Dev'ayna Masalları

[deva-i dert]

Sn. deva-i dert başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin.

Teşekkür ederim. Siz de sağ olun.

[deva-i dert]

Geçen yıl yaz aylarında algoritmalarla çalışmaya bir niyetlenmiştim ve uygun sistemler kurmak için de bayağı bir simülasyon ve back-test yapmıştım, ancak yukarı yönlü net bir trend söz konusu olduğu için konjonktüre uygun portföyler oluşturarak erteledim algoritmalarla işlem yapmayı. An itibariyle psikolojim ve konsantrasyon seviyem manuel trading işlemlerine çok da uygun değil.

Buna ilaveten;

- piyasada genel itibariye ana odak noktasının şirketlerin bilançoları yerine daha çok gelir tablolarının olduğu,
- borsaya kote şirketlerin büyük çoğunluğunda gelir tablolarındaki genel akışın pek iç açıcı olmadığı,
- parasal sıkılaşma ve daralma nedeniyle gelir tablolarının bir süre daha bozulmaya devam edebileceği kanaatinin yaygınlığı

ve benzeri nedenlerle anlamlı getiriler üretebilecek portföyler oluşturabilmek ve bunları makul getirilerle taşıyabilmek şimdilik pek mümkün görünmüyor. Bunlara paralel olarak da piyasanın genel bir trend yapma ihtimali de şu an itibariyle oldukça zayıf görünüyor. Ülke kredi notu güncellemeleri, global tarafta faiz indirimlerinin başlayabilme ihtimali gibi zaman zaman kısa vadeli satın alınabilecek hikayeler üretilse de bu hikayelerin anlamlı ve kalıcı bir trend üretebilme gücü oluşturması içinde bulunduğumuz an itibariyle düşük bir ihtimal.

Bu durumda düşmese bile belli aralıklarda yataya sıkışabilecek bir piyasa fiyatlaması en makul ve güçlü ihtimal olarak göze çarpıyor. Olası yukarı ya da aşağı yönlü trendleri de insan psikolojisinin hemen kabullenmesi ve buna göre aksiyon alması da güçleşiyor haliyle. Testere piyasasının belki de en negatif tarafı bu. Bu durumda, geçen yıl ciddi anlamda kendimi hazırladığım ama konjonktür gereği bir süreliğine rafa kaldırıp kullanmayı ertelediğim algoritmik alım satım işlemlerine tekrar başlama kararı almış durumdayım.

Algoritmik trading işinde en önemli şey iyi bir sistem oluşturabilmek, bu sistemi defalarca farklı hisselerde simülasyona ve back-teste sokmak ve kullanacağınız parametreleri optimize etmek. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var: çok fazla optimizasyon yapıp en iyi getirilere talip olmak da gerçekçi sonuçlar doğurmuyor.

Bu durumda önümde 2 alternatif var:

1.si piyasanın belli aralıklarda sıkışıp kalacağını varsayarak yatay aralıklarda grid trading botları kullanmak
2.si fiyatın izini süren, trend takibi yapabilecek indikatörler kullanımı ile bir algoritmik sistem kurmak.

Her ikisinin de avantajları ve dezavantajları var.

1.sinin avantajları fiyat hep belli aralıkta kalırsa ve o aralığı iyi tespit edip ona göre kademeli alım ve kademeli satım robotları kurabilirsen fiyat hep aynı yerlerde dolansa bile kâr üretebiliyorsun. Dezavantajları ise aralığı iyi tespit edememe durumunda bazı alım ve satım noktalarının kaçırılması şeklinde kâr kayıpları, fiyatın kurduğunuz aralığın dışına çıkması durumunda (fiyatın üste gitmasi durumunda) kâr kayıpları ya da (fiyatın alta gitmesi durumunda) zararın artması, bir trend oluşması durumunda önceden belirlenmiş aralıklarda alım satım yapan grid trading botlarının işe yaramaması vesaire..

2.sinin avantajları trend durumunda maksimum kâr ve minimum hasarla portföyü büyütebilme ihtimali. Ancak yatayda sıkışan piyasalarda portföyü yerinde saydıran ya da bazen zarara sokan çok fazla al ve sat sinyalinin üretilebiliyor olması da işin dezavantajları olarak ortaya çıkıyor.

2 farklı senaryonun da testlerini yaptım. Her ne kadar piyasada yatay hareket ihtimalleri yüksek olsa da birinci senaryonun yatayda 2.ciye çok bariz bir üstünlük kurmadığını, aralık dışına çıkmalarda ve hatta belirlenen aralıklarda dahi parçalı alımlar nedeniyle zaman zaman 2. senaryodan daha kötü sonuçlar üretebildiğini de tespit ettim back testlerde.

Bu durumda küçük periyotlar kullanarak trend sürebilecek indikatörlere dayalı bir algoritmik sistem kurmanın daha makul göründüğü sonucuna vardım.

Böyle bir sistem kurmak için 04/08/2024-03/09/2024 tarih aralığı için THYAO hissesini baz alarak

SMA (Basit hareketli Ortalama)
EMA (Üssel Hareketli Ortalama)
VMA (Değişken Hareketli Ortalama
ZLMA (Zero-lag Hareketli Ortalama)
OTT
MOST
SuperSmoother
Fisher Transform
SuperTrend
SuperTrend HTF

indikatörleri ile sistem kurarak bunları test ettim. Tarih aralığını 1 aylık almamın nedeni en küçük periyotlarla en büyük periyotların aynı anda teste tabi tutulup hangisinin daha iyi getiri sağlayabildiğini görebilmek. Back test yaparken 1 dakikalık periyotlar çok fazla geriye yönelik sistemde görünmeyeceği için tüm periyotların kullanılabileceği ortak bir tarih aralığı şart ki eşit şartlarda neler yapabileceklerini test edelim.

Bu testlerde en iyi sonucu aracı kurum komisyonları düşüldükten sonra % 32,33'lük bir getiri ile açık ara Super Trend HTF verdi, ancak onun en iyi sonuçları verdiği periyot biriminin 1 dakikalık olması ve çok küçük parametreleri kullanmış olması, 1 aylık bir süre zarfında 800 üzerinde işlem yapması ve daha çok high frequency trading'e uygunluğu kafamda soru işaretleri oluşturdu. Ev ya da ofis ortamında özellikle bozuk havalarda olası internet yavaşlamaları ya da kesintilerinin olabileceği ihtimalini de göz önünde tutmak gerekiyor 1 dakikalık ve düşük parametreli robotlar kullanılacaksa.

Yine aynı indikatörün 5 dakikalık periyotlarının kullanımı durumunda ise en iyi 10 sonucun %14,11-%17,71 aralığında gerçekleştiğini gördüm.

SuperTrend indikatörü ise SuperTrend HTF sonrası en iyi sonuç vereni oldu. Onda da 1 aylık bir süre için en iyi 10 getiri %12,24-% 13,99 aralığında gerçekleşti.

Sistemi bu ikisinden birisi ile kurma yönünde ağırlıklı bir izlenim oluştu bende. Ancak sistemin uygulanacağı hisselerin belirlenmesi için bir süre daha test yapmam gerekecek. Ortalama 10-15 aralığında bir hisseye sistem kurmayı planlıyorum. Her hissede aynı performansın alınamayacağının bilincindeyim. Bazı hisseler ortalama altı bazı hisseler ortalama üstü getiri sağlayacak. Bunların önceden tespiti mümkün olmadığı için nasibimizde ne varsa ona kanaat getireceğiz.

Annemin vefatının ağırlığını biraz da kendimi bu tip testlere vererek azaltmaya ve hafifletmeye çalışıyorum. Allah affetsin.

İşin açıkçası vasatın üstünde performans beklemediğim 2 indikatör daha iyi sonuçlar verdi ve hatta SuperTrend getirilerini kısmen aştı

Aynı tarih aralığı için,

Center of Gravity Oscillator (COGO) % 15,65 (Heikin Ashi Barları kullanıldı)
ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) % 14,87 (Heikin Ashi Barları kullanıldı)

Hatta hatta, demode ve çok geri kalıyor dediğim MACD bile doğru periyotlar ve doğru parametreler kullanılması şartıyla SuperTrend ile hemen hemen aynı sonuçlar veriyor. Dakikalıkta ise % 34 üzeri bir getiri sözkonusu MACD'de ancak 1 ayda 10 binlere yakın işlem yaptıran ve bu kadar açık ara getiri sağlayan bir sistem aynen o kadar da hasar bırakabilir. O nedenle MACD için 1 dakikalık verileri ihmal ediyorum.

Swing Trading yapılabilecek daha bir çok indikatör ile Matriks IQ'da algoritma back testi yapacağım ve sistemi artık algoritmalara devredeceğim.

Aylık % 12'leri her zaman bulabilir miyiz bilmiyorum ancak bulunabilirse aylık % 12'lik bir getiri yılda bileşik % 290 civarına yakın bir gelir elde edebiliyor.

Neyse detayları ara ara paylaşmaya devam edeceğim.

En kritik noktalardan birisi de sistemi hangi hisseler üzerine kuracak olmamız.. Bunun için algoritmaların en iyi çalışabileceği hisselerin seçim yöntemlerini işin ehli olarak gördüğüm Anıl Özekşi yöntemlerini taklit ile başlayacağım. Yıllardır bilfiil algoritmalarla çalıştığı için onun seçim yöntemleri bence taklide değerler.

[TOKATYILDIZI470]

Sn. deva başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin.....ölümden kaçış yok.......

[deva-i dert]

Sn. deva başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin.....ölümden kaçış yok.......

Teşekkürler Hocam. Siz de sağ olun.

[temettuverimi]

Geçen hafta sonu annem vefat etti. Allah mekanını cennet eylesin. Amin.

Deva Hocam,

Allah rahmet eylesin. Sabırlar diliyorum.

Başınız sağ olsun.

[deva-i dert]

Deva Hocam,

Allah rahmet eylesin. Sabırlar diliyorum.

Başınız sağ olsun.

Allah razı olsun Hocam. Siz de sağ olun.

[deva-i dert]

"Take a simple idea and take it seriously."
Munger

[deva-i dert]

X'te komedi değerlendirmeler yapılıyor not artışı ile ilgili. Yok Dominik Cumhuriyeti ile, yok Ermenistan ile aynı ligde imişiz filan gibi.. Sadece kredi notu ile bir ülkenin ligi değerlendirilmez, bir sürü finansal sıkıntıları olsa bile. O aynı ligde olduğunu zannettiğiniz ülkeleri gidin bir dolaşın önce böyle saçma yorumlar yapmadan..

Bir ülke çok fakir, ama bütçesi ve ticareti dengeli, az borç alıyor ve bu az borcunu da zamanında ödüyor diye kredi notu yüksek ise, bu onu üst lige taşımaz.. Sadece ona borç verenler "bunlar borcuna sadık" diye borç vermekten çekinmez. O kadar.. Daha fazlası yok..

Defolarımızın farkındayız, ama bu ülkeyi seviye olarak bu ülkenin topuklarına bile yaklaşamayacak ülkelerle mukayese eden salaklara da pabuç bırakmayız.