Originally Posted by
trendtakipcisi
Risk(para yönetimi) ile ilgili kısa bir örnek daha açıklayıcı olur.
Diyelim 400.000 tl. Overall'unuz olsun ve 4 pozisyonluk bir sisteminiz var. Yani her pozisyon (senet) için 100.000 tl. Ayırdınız. Bu oranları kendiniz belirlersiniz.
şimdi 20 tl. Alış fiyatı, atr(14): 2 ve stop lose fiyatı: 20-2= 18 olan bir senetten ne kadar almalıyız...
öncelikle bu pozisyon için risk(yani zarar) miktarımız overall*%2 (ben bunu örnek açısından verdim)
400.000*%2=8000 tl. Zarar yazmayı kabul ettiniz diyelim. Yani işe kazanacağımız parayı değil ilk başta en olumsuz senaryoda kaybedeceğimiz miktarı belirlemekle başlıyoruz. Burası önemli.
8000 tl. Zarar için alabilceğimiz max. Hisse miktarı ise 8000/20-18 (yani atr(14) değeri),
8000/2=4000 lot*20 tl= 80.000 tl.
Ancak bizim bu pozisyon için ayırdığımız miktar neydi 100.000 tl. Peki niye hepsi ile 100.000/20=5000 lot almadık.
çünkü zarar yazmayı baştan belirlediğimiz miktar olan 8.000 tl. Yi aşmamak için 4000 lot almamız gerekir.
Bu basit görünmekle birlikte tüm portföydeki zararları sınırlayarak sizi uzun vadede koruyacaktır.
Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri