Uzun Vadeli Yatýrým

[cennetyolu]

Diyeceðim o ki beni yadýrgayor olabilirsiniz fakat kendi yaptýgým iþin sorgulamasýný testini yaparken bile aþýrý sert kurallar koyarak yapmýþtým cunku en gerçekçi sonuçlarý görmek istiyordum.

Bir çok kiþi kurallarýn sertliðinden ötürü yarýþmaya katýlmadý bir çok itirazlar ortaya çýktý yok efeným bu malýyet fazla yok sistem deðiþtirirsek cezasý yuksek vesaire gibi.

Oysa onlarýn önerdiði kurallarla ancak bu iþi yapacaklarý ve kendimizi kandýrmýþ olurduk o yüzden olabilecek kötü sernayolar ve realist bir yaklaþým üzerinden kurallar koydum.

Sistemciler araýnda en azýmlý ilham ve motive edici kiþi ben ancak bir okadarda realist davrananlardandým.

Erhan oradaki sonuç nasýl oldu peki? kazanandan çok sistemin baþarýsý herkesde yüksek miydi onu merak ettim..

[DRÝZM]

bu sayfayý sýk sýk okuyorum okumak zorunda kalýyorum cunku okadar yanlýþ þeylere yönlendýrýlýnýyorký yazmadan duramýyorum.

Herkes bir ezbercý olmuþ trenný arkasýna yapýþýyor gidiyor.

lan bu tren nere gýdýyor soran yok.

Drzim hocam sayfadaký iletilerinide gördüm. Sizle sanýrým telefonlada görüþmüþtük. Açýkçasý yakýþtýramadým Sundugunuz yöntemi.

Demiþsinizki bir nevi boþverin karlýlýðý marlýlýlýgý temettü verimi en yüksek hisseleri alýn arkanýza yaslanýn yatýn.

Bunun için zaten programada ihtiyaç yok liste halýnde dökebiliyorsunuz bunlarý.

Sonra bu listeyi biriniz çýkarýn nede olsa temettücüsünüz. Performanslarýný ölçün varmý bir tutarlýlýk ???

bir arkdaþýmýz benzer býr calýsmayý bu sayfada yayýnlamýþtý sýralamada tutarsýzlýklar vardý en sondaký býr hýsse senedý cok yuksek getiri elde edebiliyorken listenin baþýný çeken bir hisse senedi verimsiz sonuç urettiði gibi listenin ortalarýnda yer alan hisse senedi çok yüksekken yine ortalarýnda yer alan bir hisse senedi düþük getiriler üretebiliyor.

BU durum temettünün verimlilik oraný = getiri ile baðdaþmalýysa sonuçlarýn tutarlý olmasý gerekmez mi ?

Arkadaþlar bu iþ öyle basit bir iþ deðil temettü verimlilik oranýna göre hisse seçmek tamamen yanlýþ diyemem veya kazandýrmaz diyemem.

Ama böyle yatýrým yapýn demek ayrý bir olay eðer birilerine borsa hakkýnda bir fikir bir öðreti vermek yol gösterici olmak istiyorsanýz.

Onlara tepeden týrnaða herþeyi verin. Ayrýca balýðý deðil balýk tutmayý öðretin. Temettü nedirle baþlayýn nereden verilirle baþlayýn verilirse ne olur verilmezse ne olurla baþlayýn sonra fiyatýn bunlarla nasýl bütünleþebileceðinden bahsedin. BU konularýn hepsi zincirleme baðlý birbirine.

Zincirin bir yerini alýr ve bunu yatýrým prensibi yaparsanýz hem diðer insanlara yanlýþ bilgi verir hemde bilmediðiniz birþeye anladýgýnýz öðrenmediðiniz birþeye yatýrým yaparsýnýz. Yarýn bir gün baþýnýza ters birþey geldiðinde affallarsýnýz.

Biraz gerçekçi olun biraz mantýklý olalým biraz realist olalým.

Önce þunu þunu þunu öðren ondan sonra al su programý sunlara sunlarý test et bak demek yerine.

Birþey öðrenemene gerek yok al programý sunlarý seç iþ bitti demek çok çok ayrý bir olay ve ben bu yöntemin doðru oldugunu düþünmüyorum.

Tekrar ediyorum verimlilik oranýna göre yatýrým yapmak size para kazandýrmaz demiyorum.

Eðer yeterince bilgi sahibi iseniz bir çok þeyi öðrenmiþ olmanýza raðmen kazanamamýþ veya istediðiniz düzeyde kazanamamýþsanýz verin drzim hocanýn dediði programa parayý birde o yöntemi deneyin. SORUN YOK.

Ama daha borsaya yeni girmiþ ne a dan ne b den anlayan bir borsacýya yaw boþver al yat demek kazandýrýyor bile olsa doðru bir önerme olmayacak. ÖÐRENMEYE SEVK EDÝN YADA ÖÐRETÝN

Zaten iþleyiþi içini dýþýný temettüðyü bilancoyu onu bunu kavramýþ bir adam benim kanaatimce durumu çok iyi kavrayacak Otomatik bir programa gerek kalmaksýzýn otomatik bir programdan daha fazla bileþik getiri üretebilecektir.

Ya o iþ uzun iþ biz kyyiz fazla paramýz yok iþimiz var gücümüz var uðraþamayýz mý ? diyorsunuz.

Ozman yatýrým yapma kardeþim veya yaptýgýn yatýrýmda KENDÝ HATANI KABUL ET borsayý kötüleme borsamý haa ben ev parasýný kaptýrdým deme. Ben hata ettim de. Ben öðrenmedim de ben araþtýrmadým de benim vaktim yoktu aslýnda vardýda uðraþmak istemedim öðrenmeden yatýrým yaptým ve battým de veya bizimkiyle ancak bu kadar kazanýlýyor de.

DRZÝM HOCAMDAN BÝR TALEBÝM VAR PROGRAM SENIN ELINDE. VAR.

GERL BERABER BÝR KONU BAÞLIGI ACALIM VEYA BU SAYFADA YAYINLAYALIM.

PROGRAMINI HANGI KRÝTERLERE AYARLIYORSAN AYARLA

EXCEL HESABINI BEN TUTMAYA RAZIYIM

PROGRAMININ SEÇTÝÐÝ ÝLK 5 HÝSSEYÝ BANA AKTAR HANGÝ GÜN ALDIYSA ALIÞ FÝYATINI REALÝST BÝR BÝÇÝMDE YANI GERÇEKTE OLMASI GEREKTÝÐÝ GÝBÝ BÝR ÞEKÝLDE EXCELE NOT ALAYIM.

NE ZMAN SATTIYSA SATTIGI GÜN BANA SÖYLE ERTESÝ GÜNÜ HÝSSEYÝ AÇILIÞTA SATALIM. YENÝ HÝSSEYÝDE HEMEN ARDINDA ALMIÞ GÝBÝ GÖSTERELÝM.

EXCEL TAM 1 SENE BOYUNCA BUNLARI ÝÞLEYEYÝM. BÝR SENE SONUNDA TIPKI GERÇEK BÝR HESAPTA CIKMASI GEREKEN SONUÇLARI TEST ETMÝÞ OLALIM.

EÐER VERÝMLÝYSE DEVAM EDELÝM VERÝMSÝZSE TEKRAR KONUÞALIM VEYA SUREYI UZATIP DEVAM EDELÝM.

DÝREK PROGRAMI SATIN ALDIRMAKTANSA REEL SONUÇLARI BU ÞEKÝLDE TEST EDELÝM.

HEM TEMETTÜ SEVERLERE BÝRÞEYLER KANITLAMIÞ OLURUZ HEM YARARLIMI YARARSIZMI TEST ETMÝÞ GÖRMÜÞ OLURUZ.

SONUÇTA PROGRAMIN SÝZE CIKARTACAGI BUTUN HÝSSELERÝ DEÐÝL ÝLK 5 Ý SEÇÝYORUZ AYRICA PROGRAMIDA TEST ETMÝÞ OLACAÐIZ BAKALIM KUCUK YATIRIMCININ CEBÝNDEN CIKAN PARA PROGRAMIN MALÝYETÝNÝ KARÞILAYACAK PARAYI KAZANDIRABÝLECEKMÝ BAKALIM YÖNTEM REELDE NE GÝBÝ SONUÇLAR DOÐURACAK.

BU HEPIMIZ ICINDE FAYDALI OLMAZ MI ?

Benzer bir sistemi izleyen örnek topik için bkz : http://www.hisse.net/topluluk/showthread.php?t=2431

Çalýþmalarýný yayýnlayan bir yatýrým uzmanýnýn paylaþýmlarý için bkz :

http://bigpara.hurriyet.com.tr/bigpa...urma_ID985729/
http://bigpara.hurriyet.com.tr/bigpa...urma_ID985692/
http://bigpara.hurriyet.com.tr/bigpa...urma_ID985711/
http://bigpara.hurriyet.com.tr/bigpa...urma_ID985760/

Benzer sistemlerin ücretli eðitimleri için bkz :

https://spinnegitim.com/urun/hisse-s...-stratejileri/

http://drerdincegitim.com

https://www.borfin.com.tr/genel/Egit...rtfoy-yonetimi

Yani bu ve benzeri sistemler aylardýr internette vardý….Özellikle BORFÝN eðitimlerinin tarihlerine dikkat çekmek isterim… Ben yeni bir þey bulmadým yani, sadece sistemlerini aldým, kendi testlerimi yaptým. Burada verdiðim sistem “en kötü getirili” olandýr.

[DRÝZM]

bu sayfayý sýk sýk okuyorum okumak zorunda kalýyorum cunku okadar yanlýþ þeylere yönlendýrýlýnýyorký yazmadan duramýyorum.

Herkes bir ezbercý olmuþ trenný arkasýna yapýþýyor gidiyor.

lan bu tren nere gýdýyor soran yok.

Drzim hocam sayfadaký iletilerinide gördüm. Sizle sanýrým telefonlada görüþmüþtük. Açýkçasý yakýþtýramadým Sundugunuz yöntemi.

Demiþsinizki bir nevi boþverin karlýlýðý marlýlýlýgý temettü verimi en yüksek hisseleri alýn arkanýza yaslanýn yatýn.

Bunun için zaten programada ihtiyaç yok liste halýnde dökebiliyorsunuz bunlarý.

Sonra bu listeyi biriniz çýkarýn nede olsa temettücüsünüz. Performanslarýný ölçün varmý bir tutarlýlýk ???

bir arkdaþýmýz benzer býr calýsmayý bu sayfada yayýnlamýþtý sýralamada tutarsýzlýklar vardý en sondaký býr hýsse senedý cok yuksek getiri elde edebiliyorken listenin baþýný çeken bir hisse senedi verimsiz sonuç urettiði gibi listenin ortalarýnda yer alan hisse senedi çok yüksekken yine ortalarýnda yer alan bir hisse senedi düþük getiriler üretebiliyor.

BU durum temettünün verimlilik oraný = getiri ile baðdaþmalýysa sonuçlarýn tutarlý olmasý gerekmez mi ?

Arkadaþlar bu iþ öyle basit bir iþ deðil temettü verimlilik oranýna göre hisse seçmek tamamen yanlýþ diyemem veya kazandýrmaz diyemem.

Ama böyle yatýrým yapýn demek ayrý bir olay eðer birilerine borsa hakkýnda bir fikir bir öðreti vermek yol gösterici olmak istiyorsanýz.

Onlara tepeden týrnaða herþeyi verin. Ayrýca balýðý deðil balýk tutmayý öðretin. Temettü nedirle baþlayýn nereden verilirle baþlayýn verilirse ne olur verilmezse ne olurla baþlayýn sonra fiyatýn bunlarla nasýl bütünleþebileceðinden bahsedin. BU konularýn hepsi zincirleme baðlý birbirine.

Zincirin bir yerini alýr ve bunu yatýrým prensibi yaparsanýz hem diðer insanlara yanlýþ bilgi verir hemde bilmediðiniz birþeye anladýgýnýz öðrenmediðiniz birþeye yatýrým yaparsýnýz. Yarýn bir gün baþýnýza ters birþey geldiðinde affallarsýnýz.

Biraz gerçekçi olun biraz mantýklý olalým biraz realist olalým.

Önce þunu þunu þunu öðren ondan sonra al su programý sunlara sunlarý test et bak demek yerine.

Birþey öðrenemene gerek yok al programý sunlarý seç iþ bitti demek çok çok ayrý bir olay ve ben bu yöntemin doðru oldugunu düþünmüyorum.

Tekrar ediyorum verimlilik oranýna göre yatýrým yapmak size para kazandýrmaz demiyorum.

Eðer yeterince bilgi sahibi iseniz bir çok þeyi öðrenmiþ olmanýza raðmen kazanamamýþ veya istediðiniz düzeyde kazanamamýþsanýz verin drzim hocanýn dediði programa parayý birde o yöntemi deneyin. SORUN YOK.

Ama daha borsaya yeni girmiþ ne a dan ne b den anlayan bir borsacýya yaw boþver al yat demek kazandýrýyor bile olsa doðru bir önerme olmayacak. ÖÐRENMEYE SEVK EDÝN YADA ÖÐRETÝN

Zaten iþleyiþi içini dýþýný temettüðyü bilancoyu onu bunu kavramýþ bir adam benim kanaatimce durumu çok iyi kavrayacak Otomatik bir programa gerek kalmaksýzýn otomatik bir programdan daha fazla bileþik getiri üretebilecektir.

Ya o iþ uzun iþ biz kyyiz fazla paramýz yok iþimiz var gücümüz var uðraþamayýz mý ? diyorsunuz.

Ozman yatýrým yapma kardeþim veya yaptýgýn yatýrýmda KENDÝ HATANI KABUL ET borsayý kötüleme borsamý haa ben ev parasýný kaptýrdým deme. Ben hata ettim de. Ben öðrenmedim de ben araþtýrmadým de benim vaktim yoktu aslýnda vardýda uðraþmak istemedim öðrenmeden yatýrým yaptým ve battým de veya bizimkiyle ancak bu kadar kazanýlýyor de.

DRZÝM HOCAMDAN BÝR TALEBÝM VAR PROGRAM SENIN ELINDE. VAR.

GERL BERABER BÝR KONU BAÞLIGI ACALIM VEYA BU SAYFADA YAYINLAYALIM.

PROGRAMINI HANGI KRÝTERLERE AYARLIYORSAN AYARLA

EXCEL HESABINI BEN TUTMAYA RAZIYIM

PROGRAMININ SEÇTÝÐÝ ÝLK 5 HÝSSEYÝ BANA AKTAR HANGÝ GÜN ALDIYSA ALIÞ FÝYATINI REALÝST BÝR BÝÇÝMDE YANI GERÇEKTE OLMASI GEREKTÝÐÝ GÝBÝ BÝR ÞEKÝLDE EXCELE NOT ALAYIM.

NE ZMAN SATTIYSA SATTIGI GÜN BANA SÖYLE ERTESÝ GÜNÜ HÝSSEYÝ AÇILIÞTA SATALIM. YENÝ HÝSSEYÝDE HEMEN ARDINDA ALMIÞ GÝBÝ GÖSTERELÝM.

EXCEL TAM 1 SENE BOYUNCA BUNLARI ÝÞLEYEYÝM. BÝR SENE SONUNDA TIPKI GERÇEK BÝR HESAPTA CIKMASI GEREKEN SONUÇLARI TEST ETMÝÞ OLALIM.

EÐER VERÝMLÝYSE DEVAM EDELÝM VERÝMSÝZSE TEKRAR KONUÞALIM VEYA SUREYI UZATIP DEVAM EDELÝM.

DÝREK PROGRAMI SATIN ALDIRMAKTANSA REEL SONUÇLARI BU ÞEKÝLDE TEST EDELÝM.

HEM TEMETTÜ SEVERLERE BÝRÞEYLER KANITLAMIÞ OLURUZ HEM YARARLIMI YARARSIZMI TEST ETMÝÞ GÖRMÜÞ OLURUZ.

SONUÇTA PROGRAMIN SÝZE CIKARTACAGI BUTUN HÝSSELERÝ DEÐÝL ÝLK 5 Ý SEÇÝYORUZ AYRICA PROGRAMIDA TEST ETMÝÞ OLACAÐIZ BAKALIM KUCUK YATIRIMCININ CEBÝNDEN CIKAN PARA PROGRAMIN MALÝYETÝNÝ KARÞILAYACAK PARAYI KAZANDIRABÝLECEKMÝ BAKALIM YÖNTEM REELDE NE GÝBÝ SONUÇLAR DOÐURACAK.

BU HEPIMIZ ICINDE FAYDALI OLMAZ MI ?

Borsaya yatýrým yapmaya karar veren kiþi ne yapmalýdýr ?

http://www.hisse.net/topluluk/showth...t=6549&page=13

sayfadaki 104 nolu ileti ve sonrasýnda yapýlan LIDFA ve ilerleyen sayfalardaki diðer hisselerin analizlerine bir göz atýn. Kafa karýþýklýðýný gördünüz mü ? Ayný verilere bakarak Hisseyi almýþ olanlar “süper, geleceði parlak, fiyatý ucuz” derken, hisse sahibi olmayanlar “ama…,fakat…, almalý mý? Bir de tekniðe bakalým” veee…… sonuç olarak kafa karýþýklýðý artmýþ mý, azalmýþ mý? 1 hisse için bu analizi yapmak için harcanan zamaný bir de incelenmesi gereken diðer hisselerin sayýsýyla çarpýn. Þimdi elinizi vicdanýnýza koyun ve þu soruya cevap verin : “ Borsaya yeni katýlan birisi böyle bir analizi yapabilecek duruma gelebilmek için kaç yýlýný harcamalýdýr? (Yaþar Erdinç 4,5-5 yýl diyor).

Peki bu kadar analiz sonunda %100 getiri garantisi var mý? Ya da kazanç/kayýp oraným ne olacak?

“AL-TUT-BÝRÝKTÝR” stratejisinden daha iyi bir getiri vaat ettiðini gösteren bir veri var mý? Aldýðým risk nedir? Aldýðým riske karþý ne kazanacaðým? Bunu hesaplayabiliyor mu?

Ya da bu arkadaþ internette benim yazdýklarýmdan etkilenip Yaþar Erdinç’ten konuyla ilgili 3 günlük bir eðitim almaya karar verebilir; Yaþar Erdinç’in 30 yýla yaklaþan tecrübesinden, eðitime katýlan diðerlerinin birikimlerine dayanarak sorduklarý sorularýn yanýtlarýndan yararlanarak 4,5 yýllýk eðitim dönemini atlayabilir. Uygulayacaðý formülün mesela uzun vadede % 22.000 getiri saðladýðýný, %70 iþlemde kazanç, %30 iþlemde kayýpla sonuçlandýðýný, ortalama %7 kazanýp, % 5 kayýp yarattýðýný ; iþlemlerinin standart sapmasýnýn %8 olduðunu; sharpe oraný, beta, k-ratio vb. risk deðerlendirme oranlarýný ve ne anlama geldiklerini öðrenebilir. Ve vakit kaybetmeden yatýrým yapmaya baþlayabilir, iþlemlerini yaparken bir yandan da, eðer isterse, kendini geliþtirebilir.

Hem diyelim ki temel analizi öðrenmeye karar verdim, Yaþar Erdinç’ten daha iyi temel analiz yapabilir miyim? (FASWEB MALÝ ANALÝZ programýný excelde, evde kendi baþýna yazan Yaþar Erdinç’ten bahsediyorum). Yani bu iþ temel analiz bilmekle olsaydý Yaþar Erdinç 600 TL’ye eðitim verir miydi? Mantýklý olmak lazým…….

Program takibi önerine gelince, yatýrým dönemleri 3 ay olduðundan ve YAÞAR ERDÝNÇ istatistiksel olarak anlamlý olmasý için en az 36 veri gerektiðini söylediðinden ( baþka türlü “bilimsel” olmazmýþ) yaklaþýk 10 yýl yazýþmamýz gerekir ki bu da uzun bir zaman..

Ama istersen þöyle yapalým : sen bana bir yatýrým formülü söylebilirsen (net karý ençok artan+ satýþlarýný %20 arttýrmýþ, aktif karlýlýðý >20, özvarlýk karlýlýðý>15 vb.) testlerini yaparak kýyaslama yapalým; senin sistemin geçmiþte iyi kazandýrdýysa ben de o sistemi uygularým...



http://www.temelanaliz3.com/

[DRÝZM]

Öncelikle biraz kendimden bahsedeyim ben Algoritmik trade ile ilgilenen birisiyim yani bir nevi otomatýk sistemler otomatýk al sat yapan programlar vesaire.

Dolayýsýyla bir sistemin yada algoritmanýn nasýl hareket ettiðini ne tür yanlýþlar yapabileceðini öðrendim.

Drzim hocamýzýn bahsettiði algoritmanýn geçmiþe dönük testlerinde þu gibi sýkýntý ve sorunlar oluþabiliyor.

Örnegýn gece saat 21:00 da bilanco geliyor. Algoritma bu hisseyi almak istiyor normalde siz bunu gece görüyorsunuz ve sabahlyin açýlýþta almanýz gerekiyorken.

Algoritma back testinde (geçmiþe dönük test) sanki piyasa kapanmadan önce bilanco geldi sistem bu býlancoyu okudu ve tam piyasa kapanmadan hemen bir kaç saniye önce almýþ gibi sistemine iþliyor.

Ertesi gün bu hisse iyi bilancodan ötürü tavana açýlýyor algoritma ertesi gün hanesine %10 getiri yazýyor. Peki ya sen ? sabah tavan açýlan hisse senedi tavan fiyattan alýyorsun algoritmanýn hesaplarýna iþlediði %10 sende görünmüyor.

Ayrýca algoritmanýn elýnde eðer herhangibir hisse varsa o gece sanki saat 21:00 da mevcut hissesini satabilecekmiþ gibi o gününn kapanýþ fiyatýndan satýp yeni hisseyi alýyor oysaki gerçek piyasada ertesi gün açýlýnca mevcut hisseni satýp daha sonra algoritmanýn soyledýgý hisseyi alabilirsin ama algoritma geçmiþe dönük testinde böyle yapmýyor. ve bu ufacýcýk gibi görülen farklar uzun vadede devasa boyutta getiri farklýlýklarýný ortaya cýkartýyor.

yine keza bir algoritmanýn yani sistemin baþarýsý bileþke getiriyle deðil salt getiriyle ölçülmeli back test yapan bu program sürekli bileþke getiri yapmakta buda sonuçlarý manupule etmekte.

Örnegýn back test yaptýnýz 10 yýllýk.

Sistem ilk 2 yýlda yüksek bir getiri elde ettti fakat sonraký 8 yýlda faizin biraz altýnda getiri elde etti.

back teste göre kazanç sürekli bileþke yapýldýgýnda atýyorum %5000 görünüyor.

Halbuký algoritma baþarýyý sadece ilk 2 yýlda yaptý yani parayý ilk 2 yýlda zaten yüksek bir miktara çekti sonrasýnda sadece yýllýk %5 getirse bile bileþke yaptýgý için devasa bir tutara ulaþýyor. SOnra sen sadece getiriye baktýgýn için güzel sistemmiþ uygulayayým diyorsun ve her yýl sadece %5 kazanýyorsun.

Algoritmanda hata var filan zannederek bir bakýyorsun ký megersem ilk 2 yýl yüksek karý elde edip bileþke yüzünden getiri böyle görünmekteymiþ diyorsun.

mesela sistem 3 ayda bir hisse senedi deðiþtiriyor fakat genellýkle bütün hisseler yýl bir kez temettü daðýtýr algoritma 3 ayda bir nasýl hisse deðiþtiriyor. temettü verimlilik oranýný hesaplarken temettünün verildiði günkü verimlilik oranýna mý bakýyor. bunu hesaplarken verdiði günümü baz alarak hisse senedini deðiþtiriyor.

gelelim hacim konusuna algoritmanýn sistemin soyledýgý bir hisse senedini alacaksan limitli emir gönderme sansýn pek yok algoritma al dediyse o gun alman lazým o gun alman için ve kacýrmaman için aktif fiyattan emir göndermelisin yani al da hangi fiyattan alabýlýyorsan al demiþ oluyorsun bu durumda hacmin yetersiz geldiði hisselerde veya zamanlarda ve cogunlukla kayma malýyetý ortaya cýkartýyor yani algorýtmanýn baz aldýgý fiyat 4,50 iken gerçek hesapta aldýgýn fiyat 4,56 oluyor. yaný hem alýrken hemde satarken kayma malýyetý dediðimiz bir maliyet ortaya cýkýyor. fakat back testlerde bunun yansýmasýný göremezsin.

Ýþte bu yuzden gerçeðe en yakýn testi yapalým hangi gün hangi hisse senetlerini al diyorsa o günün AÇILIÞ fiyatýna göre alým yapalým satarkende bu sekýlde yaný týpký gerçek hesapta olmasý gerektýgý gýbý yapalým ve bu sekýlde test edelim diyorum.

Back testler anlamsýz cunku algorýtmanýn nasýl alým yaptýgýyla alakalý bazý sorunlar var cunku back teste göre herþey belli çizilmiþ yani bir sonraký alacagý hýsse senedýnýn temettü verimlilik oraný zaten belli temettünün dagýtýldýgý güne bakmaksýzýn zaten bu su kadar temettü dagýtmýþtý o gün ozman bugunden bu hýsseyý alýyorum dýye sisteme iþlemiþ olabilir. ancak gerçek piyasa temettü günü belkide algorýtmanýn aldýgý tarýhten 20 gun sonra acýklanmýþ olabilir vesaire.

Yani bu durumlarý anlamýnýz güç olabilir. Ancak durum bu otomatýk robot programlarý yaptýgým için bu durumun sonuçlarý ne kadar manýple ettýgýný görebiliyorum. Hatta kendim tavsiye verirken algorýtmalarla ilgili. En kötü hesaplamalarla ve gerçekte elde edebileceðimiz muhtemel getirilerden býle daha kötü bir hesaplama biçimiyle testler yapýyorum.

ÖRNEGIN ALGORITMAM NORMALDE GERÇEK HESAPTA 30 PUAN KAYMA MALIYETI YARATIYOR 3 aylýk gerçek hesap testine göre fakat ben 50 puan KAYARAK hesaplattýrýyorum. Ayrýca hiçbir algorýtmayý test ederken bileþke deðil basit yani salt getiriyle ölçüyorum.

Sistemin bir zayýflýðý ; testlerinde iþlemlerin“kapanýþ fiyatýndan” fiyatýndan yapýlmasýdýr fakat gerçek hayatta her zaman kapanýþ fiyatýndan alýp satamayýz. Zaten ben de alýþ-satýþ fiyatlarý için “kapanýþ fiyatý ya da yakýnlarýndan” diye belirttim. Bunun çözümü yok maalesef, fakat çözüm olarak þunlar denenebilir :

1- Kapanýþ fiyatý belli olduktan sonraki seans öncesinde, bir önceki günün kapanýþ fiyatýndan alýþ girilerek gün boyunca beklenebilir.

2- Kademeli alým denenmemelidir, zira uzun vadede “götürüsü çok fazladýr. Esas olan hisse için ayrýlan paranýn 1 seferde yatýrýlmasýdýr.

3- Bazen ucuz, bazen pahalý almak/satmak uzun vadede birbirini dengeleyebilir.

4- Sisteminizin süre içerisinde ortalama getirisini tahmin ediyorsanýz aldýðýnýz günden itibaren hesapladýðýnýz fiyata satýþ girip ne olacaðýna bakabilirsiniz. (diyelim ki getiri ortalama %7, standart sapma ise %6 ise direk olarak %13’e satýþ girerek ne olacaðýný görmek isteyebilirsiniz, bu iþi seans açýlmadan aracý kurumunuzdaki hesabýnýzdan yaparsanýz sistemin felsefesine uygun olur. Ben uðraþmýyorum, direkt olarak sistem ne diyorsa onu uyguluyorum).

5- Ben bunun da çalýþmasýný yaptým : Eðer 2005-2016 yýllarý arasýnda her alým iþlemini %2 pahalý, her satým iþlemini %2 ucuz yapacak kadar þanssýz olsaydým, toplam getiri % 13.000 seviyesine düþer. Sistemde küçük deðiþikliklerle bu getiri kaybýnýn “büyük bölümü” telafi edilmektedir. Queenstocks kullanmanýn en büyük avantajý budur : sistemle testler yaparak getirinizi arttýmanýz mümkündür….

Ayrýca takdir edersiniz ki bu alým-satým “fiyat kaymasý” borsada hangi sistemle yatýrým yapýlýrsa yapýlsýn karþýlaþýlan genel bir durumdur, herkesi az-çok etkilemektedir ; yani sadece bana ait bir problem deðildir……..Hem ticarette de böyle deðil midir?

"mükemmel, iyinin düþmanýdýr", bir sistem "iyi" ise bence yeterlidir. "ÝYÝ" Bir sistem iþlemlerinin %65 inden fazlasýnda kazanç saðlýyorsa, kazanç/kayýp oraný ne kadar yüksekse, sharpe oraný 1'e ne kadar yakýnsa, standart sapmasý ne kadar düþükse o kadar uygulanabilirdir. Bu çoðu portföy yöneticisinin tarzýna yakýndýr, sadece baktýklarý oranlar deðiþir.

Yatýrým sonuçta bir olasýlýk iþidir, oranlar benim tarafýmdaysa ve getirim aldýðým riske deðerse yatýrým yaparým yoksa baþka formül bakarým. o nedenle borsa yatýrýmý bilimden ziyade bir "sanattýr".

Verilerle ilgili duruma gelirsek… benim kullandýðým sistemin 10’larca benzerinin queenstocks verileri bizzat Yaþar Erdinç tarafýndan bizzat geçmiþe yönelik ve “manuel olarak” kontrol edilmiþ ve uygun olanlar eðitimde bize anlatýlmýþ ve formülleri tarafýmýza verilmiþtir. Tekrar olacak ama, FASWEB programýný yapan birinin benim bile çok rahat (fakat daha uzun zamanda) yapabileceðim veri kontrolü iþleminde hata yapabileceðine, ya da senin çekincelerini farketmeyeceðine ya da gözardý edebileceðine pek ihtimal vermiyorum. Bu arada Ben deðil ama Yaþar Erdinç algoritma yazabiliyor, bu nedenle bahsettiðin "aksamalarý" o da görmüþ olabilir..

Hacim konusu BÝST TÜM’de bazý hisseler için sorun. Fakat sistemi henüz kullanan olmadýðýndan o konuda soru gelmedi. Sanýrým %22000 getiriden ziyade “3 ayda bir 70 TL vermeden bu iþi nasýl beleþe getiririm” peþindeler. Katýlmýyorum ama saygý duyuyorum. Ben BÝST 100 sýnýrlarý içinde kalýyorum, büyük parasý olanlara da bunu tavsiye edebilirim. ZATEN YAZDIKLARIM YATIRIM TAVSÝYESÝ OLARAK ALINMAMALIDIR....

Kullandýðýmýz bütün verilerin “eski” olduðu bir durumda backtest bir zorunluluk…En azýndan “forwardtest” çýkana kadar…. Backtest deðil de teknik analizdeki “optimizasyon meraký” asýl sorun bence.. % 100 getirecek mükemmel formülü aramaktan oluyor herhalde..



http://www.temelanaliz3.com/

[nosfecagri]

Arkadaþlar o kadar anlatmýþsýnýz, bilançolarý excel e otomatik çekmeyi bilen var mý? Ciddi ciddi bunun için kod yazdýrmayý düþünüyorum iyi bir yazýlýmcýya.

SM-N920C cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[mhtakif]

Bilançoya buradan bakýp excele indirebilirsiniz.
toplu halde hemde.

[nosfecagri]

Bilançoya buradan bakýp excele indirebilirsiniz.
toplu halde hemde.

Ücretli deðil miydi?

[mhtakif]