Sistematik yaklaşım//eğitim çalışmaları

[trendtakipcisi]

Risk/para yönetimini örneklerle açıklayarak başlayalım.

Diyelim ki overall'unuz 1.000.000-tl ve 4 parçaya ayırdınız. Her pozisyon için 250.000 tl. Max. Alış miktarı olsun.

örneğin; petun için 23/03/2020 tarihinde kapanış fiyatından yani 8,96 dan al sinyali geldi, yapmamız gereken stop lose seviyesini hesaplamak bunun içinde atr(14) değeri olan 0,94 ü, alış fiyatından çıkarıyoruz. 8,96-0,94=8,02 sizin stop fiyatınız olsun. (çeşitli yöntemlerle bunu değiştirebilirsiniz ben bunu tercih ediyorum)

alış fiyatımız, stop lose noktamız ve pozisyon için max. Para miktarı belli. şimdi bu hisseden ne kadar almamız gerektiğini hesaplayalım.

Benim uyguladığım yöntem; overall için alınabilecek risk miktarı yani bir pozisyon için max.zararı belirlememiz lazım. Ben %2 olarak bir oran belirledim.burada önemli husus overall üzerinden %2 uygulamak.

Max.hisse adedi= overall*%2
-------------------------------------------
hisse alış fiyatı-hisse stop fiyatı

=1.000.000*%2/8,96-8,02= 21276 lot hisse alınmalı max.

21276*8,96=190.638 tl. Alacağınız max. Hacim

bu pozisyon için 250.000 tl ayrılmıştı bunun 190.638 tl.sini kullandık. Neden böyle oldu... çünkü 21.276*0,94= 20.000 tl. Zarara denk geliyor.

Tüm parayla yani 250.000/8,96 =27.900 lot alsaydık ......27900*0,94=26200 tl. Gibi bir zarar yazabilirdik stop noktasına kadar.yani baştan belirlediğimiz max.zararı aşmış olurduk. Püf noktası burası.

Demek istediğim herhalde anlaşılmıştır. Pozisyonu büyütmüyor ve pozisyon için eldeki paranın hepsini kullanmıyoruz. Sebebi 20.000 tl. Olarak belirlediğimiz max.zararı aşmamak adına.

Bu konu biraz karışık gelebilir. Ancak çok önemli ve portföyü dengeli büyütmek adına elzem.

[baymetin]

Risk/para yönetimini örneklerle açıklayarak başlayalım.

Diyelim ki overall'unuz 1.000.000-tl ve 4 parçaya ayırdınız. Her pozisyon için 250.000 tl. Max. Alış miktarı olsun.

örneğin; petun için 23/03/2020 tarihinde kapanış fiyatından yani 8,96 dan al sinyali geldi, yapmamız gereken stop lose seviyesini hesaplamak bunun içinde atr(14) değeri olan 0,94 ü, alış fiyatından çıkarıyoruz. 8,96-0,94=8,02 sizin stop fiyatınız olsun. (çeşitli yöntemlerle bunu değiştirebilirsiniz ben bunu tercih ediyorum)

alış fiyatımız, stop lose noktamız ve pozisyon için max. Para miktarı belli. şimdi bu hisseden ne kadar almamız gerektiğini hesaplayalım.

Benim uyguladığım yöntem; overall için alınabilecek risk miktarı yani bir pozisyon için max.zararı belirlememiz lazım. Ben %2 olarak bir oran belirledim.burada önemli husus overall üzerinden %2 uygulamak.

Max.hisse adedi= overall*%2
-------------------------------------------
hisse alış fiyatı-hisse stop fiyatı

=1.000.000*%2/8,96-8,02= 21276 lot hisse alınmalı max.

21276*8,96=190.638 tl. Alacağınız max. Hacim

bu pozisyon için 250.000 tl ayrılmıştı bunun 190.638 tl.sini kullandık. Neden böyle oldu... çünkü 21.276*0,94= 20.000 tl. Zarara denk geliyor.

Tüm parayla yani 250.000/8,96 =27.900 lot alsaydık ......27900*0,94=26200 tl. Gibi bir zarar yazabilirdik stop noktasına kadar.yani baştan belirlediğimiz max.zararı aşmış olurduk. Püf noktası burası.

Demek istediğim herhalde anlaşılmıştır. Pozisyonu büyütmüyor ve pozisyon için eldeki paranın hepsini kullanmıyoruz. Sebebi 20.000 tl. Olarak belirlediğimiz max.zararı aşmamak adına.

Bu konu biraz karışık gelebilir. Ancak çok önemli ve portföyü dengeli büyütmek adına elzem.

Sn.trendtakipcisi iyi akşamlar.Stoplos için .0,02 çok az değilmi? Seans içinde 100 tlik kağıt 98 tl ye her an gelip dönebilir.slm.

[trendtakipcisi]

Sn.trendtakipcisi iyi akşamlar.Stoplos için .0,02 çok az değilmi? Seans içinde 100 tlik kağıt 98 tl ye her an gelip dönebilir.slm.

Yazıyı bir daha okuyun ltf....örnekte senet için alış fiyatı 8,96 stop lose fiyatı ilk başta 8,02 ....buradaki stop lose %2 değil göreceğimiz gibi....%2 overall (yani tüm para) üzerinden alınabilecek max. zarar miktarını belirtiyor ve buna göre alınabilecek hisse pozisyonunun büyüklüğünü hesaplamada kullanılıyor....

Dediğim gibi konu ilk başta karışık gelebilir...eğer uygulanırsa çok rahatlıkla kafalarda oturabilir....konu ile ilgili birkaç örnek daha veririm sonra....slm.

[trendtakipcisi]

yazıyı bir daha okuyun ltf....örnekte senet için alış fiyatı 8,96 stop lose fiyatı ilk başta 8,02 ....buradaki stop lose %2 değil göreceğimiz gibi....%2 overall (yani tüm para) üzerinden alınabilecek max. Zarar miktarını belirtiyor ve buna göre alınabilecek hisse pozisyonunun büyüklüğünü hesaplamada kullanılıyor....

Dediğim gibi konu ilk başta karışık gelebilir...eğer uygulanırsa çok rahatlıkla kafalarda oturabilir....konu ile ilgili birkaç örnek daha veririm sonra....slm.

basit bir örnekle konuyu pekiştirelim...pozisyon büyüklüğü gerçekten çok önemli...burada amaç zararları kontrol altında tutabilmek....bunu yapmayan, zararları kontrol edemeyeceği pozisyonlar taşıyacağı için zarar etme uzun vadede garantidir....

Diyelim ki alış fiyatınız 10.tl, atr(14) 0,5 olsun. Bu durumda stop lose fiyatınız 9,50, buranın aşağısında pozisyonda olmamanız gerekir. Bakın sadece ben mantığı anlatmaya çalışıyorum teorik bir örnek üzerinden.

Pozisyon büyüklüğünü yani portfoyünüze göre almanız gereken max. Hisse miktarını hesaplayalım.

Overall'unuz yine 1.000.000 tl. Ve potrföyde 5 pozisyon almak istiyorsunuz. Pozisyon başına 200.000 tl. Ayırdınız diyelim.

Bir pozisyon için alabileceğiniz risk %2 diyelim yine ama bu tüm overall üzerinden hesaplanır.

Max.hisse miktarı= 1.000.000*%2
-----------------
10-9,5

bu durumda 20.000/0,5= 40.000 lot çıktı.

şimdi 40.000*10=400.000 tl hisse bizim 200.000 tl. Ayrılan parayı aşıyor.

Alabileceğimiz max. Hisse miktarı 20.000 lot.

Burada amaç belirlenen sınırlardan daha yüksek pozisyonlara girmemek. Zararları kontrol altında tutabilmek...

[trendtakipcisi]

Twıtter üzerinden paylaştığım örnekte;

başlangıç sermayesi: 10.000-

sistem 2 senelik periyotta 7 adet sinyal üretmiş (2 karlı, 5 zararlı işlem) başarı oranı:2/7=%28,5 çok düşük bir oran ancak sonuçlarına bakalım.

2 karlı işlemde toplam : 18.677 kar
5 zararlı işlemde toplam: -1377 zarar

karlı işlem başı kazanç: 18.677/2= 9.338
zararlı işl.başına zarar: 1377/5= 270

size esas para kazandıracak oran olan r/k=9338/270=34,51 gibi çılgın bir oran.

şimdi ana hatlarına bakalım;

1) neymiş...sadece başarı oranı yüksek sistemler kazandırır, bunları tercih etmeniz gerekir mantığı yanlıştır...örnekte %28,5 karlı işlem oranında bile sistem mükemmel para kazandırmış...

2) esas olan işlem başına ortalama kazancın yüksek olmasıdır....size geçmiş dönemde anlattığım husus...5 işlemde zarar ama küçük zararlar....2 işlemde ise inanılmaz karlar...olayın özü budur....küçük zararları bu örnekte arka arkaya gelmiş...ama sonunda başarılı sistemle sabretmenizle birlikte muazzam bir kar...

3) disiplinle sisteme uymak...ancak bunun için sistem bütün testlerden geçmiş olmalı ve bir süre gerçek piyasa şartlarında denenmeli ancak ondan sonra işlemlere başlanmalıdır.

Soru/yorum var mı...????

[xseaplus]

basit bir örnekle konuyu pekiştirelim...pozisyon büyüklüğü gerçekten çok önemli...burada amaç zararları kontrol altında tutabilmek....bunu yapmayan, zararları kontrol edemeyeceği pozisyonlar taşıyacağı için zarar etme uzun vadede garantidir....

Diyelim ki alış fiyatınız 10.tl, atr(14) 0,5 olsun. Bu durumda stop lose fiyatınız 9,50, buranın aşağısında pozisyonda olmamanız gerekir. Bakın sadece ben mantığı anlatmaya çalışıyorum teorik bir örnek üzerinden.

Pozisyon büyüklüğünü yani portfoyünüze göre almanız gereken max. Hisse miktarını hesaplayalım.

Overall'unuz yine 1.000.000 tl. Ve potrföyde 5 pozisyon almak istiyorsunuz. Pozisyon başına 200.000 tl. Ayırdınız diyelim.

Bir pozisyon için alabileceğiniz risk %2 diyelim yine ama bu tüm overall üzerinden hesaplanır.

Max.hisse miktarı= 1.000.000*%2
-----------------
10-9,5

bu durumda 20.000/0,5= 40.000 lot çıktı.

şimdi 40.000*10=400.000 tl hisse bizim 200.000 tl. Ayrılan parayı aşıyor.

Alabileceğimiz max. Hisse miktarı 20.000 lot.

Burada amaç belirlenen sınırlardan daha yüksek pozisyonlara girmemek. Zararları kontrol altında tutabilmek...

Hocam sizden bir ricada bulunabilir miyim?
Resimdeki sarı alan için hesaplama yapamadım, siz örneklerinizde tek satır verdiniz ama mesela 5 hissede toplamda eksikler fazlalıklar çıkıyor, bir bakabilir misiniz?
hisse.jpg

[trendtakipcisi]

Hocam sizden bir ricada bulunabilir miyim?
Resimdeki sarı alan için hesaplama yapamadım, siz örneklerinizde tek satır verdiniz ama mesela 5 hissede toplamda eksikler fazlalıklar çıkıyor, bir bakabilir misiniz?
hisse.jpg

Diyelim kapanış fiyatını baz alarak alım yaptınız...

overall 1.000.000*%2
-------------------------
alış fiyatı-stop fiyatı (yani atr)

Eğer 200.000 tl. yani her bir pozisyon için ayrılan miktardan fazla oluyorsa 200.000/hisse alış fiyatı....max. ne kadar hisse almanız gerektiğini hesaplar.

Toplam riskiniz 1.000.000 tl için 5 pozisyonda 100.000 TL. (çok gibi gelebilir ama her şey kötü olacak değil...sistem iyiyse zaten sorun yok)

Twitter dan bir tablo yayınlayayım oradan bakın kafanızda otursun.

Burada önemli olan pozisyon büyüklüğünden öce mutlaka iyi çalışan bir strateji üzerinde çalışmaktır.