyreği tahmin ediyor bu daha önce denenmiştir tahminin sapma payı oldukça düşük kalmaktadır. yani %1 %5 %7 lik sapmalarla tahmin edebiliyor çoğu hisseyi.
sistem gri alanda ise gelecek bilancoyu tahmin ediyor ve şu anki fiyatla gelecek bilancodaki rakamlara bakarak.
POtansıyel güçlülük rasyosunu hesaplıyor.
örnegın eğer gri alanda sistem öncekilere göre daha kötü bir bilanco bekleseydi potansıyel güçlülük %10 veya daha düşük bir rakamda kalabilirdi.
bir nevi yukarı gitme potansıyelı taşıyormu taşımıyormu onu ölçüyor diyebiliriz.
yaklaşık 20 adet hissede bu rasyo back test edildi. 17 adet hissede tutarlı istatiksel olarak anlamlı sonuçlar çıkarttim. mesela çimento sektörü bozuk bilanco bazlı çimento sektöründe cıkan potansıyel güçlülük ya negatif yada %5 cıvarlarında kalıyor.
ağır ve hacimli baba dediğimiz hisseler oranlar %15 ila %20 üzerine nadiren çıkmakta.
daha fırıldak sıçramiş uçmuş hisselerin back testlerinde oran %20 üzeri hatta %40 ları bile bulabiliyor.
Son 1 yıldır yükselişini bozmyan orgede son gelen bilancodan itibaren 4 çeyrekte oranlar %30 un üzerinde hatta 2016/4 çeyrekte rasyo %42 cıkarmış
2008 krizi gibi düşüş bölgelerinde rasyo frotoda %60 lar hatta %184 lerde potansıyel güç çıkartmış.
sağlamlık açısından başka rasyolarla bir değerlendirilmesi daha isabetli sonuçlar alınmasına işaret edebilir.
NOT: şaka yapmıyorum rasyoyu ben uydurdum o yüzden kimse çalmasın.
Alıntı yaparak yanıtlaOriginally Posted by Cengizak
saygılar
Yer İmleri